初级银行从业资格《风险管理》题库测题库及答案

初级银行从业资格《风险管理》题库测题库及答案一、单项选择题（共30题）1.下列风险中，属于非系统性风险的是（）。A.宏观经济衰退风险B.某商业银行因内部欺诈导致的损失风险C.国际油价大幅波动风险D.中央银行调整基准利率风险答案：B2.商业银行在贷款发放前，通过对借款人财务报表、信用记录等信息的分析，评估其还款能力，这一过程属于风险管理流程中的（）。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制答案：A3.某银行发放一笔1000万元的企业贷款，约定年利率5%，期限3年。若该企业在第二年末发生违约，根据《巴塞尔新资本协议》，违约损失率（LGD）通常指（）。A.违约时未偿还的本金余额B.违约后银行实际损失的金额与违约风险暴露的比率C.违约概率与违约风险暴露的乘积D.违约后银行收回的金额与贷款总额的比率答案：B4.市场风险中的利率风险不包括（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险答案：无（注：本题为干扰项，实际选项应为“D.汇率波动风险”，正确选项为D）5.操作风险损失数据收集的原则不包括（）。A.重要性原则B.及时性原则C.统一性原则D.保密性原则答案：D（正确原则包括重要性、及时性、统一性、谨慎性）6.流动性覆盖率（LCR）的计算公式是（）。A.优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%B.未来30天现金净流入量/优质流动性资产×100%C.核心负债/总负债×100%D.贷款总额/存款总额×100%答案：A7.下列属于商业银行核心一级资本的是（）。A.优先股B.二级资本债C.盈余公积D.一般风险准备答案：C（核心一级资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等；D项一般风险准备属于其他一级资本）8.某银行的净稳定资金比例（NSFR）为95%，说明（）。A.银行短期流动性充足B.银行长期稳定资金来源能够覆盖长期资产C.银行面临短期流动性缺口D.银行长期稳定资金来源不足答案：D（NSFR≥100%表示长期稳定资金覆盖长期资产，低于100%则不足）9.国别风险中的转移风险是指（）。A.由于汇率波动导致的风险B.借款人或债务人无法将资金汇出境外的风险C.政治动荡引发的资产损失风险D.经济衰退导致的偿债能力下降风险答案：B10.商业银行声誉风险管理的核心是（）。A.制定声誉风险应急处置预案B.建立高效的声誉风险监测和报告机制C.强化员工声誉风险意识D.预防和避免潜在声誉风险事件的发生答案：D11.战略风险管理的基本做法不包括（）。A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的战略风险管理流程C.定期评估威胁商业银行的风险因素D.仅关注短期经营目标的实现答案：D12.信用风险的主要形式不包括（）。A.结算风险B.违约风险C.市场风险D.交易对手信用风险答案：C13.某银行的客户评级体系中，AAA级客户的违约概率（PD）为0.02%，AA级为0.1%，A级为0.5%。若某客户当前信用评级为AA级，因经营恶化被下调至A级，则其违约概率上升了（）。A.0.4个百分点B.0.4%C.400%D.5倍答案：C（（0.5%-0.1%）/0.1%=400%）14.市场风险资本要求的计算方法中，敏感性分析主要用于衡量（）。A.单一风险因素变动对资产价值的影响B.多个风险因素同时变动的综合影响C.极端情景下的损失程度D.资产组合的久期缺口答案：A15.操作风险高级计量法（AMA）的关键要素不包括（）。A.内部损失数据B.外部损失数据C.情景分析D.压力测试答案：D（AMA包括内部数据、外部数据、情景分析和业务环境与内部控制因素）16.流动性风险预警信号中，属于内部信号的是（）。A.市场上关于银行的负面传闻B.银行客户存款大幅流失C.银行盈利水平下降D.监管机构要求提高流动性比例答案：C（内部信号包括盈利水平、资产质量、融资能力变化等）17.商业银行资本管理的核心是（）。A.提高资本充足率以满足监管要求B.平衡资本成本与风险承担能力C.扩大资产规模以提升市场份额D.降低风险加权资产总额答案：B18.下列关于风险分散的表述，正确的是（）。A.风险分散仅适用于信用风险，不适用于市场风险B.投资组合中资产种类越多，风险分散效果越好C.风险分散的理论基础是马科维茨资产组合理论D.风险分散可以完全消除非系统性风险和系统性风险答案：C19.某银行的风险加权资产总额为8000亿元，一级资本为600亿元，二级资本为200亿元，则其资本充足率为（）。A.8%B.10%C.7.5%D.12.5%答案：B（（600+200）/8000=10%）20.下列属于操作风险中“内部流程”类损失事件的是（）。A.银行员工故意伪造交易记录骗取资金B.因系统故障导致客户交易失败C.由于财务流程错误导致多付客户资金D.外部黑客攻击导致系统瘫痪答案：C21.市场风险中的股票价格风险主要影响（）。A.持有股票头寸的商业银行B.所有商业银行C.仅投资于债券的商业银行D.从事外汇交易的商业银行答案：A22.下列关于违约概率（PD）的表述，错误的是（）。A.PD是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.PD可通过历史数据统计或信用评分模型计算C.PD与违约损失率（LGD）无关D.PD是信用风险计量的核心参数之一答案：C（PD与LGD共同影响预期损失）23.商业银行流动性风险管理的第一步是（）。A.设定流动性风险偏好B.制定流动性风险管理策略C.识别流动性风险来源D.建立流动性应急计划答案：C24.国别风险评级的主要依据不包括（）。A.政治稳定性B.经济增长率C.银行资本充足率D.外债偿还能力答案：C25.战略风险的来源不包括（）。A.战略目标缺乏兼容性B.外部环境变化C.员工操作失误D.资源不足答案：C26.某银行的存贷款期限错配缺口为+500亿元（资产久期大于负债久期），若市场利率上升，该银行的经济价值将（）。A.增加B.减少C.不变D.无法确定答案：B（久期缺口为正，利率上升导致资产价值下降更多）27.操作风险损失事件分类中，“就业制度和工作场所安全”属于（）。A.内部欺诈B.外部欺诈C.客户、产品和业务活动D.执行、交割和流程管理答案：无（正确分类为“员工行为和工作场所安全事件”）28.下列关于压力测试的表述，错误的是（）。A.压力测试用于评估极端情景下的风险承受能力B.压力测试是VaR（在险价值）的补充工具C.压力测试仅适用于市场风险，不适用于信用风险D.压力测试结果应作为风险管理决策的依据答案：C29.商业银行资本充足率监管要求中，储备资本要求为（）。A.0.5%B.1.0%C.2.5%D.4.0%答案：C30.下列属于商业银行表外信用风险暴露的是（）。A.贷款B.债券投资C.银行承兑汇票D.同业拆借答案：C二、多项选择题（共20题）1.商业银行全面风险管理的要素包括（）。A.风险偏好和风险文化B.风险管理策略、政策和程序C.风险识别、计量、监测和控制D.信息沟通与报告E.内部控制和审计答案：ABCDE2.信用风险的主要计量方法包括（）。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.VaR模型E.压力测试答案：ABC3.市场风险的类型包括（）。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.流动性风险答案：ABCD4.操作风险的缓释手段包括（）。A.商业保险B.业务外包C.加强内部控制D.计提操作风险资本E.情景分析答案：ABCD5.流动性风险的主要指标包括（）。A.流动性覆盖率（LCR）B.净稳定资金比例（NSFR）C.存贷比D.流动性比例E.核心负债比例答案：ABCDE6.下列属于商业银行一级资本的有（）。A.实收资本B.优先股C.二级资本债D.盈余公积E.一般风险准备答案：ABDE（一级资本包括核心一级资本和其他一级资本，C项为二级资本）7.国别风险的主要类型包括（）。A.转移风险B.主权风险C.传染风险D.货币风险E.政治风险答案：ABCDE8.声誉风险管理的主要策略包括（）。A.强化声誉风险管理文化B.建立清晰的声誉风险管理流程C.及时处理投诉和批评D.制定声誉风险应急处置预案E.避免与媒体沟通答案：ABCD9.战略风险管理的作用包括（）。A.确保商业银行长期战略目标与短期经营目标一致B.提高商业银行对潜在风险的洞察力C.减少因战略失误导致的重大损失D.增强商业银行核心竞争力E.仅关注短期盈利答案：ABCD10.信用风险的主要特征包括（）。A.非系统性风险为主B.具有明显的时间跨度C.数据积累难度大D.与市场风险完全独立E.可能引发连锁反应答案：ABCE11.市场风险资本要求的计算方法包括（）。A.标准法B.内部模型法C.基本指标法D.高级计量法E.压力测试法答案：AB12.操作风险损失数据应包括的信息有（）。A.损失事件类型B.损失金额C.发生时间D.业务部门E.风险等级答案：ABCDE13.流动性风险的成因包括（）。A.资产负债期限错配B.市场流动性中断C.信用评级下降D.监管政策变化E.客户集中提款答案：ABCDE14.商业银行资本的作用包括（）。A.缓冲损失B.提供融资C.限制业务过度扩张D.维持市场信心E.降低经营成本答案：ABCD15.风险识别的方法包括（）。A.专家调查法B.情景分析法C.流程图分析法D.财务报表分析法E.VaR模型答案：ABCD16.下列属于信用风险缓释工具的有（）。A.抵押B.质押C.保证D.信用衍生工具E.净额结算答案：ABCDE17.市场风险中的汇率风险包括（）。A.交易风险B.会计风险C.经济风险D.利率风险E.股票价格风险答案：ABC18.操作风险的管理框架包括（）。A.董事会和高级管理层的监督B.操作风险管理政策和程序C.操作风险识别、评估和监测D.操作风险控制和缓释E.操作风险报告答案：ABCDE19.流动性风险管理的原则包括（）。A.全面性原则B.审慎性原则C.及时性原则D.主动性原则E.成本效益原则答案：ABDE20.战略风险的评估方法包括（）。A.战略匹配分析B.竞争对手分析C.情景分析D.压力测试E.专家判断答案：ABCDE三、判断题（共20题）1.信用风险仅存在于贷款业务中。（）答案：×（信用风险存在于所有表内外信用业务）2.市场风险具有系统性特征，无法通过分散投资完全消除。（）答案：√3.操作风险包括战略风险和声誉风险。（）答案：×（操作风险不包括战略风险和声誉风险）4.流动性覆盖率（LCR）用于衡量商业银行短期（30天）流动性风险。（）答案：√5.核心一级资本是商业银行最稳定、质量最高的资本。（）答案：√6.违约概率（PD）是指借款人在未来一定时期内完全不偿还债务的概率。（）答案：×（PD是发生违约的概率，不一定是完全不偿还）7.压力测试是一种定性分析工具，不涉及定量计算。（）答案：×（压力测试需定量计算极端情景下的损失）8.商业银行可以