RESSET高频数据分笔数据词典

RESSET高频数据一分笔数据词典

表名命名规则：

2012年开始命名规则增加市场标识：SH表示上海；SZ表示深圳；SI表示申万指数。以某交易工具代码的命名规则：类别+HF+年

份一代码+市场标识，如stkhf2012_000001sz为股票深发展（000001）2012年的高频分笔数据，indxhf2012_000001sh为上证指数（000001）

2012年的高频分笔数据。

说明：提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。相关工具包括股票、指数、债券、基金、回购等。如交易的时间、成交

价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买盘等，及相应的市场买卖指标。

提供SAS格式的数据集TT两类：

1.按交易日存贮的SAS格式数据集；

2.按交易［具存贮的SAS格式数据集。

与其他表的关系：独立表

排序：ExchflgCodeDateTime

数据起始时间：1999年1月1日…

变量名中文全称英文全称类长度单注释

型位

标识与日期

Exchflg交易所标识ExchangeFlag数11一上交所：

值2—没交所：

9一申万指数。

Code代码Code字6.

符

Code_Mkt代码与市场CodeandMarket字10.

标识Flag符

Secunm证券名称SecurityName字8.

符

MTime修改时间ModifyTime时22.2修改时间，精确到秒。

间

QTime行情时间QuotationTime时22.2交易时间，精确到秒。

间

Qdatc行情日期Quotation3atc时10.交易日期，精确到日。

问

价格与成交量

PrevCIPr前收盘价PreviousClosePrice数10.4元

值

Oppr开盘价OpenPrice数10.4元

值

Hipr最高价HighestPrice数10.4元当口成交的最高价。

值

Iopr最低价LowestPriCP数m4元当R成交的最低价.

值

TPrice成交价TradePrice数10.4元当笔交易的成交价。

值

TVolume成交量TradeVolume数16.股当笔交易的成交量。

值

TSum成交额TradeSum数16.4元当笔交易的成交金额。

值

TDeals成交笔数TurnoverDeals数20.仅深交所公布。

值

ivolume_accu累计成交量AccumulatedIrade数23.股戳至现时所有交场的累计成交量。

Volume值

TSum_accu累计成交额AccumulatedTrade数23.2元截至现时所有交易的累计成交额。

Sum值

TDeals_accu累计成交笔Accumulated数12.假至现时所有交易的累计成交笔数。

数TurnoverDeals值

PEI市盈率1PEI数9.2仅深交所公布。

值

PE2市盈率2PE2数9.2仅深交所公布。

值

ChangePCTl价格升跌1ChangePCTl数12.4仅深交所公布。

值

ChangePCT2价格升跌2ChangePCT2数12.4仅深交所公布。

值

Opinterest合约持仓量OpenInterest数20.仅深交所公布。

值

Bidprl买价1BidPrice1数10.4元高成交价最近的买价。

值

Bidpr2买价2BidPrice2数10.4元离成交价第2近的买价。

值

Bidpr3买价3BidPrice3数10.4元离成交价第3近的买价。

值

Bidpr4买价4BidPrice4数10.4元离成交价第4近的买价。

值

BidprS买价5BidPrice5数10.4元离成交价第5近的买价。

值

Bidvoll买入数量1BidVolume1数16.股买价1对应的买入数量。

值

Bidvol2买入数量2BidVolume2数16.股买价2时应的买入数量.

值

Bidvol3买入数最3BidVolume3数16.股买价3对应的买入数成。

值

Bidvol4买入数量4BidVolume4数16..股买价4对应的买入数量。

值

BidvolS买入数量5BidVolume5数16.股买价5对应的买入数量。

值

Askprl卖价1AskPrice1数10.4元离成交价最近的卖价。

值

Askpr2卖价2AskPrice2数10.4元离成交价第2近的卖价。

值

Askpr3卖价3AskPrice3数10.4元高成交价第3近的卖价。

值

Askpr4卖价4AskPrice4数10.4元离成交价第4近的卖价。

值

Askpr5卖价5AskPrice5数10.4元离成交价笫5近的卖价。

值

Askvol1卖出数量1AskVolume1数16.股卖价1对应的卖出数量。

值

AskvolJ卖出数量2AskVolume2数16.股卖价2对应的卖出数量。

值

Askvol3卖山数量3AskVolume3数16.股卖价3对应的卖出数量。

值

Askvol4卖出数量4AskVolume4数16.股卖价4对应的卖出数量。

值

AskvolS卖出数盘5AskVolume5数16.股卖价5对应的卖出数量。

值

市场买卖指标

Trdirec买卖方向TradeDirection字1.B-买方主动成交；

符S一卖方主动成交：

F一无法确定买卖方向。

计算方法见注释1。

Absspread绝对买卖报AbsoluteSpread数12.4元计算方法

价差值买价1•卖价

Respread相对买卖报RelativeSpread数12.8计算方法

价差值（买价1-卖价买价1+卖价1））.

Abseffspread绝对有效买AbsoluteEffective数12.4元计算方法

成交价（买价卖价）

卖报价差Spread值2*|-0.5*1+l|o

Reeffspread相对有效买RelativeEffective数12.8计算方法

卖报价差Spread值2*|成交价-0.5*（买价1+卖价1）|/（0.5*（买价1+卖价

1））。

Depthl深度1Depthl数18.2元计算方法

值买价1*买入数显1+卖价1•卖出数珏1。

Depth2深度2Depth2数18.2元计算方法

值E（买价*买入数量+卖价*卖出数量）。

特殊计量单位说明：

1.沪市债券

债券高频数据，沪市按手算，1手等于10只，即，沪市债券高频数据的"数量'都要再乘以10.

2.回购

回购高频数据，相关价格都要除以100才是小数，现在是用％表示。

3.沪市权证

沪市权证高频数据，从'3mar2006开始，所有“数量"都要乘以100。

2006年3月3H以前，上海证券交易所实时行情中权证产品总成交量以份为单位。2006年3月2日，因上市的招行认沽权证成交量巨

大，导致其行情显示时总成交量字段溢出，致使其总成交量显示异常。因此海证券交易所在2006年3月2日发了一个《关于实时行情

中权证产品总成交量显示单位变更的通知》，决定自2006年3月3口起，上海证券交易所对外发布的实时行情中，所有权证产品的各

总成交数盘显示（即文件的S11宇段），由原以价为单位改为以百份为单位，余呈四舍五入。其余行情数据显示单位不变

注释1

Trdirec买卖方向计第方法

第一步，如果成交价＞0.S*（前一笔买一价+前一笔卖一价），则为买方主动成交：如果成交价＜0.5"（前一笔买一价+前一笔卖一价）,

则为卖方主动成交：如果成交价=0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价），则进行第二步。

第二步，如果成交价＞0.5*（而第二笔买一价+前第二笔卖一价），则为买方主动成交：如果成交价＜0.5*（前第二笔买一价+秣第二笔

卖一价），则为卖方主动成交：如果成交价=0.5•（前笫二笔买一价+前笫二笔卖一价），则进行第三步。

第三步，如果成交价＞0.5*（前第三笔买一价+前第三笔卖一价），则为买方主动成交：如果成交价＜0.5*（前第三笔买一价+前第三笔卖一

价)，则为卖方主动成交：如果成交价=0.5*(前第三笔买•价+前第三笔卖•价)，则判定为无法确定买卖方向。

RESSET高频数据一分时数据词典

表名命名规则：

2012年开始命名规则增加市场标识：SH表示上海：SZ表示深圳：SI表示申万指数。以某交易工具代码的命名规则：类别十年份

+HF_代码才市场标识一分钟数。如:stkhf2012_003001sz_5为股票深发展(000001)2012年的5分钟数据；indxhf2012_000001sh」0

为上证指数(000001)2012年的10分钟数据。

说明：提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、问购等。如交易的

时间、期间累计成交量、期间累计成交金额、期间最高价、期间最低价、期初成交价格、期末成交量、期末成交金额、期末成交价格、

期末5个卖价与卖量、期末5个买价与买地等，及相应的市场买卖指标。

与其他表的关系：独立表

排序：ExchflgCodeDateTime

数据起始时间：1999年7月26日一

变量名中文全称英文全称类型长度单注释

位

标识与日期

Exchflg交易所标识ExchangeFlag数值11一上交所：

2—深交所：

9一申万指数。

Code代码Code字符6.

Code_Mkt代码与市场CodeandMarketFlag字符10.

标识

Secunm证券名称SecurityName字符8.

MTime修改时间ModifyTime时间22.2修改时间，精确到秒。

QTime行情时间QuotationTime时间22.2交易时间，精确到秒。

Qdate行情日期QuotationDate时间10.交易日期，精确到日。

StdTime标准时间StandardTime时间分时标准时间，精确到分。

期间

Highpr期间最高价HighestPrice数值10.4元

Lowpr期间最低价LowestPrice数值10.4元

Begpr期初成交价BeginPrice数值10.4元

TVolume_accu期间累计成AccumulatedTrade数值16.股分时期网内所有•交易的累计成交成。

1交量Volume

TSum_accul期间累计成AccumulatedTradeSum数值¥).2元分时期间内所有交易的累计成交金额。

交额

TDeals_accul期间累计成AccumulatedTurnover数值12.分时期间内所有交易的累计成交笔数。

交笔数Deals

期末

PrevClPr前收盘价PreviousClosePrice数值10.4元

Oppr开盘价OpenPrice数值10.4元

Hipr最高价HighestPrice数值Hi.i元当日成交的最高价。

Lopr最低价LowestPrice数值10.4元当日成交的最低价。

TPrice成交价TradePrice数值10.4元期间末当笔交易的成交价。

TVolume成交量TradeVolume数值16.股期间末当笔交易的成交量。

TSum成交额TradeSum数值16.4元期间末当笔交易的成交金额。

TDeals成交笔数TurnoverDeals数值20.仅深交所公布.

TVolume_accu累计成交量AccumulatedTrade数值23.股被至现时所有交易的累计成交量:。

Volume

TSum_accu累计成交额AccumulatedTradeSum数值23.2元截至现时所有交易的累计成交额。

TDeals_accu累计成交笔AccumulatedTurnover数值12.截至现时所有交易的累计成交笔数。

数Deals

Bidprl买价1BidPrice1数值10.4元期间末当弱交易，离成交价最近的买价。

Bidpr2买价2BidPrice2数值10.4元期间末当笔交易，离成交价第2近的买价。

Bidpr3买价3BidPrice3数值10.4元期间末当笔交易，离成交价第3近的买价。

Bidpr4买价4BidPrice4数值10.4元期间末当笔交易，离成交价笫4近的买价。

Bidpr5买价5BidPrice5数值10.4元期间末当笔交易，离成交价第5近的买价。

Bidvoll买入数居1BidVolume1数值16.股期间末当笔交易，买价1对应的买入数量。

Bidvol2买入数量2BidVolume2数值16.股期间末当笔交易，买价2对应的买入数量。

Bidvol3买入数量3BidVolume3数值16.股期间末多笔交易，买价3对应的买入数殳。

Bidvol4买入数量：4BidVolume4数值16.股期间末当笔交易，买价4对应的买入数量。

BidvolS买入数量5BidVolume5数值16.股期间末当笔交易，买价5对应的买入数量。

Askprl卖价1AskPrice1数值10.4元期间末当笔交易，离成交价最近的卖价。

Askpr2卖价2AskPrice2数值10.4元期间末当笔交易，离成交价第2近的卖价。

Askpr3卖价3AskPrice3数值10.4元期间末当笔交易，离成交价第3近的卖价。

Askpr4卖价4AskPrice4数值10.4元期间末当笔交易，离成交价第4近的卖价。

Askpr5卖价5AskPrice5数值10.4元期间末当笔交易，离成交价第5近的卖价。

Askvol1卖出数量1AskVolume1数值16.股期间末当笔交易，卖价1对应的卖出数量。

Askvol2卖出数成2AskVolume2数值16.股期间末当笔交易，卖价2对应的卖出数危。

Askvol3卖出数贷3AskVolume3数值16.股期间末当笔交易，卖价3对应的卖出数会。

Askvol4卖出数量4AskVolume4数值16.股期间末当笔交易，卖价4对应的卖出数量。

Askvol5卖出数量5AskVolume5数值16.股期间末当笔交易，卖价5对应的卖出数珏。

期末市场买卖指标

Trdirec买卖方向TradeDirection字符1.B一买方主动成交；

S-卖方主动成交；

F一无法确定买卖方向。

计算方法见注释1,

Absspread绝对买卖报AbsoluteSpread数值12.4元计算方法

价差买价"卖价lo

Respread相对买卖报RelativeSpread数值12.8计算方法

价差（买价1•卖价1）/（0.5•（买价1+卖价1））«

Abseffspread绝对有■效买AbsoluteEffective数值12.4元计算方法

卖报价差