2026年中级银行从业资格考试《风险管理》模拟及答案

2026年中级银行从业资格考试《风险管理》模拟及答案1.【单选题】()是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家（江南博哥）或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。A.政治风险B.国别风险C.经济风险D.市场风险正确答案：B考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。2.【单选题】关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述正确的是（  ）。A.授信对象多样化B.“收硬付软”“借硬贷软”的币种选择原则C.购买保险D.设立非常有限的风险容忍度正确答案：D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。A项使授信对象多样化属于风险分散。B项，“收硬付软”“借软贷硬”是商业银行的币种选择原则。即在国际业务中，对将要收入或构成债权的项目选用汇价稳定趋升的“硬”货币，对将要支付或构成债务的项目选用汇价明显趋跌的“软”货币。C项属于风险转移。2.【单选题】关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述正确的是（  ）。A.授信对象多样化B.“收硬付软”“借硬贷软”的币种选择原则C.购买保险D.设立非常有限的风险容忍度正确答案：D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。A项使授信对象多样化属于风险分散。B项，“收硬付软”“借软贷硬”是商业银行的币种选择原则。即在国际业务中，对将要收入或构成债权的项目选用汇价稳定趋升的“硬”货币，对将要支付或构成债务的项目选用汇价明显趋跌的“软”货币。C项属于风险转移。3.【单选题】商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于(  )策略。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲正确答案：C考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。4.【单选题】在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过(  )来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额正确答案：A考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。5.【单选题】关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是(  )。A.风险管理部门对商业银行的经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系正确答案：D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：A项属于监事会的职责；B项属于高级管理层的职责；C项属于董事会的职责。6.【单选题】下列关于风险计量的说法中，错误的是(  )。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上正确答案：A考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：A项，风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。6.【单选题】下列关于风险计量的说法中，错误的是(  )。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上正确答案：A考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：A项，风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。7.【单选题】在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济、社会及自然环境分析应关注(  )。A.行业成熟期分析B.行业周期性分析C.收入水平及社会购买力D.行业竞争力及替代性分析正确答案：C考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：ABD三项属于行业风险分析的主要内容。宏观经济、社会及自然环境分析包括：经济／法律环境、技术进步、环保意识增强、人口老龄化、自然灾害等外部因素的发展变化。C项属于社会经济环境的分析。8.【单选题】信用评分模型的关键在于(  )。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定正确答案：C考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：信用评分模型利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。9.【单选题】下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（  ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率正确答案：B考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：A项，贷款风险迁徙率衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率；C项，不良贷款拨备覆盖率是指贷款损失准备与不良贷款余额之比；D项，不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比。CD两项指标均需用到不良贷款，涉及商业银行自身资产质量。综上，只有B项与商业银行自身净资产质量最不相关。10.【单选题】某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50％，则贷款实际计提准备为(  )亿元。A.330B.550C.1100D.1875正确答案：B考察方向：计算应用（公式的应用，举案例）参考解析：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备／贷款应提准备×100％，因此，贷款实际计提准备=贷款应提准备×贷款损失准备充足率=1100×50％=550(亿元)。10.【单选题】某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50％，则贷款实际计提准备为(  )亿元。A.330B.550C.1100D.1875正确答案：B考察方向：计算应用（公式的应用，举案例）参考解析：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备／贷款应提准备×100％，因此，贷款实际计提准备=贷款应提准备×贷款损失准备充足率=1100×50％=550(亿元)。11.【单选题】下列关于资本转换因子的说法，正确的是(  )。A.某组合风险越小，其资本转换因子越高B.同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高C.设定组合限额步骤的第五步是根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额D.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险正确答案：D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：A项，某组合风险越大，其资本转换因子越高；B项，同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低；C项，设定组合限额步骤的第五步是根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。12.【单选题】某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是(  )亿元。A.40B.90C.30D.67．5正确答案：D考察方向：计算应用（公式的应用，举案例）参考解析：权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备，然后乘以各自的风险权重。在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。因此该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是50×75％+200×20％×75％=67．5(亿元)。13.【单选题】《商业银行资本管理办法》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和(  )。A.初级法B.高级法C.内部评级法D.内部评审法正确答案：C考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：《商业银行资本管理办法》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和内部评级法。内部评级法又分为初级法和高级法两种。14.【单选题】商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于(  )。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置正确答案：C考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。15.【单选题】商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是(  )。A.建立完善的内部控制体系B.正确划分银行账簿与交易账簿C.制定合理的中长期经营战略D.正确划分表内业务和表外业务正确答案：B考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。根据《商业银行资本管理办法》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。16.【单选题】下列关于银行资产计价的说法，不正确的是(  )。A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.国内商业银行的存贷款业务，通常采用摊余成本法计价正确答案：A考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：A项，交易账簿中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。16.【单选题】下列关于银行资产计价的说法，不正确的是(  )。A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.国内商业银行的存贷款业务，通常采用摊余成本法计价正确答案：A考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：A项，交易账簿中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。17.【单选题】（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法正确答案：B考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：B项正确，久期分析(DurationAnalysis)也称为持续期分析或期限弹性分析，也是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。A项，缺口分析(GapAnalysis)用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。C项，外汇敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。D项，商业银行可根据实际情况自主选择风险价值计量方法，包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。故本题选B。18.【单选题】某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。A.140B.150C.120D.230正确答案：A考察方向：计算应用（公式的应用，举案例）参考解析：累计总敞口头寸法，总头寸为90+40+60+40+20+30+160=440;净总敞口头寸法：90+40+160-40-60-20-30=140;短边法：90+40+160=29019.【单选题】下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是(  )。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系正确答案：C考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，则：久期缺口=资产的加权平均久期一(总负债／总资产)×负债的加权平均久期资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。20.【单选题】关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是()。A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.△p为金融资产在持有期△t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术正确答案：B考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。21.【单选题】对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是(  )。A.止损限额B.特殊限额C.风险限额D.头寸限额正确答案：D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。22.【单选题】商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门正确答案：A考察方向：考查结论（结论先行，也可理解为原文要点）参考解析：商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交董事会批准。23.【单选题】有关交易对手信用风险管理，下列说法正确的是（）。A.在管理理念上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度B.在管理架构上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理C.在管理手段上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理D.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度正确答案：D考察方向：考查结论（结论先行，也可理解为原文要点）参考解析：（1）在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理。（2）在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理。（3）在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度。（4）在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度。（5）在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理。24.【单选题】高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法正确答案：D考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：高级计量法体系中含有损失分布法(LDA)、内部衡量法(IMA)和打分卡法(SCA)三种计量模型其中，损失分布法是商业银行的主流选择。故本题选D。25.【单选题】我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”，其中，“一部门”是指(  )。A.中国人民银行B.银保监会C.证监会D.银行业协会正确答案：A考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作；“多部门配合”是指国务院银行业监督管理机构、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

26.【单选题】下列关于超额备付金率说法不正确的是（  ）。A.超额备付金率越高，银行短期流动性越强B.超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标C.该指标涵盖范围较窄D.该指标适用于不同类银行机构之间的比较正确答案：D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，该指标涵盖范围较窄，还要结合银行未来的现金流状况来综合监测银行流动性和偿付能力。该指标在大小银行之间缺乏可比性。比较适用于同质同类银行机构之间的比较。26.【单选题】下列关于超额备付金率说法不正确的是（  ）。A.超额备付金率越高，银行短期流动性越强B.超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标C.该指标涵盖范围较窄D.该指标适用于不同类银行机构之间的比较正确答案：D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，该指标涵盖范围较窄，还要结合银行未来的现金流状况来综合监测银行流动性和偿付能力。该指标在大小银行之间缺乏可比性。比较适用于同质同类银行机构之间的比较。27.【单选题】某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为(  )。A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯正确答案：A考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：风险主体所在国家(地区)，对于非个人，一般是指主体注册成立的国家。但当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司(SPV)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。28.【单选题】下列关于国别风险的表述，正确的是（  ）。A.在风险管理实践中，声誉风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于授信业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险正确答案：C考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：C项正确。A项错误，在风险管理实践中，操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险；B项错误，银行业金融机构在关注授信、投资、表外业务等方面存在的国别风险之外，还应对设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中面临的潜在国别风险予以关注；D项错误，国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。28.【单选题】下列关于国别风险的表述，正确的是（  ）。A.在风险管理实践中，声誉风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于授信业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险正确答案：C考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：C项正确。A项错误，在风险管理实践中，操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险；B项错误，银行业金融机构在关注授信、投资、表外业务等方面存在的国别风险之外，还应对设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中面临的潜在国别风险予以关注；D项错误，国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。29.【单选题】以下不属于国别风险评估指标的是（）。A.数量指标B.比例指标C.元素指标D.等级指标正确答案：C考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：国别风险的评估指标包括三种:数量指标、比例指标、等级指标。30.【单选题】有关战略风险的高、中、低风险的评判标准，下列哪一项不属于高风险的特征?（  ）A.战略目标缺失、不明确或未考虑业务环境的变化B.管理能力或现有资源不足以实现预定的策略目标C.管理层在新产品或服务决策、并购方面的以往表现一般D.企业文化定位与战略目标不一致正确答案：C考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：C项为中风险的评判标准。高风险：(1)战略目标缺失、不明确或未考虑业务环境的变化;业务决策频繁出错、业务决策不合理实施或不能对产业变化及时作出反应，存在遭受重大财务损失的可能性;片面强调业绩大幅增长或业务非理性扩张，业务扩张意愿与风险承受能力失衡，存在导致盈利较大幅度向下波动或造成较大资本压力的可能性。(2)高管层在有效指导战略计划的沟通、执行和修订，以及贯彻银行风险偏好政策方面缺乏必要经验;管理能力或现有资源不足以实现预定的策略目标;在战略决策时面临很大困难，改变决策时需要付出很高成本;企业文化定位与战略目标不一致;管理层在新产品或服务决策、并购方面的以往表现不尽如人意;管理信息系统不足以支持机构进行合理的战略决策或应对环境变化。31.【单选题】行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。()A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心正确答案：D考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：行为风险的定义把消费者利益放在了核心位置，体现了“以客户为核心”的风险理念。整个行为风险的识别、评估、监测、报告、控制、缓释过程都围绕消费者或客户利益是否受到损害展开。32.【单选题】主要货币汇率出现大的变化，属于()压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险正确答案：B考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容：利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。33.【单选题】商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注()。A.商业银行的资产收益率B.商业银行的净利润率C.商业银行的支付能力指标D.商业银行的资本充足率正确答案：C考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不同。信用风险或市场风险压力测试的承压指标是银行盈利或亏损，以及亏损对银行资本的影响，关心银行是否会因为严重的亏损导致资不抵债。而流动性风险的承压指标是银行的支付能力，也即银行是否有能力在资金严重流失的情况下，保持足够的流动性头寸，维持银行的正常经营。34.【单选题】巴塞尔委员会在(  )中，对杠杆率的目标、定义、基本构成、计量方法和过渡期安排做出了规定。A.巴塞尔协议ⅠB.巴塞尔协议ⅡC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔Ⅲ最终方案正确答案：C考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：2010年12月，巴塞尔委员会在巴塞尔协议Ⅲ中，对杠杆率的目标、定义、基本构成、计量方法和过渡期安排做出了规定。35.【单选题】资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，资本充足率的定期压力测试至少（  ）1次。A.半年B.1年C.2年D.3年正确答案：B考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，定期压力测试至少1年1次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。36.【单选题】关于银行监管的主要方式，下列表述不正确的是（  ）。A.银行监管的主要方式包括市场准入、非现场监管、现场检查和风险处置纠正B.非现场监管需要非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.现场检查是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置D.非现场监管工作需要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况正确答案：C考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：C项，风险处置纠正是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置。现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的银行业金融机构进行实地检查，通过查阅账表、文件等各种资料和座谈询问等方法，对银行业金融机构经营管理情况进行分析、检查、评价和处理，督促其合法、稳健经营，提高经营管理水平，维护金融机构及金融体系安全的一种检查方式。37.【单选题】内部审计方面，商业银行至少应每()年进行一次全面审计。A.二B.三C.四D.五正确答案：B考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：内部审计方面，商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度，信息科技应用情况，以及信息科技风险评估结果，决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每三年进行一次全面审计。38.【单选题】商业银行负责操作风险管理的部门、（）的部门应定期提交全行的操作风险管理与控制情况报告。A.承担主要操作风险B.承担次要操作风险C.控制主要操作风险D.控制次要操作风险正确答案：A考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：商业银行负责操作风险管理的部门、承担主要操作风险的部门应定期提交全行的操作风险管理与控制情况报告。39.【单选题】在经济下行期间，贷款需求（）与宏观政策（）会导致反映银行业整体流动性水平的货币市场利率逐步下行。A.收缩；紧缩B.收缩；宽松C.扩张；宽松D.扩张；紧缩正确答案：B考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：在经济下行期间，贷款需求收缩与宏观政策宽松会导致反映银行业整体流动性水平的货币市场利率逐步下行。40.【单选题】有效的战略风险管理流程应当确保商业银行紧密联系在一起，不包括（）。A.长期战略B.短期目标C.可利用资源D.风险预警措施正确答案：D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。41.【单选题】在商业银行风险管理流程中，()承担风险管理的最终责任。A.内部审计部门B.各级风险管理委员会C.风险管理部门D.董事会正确答案：D考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。42.【单选题】()是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A.资金业务B.柜面业务C.个人信贷业务D.代理业务正确答案：D考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用，包括代理政策性银行业务、代理中央银行业务、代理商业银行业务、代收代付业务、代理证券业务、代理保险业务、代理其他银行的银行卡收单业务等；柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节；个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务，包括个人住房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营贷款和个人质押贷款等业务品种；资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。43.【单选题】()，商业银行进入负债风险管理模式阶段。A.20世纪60年代以前B.20世纪60年代C.20世纪70年代D.20世纪80年代以后正确答案：B考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：20世纪60年代以前：资产风险管理模式阶段；进入20世纪60年代：负债风险管理模式阶段；20世纪70年代：资产负债风险管理模式阶段；20世纪80年代以后：全面风险管理模式阶段。44.【单选题】下列对于久期公式的理解，不正确的是()。A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.市场利率与价格反向变动C.价格变动的程度与久期的长短有关D.久期越长价值的变动幅度越小正确答案：D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：D选项：资产债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。45.【单选题】下列属于由执行、交割和流程管理事件引起的操作风险的是()。A.交易处理失败B.违反系统安全规定C.失职违规D.监管规定正确答案：A考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：执行、交割和流程管理事件：因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。46.【单选题】在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常正确答案：B考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：在特定市场环境下（如市场流动性较低的时候），相同的信用违约掉期价差并不一定意味着相同的风险状况。47.【单选题】（）应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价。A.股东大会B.首席风险官C.监事会D.董事会秘书正确答案：C考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。48.【单选题】违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是()。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.执行、交割和流程管理事件正确答案：C考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：就业制度和工作场所安全事件，指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。49.【单选题】商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（  ）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈正确答案：C考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善50.【单选题】下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（  ）。A.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略B.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值正确答案：C考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：选项A，传统上，商业银行的危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”；选项B，制定危机管理规划是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一；选项D，无论声誉危机何时发生，商业银行在系统制定声誉危机管理规划时，很多潜在风险就已经被及时发现并得到有效处理，因此，声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。51.【单选题】下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（  ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产正确答案：A考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。52.【单选题】用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（  ）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值正确答案：D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下。利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。53.【单选题】（  ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差—协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法正确答案：B考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：方差—协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。54.【单选题】商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险被称为商品价格风险。商品价格风险不包括（  ）。A.小麦B.黄金C.棉花D.石油正确答案：B考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：根据现行的国际和国内监管规则，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。55.【单选题】激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰．如果缺乏独特的品牌形象和吸引力．将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到（  ）。A.商业银行的技术水平B.商业银行的风险管理水平C.商业银行的业务创新水平D.商业银行的盈利能力和发展空间正确答案：D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品／服务的品牌管理直接影响了商业银行的盈利能力和发展空间。56.【单选题】新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（  ）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级正确答案：D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：新产品(业务)风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。57.【单选题】2038年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是()。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口正确答案：A考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：金融工具和信息系统的复杂性提高了潜在的操作风险。58.【单选题】新产品(业务)风险识别是指商业银行在新产品(业务)研发和投产过程中结合产品线的（  ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型正确答案：D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：新产品(业务)风险管理流程包括：新产品(业务)风险识别、新产品(业务)风险评估、新产品(业务)风险控制。其中，新产品(业务)风险识别是指商业银行在新产品(业务)研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。59.【单选题】《商业银行公司治理指引》中强调，()应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理部门正确答案：A考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：2013年印发的《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。60.【单选题】()必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。A.证监会及其派出机构B.国务院银行业监督管理机构及其派出机构C.财政部D.中国人民银行正确答案：B考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：国务院银行业监督管理机构及其派出机构必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。61.【单选题】下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。A.对短期流动性的分析可以从比例分析进一步完善为现金流分析B.现金流分析以情景模拟的方式分析银行未来的现金流C.比例分析更直接的方式回答“银行是否有足够的头寸应对流动性风险”D.现金流分析是从时间、产品和场景三个维度全面分析银行所面临的流动性风险正确答案：C考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：对短期流动性的分析可以从比例分析进一步完善为现金流分析。现金流分析以情景模拟的方式分析银行未来的现金流，评估银行是否具有足够的现金头寸，分析不同产品在未来不同时段的现金流入和流出。相比比例分析，现金流分析不是以一个数字表示银行面临的短期流动性风险，而是从时间、产品和场景三个维度全面分析银行所面临的流动性风险，也以更直接的方式回答“银行是否有足够的头寸应对流动性风险”。62.【单选题】()是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定,导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。A.流动性风险B.国别风险C.操作风险D.法律风险正确答案：D考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定,导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。63.【单选题】净稳定资金比例定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于()。A.90%B.100%C.95%D.110%正确答案：B考察方向：考查结论（结论先行，也可理解为原文要点）参考解析：净稳定资金比例定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。64.【单选题】商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺相关事项，不包括（）。A.不定期通报外包活动的有关事项B.及时通报外包活动的突发性事件C.配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查D.保障客户信息的安全性正确答案：A考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺以下事项：定期通报外包活动的有关事项；及时通报外包活动的突发性事件；配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查；保障客户信息的安全性，当客户信息不安全或客户权利受到影响时，商业银行有权随时终止外包合同；不得以商业银行的名义开展活动。65.【单选题】（）在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。A.风险管理委员会B.董事会C.高级管理层D.监事会正确答案：D考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：《商业银行公司治理指引》规定，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。除依据《中华人民共和国公司法》等法律法规和商业银行章程履行职责外，在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。66.【单选题】下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险堪称银行风险中的“终结者”C.流动性风险对商业银行来说，指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险正确答案：A考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险；C项正确；流动性风险堪称银行风险中的“终结者”；B项正确；流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因更加复杂,涉及的范围更广,通常被视为一种多维风险；A项错误；大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险。D项正确。67.【单选题】下面关于流动性压力测试的特点，说法错误的是（）。A.流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不同B.流动性压力测试的承压指标是盈利性的C.流动性压力测试在情景模拟过程中使用的是现金流模拟而不是损益模拟D.流动性压力测试的承压指标是流动性的正确答案：B考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：流动性压力测试的特点：第一，流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不同。第二，流动性压力测试的承压指标是流动性而非盈利，因此流动性压力测试在情景模拟过程中使用的是现金流模拟而不是损益模拟。B选项说流动性压力测试的承压指标是盈利性的，所以错误。68.【单选题】银行往往用()去支持长期的贷款出现期限错配。A.长期存款B.短期存款C.长期负债D.短期负债正确答案：D考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”。68.【单选题】银行往往用()去支持长期的贷款出现期限错配。A.长期存款B.短期存款C.长期负债D.短期负债正确答案：D考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”。69.【单选题】巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则（2012）》指出，()是风险管理体系的有机组成部分。A.内部控制B.合规管理C.有效隔离D.单独管理正确答案：A考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：2012年版《有效银行核心监管原则》指出，内部控制是风险管理体系的有机组成部分，是银行董事会、高级管理层和全体员工共同参与的，通过制定和实施系统化的制度、程序和方法，实现风险控制目标的动态过程和机制。70.【单选题】流动性比例＝()。A.流动性资产余额／流动性总资产×100%B.流动性资产余额／流动性负债余额×100%C.流动性负债余额／流动性资产余额×100%D.流动性负债余额／流动性总资产×100%正确答案：B考察方向：考察公式（数学公式，如公式中字母代表的意思，或者选出对应公式）参考解析：流动性比例的计算公式为：71.【单选题】在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量()变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动正确答案：B考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：久期分析(DurationAnalysis)也称为持续期分析或期限弹性分析，也是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。72.【单选题】监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对()负责。A.董事会B.最高风险管理委员会C.股东大会D.风险管理部门正确答案：C考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：《商业银行公司治理指引》规定，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。73.【单选题】()根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构正确答案：D考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：国务院银行业监督管理机构及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。74.【单选题】结算风险属于（ ）类别。A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.信用风险正确答案：D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。75.【单选题】对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是（  ）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.历史数据积累不足，数据真实性难以评估C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握正确答案：B考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。另外，计量模型往往都有一定的假设前提，而这些假设是否符合实际情况也是值得探讨的问题。76.【单选题】压力情景应充分体现银行（  ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益正确答案：B考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。无论采用哪种方法设置，压力情景应充分体现银行经营和风险的特征。77.【单选题】香港金管局规定的法定流动资产比率为（  ）。A.10％B.15％C.25％D.40％正确答案：C考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：香港金管局规定的法定流动资产比率为25％。78.【单选题】阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款，限制提取现金及限制兑换美元，这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（  ）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡正确答案：C考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：A项，主权违约是指主权债务人违约；B项，银行业危机是指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下；D项，政治动荡是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形；C项，转移事件是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。79.【单选题】客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户和公众告知，增强对客户和公众的透明度。这对声誉风险管理有（  ）意义。A.将声誉风险管理渗透到商业银行的每一个环节，从微观处减少潜在的声誉风险因素B.创建更加友善的机构和人文环境C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险正确答案：D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：客户应当被看作商业银行的核心资产，而不仅是产品或服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户和公众发布，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。80.【单选题】在计算流动性匹配率时，()天以内的存放同业、拆放同业及买入返售的折算率为0。A.3B.7C.14D.28正确答案：B考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：流动性匹配率的计算公式为：流动性匹配率=加权资金来源／加权资金运用×100％。其中，加权资金运用包括各项贷款、存放同业、拆放同业、买入返售(不含与中央银行的交易)、投资同业存单、其他投资等项目。7天以内的存放同业、拆放同业及买入返售的折算率为0。81.【多选题】对国别风险应实行限额管理，应按()等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。A.区域B.风险程度C.国别D.风险类别E.自身风险偏好正确答案：A,C,D考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：对国别风险应实行限额管理，在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上，按区域、风险类别、国别等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。82.【多选题】在信用风险缓释工具中，合格保证应满足的最低要求包括(  )。A.保证人资格应符合《民法典》规定，具备代为清偿贷款本息能力B.保证应为书面的，且保证数额在保证期限内有效C.保证应为无条件不可撤销的；采用高级内部评级法且自行估计违约风险暴露的商业银行，若保证仅覆盖商业银行向债务人追偿并完成清收之后的剩余损失，也可视为具有信用风险缓释作用D.银行应对保证人的资信状况和代偿能力等进行审批评估，确保保证的可靠性E.采用信用风险缓释工具后的资本要求不小于对保证人直接风险暴露的风险权重正确答案：A,B,C,D,E考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：除ABCDE五项外，合格保证应满足的最低要求还包括：①银行应加强对保证人的档案信息管理，在保证合同有效期间，应定期对保证人的资信状况和偿债能力及保证合同的履行情况进行检查；②银行对关联公司或集团内部的互保及交叉保证应从严掌握，具有实质风险相关性的保证不应作为合格的信用风险缓释工具；③当商业银行对保证覆盖部分风险暴露采用权重法时，适用权重法规定的保证人范围及最低要求。

83.【多选题】下列关于风险分散化的论述正确的是(  )。A.如果资产之间的收益率不存在线性相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好C.如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好正确答案：B,C,E考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：A项，若资产之间的收益率不存在线性相关性，即两种资产的相关系数P=0，分散化策略仍能达到风险分散的效果。D项，假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。84.【多选题】在制定风险偏好过程中需要考虑的因素包括()。A.风险偏好与利益相关人的期望B.充分了解所有风险C.银行需考虑该行愿意承担的风险D.监管要求E.充分考虑压力测试正确答案：A,C,D,E考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：风险偏好在制定过程中需要考虑以下因素：1.风险偏好与利益相关人的期望；2.银行需考虑该行愿意承担的风险，以及承担风险的能力；3.监管要求；4.充分考虑压力测试。84.【多选题】在制定风险偏好过程中需要考虑的因素包括()。A.风险偏好与利益相关人的期望B.充分了解所有风险C.银行需考虑该行愿意承担的风险D.监管要求E.充分考虑压力测试正确答案：A,C,D,E考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：风险偏好在制定过程中需要考虑以下因素：1.风险偏好与利益相关人的期望；2.银行需考虑该行愿意承担的风险，以及承担风险的能力；3.监管要求；4.充分考虑压力测试。85.【多选题】采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为(  )。A.违约概率下降B.风险损失降低C.违约损失率下降D.违约风险暴露下降E.组合限额降低正确答案：A,C,D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。86.【多选题】新发生不良贷款的外部原因包括(  )。A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善或破产倒闭C.企业逃废银行债务D.企业违法违规E.地方政府行政干预正确答案：B,C,D,E考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：新发生不良贷款的外部原因包括：①企业经营管理不善或破产倒闭；②企业逃废银行债务；③企业违法违规；④地方政府行政干预等。内部原因包括：①违反贷款“三查”制度；②违反贷款授权授信规定；③银行员工违法等。87.【多选题】由于许多集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（  ）。A.分别制定标准，实施个体控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.尽量多用保证，争取少用抵押D.统一识别标准，实施总量控制E.主办银行牵头，协调信贷业务正确答案：B,D,E考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：集团客户内部的关联关系比较复杂，在对其进行授信限额管理时应重点做到以下几点：①统一识别标准，实施总量控制；②掌握充分信息，避免过度授信；③主办银行牵头，协调信贷业务。88.【多选题】商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括(  )。A.贷款担保B.贷款期限C.贷款费用D.贷款人信用等级E.贷款金额正确答案：A,B,C,E考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：贷款重组是指当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。89.【多选题】操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有(  )。A.识别评估对象B.绘制流程图C.收集评估背景信息D.提出优化方案E.整合评估成果正确答案：A,B,C考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤：①准备阶段，包括制定评估计划、识别评估对象、绘制流程图、收集评估背景信息；②评估阶段，包括识别主要风险点、召开会议、开展评估、制订改进方案；③报告阶段，包括整合结果和双线报告。90.【多选题】为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到()。A.了解你的客户及所在国家（地区）风险B.通过第三方担保来转移风险C.严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务D.增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑E.以投资多样化方式分散风险正确答案：A,C,D考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到:第一，了解你的客户及所在国家(地区)风险。（A项正确）第二，严守集中度限额，减少对高风险和较高风险国家的业务。（C项正确）第三，通过投保国别风险保险转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构包括各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司，如投保中国出口信用保险公司的政治险和商业险。第四，增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。（D项正确）第五，以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。如对于某些风险较高的国家设立离岸账户，规避转移风险。第六，吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。第七，合同中增加保护条款一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约须提前还款。第八，项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。第九，建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。故本题选ACD。91.【多选题】在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括(  )。A.市场对商业银行的盈利预期B.影响客户或公众的政策性变化(例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)C.商业银行改革／重组的成本／收益D.监管机构责令整改的不利信息／事件E.市场利率短期内剧烈波动正确答案：A,B,C,D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括：①市场对商业银行的盈利预期；②商业银行改革／重组的成本／收益；③监管机构责令整改的不利信息／事件；④影响客户或公众的政策性变化等(如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)。92.【多选题】客观评定极端压力情景发生的可能性，可以考虑（）。A.与当前经济和市场情况的统一性B.与同行的对比性C.与业务的有机结合D.市场占有率E.风险承受能力正确答案：A,B,C考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：客观评定极端压力情景发生的可能性，可以考虑以下几个方面。（1）与当前经济和市场情况的统一性（2）与同行的对比性（3）与业务的有机结合93.【多选题】流动性风险控制手段经历了巨大的发展变化，大致经历了()阶段。A.负债管理阶段B.商业票据阶段C.客户管理阶段D.资产管理阶段E.平衡管理阶段正确答案：A,B,D,E考察方向：考查结论（结论先行，也可理解为原文要点）参考解析：伴随市场和银行的发展，流动性风险控制手段也经历了巨大的发展变化，大致经历了商业票据阶段、资产管理阶段、负债管理阶段和平衡管理阶段四个阶段。94.【多选题】商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被()。A.识别B.评估C.计量D.监测E.控制正确答案：A,C,D,E考察方向：考查结论（结论先行，也可理解为原文要点）参考解析：商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被识别、计量、监测和控制。95.【多选题】外部欺诈事件是第三方故意()导致的损失事件。A.骗取财产B.盗用财产C.抢劫财产D.伪造要件E.违反监管规章正确答案：A,B,C,D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：外部欺诈事件是第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。96.【多选题】总风险加权资产等于()的总和。A.声誉风险加权资产B.流动性风险加权资产C.信用风险加权资产D.市场风险加权资产E.操作风险加权资产正确答案：C,D,E考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：总风险加权资产等于信用风险、市场风险和操作风险加权资产的总和。96.【多选题】总风险加权资产等于()的总和。A.声誉风险加权资产B.流动性风险加权资产C.信用风险加权资产D.市场风险加权资产E.操作风险加权资产正确答案：C,D,E考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：总风险加权资产等于信用风险、市场风险和操作风险加权资产的总和。97.【多选题】在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区（）的定性和定量因素。A.政治B.经济C.金融D.社会状况E.自然资源正确答案：A,B,D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。98.【多选题】根据报告内容，市场风险报告可分为（  ）。A.风险限额控制报告B.市场风险计量管理报告C.市场风险专题报告D.重大市场风险报告E.市场风险监测分析日报正确答案：B,C,D,E考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：风险管理部门应当能够运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，以辅助高级管理层、交易人员和风险管理专业人员进行决策。根据报告内容，市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风险专题报告、重大市场风险报告，以及市场风险监测分析日报等。99.【多选题】根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，在数据治理结构方面，下列说法正确的是()。A.董事会应当制定数据战略，审批或授权审批与数据治理相关的重大事项B.监事会负责对董事会和高级管理层在数据治理方面的履职尽责情况进行监督评价C.高级管理层负责建立数据治理体系，并定期向监事会报告D.可根据实际情况设立首席数据官E.业务部门应当负责本业务领域的数据治理，管理业务条线数据源正确答案：A,B,D,E考察方向：原文阐述（教材原文复现）参考解析：C项，高级管理层负责建立数据治理体系，确保数据治理资源配置，制定和实施问责和激励机制，建立数据质量控制机制，组织评估数据治理的有效性和执行情况，并定期向董事会报告。100.【多选题】主权评级结果将作为()的基础。A.主权客户授信B.限额C.政策制定D.风险监测E.境外客户授信正确答案：A,B,C,D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：主权评级结果将作为主权客户授信、限额、政策制定以及风险监测等的基础。E项，国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。100.【多选题】主权评级结果将作为()的基础。A.主权客户授信B.限额C.政策制定D.风险监测E.境外客户授信正确答案：A,B,C,D考察方向：概念理解（需要理解知识点）参考解析：