2021届国企风控岗春招面试核心考题及答案解析

2021届国企风控岗春招面试核心考题及答案解析

一、单项选择题（每题2分，共20分）1.以下哪种风险不属于信用风险？A.借款人违约B.交易对手信用评级下降C.利率波动导致债券价值下降D.债务人破产2.风险缓释的方式不包括以下哪一项？A.抵押B.担保C.信用衍生工具D.提高风险敞口3.下列关于风险偏好的说法，错误的是？A.风险偏好是银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量B.风险偏好可以通过定量指标来体现C.风险偏好一旦确定就不应改变D.风险偏好与银行的战略目标相关4.以下哪种模型不是用于信用风险评估的？A.Credit-Metrics模型B.VaR模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型5.操作风险的四大诱因不包括？A.人员B.流程C.市场D.系统6.流动性风险预警信号中，属于融资指标的是？A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资B.资产质量下降C.盈利水平下降D.存款大量流失7.以下关于风险限额的说法，正确的是？A.风险限额是固定不变的B.风险限额应根据银行的风险偏好和风险承受能力来设定C.风险限额只针对信用风险设定D.风险限额不需要定期评估和调整8.下列哪项不属于市场风险中的利率风险？A.重新定价风险B.基准风险C.股票价格风险D.收益率曲线风险9.风险文化的三个层次不包括？A.风险管理理念B.风险管理制度C.风险管理知识D.风险管理价值观10.下列关于压力测试的说法，错误的是？A.压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法B.压力测试可以评估银行在极端不利情况下的损失承受能力C.压力测试不需要考虑风险因素之间的相关性D.压力测试的情景可以是历史情景或假设情景二、填空题（每题2分，共20分）1.风险控制的措施通常包括风险规避、风险降低、风险分担和（）。2.信用评级的方法主要有专家判断法、信用评分模型和（）。3.市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和（）。4.操作风险损失事件类型包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全事件、客户、产品和业务活动事件、实物资产的损坏、信息科技系统事件、执行交割和流程管理事件以及（）。5.流动性风险可以分为融资流动性风险和（）。6.风险偏好指标体系包括定量指标和（）。7.风险监测的方法包括风险预警和（）。8.风险评估的主要方法有自我评估法、损失数据收集法和（）。9.巴塞尔协议规定的资本分为核心一级资本、其他一级资本和（）。10.风险文化的核心是（）。三、判断题（每题2分，共20分）1.风险就是损失。（）2.信用风险只存在于贷款业务中。（）3.市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。（）4.操作风险是一种纯粹风险，只会带来损失，不会带来收益。（）5.流动性风险是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展的资金需求的风险。（）6.风险偏好是银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量，它不影响银行的业务决策。（）7.风险限额是根据银行的风险偏好和风险承受能力设定的，一旦设定就不能调整。（）8.压力测试可以替代正常的风险计量方法。（）9.风险文化是企业文化的重要组成部分，它会影响员工的风险意识和行为。（）10.信用评级越高，违约概率越低。（）四、简答题（每题5分，共20分）1.简述信用风险的定义及主要来源。2.简述市场风险的类型及其管理方法。3.简述操作风险的特点。4.简述流动性风险管理的策略。五、讨论题（每题5分，共20分）1.结合实际，讨论如何平衡风险与收益的关系。2.讨论在数字化时代，如何有效管理操作风险。3.探讨宏观经济环境变化对银行信用风险的影响及应对策略。4.讨论如何构建有效的风险文化以提升银行的风险管理水平。答案：一、单项选择题1.C。利率波动导致债券价值下降属于市场风险中的利率风险，不属于信用风险。2.D。提高风险敞口不能缓释风险，抵押、担保、信用衍生工具都可以起到风险缓释的作用。3.C。风险偏好应根据银行内外部环境的变化进行调整。4.B。VaR模型是用于度量风险的模型，不是专门用于信用风险评估的。5.C。操作风险的四大诱因是人员、流程、系统和外部事件，不包括市场。6.D。存款大量流失属于融资指标的流动性风险预警信号。7.B。风险限额应根据银行的风险偏好和风险承受能力来设定，并定期评估和调整。8.C。股票价格风险不属于利率风险，利率风险包括重新定价风险、基准风险、收益率曲线风险等。9.B。风险文化的三个层次是风险管理理念、风险管理知识、风险管理价值观，不包括风险管理制度。10.C。压力测试需要考虑风险因素之间的相关性。二、填空题1.风险自留2.违约概率模型3.商品价格风险4.外部依赖事件5.市场流动性风险6.定性指标7.风险报告8.风险与控制自我评估法9.二级资本10.风险管理理念三、判断题1.×。风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，损失只是风险的一种表现。2.×。信用风险不仅存在于贷款业务中，还存在于其他涉及信用的业务中，如贸易融资等。3.√。4.√。5.√。6.×。风险偏好会影响银行的业务决策。7.×。风险限额可以根据情况进行调整。8.×。压力测试不能替代正常的风险计量方法。9.√。10.√。四、简答题1.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。主要来源包括：借款人的履约能力变化，如经营不善、财务状况恶化等；借款人的履约意愿变化，如恶意拖欠、违约等；信用评级机构的评级调整；宏观经济环境变化等导致借款人还款能力下降。2.市场风险类型包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。管理方法有：风险限额管理，设定市场风险限额控制风险暴露；套期保值，利用衍生工具对冲市场风险；资产负债管理，调整资产负债结构以应对利率等市场因素变化；风险分散，通过投资多种资产分散市场风险。3.操作风险的特点有：内生性，往往源于银行内部的人员、流程、系统等；广泛性，涉及银行经营的各个环节；不对称性，只会带来损失，不会带来收益；难以计量性，损失的发生具有不确定性，计量难度较大；与其他风险的关联性，可能与信用风险、市场风险等相互影响。4.流动性风险管理策略包括：资产流动性管理策略，如持有流动性较强的资产、优化资产结构等；负债流动性管理策略，如拓展多元化的融资渠道、保持良好的客户关系以稳定存款等；流动性应急计划，制定在流动性紧张时的应急融资方案和资产处置措施；流动性风险监测与预警，建立监测指标体系，及时发现和预警流动性风险。五、讨论题1.在实际中，平衡风险与收益的关系，首先要明确银行的风险偏好和战略目标，根据自身情况确定能够承受的风险水平。在业务决策中，不能只追求高收益而忽视风险，例如在贷款业务中，不能为了高利息收入而过度向高风险客户放贷。可以通过风险分散来平衡，投资多种不同风险-收益特征的资产组合。同时，利用风险计量工具对风险和收益进行量化分析，评估不同业务的风险-收益比。还要持续监测和调整业务组合，根据市场变化和风险状况及时调整投资和业务策略。2.在数字化时代，管理操作风险，一是人员方面，加强员工的培训，提高其对数字化操作风险的认识和防范能力，建立严格的人员权限管理制度。二是流程方面，优化数字化业务流程，确保流程的合规性和安全性，设置关键控制点。三是系统方面，加强信息科技系统的安全防护，定期进行系统维护和升级，建立灾备系统。四是外部合作方面，对合作的科技公司等第三方进行严格的尽职调查和风险管理。五是建立数字化的操作风险监测和预警系统，实时监测操作风险事件的发生。3.宏观经济环境变化对银行信用风险的影响：经济衰退时，企业经营困难，还款能力下降，违约概率增加；利率上升，企业融资成本提高，可能导致财务状况恶化；汇率波动影响涉外企业的偿债能力。应对策略：加强宏观经济研究，提前预判信用风险变化趋势；优化信贷结构，减少对受宏观经济影响较大行业的信贷投放；加强贷后管理，及时跟踪企业经营状况；建立风险缓释机制，如