2022年中信金融业务类实习面试题库及参考答案

2022年中信金融业务类实习面试题库及参考答案

一、单项选择题，(总共10题，每题2分)1.商业银行核心一级资本不包括下列哪项A.实收资本B.资本公积C.一般风险准备D.次级债2.在信用风险内部评级初级法下，银行可自行估计的参数是A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限3.下列哪项最能体现“流动性覆盖率”监管意图A.30天压力情景下高质量流动资产能否覆盖净现金流出B.存贷比是否低于75%C.核心负债依存度是否高于60%D.超额准备金率是否大于2%4.中信集团“共生共享”理念在财务层面的直接抓手是A.并表管理B.交叉销售C.分业监管D.风险隔离5.一笔固定利率贷款因央行加息导致市值下跌，该风险属于A.信用风险B.利率风险C.汇率风险D.操作风险6.在资产证券化中，触发“加速清偿事件”首先受偿的是A.次级档证券持有人B.优先档证券持有人C.发起人D.服务商7.下列关于科创板跟投制度错误的是A.保荐机构需强制跟投2%—5%B.锁定期24个月C.可用衍生品对冲D.亏损优先承担8.中信信托开展家族信托时，为实现风险隔离最需要完善的文件是A.信托合同B.投资建议书C.客户风险测评表D.反洗钱声明9.若USD/CNY即期6.8000，1年期NDF为6.9500，隐含人民币A.升值2.2%B.贬值2.2%C.升值1.5%D.贬值1.5%10.根据《巴塞尔Ⅲ》最终方案，系统重要性银行附加资本由谁认定A.国际清算银行B.本国央行与监管当局C.金融稳定理事会D.国际货币基金组织二、填空题，(总共10题，每题2分)11.中信银行绿色信贷“两高一剩”行业中的“一剩”指________行业。12.在债券承销尽职调查“三看”中，一看________，二看________，三看现金流。13.中信期货风险子公司的主要牌照类型为________业务试点资格。14.银行账簿利率风险计量最常用的重定价缺口法以________为统计维度。15.科创板上市标准一中要求最近两年净利润均为正且累计不低于人民币________万元。16.根据《资管新规》，每只封闭式理财产品期限不得少于________天。17.国际收支平衡表中“二次收入”对应旧版口径的________项目。18.中信集团对金融子公司并表管理的核心工具是________系统。19.在险价值VaR的95%置信水平意味着预期亏损超过VaR的概率为________%。20.银行间市场质押式回购的抵押品折算率由________机构集中发布。三、判断题，(总共10题，每题2分)21.永续债计入银行二级资本需含“利率跳升机制”且不得含赎回激励条款。22.中信建投证券若对某IPO项目采用“绿鞋机制”，则主承销商可在上市后30日内超额配售不超过15%。23.在结构性存款中，银行可将全部募集资金直接用于信贷投放。24.根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，对单一非同业客户风险暴露不得高于一级资本净额的15%。25.人民币加入SDR后权重每五年调整一次，最近一次权重上调至12.28%。26.中信金融资产公司可运用“债转股”工具将不良贷款转为对债务企业的优先股。27.在FICC业务中，IRS固定端支付方等价于做空利率风险。28.银行开展基金托管业务必须设立专门的一级部门并与其他业务物理隔离。29.中信国安集团违约事件表明，母公司信用事件不会传导至上市子公司。30.根据《个人信息保护法》，金融机构处理人脸信息需取得个人单独同意。四、简答题，(总共4题，每题5分)31.简述中信银行对公业务“五策合一”风险管理体系的主要内容。32.概括中信信托在净值化转型过程中面临的三大挑战及应对思路。33.说明中信期货如何利用基差贸易服务实体经济，并列举两项风险缓释措施。34.比较中信集团金控模式下并表监管与分业监管在资本充足计量上的差异。五、讨论题，(总共4题，每题5分)35.结合2022年美元加息周期，讨论中信国际如何优化外币错配与汇率对冲策略。36.试分析中信系统内银行、证券、保险三大板块在养老第三支柱建设中的协同空间与潜在冲突。37.面对《巴塞尔Ⅳ》信用风险输出下限，中信金控应如何提前布局资本补充工具？38.探讨数字人民币推广对中信支付结算、零售银行及反洗钱工作的综合影响。答案与解析一、单项选择题1.D2.A3.A4.B5.B6.B7.C8.A9.B10.B二、填空题11.产能过剩12.行业、财务13.风险管理14.时间段15.500016.9017.经常转移18.CITIC-Group并表资本管理19.520.中央结算公司三、判断题21.√22.√23.×24.√25.√26.√27.√28.×29.×30.√四、简答题31.答：行业研究、授信政策、审批标准、定价策略、贷后管理五策融合，形成闭环；总行统一行业分类与限额，分行在授权内差异化执行，动态调整并回检。32.答：估值技术不足、客户刚兑预期、系统改造滞后；引入第三方估值、加强投教、升级TA与估值系统，建立平滑准备金机制。33.答：为上下游锁定基差，提供点价、保价服务；采用保证金制度与货物质押，引入保险与追加保证金条款缓释违约风险。34.答：并表监管需剔除集团内互持资本、统一计量杠杆率与大额风险暴露；分业监管按各自行业口径，存在重复计算资本，导致并表后资本充足率通常低于分业简单加总。五、讨论题35.答：提前缩短美元资产久期，增加浮动利率贷款占比；采用远期、掉期、期权组合对冲，设置动态限额，运用压力测试校准对冲比率，减少经济价值波动。36.答：银行提供账户与产品托管，证券负责投研与销售，保险提供年金与身故保障，共享客户与数据；冲突在于费率分成、风险责任界定，需统一适当性标准与信息墙。37.答：发行永续债、可转债、优先股补充一级资本；探