中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》综合练习附参考答案详解（轻巧夺冠）

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》

综合练习

第一部分单选题（50题）

1、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上,

这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3

B.5

C.7

D.14

【答案】：C

【解析】本题考查一级流动资产的变现时间。在金融领域，香港金融

管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，而一级流动

资产是指可在较短时间内变现的流动资产。A项，3天时间过短，通常

一级流动资产的变现时间标准并非3天，所以A项不符合。B项，5天

也不是通用的一级流动资产可变现的时间期限，故B项不正确。C项，

一般来说，一级流动资产是指可在7天内变现的流动资产，该项符合

规定，所以C项正确。D项，14天的时间相对较长，超出了一级流动

资产可变现的时间范围，因此D项错误。综上，本题正确答案是C。

2、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、

产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行

面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险

【答案】：B

【解析】本题主要考查商业银行面临的外部风险类型的判断。A项，品

牌风险主要是指由于品牌形象受损、声誉受到影响等导致的潜在损失,

题干中未涉及品牌相关内容，所以A项不符合题意。B项，行业风险是

指由于外部经济周期或者阶段性政策变化等因素，对整个行业产生影

响，导致行业内企业出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、

恶性竞争等现象。题干描述的正是外部经济周期或者阶段性政策变化

给商业银行带来的这类问题，属于行业风险的范畴，故B项正确。C项,

项目风险通常是针对特定的项目而言，如项目的可行性、成本超支、

进度延误等，与题干中描述的因经济周期和政策变化对银行整体产生

的影响不符，所以C项不正确。D项，竞争对手风险侧重于竞争对手的

行为对自身造成的威胁，比如竞争对手推出更有竞争力的产品或服务

等，而题干并非强调竞争对手的具体行为，所以D项不符合。综上，

答案选B。

3、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（。？）。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足水平和风险管理水平

【答案】：D

【解析】在商业银行经营过程中，资本充足水平和风险管理水平是决

定其风险承担能力的核心要素。资本充足水平是银行抵御风险的重要

保障。银行的资本就像是其经营的“缓冲垫”，当银行面临风险损失

时，足够的资本能够吸收这些损失，维持银行的正常运营，避免因损

失过大而导致银行破产。较高的资本充足水平意味着银行有更强的实

力来应对各种风险，从而具备更高的风险承担能力。风险管理水平则

直接影响银行对风险的识别、评估和控制能力。有效的风险管理能够

帮助银行提前发现潜在的风险，并采取相应的措施进行防范和化解。

通过合理的风险定价、风险分散等手段，银行可以降低风险暴露程度,

提高自身的风险承受能力。而盈利能力主要反映辍行的盈利状况，它

虽然对银行的发展和稳定性有一定影响，但并非决定风险承担能力的

核心要素。流动性管理水平主要关注银行资金的流动性，确保银行能

够及时满足客户的资金需求，但它也不是决定银行风险承担能力的最

关键因素。因此，本题正确答案选D。

4、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概

率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A.线性

B.泊松

C.正态

D.指数

【答案】：B

【解析】CreditRisk+模型有一个重要假设，即贷款组合中不同类型

的贷款同时违约的概率很小且相互独立。泊松分布是一种常见的离散

概率分布，适用于描述在一定时间或空间内，稀有事件发生的次数。

在贷款组合违约的情境下，由于不同贷款同时违约这种事件发生概率

小且相互独立，恰好符合泊松分布所描述的稀有事件特性，所以贷款

组合的违约率服从泊松分布。A选项线性，线性关系通常用于描述两个

变量之间成比例的变化关系，与贷款组合违约率这种基于事件发生概

率的分布特性不相符。C选项正态分布，正态分布是连续型概率分布，

它通常用于描述大量独立同分布的随机变量之和的分布情况，而贷款

违约事件是离散的稀有事件，不满足正态分布的特征。D选项指数分布,

指数分布主要用于描述独立随机事件发生的时间间隔，与贷款组合违

约率的分布情况也不相关。综上，答案选

5、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2%,贷

款违约损失率（LGD）为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为

20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期

对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元

【答案】：A

【解析】本题可根据预期损失的计算公式来计算银行当期对该类企业

贷款的预期损失。预期损失(EL)的计算公式为：预期损失'(EL=\)

违约概率(PD)\(\times\)违约损失率(LGD)\(\times\)违约风险暴

露(EAD)o题目中给出，当期信用评级BBB的某类企业违约概率

(PD)为\(2\%\),贷款违约损失率(LGD)为\(50\%\),违约风险暴

露(EAD)为\(10\)亿元人民币。将相应数据代入上述公式可得：

\(EL=2\%\times50\%\times10\)亿元\(二0.02\times0.5\timesl0\)

亿元\(二0.1\)亿元所以银行当期对该类企业贷款的预期损失为\(O.1\)

亿元，答案选Ao

6、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是()o

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性

【答案】：C

【解析】损失数据收集需要遵循一定的原则，以确保数据的质量和有

效性。A选项重要性原则，是损失数据收集应遵循的原则。在收集损失

数据时，要着重关注重要的损失信息，因为重要的损失数据对分析风

险状况、评估损失影响等具有关键作用，能为决策提供重要依据。B选

项统一性原则也是需要遵循的。统一的数据收集标准和规范能保证数

据的一致性和可比性，便于对不同来源、不同时间段的损失数据进行

整合、分析和比较，使分析结果更具可靠性和科学性。D选项谨慎性原

则同样是损失数据收集的重要原则。在收集和处理损失数据时保持谨

慎，充分考虑各种可能的风险和不确定性，避免低估损失，这样能使

基于数据的风险评估和决策更加稳健。而C选项多样性并非损失数据

收集遵循的原则。多样性强调的是丰富的种类和形式，在损失数据收

集过程中，若过于追求多样性可能会导致数据的杂乱无章，影响数据

收集的重点和准确性，不利于清晰有效地分析损失情况。所以本题答

案选C。

7、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是

()O

A.国别评级

B.主权评级

C.法人客户评级

D.个人客户评级

【答案】：A

【解析】本题主要考查不同风险评级中是否包含违约概率。A选项国别

评级主要反映的是一个国家的政治、经济、社会等多方面的综合风险

状况，侧重于对一个国家宏观层面的风险评估，其评级结果通常不包

含违约概率。B选项主权评级是对主权国家或地区政府的信用风险进行

评估，违约概率是评估主权信用风险的重要因素之一，所以主权评级

结果包含违约概率。C选项法人客户评级是对企业法人等客户的信用风

险进行评估，会考虑该法人客户的违约可能性，即违约概率是法人客

户评级的重要内容之一。D选项个人客户评级是对个人客户的信用风险

进行评估，同样会涉及到对个人违约概率的测算和考量。综上，答案

选A。

8、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上

升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上

升而增加，从而使银行收益减少的风险属于()。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险

【答案】：D

【解析】本题主要考查对不同银行风险类型的理解和判断。A选项，汇

率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，题

干中未涉及汇率相关内容，所以A选项错误。B选项，基准风险也叫利

率定价基础风险，是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动

不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务重新定价特征相似，但

因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济

价值产生不利影响，而题干并非强调基准利率变动不一致的情况，所

以B选项错误。C选项，期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源

于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权，与本题描述的情况不

符，所以C选项错误。D选项，重新定价风险也称期限错配风险，是最

主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期

期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所

存在的差异。在本题中，银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融

资来源，当利率上升时，贷款利息收入固定，而存款利息支出随利率

上升增加，这正是由于资产和负债的期限错配导致的银行收益减少风

险，符合重新定价风险的定义，所以D选项正确。综上，本题答案选D。

9、商业银行公司治浬的主要内容不包括（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程

序

B.建立、健全以董事会为核心的监督机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

D.建立完善的信息报告和信息披露制度

【答案】：B

【解析】本题可根据商业银行公司治理的主要内容，对各选项进行逐

一分析。A选项，完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事

制度和决策程序，是商业银行公司治理的重要方面。合理的议事制度

和决策程序有助于保障各治理主体规范运作，提高决策的科学性和有

效性，确保银行的稳健运营，该选项属于商业银行公司治理的主要内

容。B选项，商业银行应建立、健全以监事会为核心的监督机制，而非

以董事会为核心。监事会负责对银行的经营管理活动进行监督，确保

银行合规运营，维护股东和存款人的利益。所以该选项说法错误，不

属于商业银行公司治理的主要内容0C选项.，明确股东、董事、监事和

高级管理层人员的权利、义务，能够清晰界定各治理主体的职责范围,

使各主体在其职责范围内行使权力、履行义务，避免权力滥用和职责

不清的问题，是公司治理的基础工作，属于商业银行公司治理的主要

内容。D选项，建立完善的信息报告和信息披露制度，可以增强银行

经营管理的透明度，使股东、监管机构和社会公众等相关方及时、准

确地了解银行的财务状况、经营成果、重大事项等信息，有助于提高

市场信心，促进银行的规范发展，属于商叱银行公司治理的主要内容。

综上，答案选B。

10、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接

受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险

【答案】：C

【解析】这是一道关于不同风险类型对流动性影响判断的题目，破题

点在于准确理解各风险类型的定义，并判断该事件符合哪种风险类型。

A.市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的

不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。题干中是交易员

违规交易衍生产品导致损失，并非市场价格不利变动引发，所以不属

于市场风险。B.法律风险是指银行因日常经营和业务活动无法满足或

违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷，

而可能给银行造成经济损失的风险。本题未涉及违反法律规定及相关

法律纠纷方面的内容，所以不属于法律风险。C.操作风险是指由不完

善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损

失的风险。该题中法国兴业银行因交易员违规交易衍生产品造成巨额

损失，交易员违规属于内部员工操作不当，符合操作风险的定义，所

以此项正确。D.战咯风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发

展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能

威胁商业银行未来发展的潜在风险°题干所描述的事件并非是关于银

行未来发展规划和战略决策方面的问题，所以不属于战略风险。综上,

答案选C。

11、()负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理

活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行

风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层

【答案】：D

【解析】在银行的风险管理体系中，不同的组织和层级有着不同的职

责。高级管理层负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理

活动，对银行面临的风险进行识别、计量、监测，采取措施控制或缓

释这些风险，并且要向董事会报告银行风险管理和风险承担水平，同

时接受董事会的监督。A选项，董事会主要负责制定银行的总体战略和

重大决策，对银行的整休运营进行宏观管理和监督，并非直接负责风

险管理体系的建设和具体活动开展。B选项，监事会主要职责是对银

行的经营管理活动进行监督，确保银行的运营符合法律法规和公司章

程的规定，它并不直接参与风险管理体系的构建和执行。C选项，股

东大会是银行的最高权力机构，主要行使银行重大事项的决策权，例

如选举董事、审议银行年度财务报告等，不负责具体的风险管理工作。

所以正确答案是D。

12、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布

的统计特征简化计算VaR,这种方法是()。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】：B

【解析】本题主要考查不同计算VaR方法的特点。A项，历史模拟法是

运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产

组合的历史序列，进而得到重新构造资产组合收益率的时间序列，通

过该时间序列的分位数来计算VaR,并非利用正态分布的统计特征简化

计算VaR,所以A项不符合题意。B项，方差-协方差法假定市场因

子的变化服从多元正态分布，在此情形下，利用正态分布的统计特征

来简化计算VaR,所以B项正确。C项，标准法是巴塞尔委员会在1996

年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法提出的

一种简单有效的补充方法，它不是基于假定市场因子变化服从多元正

态分布并利用其特征来计算VaR的方法，C项不符合题意。D项，蒙

特卡洛模拟法是通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机

数据来模拟未来风险因素的变动情况，进而计算VaR,并非利用正态分

布的统计特征简化计算，D项不符合题意。综上，答案是B。

13、风险分散策略的成本主要是()。

A.分散投资过程中增加的各项财务费用

B.分散投资过程中增加的各项管理费用

C.分散投资过程中增加的各项交易费用

D.分散投资过程中可能造成的损失

【答案】：C

【解析】风险分散策略指通过多样化投资来降低风险。在分散投资过

程中，每一次投资交易都需要支付一定费用，如手续费等，这些构成

了交易费用，而风险分散策略的成本主要就是分散投资过程中增加的

各项交易费用，所以C是正确的。A,各项财务费用通常是企业为筹

集生产经营所需资金等而发生的费用，和分散投资增加成本关联不大。

B,各项管理费用一般是企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动

而发生的各项费用，并非风险分散策略成本主要方面。D,分散投资目

的是降低风险，虽然过程中可能有损失，但损失不是该策略的成本定

义范畴。综上，本题答案选Co

14、()是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约,

它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种

货币的权利。

A.外汇期货

B.外汇掉期

C.外汇期权

D.外汇远期

【答案】：C

【解析】这道题主要考查对不同外汇交易工具概念的理解。A项，外汇

期货是交易双方约定在未来某一时间，依据现在约定的比例，以一种

货币交换另一种货币的标准化合约，并非是买卖远期外汇的权利合约,

不符合题意。B项，外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的

货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的

货币A,它强调的是不同时间的两次货币交换，并非赋予购买者按规定

价格购买或出售一定数量某种货币的权利，不符合题意。C项，外汇期

权是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合

同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权

利，符合题目描述。D项，外汇远期是交易双方约定在未来某一特定日

期，以交易当时所约定的汇率，买卖特定金额的外汇，它是一种约定

交易，而非像期权那样是一种权利，不符合题意。综上，正确答案是C。

15、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为

5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元

【答案】：C

【解析】本题主要考查对VaR值含义的理解。VaR即风险价值，指在一

定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变

化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在

本题中，Y银行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，这意味着在

给定的一天时间内，银行的投资组合在99%的置信水平下，最大损失不

会超过5000万元人民币。那么反过来理解，其投资组合在1天内损失

超过5000万元的概率不大于1%。下面对各选项进行分析：A项：“Y

银行的投资组合在1天内有9996的概率损失金额为5000万元”，99%的

VaR值为5000万元并不代表有99%的概率损失金额恰好为5000万元，

而是有99%的概率损失不超过5000万元，该项错误。B项：“Y银行的

投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%”，由前面分

析可知损失超过5000万元的概率应不大于1%,而非不大于99%,该项

错误。C项：“Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率

不大于1%”，符合对VaR值含义的正确理解，该项正确。D项：“Y银

行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元”，同样，1%

是损失超过5000万元的概率，而不是有1%的概率损失金额为5000万

元，该项错误。综上，正确答案是C。

16、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而

应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。

A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高

工作效率

B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时

又促进后者的进一步完善

C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大

规模经济

D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组

合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

【答案】：D

【解析】本题考查商业银行在贷款组合层面进行信用风险管理的原因。

A项：虽然将许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，在一

定程度上可能提高工作效率，但这并非是商业银行信用风险管理应在

贷款组合层面综合考量的核心原因°提高工作效率更多地侧重于操作

层面的便利性，而不是从风险管理的本质特性出发，故该项不符合题

意。B项：说明组合层面与单笔贷款层面风险管理的相互关系，重点在

于两者之间的联系，并非是强调为什么要在贷款组合层面进行综合考

量，没有直接针对题干问题的关键原因进行阐述，所以该项不正确。

C项：把许多单笔贷款汇集成贷款组合集中管理有利于扩大规模经济，

规模经济主要涉及成本和收益方面，与商业银行在贷款组合层面进行

信用风险管理的本质原因并无直接关联，不能解释为什么要从贷款组

合层面综合考量信氏风险，因此该项也不正确。D项：贷款组合内的各

单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常

小于单笔贷款信用风险的简单加总。这体现了贷款组合风险管理的本

质优势，从风险的角度说明了在贷款组合层面进行综合考量的必要性,

因为通过组合可以分散风险，降低整体风险水平，所以商业银行的信

用风险管理不应仅停留在单笔贷款层面，而应在贷款组合层面综合考

量，该项正确。综上，答案选D。

17、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D.中央机构作为交易对手

【答案】：C

【解析】A说法错误，金融危机后，为了增强金融市场的稳定性和透明

度，实际上是强化而非弱化中央交易对手。中央交易对手在金融交易

中扮演着重要角色，通过集中清算等机制可以降低金融体系的系统性

风险，因此在危机后受到更多重视和监管强化。B说法错误，中央交易

对手并非不存在信用风险。虽然中央交易对手通过一系列风险管理措

施，如保证金制度、风险敞口管理等，来降低信用风险的影响，但并

不能完全消除信用风险。当市场出现极端情况，如大规模违约事小时,

中央交易对手仍可能面临信用风险损失。C说法正确，中央交易对手的

重要功能之一就是能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清

算.多边净额清算可以大大减少交易双方的资金占用和结算风险，提

高市场的效率和稳定性。中央交易对手将众多交易对手之间的交易进

行整合和轧差计算，只对净额进行结算，从而降低了市场的整体信用

风险和流动性风险。D说法表述不完整且不准确，中央交易对手不仅仅

是作为简单的交易对手。中央交易对手是一种特殊的金融机构或机制，

它介入金融交易中，成为每笔交易的买方的卖方和卖方的买方，通过

标准化的合约和风险管理措施，对交易进行集中清算和管理，以保障

市场的正常运行和稳定。综上，答案选C。

18、()是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动

产作为债权的担保。

A.担保

B.保证

C.抵押

D.质押

【答案】：D

【解析】本题考查对不同债权担保方式概念的理解。A项，担保是指法

律为确保特定的债权人实现债权，以债务人或第三人的信用或者特定

财产来督促债务人履行债务的制度，它是一个较为宽泛的概念，并非

题干中所描述的将动产移交债权人占有的特定担保方式，所以A项不

符合题意。B项，保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务

时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为，其不涉及将动产

移交债权人占有，所以B项不符合题意。C项，抵押是指债务人或者第

三人不转移财产的占有，将该财产作为债权的担保，这与题干中“移

交债权人占有”这一条件不符，所以C项不符合题意。D项，质押是

指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担

保，当债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价

或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿，符合题干描述，所以D项

正确。综上，答案选D。

19、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，

发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定

对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于()

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求

【答案】：A

【解析】本题可根据各资本要求的定义来判断该项资本要求所属的类

型。A.第二支柱资本要求是指监管机构为应对银行的特定风险，如集

中度风险、流动性风险等，要求银行额外持有的资本。题干中我国银

行业监管管理机构因某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐

患，决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，这符合第二支柱

资本要求的特点，所以该项正确。B.储备资本要求是为了确保银行在

经济衰退时期有足够的资本来吸收损失，是要求银行在最低资本要求

之上计提的一定比例的资本，与题干中针对特定集中度风险提出的资

本要求不符，所以该项错误。C.逆周期资本要求是根据经济周期的变

化，在经济上行期要求银行多计提资本，在经济下行期则少计提资本,

以平滑经济周期对银行资本的影响，并非针对银行的集中度风险，所

以该项错误。D.系统重要性辍行附加资本要求是针对系统重要性银行

提出的额外资本要求，目的是降低系统重要性银行倒闭对金融体系造

成的冲击，与题干中因行业集中度风险提出的资本要求不相关，所以

该项错误。综上，答案是A。

20、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙

企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管

理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】：B

【解析】本题考查对风险管理策略的理解。A项：风险对冲是指通过投

资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销

标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。题干中并未涉及通过

其他资产或衍生产品来对冲风险，所以A项不符合题意。B项：风险补

偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担

的风险进行价格补偿的策略性选择。在本题中，甲企业信用等级高于

乙企业，意味着乙企业的信用风险相对较高，商业银行为了补偿承担

乙企业较高风险可能带来的损失，对乙企业收取更高的贷款利率，这

体现了风险补偿策略，所以B项正确。C项：同A项，这里的风险对冲

与题干描述的风险管理策略不相符，所以C项错误。D项：风险规避是

指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风

险的策略性选择。而题干中商业银行并没有拒绝乙企业的业务，而是

通过提高贷款利率来管理风险，所以D项不符合题意。综上，答案选B。

21、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得

超过（）。

A.25%

B.50%

C.75%

D.85%

【答案】：C

【解析】我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例

不得超过75%O这一比例限制是为了确保商业银行保持一定的流动性

和稳健性。如果贷款与存款比例过高，意味着银行将大部分存款用于

发放贷款，可能会面临资金流动性不足的风险，一旦出现大量存款提

取的情况，银行可能难以应对。而将该比例控制在75%以内，可以使

银行保留一定比例的资金用于满足客户的提款需求等，维护金融体系

的稳定。所以答案选Co”

22、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心

【答案】：C

【解析】本题考查商业银行资本的作用。A选项，资本是商业银行发放

贷款和其他投资的资金来源之一，为银行提供融资，所以资本为银行

提供融资是商业银行资本的作用。B选项，当银行遭遇风险损失时，资

本可以吸收和消化这些损失，保护银行的其他利益相关者，比如存款

人等，因此吸收和消化损失属于商业银行资本的作用。C选项，商业银

行面临的风险多种多样且复杂，包括信用风险、市场风险、操作风险

等，资本虽然能在一定程度上缓冲和抵御风险，但并不能化解所有风

险。有些系统性风险，如宏观经济衰退、重大自然灾害等引发的风险,

是资本无法完全化解的，所以该选项不属于商业银行资本的作用。D选

项，充足的资本可以让投资者、存款人等市场参与者对银行的财务状

况和稳健性有信心，有助于维持市场信心，故维持市场信心也是商业

银行资本的作用。综上，答案选C。

23、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模

D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头

寸的价值

【答案】：C

【解析】本题可根据商业银行市值重估的相关知识，对各选项逐一进

行分析：-商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估

一次价值，而非每月至少重估一次价值，所以该项说法错误。-

商业银行在进行市值重估时，应尽可能按照市场价格计值，而

不是尽可能按照模型确定的价值计值，所以该项说法错误。-

商业银行进行市值重估的方法主要有盯市和盯模两种。盯市是指按市

场价格计值，当市场价格难以获得时，则可使用盯模方法，即按照模

型计值，该项说法正确。-**1）**:盯模是指以某一个市场变量作为

计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值；而盯市是指按市场价格

计值，所以该项说法错误0综匕正确答案是以

24、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标

准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代零

售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与

标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行操作风险资本计量中标准法与替代标

准法的最主要区别。A选项：替代标准法是用前三年贷款余额的算术平

均数与3.5%的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入，这准

确指出了替代标准法与标准法在计量上的一个关键不同点，即部分业

务条线总收入计量方式的差异，该选项正确。B选项：最初级的操作风

险资本计量方法是基本指标法，而非替代标准法，所以该选项错误。C

选项：替代标准法与标准法在业务条线归类原则、对应系数和监管资

本计量方法方面虽有差异，但这并非最主要区别，所以该选项错误。D

选项：题干问的是标准法与替代标准法的最主要区别，而此选项说的

是标准法与替代标准法相比能降低操作风险重复计量程度，并非两者

最主要的区别内容，所以该选项错误。综上，答案选A。

25、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施

的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人

员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员

与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

【答案】：C

【解析】本题主要考杳对商业银行资金交易业务中风险隐患及捽制措

施相关表述的判断。A项：借助适当的风险量化模型及业务管理系统，

能够为中台风险管理人员提供更科学、准确的数据和分析依据，从而

提高其对交易风险评估的准确性，该项表述正确。B项：建立资金业务

的风险责任制，明确了前台交易员在操作过程中的责任，促使其更加

谨慎地进行操作，从而有效降低操作失误概率，该项表述正确。C项:

实行严格的前中后台职责、岗位分离制度是为了防范风险，但后台结

算操作人员与前台交易员核对交易明细是必要的风险控制环节，严禁

该操作是错误的，会导致无法及时发现交易过程中的差错和问题，不

能有效进行风险管控，该项表述错误。D项：代客资金业务中，客户可

能对相关风险了解不足，向客户充分提示有关风险、获取必要的履约

保证，既保护了客户利益，也降低了银行自身的风险，该项表述正确。

综上，答案选C。

26、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使

所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工

充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门

【答案】：D

【解析】本题主要考查商业银行中负责建立和实施信息分类和保护体

系的部门。A项，风险管理部门主要负责识别、评估、监测和控制各类

风险，其工作重点在于对银行面临的各种风险进行管理，并非专门负

责建立和实施信息分类和保护体系，所以A项错误。B项，高级管理层

主要负责银行的战略决策、整体运营管理等宏观层面的工作，虽然会

关注信息安全等方面，但通常不会直接负责建立和实施信息分类和保

护体系，所以B项错误。C项，业务部门主要专注于开展各类银行业务,

如存款、贷款、结算等业务活动，其核心工作围绕具体业务的开展，

而不是信息的分类和保护体系建设，所以C项错误。D项，信息科技

部门在商业银行中承担着信息技术系统的建设、维护和管理等工作，

对于信息的分类和保护有着专业的知识和技术能力。该部门负责建立

和实施信息分类和保护体系，使所有员工了解信息安全的重要性，并

组织必要的培训让员工熟悉职责范围内的信息保护流程是合理且符合

其职能的，所以D项正确。综上，本题答案选D。

27、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法.通常用来衡量商

业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析OO

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

【答案】：A

【解析】缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，主要衡量商

业银行当期收益对利率变动的敏感性。重新定价风险是指由于银行资

产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限

（就浮动利率而言）存在差异而产生的风险。缺口分析侧重于这类因

期限差异在利率变动时对收益的影响，故A正确。期权风险是期权性

工具因具有不确定性而产生的风险，缺口分析并非主要针对其进行分

析，B错误。收益率曲线风险是指收益率曲线形态变化导致的利率风险,

缺口分析的侧重点并非在此，C错误。基准风险是指在利息收入和利息

支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外

业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，

也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响，这也不是缺口分析

的重点，D错误。综上，答案选A。

28、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸

指标等于（）。

A.现金头寸+总资产

B.（现金头寸+应收存款）♦总资产

C.现金头寸小总负债

D.（现金头寸+应收存款）+总负债

【答案】：B

【解析】现金头寸指标是衡量商业银行流动性的重要指标。该指标反

映的是商业银行持有的现金及与现金类似的易变现资产占总资产的比

例，其越高表明商业银行在满足短期资金需求等方面的能力越强，也

就意味着有较好的流动性。现金头寸主要指银行持有的现金资产，而

应收存款也具有较高的流动性，可在短期内转化为现金用于支付等。

因此，在计算现金头寸指标时，需要将现金头寸与应收存款相加，然

后除以总资产。A选项仅用现金头寸除以总资产，未考虑应收存款这一

具有较强流动性的资产，不能全面反映商业银行的流动性状况。C选项

用现金头寸除以总负债，负债是银行需要偿还的债务，与反映银行可

用于支付和应对流动性需求的现金及类似资产之间没有直接的逻辑计

算关系，不能正确衡量流动性。D选项用现金头寸与应收存款之和除以

总负债，同样是将分子对应可变现资产与分母对应债务进行不恰当的

关联计算，无法准确体现商业银行的流动性情况。综上，正确答案是B,

即现金头寸指标等于(现金头寸+应收存款)♦总资产。

29、()是银行宏观审慎监管的核心。

A.市场准入

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级

【答案】：B

【解析】此题选B。资本监管是银行宏观审慎监管的核心。市场准入是

银行业监管的首要环节，主要是对机构设立、业务范围、高级管理人

员任职资格方面的管制，并非宏观审慎监管的核心，A不符合。监督检

查是监管部门对银行合规经营、风险管理等情况进行监督与检查，以

确保银行业务活动符合法规要求，并非宏观审慎监管核心，C不符合。

风险评级是对银行风险状况进行评估和分级，用于衡量银行的经营风

险程度，并非宏观审慎监管核心，D不符合，所以正确答案是B。”

30、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是

()O

A.20%〜25%

B.15%〜25%

C.25%〜35%

D.20%〜30%

【答案】：B

【解析】偿债比例指标用于衡量一国短期的外债偿还能力。该指标存

在一定限度范围，正确限度是15%〜25%,所以选B。A选项20%〜

25%并非该指标的准确限度范围；C选项25%〜35%不符合该指标限

度；D选项20%〜30%同样不是该指标的正确限度表述。”

31、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是

()O

A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

B.分析资产组合历史的损益分布

C.研究过去已经发生的市场突变

D.进行有效的事后检验

【答案】：A

【解析】A选项正确。压力测试是一种风险管理技术，旨在评估银行在

极端不利情况下的损失承受能力。通过模拟一些极端但可能发生的情

景，如经济衰退、利率大幅波动等，来检验银行的资产、负债和资本

状况能否经受住冲击，从而提前做好应对准备，确保银行的稳健运营。

B选项错误。分析资产组合历史的损益分布通常采用的是历史模拟法等

统计分析方法，而不是压力测试的主要目的。压力测试更侧重于未来

极端情景的模拟，而非对历史损益分布的分析。C选项错误。研究过去

已经发生的市场突变是回顾性分析，压力测试主要是前瞻性的，聚焦

于未来可能出现的极端不利情况，以帮助银行预测潜在风险和评估应

对能力，并非主要研究过去的市场突变。D选项错误。事后检验是在业

务活动或决策实施之后，对结果进行检查和验证，以评估其有效性和

准确性。压力测试主要是在事前进行情景模拟和风险评估，并非用于

有效的事后检验。综上，本题正确答案为A。

32、商业银行应当对交易账簿头寸至少(？？)重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季

【答案】：B

【解析】商业银行面临着市场波动的风险，交易账簿记录着其交易类

金融工具等头寸。光了及时准确地反映这些头寸的价值变化，有效进

行风险管理，需要频繁地重估其市值。A选项，每年重估一次市值，时

间间隔过长。在这一年的时间里，市场行情可能发生巨大变化，交易

账簿头寸的实际价值与账面价值可能出现较大偏差，无法及时捕捉市

场风险，不能满足商业银行对交易头寸风险管理的及时性要求，所以A

选项不符合要求。B选项，每日重估市值能使商业银行及时掌握交易账

簿头寸在市场中的最新价值。市场行情每日都在变动，每日重估可以

让银行及时根据头寸价值的变化调整策略，合理配置资产，有效管理

市场风险，符合商业银行对交易账簿头寸市值重估的及时性和准确性

要求，所以B选项正确。C选项，每月重估一次市值，相较于每年虽然

有所改进，但仍然存在一定的滞后性。在一个月内市场可能会出现较

大的波动，不能及时反映头寸价值的实时变化，不利于银行及时采取

应对措施，所以C选项不合适。D选项，每季重估一次市值，时间间隔

更久，市场信息的时效性更差。在一个季度的时间里，市场环境可能

发生重大变化，交易账簿头寸的实际价值可能已经与账面价值相差甚

远，无法为银行的风险管理决策提供及时有效的依据，所以D选项也

不正确。综上，本题应选择B。

33、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险

【答案】：D

【解析】市场风险包含多种类别，利率风险是其中重要组成部分。下

面对各情况进行分析：A.收益率曲线风险是指收益率曲线斜率以及形

状变化导致的风险，它主要关注的是不同期限债券收益率之间关系变

化带来的风险，并非最主要和最常见的利率风险形式。B.期权性风险

是由期权性工具具有的不对称支付特征所带来的风险，期权的存在会

使银行资产、负债和表外业务面临不确定性，这也不是利率风险中最

主要和常见的形式。C.基准风险是指当贷款的基准利率和存款的基准

利率的变化不一致时，银行面临的风险，它是利率风险的一种，但并

非最主要和最常见的。D.重新定价风险也称为期限错配风险，是由于

银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差

异而产生的风险。在银行的日常经营中，资产和负债的期限结构往往

存在错配情况，利率的波动会对不同期限的资产和负债价值产生不同

影响，从而导致辍行面临损失的可能性。因此，重新定价风险是利率

风险最主要和最常见的形式。综上，答案选I）。

34、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着

相同的风险状况。

A.偶尔

B.不一定

C.一定

D.常常

【答案】：B

【解析】信用违约掉期价差是衡量信用风险的一个重要指标，但在特

定市场环境下，相同的信用违约掉期价差并不一定意味着相同的风险

状况。市场环境是复杂多变的，除了信用违约掉期价差外，还有诸多

因素会影响风险状况，如宏观经济形势、行业发展趋势、企业自身的

经营管理状况等。即使信用违约掉期价差相同，不同主体面临的这些

外部和内部因素也可能存在差异，进而导致实际的风险状况不同。所

以相同的信用违约掉期价差不一定意味着相同的风险状况，本题应选Be

35、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（)O

A.流动性风险的识别过程

B.流动性风险的管理流程

C.流动性风险的监测流程

I）.流动性风险的控制流程

【答案】：B

【解析】商业银行流动性风险管理要素的核心是流动性风险的管理流

程。流动性风险管理流程贯穿于商业银行运营的各个环节，它涵盖了

对流动性风险的识别、监测、控制等一系列活动，是一个全面、系统

的管理过程。识别过程只是风险管理的起始环节，它主要是发现潜在

的流动性风险，但不能涵盖后续的处理和应对措施，仅识别风险无法

确保银行有效管理流动性。监测流程侧重于对流动性风险状况的跟踪

和评估，虽然重要，但它是管理流程中的一个部分，不能独立成为核

心。控制流程是针对已经识别和监测到的风险采取的应对行动，同样

是管理流程的一部分，单独依靠控制无法构建完整的流动性风险管理

休系。所以，答案选风”

36、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10%

B.15%

C.25%

D.40%

【答案】：C

【解析】本题考查香港金管局规定的法定流动资产比率相关知识。法

定流动资产比率是金融监管中的一个重要指标，对于维护金融机构的

流动性和稳定性具有关键作用。在香港金融管理体系中，香港金管局

规定的法定流动资产比率为25%。所以本题应选C。

37、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银

行超出风险偏好

B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界

限或指标以便监测这类风险

C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平

D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

【答案】：C

【解析】本题主要考查对有效的风险偏好声明原则的理解。A项：能够

通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出

风险偏好，这是有效的风险偏好声明原则中的重要内容。通过情景分

析和压力测试，可以模拟不同的市场情况和风险事件，让银行清楚地

知道在哪些情况下可能会突破自身设定的风险偏好，有助于银行提前

做好应对准备，该项说法正确。B项：定性陈述要清晰阐明接受或规避

某类风险的诱因，确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险。明

确风险诱因和监测指标，有助于银行对各类风险进行有效管理，能够

更精准地判断自身的风险状况，该项说法正确。C项：有效的风险偏

好声明原则应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的风险上限,

而非平均风险水平。平均风险水平不能很好地体现银行对风险的承受

底线，只有明确风险上限，才能有效控制风险，避免银行过度承担风

险而遭受损失，所以该项说法错误。D项：风险偏好声明与银行长短期

战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联。这样可以确保银

行的各项规划和机制在风险偏好的框架内运行，使风险管理与银行的

整体战略和运营紧密结合，实现银行的可持续发展，该项说法正确。

综上，答案选C。

38、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是

0.10,违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的

表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人

民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

【答案】：C

【解析】本题可根据预期损失的计算公式来计算该银行此类借款的预

期损失。预期损失（EL）的计算公式为：\（EL=PD\timesLGD\times

EAD\),其中\(PD\)为违约概率，\(LGD\)为违约损失率，\(EAD\)为违

约风险暴露。已知某商业银行当期信用评级为\(B\)级的借款人的运约

概率(\(PD\))是\@10\),违约损失率(\(LGD\))是\(0.50\),违

约风险暴露(\(EAD\))是\(20\)亿元人民币。将上述数据代入公式可

得：\(EL=O.10\times0.50\times20=1\)(亿元)所以该银行此类借

款预期损失为\(1\)亿元，答案选C。

39、下列哪项关于现场检查的表述不正确？()

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融

机构进行实地检查

B.现场检查过程分先检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检

查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整

理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用

【答案】：D

【解析】本题主要考查对现场检查相关内容的理解，需判断各选项关

于现场检查的表述是否正确。-A项：现场检查就是监管当局及其分支

机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查，该项表述准确,

与实际的现场检查定义相符，所以该项正确。-B项：现场检查过程通

常分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五

个阶段，这是现场检查的标准流程，该描述无误，所以该项正确。-C

项：现场检查实施阶段进一步可分为进点会谈、检查实施、分析整理、

评价定性、结束现场检查作业这五个环节，这种阶段划分也是符合现

场检查实施阶段实际情况的，所以该项正确。-D项：应该是非现场监

管对现场检查有指导作用，而不是现场检查对非现场监管有指导作用，

该项表述错误。综上，表述不正确的是I)。

40、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收

益率的计算公式为()。

A.资产收益率=税后净收入/资本金总额

B.资产收益率二税后净利润/资本金总额

C.资产收益率二税后净利润/平均资本金总额

D.资产收益率=税后净收入/资产总额

【答案】：D

【解析】本题考查资产收益率的计算公式。资产收益率是衡量银行资

产盈利能力的指标。其正确的计算公式为资产收益率二税后净收入/资

产总额。下面对各选项进行分析：-A选项资产收益率二税后净收入/

资本金总额，该公式不符合资产收益率的定义，资本金总额并非计算

资产收益率的分母，故A错误。-B选项资产收益率二税后净利润/资

本金总额，同样，分母使用资本金总额错误，且分子使用税后净利润

也不符合资产收益率公式，故B错误。-C选项资产收益率二税后净利

润/平均资本金总额，不仅分母采用平均资本金总额不正确，分子用

税后净利润也不对，故C错误。-D选项资产收益率=税后净收入/资

产总额，符合资产收益率的计算公式，故I)正确。综上，答案选I)。

41、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值

(VaR)为780万元人民币，置信水平为99$,持有期为1天。则该银

行在未来250个交易日内，预期会有()天交易账户的损失超过780

万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】：A

【解析】本题可根据风险价值(VaR)的含义以及所给的置信水平来计

算未来250个交易日内交易账户损失超过780万元的天数。风险价

值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市

场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的

潜在最大损失°本题中置信水平为99%,持有期为1天，这意味着在

1天的持有期内，有9996的可能性损失不会超过计算得出的风险价值

780万元，那么损失超过780万元的概率则为\(1-99\%=1\%\)。接

下来计算未来250个交易日内，交易账户损失超过780万元的预期

天数，用总交易日数乘以损失超过780万元的概率，EP\(25OX1\%=

2.5\)天。综上，答案是Ao

42、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型

【答案】：A

【解析】本题考查商业银行客户信用评级的发展阶段相关知识。商业

银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率

模型三个主要发展阶段。B选项专家判断法是早期信用评级常用方法，

主要依赖专家的经验、知识和主观判断来评估客户信用状况。C选项信

用评分模型则是利用统计方法和数学模型，将客户的各种信用相关信

息进行量化分析，得出一个信用评分，以此评估客户的信用风险。D选

项违约概率模型是更先进的信用评级方法，通过对大量数据的分析和

建模，直接估计客户的违约概率，为信用风险管理提供更精准的依据。

而A选项信用信息实地勘查是获取信用信息的一种手段，并非商业银

行客户信用评级的发展阶段。综上，答案选A。

43、压力测试主要采用敏感性分析和0。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法

【答案】：B

【解析】压力测试是一种评估金融机构或其他系统在极端不利情况下

承受风险能力的方法。敏感性分析是压力测试的重要手段之一，它主

要衡量单个风险因素的变化对资产组合或金融机构价值的影响。而情

景分析方法也是压力测试常用的重要方式，它是考虑各种可能的宏观

经济情景或特定事件情景，评估这些情景下资产组合或金融机构的表

现和潜在损失，与敏感性分析共同构成压力测试的主要方法。A选项制

作数据清单并非压力测试的主要方法，它只是数据收集和整理过程中

的一个环节，与压力测试的核心评估方法无关。C选项失误树分析法主

要用于分析系统故障或事故发生的原因和各种可能的途径，重点在于

找出导致不良事件发生的各种因素及其逻辑关系，并非压力测试的主

要方法。D选项专家调查分析法是通过专家的经验和判断来进行风险评

估和预测，但它不属于压力测试的主要采用方法，更多应用于一些难

以用定量方法准确评估的场景。所以本题正确答案选B。

44、在商业银行国别风险管理中，()的设定旨在控制某国家或地

区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额

【答案】：C

【解析】本题考查商业银行国别风险管理中不同限额的概念。A选项，

交易对手限额是指对与本银行发生业务往来的客户或交易对手设定的

限额，主要是为了控制与特定交易对手的业务规模和风险暴露，并非

针对某国家或地区敞口的持有量进行控制，所以A选项错误。B选项，

经济资本限额是银行根据自身的风险偏好和承受能力，为覆盖预期损

失和非预期损失而设定的资本限额，它是一种基于风险的资本分配方

式，主要目的是确保银行在一定的风险水平下保持充足的资本，并非

直接针对国家或地区敞口持有量的控制，所以B选项错误。C选项，敞

口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，其作用是防止头

寸过分集中于某一国家或地区，避免因该国家或地区的经济、政治等

风险因素导致银行遭受重大损失，故C选项正确。D选项，期限限额是

对不同期限的业务或资产设定的限额，主要是为了管理银行资产和负

债的期限结构，防范期限错配风险，与某国家或地区敞口的持有量控

制无关，所以D选项错误。综上，答案选C,

45、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行

的风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【答案】：D

【解析】本题考查商业银行风险管理模式阶段的特点。A项：资产风险

管理模式阶段，商业银行强调保持资产的流动性，通过加强资产分散

化、抵押、资信评估等方式来降低和防范风险，此时还未将金融衍生

产品、金融工程等专业技术应用于风险管理，所以A项不符合题意。B

项：负债风险管理模式阶段，商业银行通过积极主动地负债，如向中

央银行借款、发行大额可转让存单等方式来获取资金，以满足资产扩

张的需求，主要侧重于负债方面的管理，而非将金融衍生产品、金融

工程用于风险管理，所以B项不符合题意。C项：资产负债风险管理

模式阶段，商业银行强调对资产和负债的综合管理，通过匹配资产和

负债的期限、利率等，来实现风险的控制和收益的最大化，但没有突

出金融衍生产品和金融工程等专业技术的应用，所以C项不符合题意。

D项：全面风险管理模式阶段，商业银行将风险管理的范围扩展到涵盖

信用风险、市场风险、操作风险等各类风险，并广泛运用金融衍生产

品、金融工程等一系列专业技术对风险进行识别、计量、监测和控制,

题干中描述的情况正符合全面风险管理模式阶段的特征，所以D项正

确。综上，答案选D。

46、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品

线的B值为（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】：D

【解析】在操作风险计量的标准法里，不同的商业银行产品线对应着

不同的B值。对于“代理服务业务”产品线，其对应的P值为15%,

因此正确答案是D。”

47、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】：B

【解析】本题可对各内容