上海师范大学天华学院《投资学》2025-2026学年期末试卷

上海师范大学天华学院《投资学》2025-2026学年期末试卷一、单项选择题（本大题共10小题，每小题5分，共50分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1.投资学中，以下哪项不属于投资组合理论的基本假设？（）

A.投资者追求收益最大化

B.投资者具有风险厌恶倾向

C.投资者对风险和收益的判断是理性的

D.投资者具有完全信息

2.以下哪项不属于投资组合的分散化策略？（）

A.投资多种资产

B.投资不同行业的资产

C.投资不同地区的资产

D.投资不同期限的资产

3.在资本资产定价模型（CAPM）中，以下哪项不是影响投资组合预期收益的因素？（）

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.投资者的风险偏好

D.投资组合的β值

4.以下哪项不是投资学中的投资策略？（）

A.股票投资

B.债券投资

C.投资组合管理

D.投资咨询

5.以下哪项不是投资学中的投资工具？（）

A.股票

B.债券

C.期货

D.房地产

6.以下哪项不是投资学中的投资风险？（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.投资者风险偏好

7.以下哪项不是投资学中的投资收益？（）

A.股息

B.利息

C.价格变动

D.投资者风险偏好

8.以下哪项不是投资学中的投资成本？（）

A.交易成本

B.机会成本

C.税收成本

D.投资者风险偏好

9.以下哪项不是投资学中的投资决策？（）

A.投资组合选择

B.投资期限选择

C.投资工具选择

D.投资者风险偏好

10.以下哪项不是投资学中的投资分析？（）

A.投资组合分析

B.市场分析

C.估值分析

D.投资者风险偏好

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

1.投资组合理论的基本假设包括哪些？（）

A.投资者追求收益最大化

B.投资者具有风险厌恶倾向

C.投资者对风险和收益的判断是理性的

D.投资者具有完全信息

2.投资组合的分散化策略包括哪些？（）

A.投资多种资产

B.投资不同行业的资产

C.投资不同地区的资产

D.投资不同期限的资产

3.资本资产定价模型（CAPM）中，影响投资组合预期收益的因素有哪些？（）

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.投资者的风险偏好

D.投资组合的β值

4.投资学中的投资策略包括哪些？（）

A.股票投资

B.债券投资

C.投资组合管理

D.投资咨询

5.投资学中的投资工具包括哪些？（）

A.股票

B.债券

C.期货

D.房地产

三、名词解释（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

1.投资组合（）

2.资本资产定价模型（CAPM）（）

3.投资组合理论（）

4.投资风险（）

5.投资收益（）

四、简答题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

材料一：

随着我国经济的快速发展，越来越多的投资者开始关注股票市场。某投资者计划投资于股票市场，他了解到以下信息：

（1）该投资者预期无风险收益率为3%；

（2）市场风险溢价为5%；

（3）该投资者的风险偏好为中等；

（4）该投资者计划投资于某股票，该股票的β值为1.2。

请根据以上信息，回答以下问题：

1.该投资者投资于该股票的预期收益率是多少？（）

2.该投资者投资于该股票的风险程度如何？（）

3.该投资者在投资过程中，应如何进行风险控制？（）

材料二：

某投资者计划投资于债券市场，他了解到以下信息：

（1）该投资者预期无风险收益率为2.5%；

（2）市场风险溢价为3%；

（3）该投资者的风险偏好为保守；

（4）该投资者计划投资于某债券，该债券的信用评级为AA。

请根据以上信息，回答以下问题：

1.该投资者投资于该债券的预期收益率是多少？（）

2.该投资者投资于该债券的风险程度如何？（）

3.该投资者在投资过程中，应如何进行风险控制？（）

五、论述题（本大题共2小题，每小题15分，共30分）

材料一：

随着我国经济的快速发展，投资市场日益繁荣。然而，投资者在投资过程中，面临着诸多风险。为了降低投资风险，投资者需要掌握以下投资技巧：

（1）合理配置投资组合；

（2）关注市场动态，及时调整投资策略；

（3）了解投资工具的风险和收益；

（4）控制投资成本。

请结合以上材料，论述投资者在投资过程中应如何降低投资风险。（）

材料二：

投资学是一门综合性学科，涉及多个领域。以