豆粕期货交割操作指南

豆粕期货合约交割业务手册

大连商品交易所交割部编制

（2023年4月）

目录

一、实物交割..............................................3

（一）交割方式.............................................3

（二）交割费用.............................................5

（三）交割票据流转.........................................6

（四）交割违约处理.........................................6

二、仓单生成..............................................8

（一）交割预报.............................................8

（二）商品检查.............................................9

（三）仓单注册.............................................9

三、仓单流通..............................................9

（一）原则仓单充抵保证金...................................9

（二）原则仓单充抵释放......................................10

（三）交存原则仓单..........................................10

（四）原则仓单清退/'预清退....................................10

（五）原则仓单转让..........................................11

四、仓单注销..............................................11

五、厂库仓单管理..........................................11

（一）厂库仓单注册..........................................12

（二）厂库仓单的流通........................................12

（三）厂库仓单注销..........................................12

六、交割限仓及套期保值13

七、包装物的规定.........................................14

一、实物交割

实物交割是指交易双方按照合约和规则的规定通过该期货合约所载商品所有权的转移,

了结未平仓合约日勺过程。个人客户不容许交割。自交割月第一种交易日起，交易所对个人

客户的交割月份持仓予以强制平仓。

（-）交割方式

豆粕合约交割方式有三种：期货转现货、滚动交割、一次性交割。

1.期货转现货

（1）定义

期货转现货（如下简称期转现）是指持有同一交割月份合约口勺交易双方通过协商达到

现货买卖协议，并按照协议价格了结各自持有的期货持仓，同步进行数量相称的货款和实

物互换。

（2）交割流程

期转现种类申请及批复提交材料双方义务货款交收交割费用

交易FI11：30期转现申请；现货买卖同意日结算前，卖方

按该品种

前提出申请，协议；有关H勺货款证明；提交对应数量的原仓单交收和货

原则仓单期交割手续

交易所在申请有关的原则仓单、入库则仓单、增值税专用款支付由交易

转现费原则收

的当日内予以单.、存货单等货品持有发票；买方付全额货所负责办理

取

审批证明款

交易所在收到期转现申请；现货买卖交易双方在现货交货品交收和货按该品种

非原则仓单

申请后的三个协议；有关口勺货款证明；易结束后向交易所款支付由交易交易手续

期转现

交易日内予以布关的原则仓单、入库提交货品交收和货双方自行协商费原则收

注：详见《大连商品交易所交割细则》

(3)注意事项

★滚动交割由客户提出交割申请，会员代客户办理。办理时间为交割月第一种交易日

至交割月最终交易日前一交易日。

★进入交割月后，同步持有原则仓单(已办理充抵保证金的仓单除外)和交割月单向

卖持仓的客户可以通过会员提出交割申请，提出交割申请的对应持仓和仓单予以冻结，其

卖持仓对应的交易保证金不再收取。持有交割月单向买持仓的买方可以通过会员向交易所

申报交割意向，配对日闭市后，买方会员时配对买持仓的交易保证金转为交割预付款。

★滚动交割结算价为配对U结算价。配对LI结算时，交易所对买卖双方会员配对持仓

按配对日结算价进行结算处理，产生日勺盈亏在当日的《大连商品交易所会员资金结算表》

中单独列示。

3.一次性交割

(1)定义

在合约最终交易后来，所有未平仓合约的持有者须以交割履约，同一客户号买卖持仓

相对应部分日勺持仓视为自动平仓，不予办理交割，平仓价按交割结算价计算。

(2)交割流程

买方卖方

操作环节

货款发票仓单货款发票仓单

配对买持仓提供增值税索取增值税

最终交易日

的交易保证专用发票信——专用发票信—

配对日

金转为交割息息

预付款

收到80%的交割

最快当日可当日收市收市前

收市前支付货款，增值税专收市前提交

拿到卖方开后即可拿交齐所

最终交割日剩余交割货用发票合格后可发票，最迟

具的增值税到原则仓有原则

款收到余下20%货不超过当月

专用发票单仓单

款

注：详见《大连商品交易所交割细则》

(3)注意事项

★交割结算价是期货合约自交割月第一种交易日起至最终交易日所有成交价格的加权

平均价。

(-)交割费用

1.买卖双方交割费用对比

项目买方卖方备注

交割手续费1元/吨1元/吨

交割预报定金—10元/吨40天有效期，按实际入库数量返还

仓单注册检查费——3元/吨仓库采用委托复检；厂库直接开具仓单

期货仓储费0.5元/吨•天

实行最高限价，仓库上报，交易所审核，详见《大连商品交易所豆粕指定交割仓

入库/出库费

每年11月1日之前公布下一年度费用库入出库费用最高限吩》

2.仓储费收取节点

时间区间收取原则收取方式

商品入库至仓储费付止日现货原则仓库与货主结清

在下月初从仓单所属会员日勺帐户划

仓储费付止日次日至仓单注销日期货原则

转到仓库的帐户

仓单注销后来第一后来现货原则仓库与货主结清

（三）交割票据流转

1.票据流转

（1）交割卖方客户给对应的买方客户开具增值税发票，客户开具的增值税发票由双方会

员转交、领取并协助核算，交易所负责监督。

（2）配对日或最终交易后来一种工作日内，买方应将开具增值税发票的详细事项，如购

货单位名称、地址、纳税人登记号、金额等信息告知卖方。

2.提交税票时间

（1）期转现：期转现同意日

（2）滚动交割：配对后7日内提交

（3）一次性交割：最终交割日闭市前

3.迟交增值税发票规定

（1）交割当月，会员未按规定期间提交增值税发票口勺，交易所将按一定比例预留该会员

内交割货款（预留比例为该会员对应交割货款金额的20%）,直至该会员提交对应的增值

税发票后返回；

（2）至下一种月起会员仍未提交完毕对应增值税发票的，交易所将对该会员处以对应交

割货款金额按日0.5%。日勺滞纳金（从会员应交增值税发票而未交之日起计算），从该会员

在交易所预留的交割货款金额中抵扣，如至该月底，会员仍未提交完毕对应增值税发票，

视作不交增值税发票，处以货款金额20%的罚款。

（四）交割违约处理

1.具有下列行为之一的，构成交割违约：

（1）在规定期限内，卖方未能如数交付原则仓单的；

（2）在规定期限内，买方未能如数解付货款的。

2.买、卖方交割违约合约数量的公式为：

（1）卖方交割违约合约数量（手）二应交原则仓单数量（手）-已交原则仓单数量（手）

（2）买方交割违约合约数量（手）二［应交货款（元）-己交货款（元）（1-20%）4-

交割结算价（元/吨）+交易单位（吨/手）

3.交割违约处理流程

时间流程注意事项

违约告知通过会员服务系统随当日结算

最终交割日（交收日）

交易所告知违约方和对应守约方数据发送，会员服务系统一经发送，即

闭市后

视为已经送达

最终交割日（交收日）确定违约状况后，交易所收取违约方

滚动交割日勺交收日只有买方违约

结算后违约部分合约价值5%%|违约金

守约方向交易所递交终止交割或继

下一交易日11点此前逾期未递交意向日勺，按终止交割处理

续交割的意向书面

交易所交割担保责任了结；双方违约的，

交易所返还买方货款或退还卖方仓

终止交割按终止交割处理，并对双方分别处以违

单

约部分合约价值5%日勺罚款

交易所在最终交割后来的三个交易

后续处理

日内公布公告，并在第七个交易日组

征购价格不高于交割结算价的125%,竞

继续交割织征购、竞卖，征购、竞卖成功的支

卖价格不低于交割结算价的75%

付给守约买方、卖方原则仓单或货

款；征购、竞卖失败的，由违约方支

付给对应守约方违约部分合约价值

15%H勺赔偿金

注：详见《大连商品交易所交割细则》

二、仓单的生成

(-)交割预报

1.交割预报流程

2.注意事项

★货主向指定交割仓库发货前，必须到交易所办理交割预报，填写《交割预报表》。

交易所在3个工作日内予以答复。

★会员办理交割预报时，必须按10元/吨向交易所缴纳交割预报定金。

★交割预报自办理之日起有效，有效期为40天。交易所将对超过40天未执行部分的

预报定金进行罚没。

★办理完交割预报的货主在发货前\须将车船号、品种、数量、到货时间等告知指定

交割仓库，指定交割仓库凭《交割预报表》合理安排接受商品入库。

★货主如未按交易所安排的指定交割仓库发货，必须到交易所重新办理交割预报，同

步该批商品必须倒运到交易所新安排日勺指定交割仓库进行交割，由此产生日勺费用及出现的

后果由货主承担。

★商品收发重量以指定交割仓库检重为准。豆粕检重以地磅计量为准。

★未办理交割预报的货品不能交割。

★已经交割过的商品如在原指定交割仓库进行交割，不需办理交割预报。

（二）商品检查

1.豆粕仓库采用委托复检方式；厂库直接开具信用仓单。

2.委托复检

（1）定义

交易所或交易所委托质检机构对指定交割仓库检查合格H勺商品进行核杳H勺过程。

（2）检查流程

3.注意事项

★采用委托复检日勺品种，以仓库检查成果为准，复检成果只起否决作用。

★豆粕检查原则上以垛为单位进行抽样，但对同一厂家生产的同一批次的商品，以不

超过200吨为单位进行抽样。

（三）仓单注册

1.仓单注册流程

交易所核杳无误A

2.注意事项

★开具《原则仓单注册申请表》前，客户与仓库结清有大费用，包括入库费、现货仓

储费、杂费、地区升贴水及质量升贴水等。

★仓库与客户结清费用后，在《原则仓单注册申请表》上签字、盖章，然后交给会员,

会员签字、盖章后到交易所进行注册。

★豆粕原则仓单H勺申请注册日期距离商品生产日期不得超过45（含45）个自然日。

★《原则仓单注册申请表》未到交易所注册H勺，可以作为现货提货单。

★在《原则仓单注册申请表》上注明日勺仓储费付止日日勺次日，才可以办理仓单注册。

三、仓单的流通

（-）原则仓单充抵保证金流程

会员到结算部领取或从交易所

会员持标准仓单及《充交割部为其办理充抵冻结后收回

网站下载一式三份的《充抵

＞抵保证金协议到交＞《标准仓单持有凭证》并在《充

保证金协议书》，按要求填写15））

割部办理仓单充抵冻结抵保证金协议竹》上签字、盖章

并签字、盖章

结算部办理完成后，会会员持交割部确认标准仓单已

员将其中一份《充抵保冻结的《充抵保证金

证金协议书》返还交割协议廿》到结算部办理充抵保

部证金

（-）原则仓单充抵释放流程

（三）交存原则仓单流程

（四）原则仓单清退/预清退流程

（五）原则仓单转让流程

（六）注意事项

★用于充抵保证金、交存仓单、仓单过户的原则仓单必须处在流通状态，即没有用于

其他用途的原则仓单。

★办理原则仓单充抵保证金、交存仓单业务需在交易日闭市前办理。

四、仓单注销

1.仓单的注销流程

2.注意事项

★货主出库时，在实际提货日3天前，凭《提货告知单》与指定交割仓库联络有关出

库事宜。

★货主必须在《提货告知单》开具后10个工作U内到指定交割仓库办理提货手续。逾

期未办欧I，按现货提货单处理，凭现货提货单提取商品，指定交割仓库不保证所有商品质

量符合期货原则。

★原则仓单对应日勺期货商品转为现货后，如需再次生成原则仓单，必须按期货合约原

则重新检查，并按有关规定办理。

★所有豆粕原则仓单在每年口勺3、7、11月份最终一种工作日之前必须进行原则仓单注

销。

五、厂库仓单管理

（-）仓单注册

1.注册流程

厂库为客户开会员携《标准仓单交易所审核厂库银交易所为客户开具

卖方客户与厂库签

A具《标准仓单►注册申请表》到交＞行保函或现金保证足够A《标准仓单持有凭

订现货购货物•议

注册申请表》割部进行注册金额度证》

2.注意事项

★厂库签发《原则仓单注册申请表》必须有交易所承认的银行履约担保函或交易所承

认的其他支付保证方式，交易所方予以注册。

★单一厂库原则仓单的最大数量是指目前已签发且尚未注销口勺原则仓单的最大数量。

厂库原则仓单的最大数量确实定和调整，需经交易所同意并予以公布。

★当商品市值发生较大波动时，交易所可根据市场变化状况规定厂库调整银行履约担

保函或其他支付保证方式的数额。

（二）厂库仓单的流通

厂库原则仓单的流通与仓库原则仓单流通完全相似，请见仓库原则仓单流通日勺有关规

定。

（三）厂库仓单注销

1.注销流程

2.注意事项

★厂库应在《提货告知单》开具后（不含开具日）的4日内开始发货。

★商品重量以厂库检重为准。厂库应保证期货商品日勺质量符合交易所规定欧I交割原则。

★商品出库时，厂库应在货主的监督下进行抽样，经双方确认后将样品封存。厂库应

将豆粕样品保留至发货后来日勺30天,作为发生质量争议时日勺处理根据。

★厂库H勺日发货速度是指厂库每天在24时之前安排期货商品发货的最低数量。厂库H勺

日发货速度确实定和调整，需经交易所同意并予以公右。假如有多种货主同步提货，且提

货总量超过厂库口勺日发货速度时，厂库应根据各个货主的提货数量按比例安排发货。厂库

和货主应妥善保管商品

★厂库和货主经双方协商同意，可以另行确定发货时间和发货速度，厂库和货主应进

行书面确认并妥