计量经济专硕2021初试押题3套卷及完整答案解析

计量经济专硕2021初试押题3套卷及完整答案解析

一、单项选择题（每题2分，共20分）1.下列关于计量经济学的说法，正确的是（）A.计量经济学就是统计学B.计量经济学是经济学、统计学和数学的结合C.计量经济学只研究经济现象的定性分析D.计量经济学的目的是预测未来经济发展的精确值2.对于一元线性回归模型$Y_i=\beta_0+\beta_1X_i+u_i$，以下说法正确的是（）A.$u_i$是确定性变量B.$X_i$是随机变量C.$E(u_i)=0$D.$Var(u_i)$是随$i$变化的3.最小二乘法的原理是使（）A.残差平方和最小B.残差之和最小C.估计值之和最小D.估计值平方和最小4.若模型存在异方差性，则以下说法正确的是（）A.普通最小二乘法估计量是无偏且有效的B.普通最小二乘法估计量是有偏的C.普通最小二乘法估计量是无偏但无效的D.普通最小二乘法估计量不再具有线性性5.当存在序列相关性时，普通最小二乘法估计量的方差（）A.会被高估B.会被低估C.不变D.无法确定6.工具变量法适用于以下哪种情况（）A.解释变量与随机误差项不相关B.解释变量与随机误差项相关C.被解释变量与随机误差项相关D.被解释变量与解释变量不相关7.以下哪种检验可以用来检验模型是否存在异方差性（）A.DW检验B.怀特检验C.F检验D.t检验8.联立方程模型中，恰好识别的方程可以采用的估计方法是（）A.普通最小二乘法B.间接最小二乘法C.两阶段最小二乘法D.三阶段最小二乘法9.时间序列数据的平稳性是指（）A.均值为零B.方差为常数C.自协方差仅与时间间隔有关D.以上都是10.对于ARIMA(p,d,q)模型，其中d表示（）A.自回归阶数B.移动平均阶数C.差分阶数D.趋势项阶数二、填空题（每题2分，共20分）1.计量经济学的核心任务是__________。2.一元线性回归模型中，参数的最小二乘估计量具有__________、__________和__________等性质。3.异方差性是指随机误差项的__________随__________的变化而变化。4.序列相关性的检验方法主要有__________和__________等。5.工具变量应满足的条件是__________和__________。6.联立方程模型中，方程的识别状态有__________、__________和__________。7.时间序列的分解通常包括__________、__________和__________等成分。8.格兰杰因果检验是用于检验两个变量之间的__________关系。9.在面板数据模型中，常见的模型有__________模型、__________模型和__________模型。10.极大似然估计的基本思想是在给定样本观测值下，寻找使__________达到最大的参数值。三、判断题（每题2分，共20分）1.计量经济学模型的设定误差会导致估计结果不准确。（）2.一元线性回归模型中，样本决定系数$R^2$的取值范围是[-1,1]。（）3.当模型存在异方差性时，普通最小二乘法估计量的方差估计是无偏的。（）4.序列相关性的存在会使普通最小二乘法估计量的方差增大。（）5.工具变量法可以解决解释变量与随机误差项的相关性问题。（）6.联立方程模型中，所有方程都可以用普通最小二乘法进行估计。（）7.时间序列的平稳性是进行时间序列分析的重要前提。（）8.格兰杰因果检验可以确定因果关系的方向和强度。（）9.面板数据模型可以同时考虑个体和时间两个维度的信息。（）10.极大似然估计量一定是无偏估计量。（）四、简答题（每题5分，共20分）1.简述计量经济学模型的一般建模步骤。2.解释什么是异方差性，它产生的原因有哪些？3.简述工具变量法的基本原理及工具变量的选取原则。4.说明时间序列平稳性的重要性及检验方法。五、讨论题（每题5分，共20分）1.讨论在计量经济学中，普通最小二乘法的优缺点。2.分析序列相关性对计量经济学模型估计和检验的影响。3.结合实际，谈谈联立方程模型在经济分析中的应用及面临的问题。4.探讨面板数据模型相较于单截面数据模型和时间序列数据模型的优势。答案一、单项选择题1.B2.C3.A4.C5.B6.B7.B8.B9.D10.C二、填空题1.估计和检验经济变量之间的因果关系2.线性性；无偏性；有效性3.方差；解释变量4.DW检验；LM检验5.与解释变量高度相关；与随机误差项不相关6.恰好识别；过度识别；不可识别7.趋势成分；季节成分；随机成分8.因果9.固定效应；随机效应；混合效应10.似然函数三、判断题1.√2.×（取值范围是[0,1]）3.×（是有偏的）4.√5.√6.×（部分方程需特殊方法估计）7.√8.×（只能确定因果关系方向）9.√10.×（不一定是无偏估计量）四、简答题1.计量经济学模型的一般建模步骤：首先，根据经济理论和实际问题确定模型的变量和函数形式；其次，收集相关的数据；然后，选择合适的估计方法对模型参数进行估计；接着，对估计结果进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验等；最后，根据检验结果对模型进行修正和改进，或者将模型应用于经济预测、政策评价等方面。2.异方差性是指随机误差项的方差随解释变量的变化而变化。产生的原因主要有：模型设定误差，如遗漏重要解释变量；样本数据的观测方法或测量误差；经济变量本身的异质性，如不同企业或个体的生产技术、管理水平等存在差异等。3.工具变量法的基本原理是当解释变量与随机误差项相关时，通过引入一个与解释变量高度相关但与随机误差项不相关的工具变量，来替代原解释变量进行参数估计。工具变量的选取原则是：工具变量与解释变量高度相关，以保证能够有效替代解释变量；工具变量与随机误差项不相关，从而保证估计的无偏性。4.时间序列平稳性的重要性在于许多时间序列分析方法，如自回归模型、移动平均模型等都要求时间序列是平稳的，否则可能会导致虚假回归等问题。平稳性的检验方法主要有：图示法，通过绘制时间序列的折线图等直观判断；单位根检验，如ADF检验等，从统计角度判断序列是否平稳。五、讨论题1.普通最小二乘法的优点：在经典假设下，具有线性性、无偏性和有效性等良好性质；计算相对简单，易于理解和应用。缺点：当模型存在异方差性、序列相关性或解释变量与随机误差项相关等问题时，估计量不再具有有效性，甚至可能是有偏的；对模型的设定误差比较敏感，模型设定不准确时会影响估计结果。2.序列相关性对计量经济学模型估计和检验的影响：在估计方面，普通最小二乘法估计量仍然是无偏的，但不再具有有效性，方差估计可能是错误的，导致参数估计的精度下降。在检验方面，会使t检验、F检验等统计检验的可靠性降低，可能导致错误地接受或拒绝原假设。3.联立方程模型在经济分析中的应用：可以用于分析经济系统中多个变量之间的相互影响和反馈机制，如宏观经济系统中消费、投资、收入等变量的关系。面临的问题：方程的识别较为复杂，需要满足一定的条件；估计方法相对复杂，计算量较大；数据的收集和处理难度较大，因为需要同时考虑多个方程和多个变量的数据。4.面板数据模型相较于单截