银行从业资格风险管理模拟真题

6月银行从业资格《风险管理》真题

一、单项选择题

L()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以防止负担该业务或

市场风险策略性选择。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险躲避

2、投资者A期初以每股30元价格购置股票100股，六个月后每股收到0.4

元现金红利，同时卖出股票价格是32元，则在此六个月期间，投资者A在该股

票上百分比收益率为()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

3、

资产收注率的不倘定性就瓜风险的他中体现•血风险的大小可以南未来收总率与懵期收益率的偏寓

程度来反映.假设资产的未米收益率有n时可旋的取值r-r：.…・r..毋加收益率对应出现的概率为

s,收注*r的笫।个超值的伪座村博川r.E（R）1妾计M・财密产的力力VaMR）为，>

4、

资产收益率标准差越（），表明资产收益率波动性越（）o

A大小

B.小;小

C.大汰

D.小汰

5、

（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制

监督等监察工作。

A.监事会

B.董事会

C.内部审计部门

D.高级经理

6、

以下关于风险管理部门详细职责，说法不正确是（）。

A.监控各类限额

B.核准金融产品风险定价

C.帮助财务控制人员进行价格评定

D.受理风险损失索赔

7、

（）是依照风险资产历史违约数据，计算在未来一定持有期内不一样信用

等级客户/债项违约概率。

A.RiskCale模型

B.死亡率模型

C.CreditMonitor模型

D.KPMG风险中性定价模型

8、

国际收支逆差与国际贮备之比反应以一国国际贮备填补其国际收支逆差能

力，通常程度是（），超出这一程度说明风险较大。

A.50%

D.使一些组员单位授信额度之和控制在集团企业整体总授信限额范围内，并

最终核定各组员单位授信使用限额

11.正常贷款迁徙率等于（）。

A.（期初正常类贷款中转为不良贷款金额+期初关注类贷款中转为不良贷款

金额H（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间降低金额+期初关注类贷款余

额-期初关注类贷款期间降低金额）x100%

B.（期初正常类贷款中转为不良贷款金额-期初关注类贷款中转为不良贷款

金额）+（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间降低金额+期初关注类贷款余

额-期初关注类贷款期间降低金额）x100%

C.（期初正常类贷款中转为不良贷款金额+期初关注类贷款中转为不良贷款

金额）+（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间降低金额-期初关注类贷款余

额-期初关注类贷款期间降低金额）x100%

D.（期初正常类贷款中转为不良贷款金额+期初关注类贷款中转为不良贷款

金额）+（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间降低金额+期初关注类贷款

余额-期初关注类贷款期间降低金额）x100%

12、资产分类监管标准优点是（），缺点是（）0

A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱

C.不直接面向风险管理;可操作性相对较强

D.直接面向风险管理;可操作性相对较强

13、

()是指金融资产依照历史成本所反应账面价值。

A.市场价值

B.公允价值

C.名义价值

D.市值重估

14、

以下选项不是商业银行用来计算VaR值模型技术是()。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

15、

内部控制体系和（）是操作风险管理基础。

A.企业治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统

16、

以下选项不属于依照商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险

进行划分是（）。

A.可躲避操作风险

B.不可降低操作风险

C.可缓释操作风险

D.应负担操作风险

17、

以下选项不是我国商业银行现在业务种类和运行方式是（）。

A.网上业务

B.法人信贷业务

C.柜台业务

D.个人信贷业务

18、

以下不属于个人信贷业务是()。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.汽车贷款

D.个人生产经营贷款

19、

投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5

种情况，每种情况对应收益率概率以下所述：50%-0.05,30%-0.25,

10%-0.40,-10%-0.25,-30%-0.05,则1年后投资股票市场预期收益率为

()。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

20、

()是经过对企业经营结果、财务情况以及现金流量分析，达成评价企业

经营管理者管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险目标。

A.风险情况分析

B.投资情况分析

C.经营情况分析

D.财务情况分析

21、以下关于操作风险评定方法说法，不正确是()。

A.商业银行通常借助自我评定法和因果分析模型，对全部业务岗位和流程中

操作风险进行全方面且有针对性识别，并建立操作风险成因和损失事件之间关系

B.在操作风险自我评定过程中，可依据评审对象不一样，采取不一样方法

C.商业银行可依照关键风险指标所反应风险评定结果进行优先排序

D.商业银行应该基于操作风险自我评定法和关键风险指标法，定时对主要操

作风险进行压力测试W情景分析

22、国际先进银行普遍采取操作风险汇报路径通常是（）。

A.各业务部门一管理层—风险管理部门

B.各业务部门一风险管理部门-管理层

C.管理层-各业务部门一风险管理部门

D.管理层一风险管理部门―各业务部门

23、

操作风险汇报主要内容不包含（）0

A.信息系统

B.风险情况

C.损失事件

D.诱因和对策

24、

（）将商业银彳亍全部业务划分为八大类业务条线：企业金融、交易和销售、

零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.代替标准法

D.高级计量法

25、

以下不属于良好银行监管标准是()。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.激励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源

26、

()是各国监管当局和商业银行广泛使用流动性风险评定方法。

A.流动性比率/指标法

B启我评定法

C.关键风险指标法

D.因果分析模型

27、

现金头寸指标越高，意味着商业银行有很好流动性。现金头寸指标等于

（）o

A.现金头寸：总资产

B.（现金头寸+应收存款H总资产

C.现金头寸：总负债

D.（现金头寸+应收存款）-总负债。

28、

当资金剩下额与总资产之比小于（），甚至为负数时，商业银行应该对其

流动性情况引发高度重视。

A.l%~3%

B.3%〜5%

C.5%~7%

D.7%~10%

29、

商业银行通常将特定时段内包含活期存款在内（）作为关键资金，为贷款

提供金融起源。

A.平均存款

B.平均贷款

C.期望存款

D.期望贷款

30、

声誉风险管理详细做法不包含（）0

A.强化声誉风险管理培训

B.确保实现承诺

C.确保及时处理投涓口批评

D.杜绝一切风险投资

31、

以下不属于分析企业非财务原因是（）0

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风睑分析

D彳亍业风险分析

32、

（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权担

保。

A担保

B确保

C抵押

D.质押

33、

以下原因不是信用风险缓释方式是（）。

A.贷款定价

B.合格抵（质）押品

C.合格净额结算

D.合格确保和信用衍生工具

34、

从我国现在实施经济资本管理经验看，对信用风险经济资本管理可经过三个

步骤完成。以下选项不是这三个步骤是（）0

A.由总行年初依照全行发展规划和资本补充计划，明确资本充分率目标，提

出全行经济资本总量和增量控制目标，对分行进行首次分配

B.验证应评定内部评级和风险参数量化准确性、稳定性和审慎性

C.总行依照各分行反馈情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

D.总行依照战略性经营目标，对信用风险经济资本增量一定百分比进行战略

性分配

35、

关于经济合作和发展组织企业治理观点，以下说法不正确是（）。

A假如股东权利受到损害，他们没有机会得到有效赔偿

B.治理结构框架应确保董事会对企业战略性指导和对管理人员有效监督

C.企业治理应该维护股东权利，确保包含小股东和外国股东在内全体股东受

到平等待遇

D治理结构应该确认利益相关者正当权利，而且激励企业和利益相关者为创

造财富和工作机会以及保持企业财务健全而主动地进行合作

36、

在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后（）外汇

交易。

A.第二个工作日

B.第一个工作日

C.第三个工作日

D.第五个工作日

37、

以下不属于金融期货主要分类是（）。

A.利率期货

B.货币期货

C.指数期货

D.商品期货

38、

）指交易双方约定在未来某一时期内相互交换具备相同经济价值现金

流合约。

A.期权

B.交换

C期货

D.远期

39、

交易账户中项目通常按（）计价，当缺乏可参考（）时，能够按（）。

A.市场价格;市场价格模型定价

B.交易价格;交易价格;模型定价

C.模型定价;模型定价;市场价格定价

D.市场价格;市场价格;交易价格定价

40、

以下不属于系统安全是（）。

A.外部系统安全

B.内部系统安全

C.对计算机病毒和第三方程序欺诈防护

D.法律纠纷

41、市场准人主要目标不包含（）。

A.确保注册银行具备良好品质，预防不稳定机构进入银行体系

B.维护银行市场秩序

C.保护存款者利益

D行政复议依据、标准、程序公开

、资本充分率等于（）

420

A.（资本-扣除项）一（信用风险加权资产-12.5x市场风险资本要求）

B.（资本-扣除项H（信用风险加权资产+12.5x市场风险资本要求）

C.（资本+扣除项）+（信用风险加权资产+12.5x市场风险资本要求）

D.（资本+扣除项）;（信用风险加权资产-12.5*市场风险资本要求）

43、

对商业银行债权风险权重要求为商业银行之间原始期限在4个月以内债权

给予零风险权重，4个月以上风险权重为（），但商业银行持有其余银行发行

混合资本债券和长久次级债务风险权重为（）。

A.10%;50%

B.10%;20%

C.20%;50%

D.20%;100%

44、

以下各项中，不属于流动性基本要素是（）。

A.时间

B成本

C.资产规模

D.资金数量

45、

商业银行借款人因为经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面

临是（）0

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺

46、

()是最具流动性资产。

A.现金

B.票据

C.股票

D.贷款

47、

测量银行流动性情况指标不包含()。

A.现金头寸指标

B.大额负债依赖度

C.易变负债与总资产比率

D.盈利性比率

48、

()是银行监管首要步骤，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全主要

基础。

A.机构准入

B.业务准人

C.市场准入

D.风险评定

49、

（）用来判断企业偿还短期债务能力。

A.盈利能力比率

B.流动比率

C.效率比率

D.杠杆比率

50、

资产净利率计算公式是（）。

A.资产净利率=净利润H（期初资产总额+期末资产总额H23x100%

B.资产净利率二［（销售收入-销售成本H销售收入］x100%

C.资产净利率=（净利润+平均总资产）x100%

D.资产净利率二（净利润♦销售收入）x100%

51、某企业销售收入为1亿元,销售成本为8000万元。期初存货为450

万元，期末存货为550万元，则该企业存货周转天数为（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5

52、假定某企业销售成本为50万元,销售收入为100万元，年初资产总额

为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（）。

A.47%

B.56%

C.63%

D.79%

53、

在对贷款确保人遂行分析中，以下各项属于考查范围是（）。

A.确保人关联方

B.确保人行业地位

C.确保人确保意愿

D.确保人贷款规模

54、

以下各项中，不属于抵押协议应详细记载内容是（）。

A才氐押品名称

B才氐押品质量

C.被担保主债权种类

D才氐押物移交时间

55、

以下关于留置说法，不正确是（

）0

A.留置这一担保形式主要应用于保管协议、运输协议等主协议

B.留置担保范围包含主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，

但不包含实现留置权费用

C.留置债权人按照协议约定占有债务人动产，债务人不按照协议约定期限推

行债务，债权人有权依照法律要求留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖

该财产价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人正当权益一个担保形式

56、商业银行内部评级应具备彼此独立、特点鲜明两个维度，第一维度（客

户评级）必须针对客户违约风险,第二维度（）必须反应交易本身特定风险要

素。

A.债务人评级

B.债项评级

C.不良贷款评级

D.贷款评级

57、客户信用评级中，违约概率估量包含（）。

A.单一借款人违约概率和某一信用等级仝部借款人违约概率

B.单一借款人违约频率和该借款人全部债项违约频率

C.某T言用等级全部借款人违约概转口这些借款人全部债项违约概率

D.单一借款人i韦约频率和某一信用等级全部借款人讳约频率

58、

客户信用评级发展过程是（）。

A.违约概率模型一教授判断法信用评分模型

B.信用风险模型T教授判断法T违约概率模型

C.教授判断法一信用评分模型一违约概率模型

D.教授判断法一违约概率模型-信用评分模型

59、

信用评分模型关键在于（）。

A.分辨分析技术利用

B.特征变量当前市场数据搜集

C.特征变量选择和各自权重确实定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下全部借款人违约概率确实定

60、

以下关于信用评分模型说法，不正确是（）。

A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟基础上

B.信用评分模型能够给出客户信用风险水平分数

C.信用评分模型能够提供客户违约概率准确数值

D.因为历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用回归方程中各特征变量权

重在一定时间内保持不变，从而无法及时反应企业信用情况改变

61、

绝对信用价差是指（）0

A.不一样债券或贷款收益率之间差额

B.债券或贷款收益率同无风险债券收益率差领

C.固定收益证券同权益证券收益率差额

D.以上都不对

62、

假如一家国内商业贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿,

次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行不良贷

款率等于（）0

A.2%

B.20.1%

C.20.8%

D.20%

63、

某企业流动资产共计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500

万元，流动负债共计万元，则该企业速动比率为（）o

A.0.78

B.0.94

C.O.75

D.0.74

64、

某商业银行观察到两组客户（每组5人）违约率为（3%,3%）、（20%Q）、（4%,

2%）、（3%,6%）和（8%,3%）,则这两组客户违约率之间坎德尔系数为（）。

A.0.3

B.0.6

C.0.7

D.0.9

65、

以下属于客户评级教授判断法是（）。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMEls系统

D.以上都是

66、以下不属于信用风险管理委员会能够考虑重新设定限额是（）。

A.经济和市场情况较大变动

B.新监管机构提议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额改变

67、利用警兆指标合成风险指数进行预警方法是（）。

A.红色预警法

B.统计预警法

C.黑色预警法

D.指数预警法

68、

财政政策对许多行业具备较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）

趋势。

A.上升

B.下降

C不变

D.先上升后下降

69、

信用风险很大程度上是一个（），所以，在很大程度上能被多样性组合投

资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险

70、

单一法人客户财务情况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表

B财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表

71、

以下不属于作为测量出主权风险评级中决定原因变量是（）。

A.人均收入

B.通货膨胀

C.财政平衡

D.违约率

72、

以下属于市场风险计量模型是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型

73、

（）指是自期权成交之日起，至到期日之前，期权买方可在此期间内任意

时点，随时要求期权卖方按照期权协议内容，买入或卖出特定数量某种交易标物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权

74、

市场风险各种类中最主要和最常见利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险

75、

货币交换交易与利率交换交易区分是（）。

A.货币交换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

B.货币交换明确了利率支付方式，但无法确定汇率

C.货币交换需要在期初和期末交换本金

D.货币交换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

、以下关于期权阐述，错误是（

76）0

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，依然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言,标资产执行价格等于即期市场价格时，该期权时

间价值为零

D.价外期权内在价值为零

77、假如某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美

元远期多头500万，美元远期空头300万,那么该商业银行即期净敞口头寸为

（）万美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

78、

以下关于久期阐述，正确是（）。

A.久期缺口绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值大小与利率风险没有显著联络

D.久期缺口大小对利率风险大小影响不确定,需要做详细分析

79、

压力测试目标是评定银行在极端不利情况下亏损承受能力，主要采取（）

方法进行模拟和估量。

A.模拟分析和事后检验

B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和事后检验

D.风险价值和情景分析

80、

缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）影响。

A.短期收益

B.长久收益

C.中期收益

D.经济价值

81、

以下不属于惯用市场限额风险是（）。

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.定价限额

82、

渎职违规引发操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣协议、内

部员工守则、相关业务及管理要求操作或者办理业务造成风险。以下（）活动

属于这一原因。

A.交易不汇报

B.短贷长用，借新还旧，追求片面信贷业务余额增加

C.意识到本身缺乏必要知识，但在工作中利用这种缺点

D.有组织劳工运动

83、

）是国内企业/机构类业务最主要部分也是国内商业银行最主要商业银

行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务

84、

交易/定价错误属于操作风险内部流程类原因，它是指在交易过程中,（）。

A.市场价格发生重大改变引发定价差异

B.与市场上同类金融产品定价有很大差异

C.因为产品成本增加，出现定价困难

D.未遵照操作要求，使交易和定价产生了错误

85、

在商业银行经营外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生

次数最多操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺点

C.外部欺诈

D.业务外包

86、

商业银行有效防范和控制操作风险前提是（）0

A.建立完善内部控制体系

B.建立完善企业治理结构

C.加强外部监管体制建设

D.建立完善信息管理系统

87、

商业银行在市场交易过程中财务/会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险

88、

（）是商业银行有效识别和防范操作风险主要伎俩。

A.健全内部控制体系

B.完善激励约束机制

C.完善企业治理

D.以上都正确

89、

商业银行关键雇员掌握商业银行大量技术和关键信息,商业银行过分依赖他

们可能带来（）。

A.市场风险

B.声誉风险

C.信用风险

D》累作风险

90、

政治风险是影响银行操作风险外部事件之一。它是指因为战争、征用、罢工

以及政府行为等引发风险。以下不属于银行面临政治风险是（）。

A.政府新兴立法

B.公共利益集团连续压力/运动

C.极端组织行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整关于政策

二、多项选择题

91、保持良好流动性情况能够对商业银行安全、稳健运行产生主动作用，

这些作用包含（）。

A.促进市场信心

B.确保银行有能力推行贷款承诺

C.防止银行资产廉价出售

D.降低银行借人资金时所需支付风险溢价

E.躲避一切商业风险

92、零售客户对商业银行风险情况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通

常取决于本身（）。

A.金融知识

B.金融经验

C.银行地理位置

D.产品种类

E.服务质量

93、

以下关于流动风险与信用风险关系，说法正确有（）。

A.负担过高信用风险可能造成不良贷款以及违约损失大幅上升

B.负担过高信用风险可能造成贷款收益显著下降，从而增加流动性风险

C.可能因错误判断市场发展趋势,造成投资组合价值严重受损

D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性情况产生严重影响

E.任何包括商业银行负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入

流动性危机

94、

我国商业银行业"三性标准”有（）。

A.风险性

B.流动性

C.安全性

D.效益性

E.稳定性

95、

商业银行流动性监管指标中，关键监管指标包含（）。

A.流动性比率

B.人民币超额准备金率

C.外币超额备付金率

D.关键负债比率

E.流动性缺口率

96、

有效声誉风险管理体系应该强调内容包含（）。

A.明确商业银行战略愿景和价值理念

B.培养开放、互信、互助机构文化

C.建立公平奖惩机制

D.建立强大、动态风险管理系统

E.努力建设学习型组织

97、

董事会和高级管理层负责制订商业银行声誉风险管理政策和操作流程，并在

其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别

B.评定

C.回避

D.监测

E控制

98、商业银行通常需要作出预先评定声誉风险事件包含（）。

A.市场对商业银行盈利预期

B.商业银行改革/重组成本/收益

C.监管机构责令整改不利信息信件

D.影响客户或公众政策性改变

E.监管机构对商业银行盈利预期

99、

商业银行面临外部风险包含（）。

A彳亍业风险

B.法律风险

C.竞争对手风险

D.客户风险

E.技术风险

100、

以下关于贷款组合信用风险说法，正确有（）

0

A.贷款组合总体风险通常小于单笔贷款信用风险简单加总

B.将信贷资产分散于相关性较小行业或地域借款人，有利于降低商业银行资

产组合总体风险

C将信贷资产分散于负相关行业或地域借款人，有利于降低商业银行资产组

合总体风险

D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险

原因

E.贷款组合单笔贷款之间通常存在一定程度相关性

101、以下说法中，正确有（）。

A.违约概率即通常所称违约损失概率

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等

D.违约频率是分析模型作出事前预测

E.违约频率可作为内部评级直接依据

、通常而言，以下原因会造成借款人信用风险提升有（）

1020

A.利率水平提升

B.扩张货币政策

C.借款人财务杠杆提升

D.经济转入萧条

E.借款人收益波动性变大

103、

权利质押范围包含（）。

A汇票

B.支票

C.本票

D债券

E.存款单

104、

企业行业风险分析主要内容有（）

0

A.企业战略规划

B行业竞争力

C行业监管政策

D.企业久远规划

E行业周期性分析

105、

确保法律责任通常包含（）。

A.部分责任确保

B.连带责任确保

C.通常责任确保

D.全部责任确保

E.完全责任确保

106、

市场风险计量方法包含（）。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞日分析

D.风险价值

E.敏感度分析

107、

惯用市场风险限额包含（）。

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.损失限额

E.追索限额

108、

各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因有（）。

A.银行业为各行业广泛提供金融服务

B.银行普遍存在经过扩大资产规模来增加利润发展冲动

C.存款人与银行关系属于特殊债权人与债务人关系，而二者所掌握信息是极

不对称

D.风险是银行体系不可消除内生原因，银行机构正是经过管理和经营风险取

得收益

E.银行业先天存在垄断与竞争悖论

109、

中国银监会在总结国内外银行业监管经验基础上提出银行监管详细目标包

含（）。

A.保护广大存款人和金融消费者剥益

B.防止全部市场风险

C.促进市场信心

D.促进公众对当代金融了解

E.努力降低金融犯罪，维护金融稳定

110、

以下各项属于流动性负债有（）。

A.活期存款

B.超额准备金

C.银行准备金

D.定时存款

E票据和债券

111.依照我国监管机构要求，商业银行能够选择（）来计量操作风险监

管成本。

A.标准法

B.代替标准法

C.期望方差法

D.高级计量法

E.自我评定法

112、商业银行风险管理模式有（）。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债管理模式

D.全方面风险管理模式

E.资产损失管理模式

113、

依照商业银行业务特征及诱发风险原因，巴塞尔委员会将商业银行面临风险

划分为八大类。以下选项属于其中有（）。

A.经济风险

B.信用风险

C.操作风险

D.国家风险

E.战略风险

114、

商业银行内部控制必须落实（）标准。

A.全方面

B.慎重

C.审慎

D有效

E.独立

115、

先进风险管理理念主要包含（）。

A.风险管理水平表现商业银行关键竞争力，是创造资本增值和股东回报主要

伎俩

B.风险管理目标不是消除风险，而是经过主动风险管理过程实现风险与收益

平衡

C.风险管理战略应纳入商业银行整体战略夕中，并服务于业务发展

D.应充分了解全部风险,并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握

控制风险业务，应采取审慎态度对待

E.树立正确风险管理理念

116、

止损限额适适用于（）累计损失。

A.-H

B.两年

C.一周

D.一个月

E.三个月

117、

市场风险汇报包含（）。

A.投资组合汇报

B.风险分解〃热点〃汇报

C.最好投资组合复制汇报

D.最好风险对冲策略汇报

E.交易限额汇报

118、

流动性应急计划主要包含（）。

A.提升流动性管理预见性

B.危机处理方案

C.填补现金流量不足工作程序

D.建立多层次流动性屏障

E.经过金融市场控制风险

119、

以下属于商业银行应高度重视流动性风险管理关键点有（）。

A.提升流动性管理预见性

B.建立多层次流动性屏障

C.经过金融市场控制风险

D.危机处理方案

E.填补现金流量不足工作程序

120、

以下属于风险监管框架步骤有（）O

A.了解机构

B.风险评定

C.规划监管行动

D.准备风险为本现场检验

E.实施风险为本现场检验并确定评级

121、风险监管关键指标分为三个主要类别，分别有（）。

A.风险水平类指标

B.风险收益指标

C.风险迁徙类指标

D.风险抵补类指标

E.风险排序指标

122、隶属资本主要包含（）。

A.重估贮备

B.通常准备

C.优先股

D.可转换债券

E.混合资本债券

123、

完整资本充分率评定程序包含（）0

A.董事会和高级管理层监督

B.健全资本评定

C.风险全方面评定

D.完善监测和汇报系统

E.健全内部控制检验

124、

集团法人客户信用风险特征有（）0

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.真实财务情况难以掌握

D.系统性风险较高

E.风险识别和贷后管理难度大

125、

个人零售贷款风险主要表现在（）