江西应用科技学院《计量经济学题库》2025-2026学年期末试卷

江西应用科技学院《计量经济学题库》2025-2026学年期末试卷一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在计量经济学中，下列哪种方法适用于处理截面数据中的异方差性问题？（）

A.OLS回归B.GLS回归C.WLS回归D.FGLS回归

2.若某一回归模型的残差序列呈现明显的自相关，则说明该模型可能存在（）。

A.多重共线性B.异方差性C.自相关性D.随机解释变量

3.在进行虚拟变量的回归分析时，若解释变量为二元虚拟变量，则回归系数的解释为（）。

A.当解释变量取值为1时，被解释变量的变化量

B.当解释变量取值为0时，被解释变量的变化量

C.解释变量对被解释变量的弹性

D.解释变量的方差

4.在计量经济学中，BLUE是指（）。

A.最小二乘无偏估计量B.最小二乘一致估计量

C.最小二乘有效估计量D.最小二乘渐近无偏估计量

5.若某一回归模型的解释变量之间存在高度相关性，则可能导致（）。

A.回归系数估计值不稳定B.回归系数估计值偏误

C.模型拟合优度下降D.以上都是

6.在进行时间序列分析时，若某一变量的值受前期值的影响，则该变量可能存在（）。

A.随机游走特征B.平稳性C.自回归性D.非线性

7.在进行面板数据分析时，若面板数据为混合效应模型，则模型中的个体效应可能存在（）。

A.随机效应B.固定效应C.随机效应或固定效应D.以上都不是

8.在进行协整检验时，若两个非平稳时间序列的线性组合是平稳的，则说明这两个序列存在（）。

A.平行趋势关系B.协整关系C.长期均衡关系D.非线性关系

9.在进行模型诊断时，若残差序列呈现明显的系统性模式，则说明该模型可能存在（）。

A.模型设定错误B.解释变量遗漏C.异方差性D.自相关性

10.在进行预测分析时，若某一变量的历史数据呈现明显的季节性波动，则可能需要采用（）。

A.ARIMA模型B.季节性ARIMA模型C.线性回归模型D.逻辑斯蒂模型

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1.计量经济学模型估计的基本假设包括（）。

A.线性关系B.无完全多重共线性C.残差独立同分布D.随机解释变量

2.在进行时间序列分析时，常用的平稳性检验方法包括（）。

A.ADF检验B.PP检验C.KPSS检验D.DW检验

3.在进行面板数据分析时，常用的估计方法包括（）。

A.OLS估计B.FE估计C.RE估计D.GMM估计

4.在进行协整检验时，常用的检验方法包括（）。

A.EG检验B.Johansen检验C.ADF检验D.PP检验

5.在进行模型诊断时，常用的诊断方法包括（）。

A.残差图分析B.白噪声检验C.Ljung-Box检验D.RESET检验

三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在进行回归分析时，若解释变量之间存在高度相关性，则会导致回归系数估计值偏误。（）

2.在进行时间序列分析时，若某一变量的值受前期值的影响，则该变量一定存在自回归性。（）

3.在进行面板数据分析时，若面板数据为混合效应模型，则模型中的个体效应可能随机也可能固定。（）

4.在进行协整检验时，若两个非平稳时间序列的线性组合是平稳的，则说明这两个序列存在协整关系。（）

5.在进行模型诊断时，若残差序列呈现明显的系统性模式，则说明该模型可能存在模型设定错误。（）

6.在进行预测分析时，若某一变量的历史数据呈现明显的季节性波动，则一定需要采用季节性ARIMA模型。（）

7.在进行回归分析时，若解释变量为虚拟变量，则回归系数的解释为当解释变量取值为1时，被解释变量的变化量。（）

8.在进行计量经济学模型估计时，OLS估计量具有线性、无偏、最小方差性。（）

9.在进行时间序列分析时，若某一变量的历史数据呈现明显的趋势性波动，则可能需要采用ARIMA模型。（）

10.在进行面板数据分析时，若面板数据为固定效应模型，则模型中的个体效应可能存在固定效应。（）

四、（案例分析）（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

材料一：某研究者收集了2000年至2020年中国31个省份的GDP数据，并希望分析人均GDP的影响因素。研究者首先进行了单位根检验，发现人均GDP序列存在非平稳性，但经过一阶差分后变为平稳序列。接着，研究者进行了协整检验，发现人均GDP与固定资产投资、外商直接投资之间存在协整关系。最后，研究者建立了ARDL模型进行分析，并得到了以下回归结果：

人均GDP(t)=0.12*固定资产投资(t-1)+0.08*外商直接投资(t-1)+0.15*人均GDP(t-1)+0.02*常数项

（1）根据上述材料，简述该研究者的研究步骤。

（2）根据上述回归结果，解释固定资产投资和外商直接投资对人均GDP的影响。

材料二：某研究者收集了2000年至2020年中国31个省份的碳排放数据，并希望分析碳排放的影响因素。研究者首先进行了单位根检验，发现碳排放序列存在非平稳性，但经过一阶差分后变为平稳序列。接着，研究者进行了协整检验，发现碳排放与能源消耗、人均GDP之间存在协整关系。最后，研究者建立了ARDL模型进行分析，并得到了以下回归结果：

碳排放(t)=0.25*能源消耗(t-1)+0.10*人均GDP(t-1)+0.05*碳排放(t-1)+0.03*常数项

（1）根据上述材料，简述该研究者的研究步骤。

（2）根据上述回归结果，解释能源消耗和人均GDP对碳排放的影响。

五、（论述题）（本大题共1小题，共25分）

某研究者希望分析中国居民消费支出与收入之间的关系。研究者收集了1990年至2020年中国居民消费支出和收入数据，并希望建立计量经济学模型进行分析。研究者首先进行了单位根检验，发现居民消费支出和收入序列均存在非平稳性，但经过一阶差分后变为平稳序列。接着，研究者进行了协整检验，发现居民消费支出与收入之间存在协整关系。最后，研究者建立了ARDL模型进行分析，并得到了以下回归结果：

居民消费支出(t)=0.35*收入(t-1)+0.15*居民消费支出(t-1)+0.05*常数项

（1）根据上述材料，简述该研究者的研究步骤。

（2