2025年-郑州商品交易所菜籽油风险控制管理办法

郑州商品交易所菜籽油风险控制管理办法

第一章总则

第一条为加强菜籽油期货交易风险管理，维护交易当事人

的合法权益，保证郑州商品交易所（以下简称交易所）期货交易

的正常进行，根据《郑州商品交易所交易规则》制定本办法。

第二条交易所菜籽油风险管理实行保证金制度、涨跌停板

制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度、风险警示制度。

第三条交易所、会员和客户必须遵守本办法。

第二章保证金制度

第四条菜籽油期货实行保证金制度。菜籽油期货合约最

低交易保证金为合约价值的5%o

经中国证监会批准，交易所可以调整交易保证金标准。

第五条菜籽油期货合约的交易保证金按该合约上市交

易的“一般月份”（交割月前一个月份以前的月份）、“交割月

前一个月份“、“交割月份”三个阶段依次管理。

第六条一般月份菜籽油期货合约按持仓量的不同收取

不同的交易保证金比例。具体见下表：

双边持仓量（N万手）一般月份交易保证金比例

NW405%

40<N<507%

5CKNW6010%

N>6015%

第七条交割月前一个月份菜籽油期货合约按上旬、中旬

和下旬分别采取不同的交易保证金比例。具体见下表:

交割月前一个月份交易保证金比例

上旬中旬下旬

5%10%20%

第八条自交割月前一个交易日结算时起，凡持有交割月

份合约的会员，应当按合约价值的30%交纳交易保证金。

凡未能按时交纳交易保证金者，交易所有权对其持有的

该交割月份合约强行平仓，直至保证金可以维持现有持仓水

平。

第九条交易过程中，当某一合约持仓量达到某一级持仓

总量时，新开仓合约按该级交易保证金标准收取。交易结束后，

交易所对全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金。

第十条当某期货合约出现涨跌停板时，则该期货合约的

交易保证金按本办法第三章的有关规定执行。

第十一条当菜籽油某月份合约按结算价计算的价格变化，

连续四个交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）累计涨（跌）幅（N）

达到合约规定涨（跌）幅的3倍、连续五个交易日（即DI、D2、

D3、D4、D5交易日）累计涨（跌）幅（N）达到合约规定涨（跌）

幅的3.5倍，交易所有权根据市场情况对部分或全部会员提高交

易保证金。提高交易保证金的幅度不高于合约规定交易保证金的

3倍。

N的计算公式如下：

N=（Pt—P。）/PoXlOO%t=4,5

P。为D1交易日前一交易日结算价

Pt为t交易日结算价，t=4,5

交易所采取上述措施须事先报告中国证监会。

第十二条当某期货合约出现异常情况时，交易所可按规定

的程序调整交易保证金的比例。

当某品种某月份合约市场风险明显增大时，交易所可以根据

市场情况对部分或全部会员、客户同比例或不同比例提高交易保

证金。

如遇法定节假日休市时间较长，交易所可以根据市场情况在

休市前调整合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。

第十三条天同时满足本办法有关调整交易保证金规定的,

其交易保证金按照规定交易保证金数值中的较大值收取。

第三章涨跌停板制度

第十四条交易所实行价格涨跌停板制度，由交易所制

定每日最大价格波动幅度。

新合约挂盘成交当日、交割月份的涨跌停板幅度和交易保证

金及强制减仓不受本章以下条款限制。

第十五条当菜籽油以涨跌停板价格成交时，成交撮合原则

实行平仓优先和时间优先的原则。

第十六条当菜籽油期货合约在某一交易日收盘前5分钟

内出现只有停板价位的买入（卖出）申报、没有停板价位的卖出

（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价

位的情况，称为涨（跌）停板单方无报价（以下简称单边市）。

第十七条若某一交易日出现单边市，则当日结算时该期

货合约交易保证金比例提高50%。第二个交易日的价幅在原价

幅基础上自动扩大50%（只向停板方向扩大）。

若第二个交易日未出现同方向单边市，则第三个交易日自动

回复到期货合约规定价幅和保证金标准；若第二个交易日出现同

方向单边市，则当日结算时和下一交易日维持提高后保证金比

例不变，下一交易日价幅维持提高后的价幅。若第三个交易

日未出现同方向单边市，则第四个交易执行期货合约规定价幅

和保证金比例。

第十八条若连续三个交易日出现同方向单边市，交易所

可以休市一天，有权对部分或全部会员暂停出金。

交易所也可根据市场情况选择采用下列措施化解风险：

（一）强制减仓。交易所将以涨跌停板价申报的未成交

平仓报单，且单位持仓亏损大于或等于交易日结算价的5%的所

有持仓，以当日涨跌停板价与该合约盈利持仓按规定方式和

方法自动撮合成交。强制减仓前，客户（包括非经纪会员和

经纪会员的客户）锁仓部分自动对冲。

（二）若市场出现结算或交割风险，正在产生或将要产

生重大影响时，交易所可决定并公告选择采取同比例或不同比

例、部分会员或全部会员提高交易保证金，暂停部分会员或全部

会员开新仓，调整涨跌停板比例，限制出金，限期平仓，强行平

仓，推迟交割日期，延长交割时间等措施，化解市场风险，但调

整后的涨跌停板比例不超过20%o交易所宣布调整保证金水立之

后，保证金不足者应在规定时间内追加到位。

第十九条强制减仓的具体操作方法如下：

（一）强制减仓的数量为强制减仓当日收市后已在计算机系

统中申报但没有成交且客户（或非经纪会员，下同）该合约的单

位持仓亏损大于或等于交易日结算价5%的所有申报平仓数量的

总和。因自动对冲客户双向持仓造成客户持仓少于平仓单所报数

量时，系统自动将平仓数量进行调整。

客户单位持仓盈亏的计算方法：

客户该合约持仓盈亏的总和（元）

客户该合约单位持仓盈亏=----------------------------

客户该合约的持仓量（手）

（二）持仓盈利客户平仓范围的确定：

根据上述方法计算的客户单位持仓盈利的投机持仓（包括未

接到仓单的跨期套利持仓）以及客户单位持仓盈利大于或等二合

约规定价幅2倍的保值持仓都列入平仓范围。持有仓单、货物到

库的对应持仓和已接受到仓单的跨期套利对应持仓，不执行强制

减仓。

（三）平仓数量的分配原则及方法：

1.平仓数量的分配原则：

（1）在平仓范围内按盈利的大小知投机与保值的不同分成

四级，逐级进行分配。

首先分配给属平仓范围内单位持仓盈利大于或等于合约规

定价幅2倍的投机持仓（以下简称盈利2倍的投机持仓）。

其次分配给单位持仓盈利大于或等于合约规定价幅1倍的

投机持仓（以下简笄盈利1倍的投机持仓）。

再次分配给单位持仓盈利大于或等于合约价幅1倍以二的

投机持仓（以下简称盈利1倍以下的投机持仓）。

最后分配给单位持仓盈利大于或等于合约规定价幅2倍的

保值持仓（以下简券盈利2倍的保值持仓）。

（2）以上各级分配比例均按申报平仓数量（剩余申报平仓

数量）与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。

2.平仓数量的分配方法及步骤：

若盈利2倍的投机持仓数量大于或等于申报平仓数量，则根

据申报平仓数量与盈利2倍的投机持仓数量的比例，将申报立仓

数量向盈利2倍的投机客户等比例分配实际平仓数量。

若盈利2倍的投机持仓数量小于申报平仓数量，则根据盈利

2倍的投机持仓数量与申报平仓数量的比例，将盈利2倍投机持

仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量。再把剩余的申报包仓

数量按上述的分配方法向盈利1倍的投机持仓分配；若还有剩余,

则再向盈利1倍以下的投机持仓分配；若还有剩余，则再向盈利

2倍的保值持仓分配;若还有剩余则不再分配（见本办法附件一）。

3.申报平仓数量向盈利投机客户进行等比例分配时，按

以下原则操作：

首先，按申报平仓数量和盈利投机客户持仓数量计算平仓

比例。其次，分别以每一客户总持仓乘以规定比例，计算每一

客户平仓数量。当客户平仓数量为小数时，向上取整；取整后

不足最小下单量时，向上取够最小下些量的整数倍。然后，对

客户持仓以持仓时间从长到短为序进行选取。最后将选取的所

有客户持仓按持仓时间从长到短为序与申报平仓持仓对Q平

仓。

本条规定平仓造成的经济损失由会员及其客户承担。

第二十条交易所强制减仓后，下一交易日价幅和保证金按

期货合约规定执行。

交易所采用本办法第十八条第二款第（二）项所列化解风险

措施之后，当日该期货合约未出现同方向单边市，则下一个交易

日该期货合约的涨跌停板和交易保证金比例均恢复正常水平；若

市场风险仍未化解，则交易所宣布为异常情况，并按有关规定采

取风险控制措施。

第四章限仓制度

第二十一条交易所实行限仓制度。限仓是指交易所规定会

员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机持仓的最大数

量。

第二十二条限仓实行以下基本制度：

（一）某一月份菜籽油合约在其交易过程中的不同阶段，

分别适用不同的限仓数额，进入交割月份的合约限仓数额从

严控制；

（二）采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，

控制市场持仓规模；

（三）套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。

第二十三条菜籽油合约的限仓数量按上市交易的“一般月

份”、“交割月前一个月份“、“交割月份”三个阶段依次递减。

第二十四条一般月份交易所对菜籽油期货合约分别按经

纪会员、非经纪会员和客户进行限仓。

一般月份最大单边持仓占市场单边持仓比例或绝对限仓量

单边持仓量经纪会员非经纪会员客户

10万手以上<15%<10%<5%

10万手及以下15000手10000手5000手

第二十五条交割月前一个月份交易所对菜籽油期货合约

单边持仓按经纪会员、非经纪会员和客户以及上旬、中旬和二旬

实行绝对量限仓。

交割月前一个月最大单边持仓（手）

交易时间段经纪会员非经纪会员客户

上旬1200080004000

中旬1000060003000

下旬800040002000

第二十六条交割月份交易所对菜籽油期货合约单边持仓

按经纪会员、非经纪会员和客户实行绝对量限仓。具体数量如下:

交割月份最大单边持仓（手）

经纪会员非经纪会员客户

600030002000

第二十七条经纪会员名下全部客户所有持仓的合计数（多

头部位、空头部位分别计算，下同），不得超出该会员的限仓数

额。

第二十八条同一客户在不同经纪会员处开有多个交易编

码，各交易编码上所有持仓的合计数，不得超出一个客户的限仓

数额。

第二十九条交易所根据期货经纪公司的申请，按照其注册

资本和经营情况调整其限仓数额。限仓数额分别由“基数”、“信

用增数”、“业务增数”三个部分合成，

（一）基数：是经纪会员限仓总额中相对固定的部分，也

是其限仓数额的最低水平，由交易所规定，具体见本办法第

二十四、二十五、二十六条规定；

（二）信用增数：是经纪会员限仓总额中可依注册资本情

况作变动的部分；以注册资本3000万元为底数，在此基础上，

每增加500万元注册资本，限仓数额相应增加基数的10%；

信用增数的最大值与基数相等；

（三）业务增数：是经纪会员限仓总额中可依业务经营情况

作变动的部分；以年交易金额40亿元、10个客户为底数，在此

基础上，设定若干档次，分别规定各档次限仓增额系数。适月各

档次限仓增额系数时其年交易金额和客户数须同时达到相应的

年交易金额和客户总数水平。每一档次可以增加的限仓数额为基

数乘以该档次的一定系数。业务增数的最大值与基数相等（见附

件二）。

第三十条经纪会员的限仓数额，由交易所根据会员的日请

每半年核定一次。

上半年经纪会员须在当年1月15三前向交易所提供上一年

度期末注册资本金额的证明文件和客户账户的统计材料。交易所

统计去年1月1日至12月31日经纪会员的交易量，核定限仓数

额后于1月20日前通知经纪会员，并予公布；该限仓数额适用

于其当年1月21EI至7月20日期间（含起、止日）的各品种期

货合约的交易。

下半年经纪会员须在当年7月15三前向交易所提供本年度

6月30日注册资本金额的证明文件和客户账户的统计材料。交

易所统计去年7月1日至当年6月30三经纪会员的交易量，核

定限仓数额后于7月20日前通知经纪会员，并予公布；该限仓

数额适用于其当年7月21日至次年1月20日期间（含起、止日）

的各品种期货合约的交易。

第三十一条到期未提供证明文件、统计材料或所提供证明

文件、统计材料属无效的，则注册资本金额、客户户数均以基数

水平为准。

第三十二条交易所调整限仓数额须经理事会批准，报口国

证监会备案后实施。

第三十三条会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定

的持仓限额。对超过持仓限额的会员或客户，交易所按有关规定

执行强行平仓。

一个客户在不同经纪会员处开有多个交易编码，其挂仓

量合计超出限仓数额的，由交易所指定有关经纪会员对该客

户超额持仓执行强行平仓。

第三十四条经纪会员名下全部客户的持仓之和超过该会

员的持仓限额的，经纪会员应原则上按合计数与限仓数之差除

以合计数所得比例，由该经纪会员监督其客户在规定时间内

完成减仓；应减仓而未减仓的，由交易所按有关规定执行强

行平仓。

第五章大户报告制度

第三十五条交易所实行大户报告制度。当会员或客户荚籽

油持仓合约的投机持仓达到交易所对其规定的投机持仓限量80%

以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、持

仓情况，客户须通过经纪会员报告。交易所可根据市场风险状况

改变持仓报告水平。

第三十六条达到交易所报告界限的会员和客户应主动于

下一交易日15：00时前向交易所报告。达到报告界限的会员和

客户在首次履行报告责任和义务后，如需再次报告或补充报告,

由交易所通知有关会员。

第三十七条达到交易所报告界限的经纪会员应向交易所

提供下列材料：

（一）填写完整的《郑州商品交易所经纪会员大户报告表》（见

附件三），内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、

建仓时间、持仓保证金、可动用资金、持仓客户数量、预报交割

数量、申请交割数量；

（二）资金来源说明；

（三）其持仓量前五名客户的名称、交易编码、持仓量、开

户资料及当日结算单据；

（四）交易所要求提供的其他材料。

第三十八条达到交易所报告界限的非经纪会员应向交易

所提供下列材料：

（一）填写完整的《郑州商品交易所非经纪会员大户报告表》

（见附件四），内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、

建仓时间、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预

报交割数量、申请交割数量；

（二）资金来源说明；

（三）交易所要求提供的其他材料。

第三十九条达到交易所报告界限的客户应提供下列材料:

（一）填写完整的《郑州商品交易所客户大户报告表》（见附

件五），内容包括会员名称、会员号、客户名称和编码、合约代

码、现有持仓、建仓时间、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、

持仓意向、预报交割数量、申请交割数量等；

（二）资金来源说明；

（三）开户材料及当日结算单据；

（四）交易所要求提供的其他材料。

第四十条经纪会员应对达到交易所报告界限的客户所

提供的有关材料进行初审，然后转交交易所。经纪会员应保证客

户所提供材料的真实性。

第四十一条交易所将不定期地对会员或客户提供的材料

进行核查。

第四十二条客户在不同经纪会员处开有多个交易编码,

各交易编码持仓数额合计达到报告界限，应通过持仓最大的

经纪会员报送该客户应报告情况的有关材料。

第六章强行平仓制度

第四十三条交易所实行强行平仓制度。强行平仓是指当会

员、客户违规时，交易所对有关持仓进行平仓的一种强制措施。

第四十四条当会员、客户出现下列情形之一时，交易所有

权对其持仓进行强行平仓：

（一）结算准备金余额小于零并未能在规定时间内补足的；

（二）持仓量超出其限仓规定的；

（三）因违规受到交易所强行平仓处罚的；

（四）根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；

（五）其他应予强行平仓的。

第四十五条交易所执行强行平仓的原则：

强行平仓前先由会员自行平仓，除交易所特别规定外，时

限为开市后30分钟内。若时限内会员未执行完毕，则由交易所

强制执行。

（一）强行平仓前由会员单位自行平仓的：

1.属第四十四条第（一）、（二）项的，由会员单位按

照交易所规定自行平仓。

2.属第四十四条第（三）、（四）、（五）项的，由交易

所确定内容。

（二）由交易所执行的强行平仓：

1.交易所交照会员提供的平仓名单进行强行平仓。

2.会员没有提供平仓名单的，属前条第（一）项的强行

平仓：其需要强行平仓的持仓由交易所按先投机、后套利、再套

期保值的原则，并按上一交易日闭市后合约总持仓量由大到小顺

序，先选择持仓量大的合约作为强行平仓的合约，再按该会员客

户该合约的净持仓亏损由大到小确定。若多个会员需要强行立仓

的，按追加保证金由大到小的顺序，先平需要追加保证金大的会

员。

3.会员没有提供平仓名单的，属前条第（二）项的强行

平仓：按照先强平客户超仓后强平会员超仓的原则进行。如果有

客户超仓，则对超仓客户按照超仓量由大到小的顺序进行强行平

仓；如果有多个会员超仓，则按照会员超仓量由大到小的顺序作

为强行平仓的对象；对具体会员的强行平仓，由交易所按会员超

仓数量与会员投机持仓数量的比例确定有关客户的平仓数量，并

对客户按持仓由大到小的顺序进行强行平仓。

4.会员没有提供平仓名单的，属前条第（三）、（四）、

（五）项的强行平仓，强行平仓持仓由交易所根据涉及的会

员和客户具体情况确定。

若会员同时满足前条第（一）、（二）项情况，交易历先

按第（二）项情况确定强行平仓持仓，再按第（一）项情况

确定强行平仓持仓。

由于市场原因交易所无法执行上述原则的，交易所有权

择机强行平仓。

第四十六条强行平仓的执行：

（一）通知。属第四十四条第（一）、（二）项情况的，以会

员服务系统中交易所提供的结算单据为准；属第四十四条第（三）、

（四）、（五）项的强行平仓，交易所以“强行平仓通知书”的形

式向有关会员下达强行平仓通知。

（二）执行及确认。

1.超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由

交易所按前条所确定的原则在强行平仓专用终端以市场交易

价对会员直接执行强行平仓；

2.强行平仓执行完毕后，由交易所记录执行结果并存档；

强行平仓结果随当日成交记录发送，有关会员可以通过会员

服务系统获得；

3.强行平仓的价格通过市场交易形成。

第四十七条如因价格涨跌停板或其他市场原因而无法在

当日完成全部强行平仓的，交易所根据结算结果，对该会员作出

相应的处理。

第四十八条由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，无

法对相关会员持仓最大的合约月份执行强行平仓，则依次选拦该

会员持仓量较小的合约月份执行强行平仓；有关持仓的强行平仓

只能延时完成的，因此发生的亏损，仍由会员或客户承担；未能

完成平仓的，该持仓持有者须继续对此承担持仓责任或交割义务。

第四十九条由交易所强行平仓产生的盈利按有关规定予

以没收；因强行平仓发生的亏损由直接责任人承担。

第五十条因客户违规所进行的强行平仓而发生的亏损，

由该客户开户所在经纪会员先行承担后，自行向该客户追索。

第七章风险警示制度

第五十一条交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要

时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、发布风险提

示函等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。

第五十二条出现下列情形之一的，交易所可以约见指定的

会员高管人员或客户谈话提醒风险，或要求会员或客户报告情况:

（一）期货价格出现异常；

（二）会员或客户交易异常；

（三）会员或客户持仓异常；

（四）会员资金异常；

（五）会员或客户涉嫌违规、违约；

（六）交易所接到涉及会员或客户的投诉；

（七）会员涉及国家执法机关调查；

（A）交易所认定的其他情况。

交易所实施谈话提醒如果使用电话提醒方式，需要保留电话

录音；如果当面谈话，需要保存谈话记录。

交易所要求会员或客户报告情况的，有关报告方式和报告内

容参照大户报告制度。

第五十三条发现会员或客户有违规嫌疑、交易头寸有较大

风险的，交易所可以对会员或客户发出书面的风险提示函。

第五十四条发生下列情形之一的，交易所可以向全体或部

分会员和客户发出风险提示函：

（一）期货价格出现异常；

（二）期货价格和现货价格出现较大差距；

（三）国内期货价格和国际市场价格出现较大差距；

（四）交易所认定的其他异常情况。

第八章附则

第五十五条违反本办法规定的，交易所按《郑州商品交易

所违规处理办法》有关规定处理。

第五十六条交易所宣布进入异常情况时，按照《郑州商品

交易所交易规则》由理事会确定处理措施。

第五十七条本办法解释权属郑州商品交易所。

第五十八条本办法自2007年6月8日起实施。

附件一：平仓数量的分配方法及步骤

步

分配条件分配数分配比例分配对象结果

骤

盈利2倍的投机持仓申报平仓数量+盈利盈利2倍的

1申报平仓数量分配完毕

数量》申报平仓数量2倍的投机持仓数量投机客户

盈利2倍的投机持仓盈利2倍的投盈利2倍的投机持仓申报平仓客有剩余再按步

2

数量〈申报平仓数量机持仓数量数量+申报平仓数量户骤3,4分配

盈利1倍的投机持仓剩余申报平仓数量1

剩余申报平仓盈利1倍的

3数量2剩余申报平仓♦盈利1倍的投机持分配完毕

数量1投机客户

数量1仓数量

盈利1倍的投机持仓盈利1倍的投机持仓

盈利1倍的投剩余申报平有剩余再按步

4数量〈剩余申报平仓数量+剩余申报平仓

机持仓数量仓客户骤5,6分配

数量1数量1

盈利1倍以下的投机剩余申报平仓数量2盈利1倍以

剩余申报平仓

5持仓数量》剩余申报・盈利1倍以下的投下的投机客分配完毕

数量2

平仓数量2机持仓数量户

盈利1倍以下的投机盈利1倍以下盈利1倍以下的投机

剩余申报平有剩余再按步

6持仓数量〈剩余申报的投机持仓数持仓数量+剩余申报

仓客户骤7,8分配

平仓数量2量平仓数量2

盈利2倍的保值持仓剩余申报平仓数量3

剩余申报平仓盈利2倍的

7数量2剩余申报平仓・盈利2倍的保值持分配完毕

数量3保值客户

数量3仓数量

盈利2倍的保值持仓盈利2倍的保值持仓

盈利2倍的保剩余申报平有剩余不再分

8数量<剩余申报平仓数量+申报平仓数量

值持仓数量仓客户配

数量33

注：1.剩余申报平仓数量1=申报平仓数量-盈利2倍的投机持仓数量（包括一

般跨期套利持仓，不包括已接受到仓单的跨期套利对应持仓）；

2.剩余申报平仓数量2=乘』余申报平仓数量1-盈利1倍的投机持仓数量（包

括一般跨期套利持仓，不包括已接受到仓单的跨期套利对应持仓）；

3.剩余申报平仓数量3;剩余申报平仓数量2-盈利1倍以下的投机持仓数

量（包括一般跨期套利持仓，不包括已接受到仓单的跨期套利对应持仓）；

4.投机持仓数量和保值持仓数量是指在平仓范围内盈利客户的持仓数量；

5.分配数量以该合约的最小下单量为单位，按比例计算出的应平仓数量不

足最小下单手数整数倍时，向上取够最小下单量整数倍。

6.上表“申报平仓数量”指以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，且单位持仓

亏损大于或等于交易日结算价的5%的所有持仓。

附件二：经纪会员限仓数额中“业务增数”的档次及其增数的条件与系数

限仓增额条件（须同时具备）

档次年交易金额（C,客户总数（Cz,限仓增额

亿元）

个）系数

1GW40C2^100

240<C,^8010<C2^300.25

380<CW16030<C2^600.50

4160<Ci^20060<C2^1000.75

5C,>200C2>1001.00

附件三：郑州商品交易所经纪会员大户报告表

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2。页共22页

附件四：郑州商品交易所非经纪会员大户报告表

会员名称：会员编号：年月日

合约买持卖持持仓建仓持仓占用订动用持仓

秒报交割数显申请交割数景

代码仓地仓量性质时间保证金