《计量经济学》试题及答案

《计量经济学》试题及答案

第一章绪论

一、填空题：

1.计量经济学是以提示经济活动中客观存在的—数量关系为内容

的分支学科，揶威经济学家弗里希，将计量经济学定义为经济理论

、统计学、—数学三者的结合。

2.数理经济模型提示经济活动中各个因素之间的理论关系，用

确定性的数学方程加以描述，计量经济模型提示经济活动中各因素

之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

3.经济数学模型是用—教学方法描述经济活动。

4.计量经济学依据争论对象和内容侧重面不同，可以分为—理论

计量经济学和—应用计量经济学。

5.计量经济学模型包括单方移模型和—联上方程模型

两大类。

6.建模过程中理论模型的设计主要包括三局部工作，即选择变量、确定变

量之间的数学关系、拟定模型中待估量参数的取值范围。

7.确定理论模型中所包含的变量，主要指确定_解释变量o

8.可以作为解释变量的几类变量有一外生经济—变量、—外生条件一变量、_

外生政策—变量和—滞后被解释—变量。

9.选择模型数学形式的主要依据是一经济行为理论

10.争论经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列—数据、_盛

面—数据和—虚变量—数据。

11.样本数据的质量包括四个方面—完整性_、_可比性_、_准确性_、一全都

性一。

12.模型参数的估量包括_对模型进展识别_、_估量方法的选择—和软件的

应用等内容。

13.计量经济学模型用于推想前必需通过的检验分别是一经济意义检脸、_

统计检脸、—计量经济学检验和—推想检验。

14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的一异方差—检验、

序列相关—检脸、解释变量的—多重头线性—检验。

15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方而，即一构造分析_、_经济预

测_、—政策评价_、_检验和进展经济理论_。

16.构造分析所承受的主要方法是—弹性分析_、一乘数分析_和_比较岸力分

析_。

二、单项选择题:

1.计量经济学是一门［B）学科。

A.数学B.经济

C.统计D.测量

2.狭义计量经济模型是指〔C〕。

A.投入产出模型B.数学规虹模型

C.包含随机方程的经济数学模型D.模撷数学模型

3.计量经济模型分为单方程模型和〔C〕。

A.随机方程模型B.行为方程模型

C.联立方程模型D.非随机方程模型

4.经济计量分析的工作程序〔B〕

A.设定模型，检险模型，估量模型，改进模型

B.设定模型，估量参数，检脸模型，应用模型

C.估量模型，应用模型，检龄模型，改进模型

D.搜集资料，设定模型，估量参数，应用模型

5.同一统计指标按时间挨次记录的数据列称为〔B〕A.

横横面数据B.时间序列数据

C.修匀数据D.平行数据

6.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和〔B〕。

A.时效性B.全都性

C.广泛性D.系统性

7.有人承受全国大中型煤炭企业的截面数据，估量生产函数模型，然后用

该模型推想将来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的〔A〕原则。

A.仝都性B.准确性

C.可比性D.完整性

8.推断模型参数估量量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于〔B)

准则。

A.经济计量准则B.经济理论准则

C.统计准则D.统计准则和经济理论准则

9.对以下模型进展经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的

〔B〕。

A.C〔消费〕=500+0.8/〔收入〕

tI

B.Q〔商品需求〕=10+0.8/〔收入〕+0.9P〔价格〕

diII

C.Q〔商品供给〕=20+0.75P〔价格〕

sii

D.Y〔产出量〕=O.65KO6〔资本〕LO.4〔劳动〕

|iI

10.以下模型中没有通过经济意义检险的是〔C〕。

A.t=112.0+0.12X,其中y为第t年城镇居民储蓄增加额，X为第亡年

12tt

城镇居民可支配收入总额。

B.族=4432.0+0.30X,其中V为第t年农村居民储蓄余额，X为第七年

rttt

农村居民可支配收入总额。

C.y=8300.0-0.24%+1.12X，其中V为第t年社会消费品零售总额，

t1t2tt

x为第e年居民收入总额，x为第e年全社会固定资产投资总额。

1t2r

D.Y=0.78+0.24%+0.05X-0.21X，其中丫为第t年农业总产值，

tU2t3rt

x为第£年粮食产量，x为第e年农机动力，x为第£年受灾面积。

1tJ:W

其次章单方程计量经济学模型理论与方法〔上〕

一、填空题：

1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项

〃，U包含了丰富的内容，主要包括四方面在解释变量中被无视掉的因素的影

响，变量观测值的观测误差的影响，模型关系的设定误差的影响，求他随机因

素的影响。

2.计量经济模型一般最小二乘法的根本假定有零均值，同方差，无自相

关，解释变量与随机误差项相互独立〔或者解释变量为非随机变量〕。

3.被解释变量的观测值y与其回归理论值线丫)之间的偏差，称为随机

i

误差项；被解释变量的观测值y与其回归估量值片之间的偏差，称为

rI

残差―o

4.对线性回旧模型y=0+。X+N进展最小二乘估量，最小二乘准则是

0I

mingez=ming(Y-Y)2=minZ(Y-6-PX)?。

oI

5.高斯一马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估量中，一般最小二乘估量

量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数

理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。

6.一般最小二乘法得到的参数估量量具有一线性，无偏性，有效性

统计性质。

7.对于族=6+6x+px,在给定置信水平下，减小i的置信区间的途径

i0Ilr22/2

主要有提高样本观测值的分散度，增大样本容量，提高模型的拟合优度。

8.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二度法时，假

设模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为3个。

9.对计量经济学模型作统计检验包括—拟合优度检验检脸、

方程的显著性检验检验、变量的显著性检脸检脸0

10.总体平方和TSS反映被解释变量观测值与其均值之离差的

平方和；回归平方和ESS反映了被解释变量其估量值与其均值

之离差的平方和；残差平方和RSS反映了被解释变量观测值与其估量值

之差的平方和。

11.方程显著性检验的检验对象是一模型中被解释变量与解释变量之间的

线性关系在总体上是否显著成立—O

12.对于模型y=p+px+pX++pX4-M,i=1,2,...,n,一般经

验认为，满足模型估量的艰本要孝的样本容量为—n^-30或至少n>3〔k+1〕

13.对于总体线性回归模型X=p+(3X+PX+[3X+|1,运用最小二

0112233

乘法欲得到参数估量量，所要求的最小样本容量〃应满足_n24_。

14.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有—直接

置换法、对数变换法和级教开放法。

15.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型

Y="

CY.R线性化的变量变换形式为一Y=1/YX*=1/X——,变换后的模型形

十p

式为_YUQ+BX・_。

16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型

ea+^x

y=-------线性化的变量变换形式为_丫・二ln(Y/(1-Y))—,变换后的模型形

1+ea+px

式为_Y「a+BX_。

17.在家庭对某商品的消费需求函数模型F=p+BX+R中参与虚拟变量

01

反映收入层次差异〔高、中、低〕对消费需求的影响时，一般需要引入虚拟变

量的个数为2o

18.对于引入了反映收入层次差异〔高、中、低〕的虚拟变量的家庭收入

对某商品的消费需求函数模型r=(3+px+。。+「,运用最小二乘法欲得

101/2ii

到参数估量量，所要求的最小样本容量〃应满足」23

19.对于总体线性回归模型y=px+px+日，运用最小二乘法欲得到

i11r22ii

参数估量量，所要求的最小样本容量〃应满足_n22

二、单项选择题：

1.回归分析中定义的〔〕

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

最小二乘准则是指使〔〕到达最小值的原则确定样本回归方程。

A.B.TY-Y

tt

/=l

D.一I

C.maxiy-Y

tt

/=1

3以以以下图中“{”所指的距离

A.随机误差项B.残差

C.y的离差D.「的禹差

ii

4.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的〔〕最大的准则确

定样本回归方程。

A.离差平方和B.均值

C.概率D.方差

5.参数估量量8是丫的线性函数称为参数估量量具有（）的性质。

i

A.线性B.无偏性

C.有效性D.全都性

6.参数B的估量量任具备有效性是指（〕

A.Var（^）=0B,Var（『）为最小

C.[3-P=0D.（r-位为最小

7.设“为回归模型中的解释变量的数目〔不包括我距项〕，则要使含有截

距项的模型能够得出参数咕量量，所要求的最小样本容量为（A）

A.n^k+1B.nWk+1

C.n230D.n，3(k+1)

8.含有截距项的三元爱性回归模型估量的残差平方和为S々=800,

估量用样本容量为〃=24,则随机误差项〃的方差估量量为（）。

A.33.33B.40

C.38.09D.36.36

9.最常用的统计检验准则包括拟合优度检脸、变量的显著性检睑和〔〕。

A.方程的显著性检验B.多重共线性检脸

C.异方差性检脸D.推想检验

10.反映由模型中解释变量所解释的那局部别差大小的是（）。

A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和

11.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是

〔〕。

A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESS

C.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS

12.下面哪一个必定是错误的〔〕。

A.Y=30+0.2%r=0.8

XY

B.Y=-75+1.5Xr=0.91

XY

C.Y=5-2,1X,=0.78

XY

D.Y=—12—3.5Xr=-0.96

XY

13.产量〔X,台〕与单位产品本钱〔Y,元/台〕之间的回归方程为

f=356-1.5X,这说明（:〕。

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B.产量每增加一台，单位产品成本削减1.5元

C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D.产量每增加一台，单位产品成本平均削减1.5元

14.回归模型y-P+PX十N,i=1,…，25中，总体方差未知，检验

i01/i

B—°

H:p=0时，所用的检验统计量幻工听从〔〕。

o13

生

A.%2(/?-2)B.t(n-1)

C.Z2(n-1)D.t(n-2)

15.设k为回旧模型中的参数个数〔包括截距项〕，n为样本容量，ESS为残

差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进展显著性检验时构造的F

统计量为〔〕。

A.F=ASS/(k—1)B.-=l_RSS/(k-1)

ESSl(n-k)ESSI(n-k)

RSSESS

C.F=——D.F=——

ESSRSS

16.依据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R?;1时有〔〕。

A.F=1B.F二一1

C.FT+8D.F=O

17.线性回归模型的参数估计量户是随机变量丫的函数，即

f

6=(”>XT。所以B是〔〕。

X

A.随机变量B.非随机变量

C.确定性变量D.常量

18.由V=X屋可以得到被解释变量的估量值，由于模型中参数估量量的

oo

不确定性及随机误差项的影响，可知？是〔〕。

0

A.确定性变量B.非随机变量

C.随机变量D.常量

19.下面哪一表述是正确的〔〕。

A,线性回归模型F=[3+[3X+N的零均值假设是指一士"M=0

1

/oi//n

/=1

B,对模型V=P+PX+PX+日进展方程显著性检验〔即F检

iC11/22//

验〕，检验的零假设是：p=P=P=0

0012

C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系

D.当随机误差项的方差估量量等于零时，说明被解释变量与解释变量

之间为函数关系

20.在双对数线性模型lnY=B+plnX+R中，参数。的含义是〔〕。

0t1

A.Y关于X的增长量B.Y关于X的进展速度

C.Y关于X的边际倾向D.Y关于X的弹性

21.依据样本资料已估量得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为

InK=2.00+0.75InX,这说明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加

0o

A.2%B.0.2%

C.0.75%D.7.5%

22.半对数模型丫=0+pInX+R中，参数p的含义是（Jo

0II

A.X确实定量变化，引起Y确实定量变化

B.Y关于X的边际变化

C.X的相对变化，引起Y的期望值确定量变化

D.Y关于X的弹性

23.半对数模型InY=p+PX+R中，参数P的含义是〔〕。

011

A.X确实定量发生确定变动时，引起因变量Y的相对变化率

B.Y关于X的弹性

C.X的相对变化，引起Y的期望值确定量变化

D.Y关于X的边际变化

24.双对数模型InY=。+plnX+R中，参数B的含义是〔〕。

01I

A.X的相对变化，引起Y的期望值确定量变化

B.Y关于X的边际变化

C.X确实定量发生确定变动时，引起因变量Y的相对变化

率

D.Y关于X的弹性

25.以下选项中，正确表达了序列相关的是〔〕。

A.COU(R,日〕工0i手jB.COV(|LI，曰〕=0i*j

f/(i

C.Cov(X,X〕40iw/D.Co^X…〕工0i。j

iiii

26,不.令截距项的三元线性回归模型估量的残差平方和为

Le2=800,估量用样本容量为n=24,则随机误差项u的方差估量量为

It

(C)0

A.33.33B.40

C.38.09D.36.36

27.以以以下图中“{”所指的距离是〔C〕

4随机误差项B.残差C.Y的禹差D.P的离差

ii

28.设某地区消费函数中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者

的年龄构成有关。假没将年龄构成分为小孩、后年人、成年人和老年人4个层

次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引

入虚拟变量的个数为〔C〕。

A.1个B.2个C.3个D.4个

29.对于含有截距项的计量经济模型，假设想将含有m个互斥类型的定性

因

素引入到模型中，则应当引入虚拟变量个数为〔B〕

A.mB.m-1C.m+1D.m-k

其次章单方程计量经济学模型理论与方法〔下〕

一、填空题：

1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为—多重共

线性—问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检脸和处理它。

2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：判定系数检脸法

_和逐步回归法。

3.处理多重共线性的方法主要有两大类：排解引起共线性的变量，差分法

_O

4.一般最小二乘法、加权最小二乘法都是广义最小二乘法的特

例。

5.随机解释变量X与随机误差项N相关，可表示为E（X口）工0

6工具变量法并没有转变原模型，只是在原模型的参数估量过程中用工具

变量“替代”随机解释变量______0

Z对于模型y=B+BX+PX+…+px+［1,i=1,2,…，n,假设用工具

i011/22（kkif

变量z代替其中的随机解释变量］,则承工具变量法所得的正规方用］且仅

仅是将原正规方程组中的方程Zyx=Zg+6x-gx+…+8xx用

z'X011r22ikki2i

方程_LYZ=乙节+Bx+Bx+…+Bxz_代替，而其他方程则保

ii01V22/kMi

持不变。

8.狭义工具变量法参数估量量的统计性质是小样本下—有偏,大样本下

_渐近无偏O

夕.对于线性回归模型y=0+0X4-PX+…+px+R,i=1,2,…，n,

/011/22/kkii

其矩阵表示为Y=XB+No假设用工具变量Z代替其中的随机解释变量X,

2

则承受工具变量法所得参数估量量的矩阵表示为_8=（Z'X）IZY

其中Z被称为—工具变量矩阵_。

10.以板面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在

―异方差―O

11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存

在序列相关_。

二、单项选择题：

7.在线性回归模型中，假设解释变量X的观测值成比例，既有

和X

12

X=kX,其中k为非零常数，则说明模型中存在〔B〕。

1/2/

A.方差非齐性B.多重共线性

C.序列相关D.设定误差

2.在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数

接近于1,则说明模型中存在〔A〕。

A.多重共线性B.异方差性

C.序列相关D.高拟合优度

3.戈德菲尔德一匡特检脸法可用于检验〔A〕。

A.异方差性B.多重共线性

C.序列相关D.设定误差

4.假设回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估量模型参数应承受

8o

A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法

C.广义差分法D.工具变量法

5.假设回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的一般最小二乘

估量量(B)o

A.无偏且有效B.无偏但非有效

C.有偏但有效D.有偏且非有效

6设回归模型为y=BX+4,其中I4?r(u)=02X,则R的最有效估量量

/////

为⑹。

.7里B.屋J-LZX"

2X2应X2-(ZX)2

-r-1Y

c.B==D.p=_£_

XnX

7.对于模型y=B+(3x+N,如果在异方差检验中发现

i01/t

&r(N)=X02,则用权最小二乘法估量模型参数时，权数应为〔D〕。

ii

A.XB.Jx~

8.假设回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估量

模型参数应承受〔C〕。

A.一般最小二乘■去B.加权最小二乘法

C.广义差分法D.工具变量法

9.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D)。

A.0WDWM1B.-1MDHW1

C.-2WDWW2D.0WDWW4

10.DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数

P近似等于〔A〕。

A.0B.-1

C.1D.0.5

11.样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于

⑻。

A.0B.1

0.2D.4

12.在给定的显著性水平之下，假设DW统计量的下和上临界值分别为和d,

du

L

则当d<DW<d时，可认为随机误差项〔D〕。

Lu

A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定

13.某企业的生产决算是由模型S=P+PP+M描述〔其中S为产量，

r01ttt

P为价格〕,又知：假设该企业在期生产过轲，决策者会削减，期的产量。

由此推断上述模型存在〔B〕。

A.异方差问题B.序列相关问题

C.多重共线性叵题D.随机解释变量问题

14.对于模型V=Xp+N,假设存在序列相关，同时存在异方差，即有

E(N)=O,Cou(NN[=E(NN・)=o2。，则广义最小二乘法随机误差项方差一

协方差矩阵可表示为

「WIV…W

11121n

Q=::这个矩阵是一个〔D〕。

w…卬

[n1n2nn|

A.退化矩阵B.单位矩阵

C.长方形矩阵D.正方形矩阵

15.用矩阵形式表示的广义最小二度参数估计量为

p二(XC1X)-1%Q-1V,此估量量为〔D〕。

A.有偏、有效的咕量量B.有偏、无效的估量量

C.无偏、无效的咕量量D.无偏、有效的估量量

16.承受广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差一协方差矩阵

Q,这就需要对原模型y=xp+N首先承受〔c〕以求得随机误差项的近似估

量量，从而构成矩阵。的咕量量。

A.一阶差分法B.广义差分法

C.一般最小二乘法

17.假设模型中消灭随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估量

方法是(D)o

A.一般最小二乘■去B.加权最小二乘法

C.差分法D.工具变量法

18.在以以以下图a、b、c、d、e中，X为解释变量，e为相对应的残差。图形

〔E〕说明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。

五、分析题

3.依据我国1985——2025年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出

资料，依据凯恩斯确定收入假说建立的消费函数计量经济模型为：

城镇居民人均137.4220.772x城镇居民人均

=+

消费性支出(5.875)(127.09)可支配收入

Z?2=0.999:S.E=51.9;DIV=1.205:F=16151

=-451.9+0.871x城镇居民人均

'J(-0.283)(5.103)可支配收入

R2=0.634508;S.E=3540;DW=1.91;F=26.04061

〔1〕解释模型中137.422和0.772的意义；

(2)简述什么是模型的异方差性；

(3)检险该模型是否存在异方差性；

4.依据我国1978——2025年的财政收入V和国内生产总值X的统计资

料，可建立如下的计量经济模型：

K=556,6477+0.1198xX

[2.5199〕〔22.7229〕

R2=0.9609,S,E=731.2086,F=516,3338,D.W=

0.3474

请答复以下问题：

(1)何谓计量经济模型的自相关性？

(2)试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？

(3)自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？

〔临界值d=1.24,d=1.43〕

U

第四章联立方程计量经济学模型理论与方法

一、填空题：

1.在联立方程构造模型中一个随机变量可能在构造方程中是因变量，而在

另一个构造方程中又是解释变量。于是造成—随机解释变量问题

—,违反了0LS的根本假定。

2.在联立方程模型中，_内生变量_既可作为被解释变量，又可以在不同

的方程中作为解释变量。

3.在完备的构造式模型中，独立的构造方程的数3等于—内生变量的数目

每个_内生变量都分别由一个方程来描述。

4.在联立方程构造模型中,模型中的构造方程可以分类为随机方程和—恒

等方程在对模型构造式进展识别时，只需要识别前一种方程。

5.假设某一个随机方程具有_一_组参数估量量，称其为恰好识别；假设

某一个随机方程具有_多_组参数估量量，称其为过渡识别。

6.联立方程计量经济学模型的估量方法有_单方程—估量方法与一系统—

估量方法两大类。

7.单方程估量方法按其原理又分为两类—以最小二乘法为原理的经典方法—

和_有限信息估量方法

8.二阶段最小二乘法是一间接最小二乘法_和_工具变量法一的结合。

9.联立方程计量模型在完成估量后，还需要进展检脸，包括—单方程—检脸

和一方程系统一检验。

10.联立方程计量模型的系统检验主要有—拟合效果—检验、—推想性能检

脸、_方程间误差传递检险和样本点间误差传递检脸。

11.在联立方程计量经济学模型的单方程估量方法中，参数估量量

|4l=（（x*x）'（yx））-i（（x・乂）'丫为_狭义工具变量—估量方法的结

果；

,o]=（X（yX））-1XT为—间接最小二乘—估量方法的结果：

b\A

o=（（rx）'（yx））-i（（yxyr二阶段最小二乘_估量方法的结

果。

12.将下面的二阶段最小二乘法和间接最小二来法的参数估量结果等价的证

明补齐。

证：明显只需证明

（什xy（yx））-1代xy=（xf（Yx））-ix'

°0000000

两端同时左乘（X'（yXi）,则有

00

____（X'（Yx））（（9xy（yx））-1（i>xy—=x'

000000C0

两端同时右乘（yx），则有

00

_（X'Wx））_=一（xr（YX））一

二、单项选择题：1.

〔B〕是具有确定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身打算。

A.外生变量