2026年初级银行从业资格之初级风险管理练习题包（基础题）附答案详解

2026年初级银行从业资格之初级风险管理练习题包（基础题）附答案详解1.商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】：D2.不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是()。

A.公司治理结构

B.内部控制

C.业务发展

D.实现员工价值【答案】：D3.以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（）。

A.整体经济指标

B.利率变化/预期

C.现实数据

D.信用风险参数【答案】：C4.下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。

A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款

B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款

C.对贷款以外的表外资产也应进行分类

D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款【答案】：A5.(?)作为商业银行的重要无形资产，必须设置严格安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。

A.商业银行风险管理流程

B.商业银行公司治理

C.商业银行内部控制

D.商业银行风险管理信息系统【答案】：D6.（2018年真题）某商业银行通过操作风险与控制自我评估（RCSA），发现网点A的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤并该网点，这种风险管理方式属于（）。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险规避【答案】：D7.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的（）内容。

A.模拟训练和演习

B.管理危机过程中的信息交流

C.提高日常解决问题的能力

D.危机现场处理【答案】：B8.下列关于交易账户的说法中，正确的是()。

A.为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D.银行账户记录的是银行为了交易或对冲交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】：C9.()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避【答案】：D10.（2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（）。

A.二项分布

B.泊松分布

C.正态分布

D.均匀分布【答案】：B11.房地产抵押权设立的必备要件为（）。

A.抵押双方身份证明

B.抵押权登记证书

C.土地使用权权属证明

D.订立抵押合同【答案】：D12.（2018年真题）下列指标计算公式中，错误的是（）。

A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款余额×100％

B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）／贷款余额

C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）×100％

D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％【答案】：B13.下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计

D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失【答案】：D14.（2018年真题）下列不属于银行机构市场准入的是（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.法人准入【答案】：D15.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行优先排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时间先后

C.时间先后和重要程度

D.时间先后和紧迫性【答案】：A16.使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的(?)。

A.宏观环境和外部控制

B.业务经营环境和内部控制因素

C.监管环境和市场竞争

D.国家环境和政策风险【答案】：B17.我国商业银行净稳定资金比率必须大于()。

A.25％

B.50％

C.100％

D.200％【答案】：C18.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4【答案】：D19.不良资产/贷款率等于（）。

A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％【答案】：A20.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构

B.推行全面风险管理理念

C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序

D.利用精确的数量模型进行量化【答案】：D21.（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）

A.高级计量法

B.标准法

C.内部控制法

D.基本指标法【答案】：C22.证明土地权属来源所需的土地权属的参考文件不包括（）。

A.地上物买卖、交换、继承等证件

B.政府部门批准使用土地的文件

C.行政领导对用地的指示

D.集体土地交换协议【答案】：B23.下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是（）。

A.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据

B.关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据

C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡

D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别【答案】：B24.下列不属于商品价格风险中所述的商品的是()。

A.农产品

B.矿产品

C.股票

D.黄金【答案】：D25.报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度（）左右为宜。

A.1.0m

B.1.1m

C.1.2m

D.1.3m【答案】：A26.下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（）。

A.因火灾造成账面价值减少

B.内部欺诈导致的销账

C.外部欺诈导致的收入损失

D.超授权交易造成的账面损失【答案】：A27.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。

A.久期缺口

B.贷款缺口

C.融资缺口

D.资产缺口【答案】：C28.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型【答案】：B29.假定某企业2015年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（）。

A.47％

B.56％

C.63％

D.79％【答案】：B30.商业银行最常见的资产负债的期限错配情况指（）。

A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致

D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致【答案】：A31.下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。

A.风险管理方法

B.风险管理理念

C.风险管理制度

D.风险管理系统【答案】：B32.某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为（）。

A.9.4％

B.5.2％

C.9.2％

D.8.4％【答案】：A33.建筑工程质量验收共8条，强调（检验批验收合格）是基础，同时体现了质量控制资料在分部和单位工程验收时的重要作用。

A.检验批验收合格

B.单位工程验收合格

C.分部工程验收合格

D.分项工程验收合格【答案】：A34.下列不属于核心负债的是()。

A.3个月的定期存款

B.1年的定期存款

C.3个月的发行债券

D.活期存款中的不稳定部分【答案】：D35.在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是()。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险补偿【答案】：C36.（2018年真题）（）是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

A.监督检查

B.市场准入

C.最低资本充足率要求

D.信息披露【答案】：B37.以下指标中（）数值越高说明商业银行流动性越差。

A.大额负债依赖度

B.核心存款比例

C.贷款总额与核心存款的比率

D.流动资产与总资产的比率【答案】：C38.下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。

A.收益下降

B.技术故障造成经济损失

C.开拓企业信用卡业务

D.产品研发失败【答案】：D39.专项施工方案编制后要经过（）签字确认后实施。

A.施工单位质量负责人和总监理工程师

B.施工单位技术负责人和监理工程师

C.施工单位技术负责人和总监理工程师

D.施工单位质量负责人和总监理工程师【答案】：C40.下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。

A.替代性

B.交易性

C.灵活性

D.债务的易变性【答案】：D41.下列关于交易账户的说法中，错误的是()。

A.为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C.交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

D.交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘【答案】：B42.（）要求风险偏好重点突出核心指标、关键指标。

A.合规性

B.全面性

C.重要性

D.稳定性【答案】：C43.下列关于市场流动陛风险的说法中，正确的是（）。

A.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低

B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低

C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高

D.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高【答案】：B44.按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是（）。

A.普通股

B.资本公积金

C.重估储备

D.未分配利润【答案】：C45.()将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析。

A.内部模型法

B.权重法法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】：C46.某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。

A.20.0％

B.60.0％

C.75.0％

D.100.0％【答案】：C47.商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的()的风险管理策略。

A.风险规避

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险分散【答案】：B48.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（）。

A.36.67％

B.86.67％

C.71.67％

D.42.31％【答案】：C49.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是()。

A.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.操作风险不会对流动性造成显著影响

D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动【答案】：C50.（）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表外流动性

D.表内流动性【答案】：C51.假定某企业2014年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25％，且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为()。

A.33％

B.36％

C.37％

D.41％【答案】：B52.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是（）。

A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险

B.银行应对该账户的头寸进行准确估值

C.该账户中的项目通常按市场价格计价

D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】：D53.（2019年真题）假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0．01％的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68％。

A.（1％，3％）

B.（0.4％，0.6％）

C.（1.99％，2.01％）

D.（1.98％，2.02％）【答案】：A54.假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为（）。

A.180

B.140

C.80

D.220【答案】：A55.借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括（）。

A.借款人年薪收入

B.借款人所在单位的盈利情况

C.借款人是否具有良好的还款意愿和能力

D.借款人的可变现资产情况【答案】：B56.风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。

A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】：B57.风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到（）领域。

A.成熟市场

B.新兴行业

C.低风险产品

D.高信用等级的客户【答案】：B58.物价稳定是要保持()的大体稳定，避免出现高通货膨胀。

A.消费者物价水平

B.生产者物价水平

C.国内生产总值

D.物价总水平【答案】：D59.目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.表内信用资产风险权重

B.资本监管

C.计提贷款损失准备等各项损失准备

D.信用风险加权资产【答案】：C60.下列机电安装施工过程中，属于特殊过程的是（）。

A.压力管道焊接

B.高压设备或高压管道耐压严密性试验

C.大型设备吊装

D.大型设备现场组装【答案】：A61.操作风险内部流程方面主要表现为（）。

A.外包商不履责

B.信息科技系统和一般配套设备不完善

C.违反用工法律

D.产品服务缺陷【答案】：D62.操作风险报告的主要内容不包括（）。

A.信息系统

B.风险状况

C.损失事件

D.诱因和对策【答案】：A63.商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额是()

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.实收资本【答案】：A64.假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。

A.GBPl=USDl.9702

B.GBPl=USDl.9808

C.GBPI=USD2.0000

D.GBPI=USD2.0194【答案】：D65.股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。

A.-1.8

B.0

C.5

D.7【答案】：C66.巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场的监管资本要求。

A.设定附加因子

B.提高风险系数

C.设定乘数因子

D.提高置信水平【答案】：A67.关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。

A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加

B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积【答案】：C68.（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.股东大会

C.董事会

D.高级管理层【答案】：C69.(?)是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

A.流动性比率／指标法

B.自我评估法

C.关键风险指标法

D.因果分析模型【答案】：A70.当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（）。

A.该类型贷款的预期损失为0

B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险

C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择

D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】：B71.操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（“操作风险13条”）、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》等文件。

A.证监会

B.中国人民银行

C.银监会

D.中国银行【答案】：C72.（2018年真题）由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.AMELs系统

D.5Ds系统【答案】：A73.施工技术交底不包括（）。

A.施工组织设计交底

B.设备安装设计交底

C.施工方案交底

D.设计变更交底【答案】：B74.()是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。

A.计量模型

B.随机模型

C.资本模型

D.因果分析模型【答案】：D75.下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是()。

A.净资产负债率

B.现金比率

C.公司治理结构

D.流动比率【答案】：C76.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该100%扣除的是()。

A.商誉

B.附属资本

C.商业银行对未并表金融机构的资本投资

D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资【答案】：A77.下列商业银行活动不属于风险管理流程的是（）。

A.风险计量

B.风险识别

C.风险控制

D.风险承担能力确定【答案】：D78.下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。

A.外部经济周期变化，导致收益下降

B.技术故障造成经济损失

C.政治动荡

D.产品研发失败【答案】：D79.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005--2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.信用风险、市场风险和战略风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】：B80.某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为（）。

A.41％

B.52％

C.191％

D.200％【答案】：B81.个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。

A.经销商风险

B.“假按揭”风险

C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

D.商业银行的经济状况变动风险【答案】：D82.下列不属于常用的市场限额风险的是（）。

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.定价限额【答案】：D83.下列说法不正确的是()。

A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】：B84.集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，（）是商业银行核心竞争力的重要体现。

A.风险监控和分析能力

B.数量分析能力

C.价格核准能力

D.模型创建能力【答案】：C85.（2018年真题）对企业进行生产与经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）。

A.经营管理不善

B.企业产品质量不过硬

C.企业职工知识水平偏低

D.企业治理结构不完善【答案】：A86.下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是（）。

A.损失事件收集

B.关键风险指标

C.操作风险与控制自我评估

D.操作风险监管资本【答案】：D87.商业银行信用风险预警的正确程序是（）。

A.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置

B.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价

C.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

D.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价【答案】：D88.（）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

A.期权

B.期货

C.资产管理

D.账户划分【答案】：D89.（2021年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】：D90.某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有（??）天交易账户的损失超过780万元。

A.2

B.3.5

C.3

D.2.5【答案】：D91.以下不属于与借款人有关的因素的是()。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期【答案】：D92.2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）前达到峰值，努力争取（）年前实现碳中和。

A.2030，2050

B.2020，2060

C.2030，2060

D.2020，2050【答案】：C93.计算总敞口头寸比较保守的方法是()。

A.累计总敞口头寸法

B.净总敞口头寸法

C.短边法

D.长边法【答案】：A94.根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.标准法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.内部评级法【答案】：C95.资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。

A.职责分工

B.员工培训

C.外部监管

D.内部控制【答案】：D96.在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.资本收益率

B.存款偏离率

C.流动性比率

D.资本充足率【答案】：D97.以下不是集团授信限额管理“三步走”的是()。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信额度范围内，并最终核定各成员单位的授信使用额度【答案】：D98.（2018年真题）相比较而言，下列（）环节最容易引发操作风险。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务【答案】：A99.可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。

A.专家调查列举

B.情景分析

C.分解分析

D.失误树分析【答案】：C100.（2018年真题）下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中，错误的是（）。

A.有助于商业银行对损失可能性的管理

B.有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估

C.有助于商业银行对盈利可能性的管理

D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利【答案】：D101.()是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。

A.法律风险管理

B.战略风险管理

C.合规风险管理

D.国家风险管理【答案】：B102.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（）。

A.农产品

B.石油

C.铜

D.黄金【答案】：D103.假设某银行当期贷款按五级分类标准进行分类，分别是：正常类800亿元人民币，关注类200亿元人民币，次级类35亿元人民币，可疑类10亿元人民币，损失类5亿元人民币，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元人民币，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。

A.20%

B.80%

C.100%

D.120%【答案】：D104.2007年美国次贷危机引发了全球金融危机，此次危机的发生反映出各国金融监管存在的诸多问题，但不包括()。

A.监管标准不一致导致监管套利

B.金融监管标准过于宽松

C.金融监管标准过于严苛

D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐【答案】：C105.以客户累计百分比为横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

A.违约客户累计百分比

B.违约客户数量

C.正常客户累计百分比

D.正常客户数量【答案】：A106.（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.市场准入

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级【答案】：B107.()有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。

A.情景分析

B.压力测试

C.融资渠道管理

D.应急计划【答案】：A108.根据组织形式不同，商业银行的企业类客户可以分为()。

A.公共客户和私人客户

B.法人客户和个人客户

C.单一法人客户和集团法人客户

D.法人类客户和机构类客户【答案】：C109.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理其他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况系由（）引起的操作风险。

A.内部欺诈

B.未授权交易

C.贷款流程执行不严

D.信贷人员技能匮乏【答案】：C110.商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）三个层面入手。

A.战术、宏观和全局

B.战略、战术和全局

C.战术、宏观和微观

D.宏观战略、中观管理和微观执行【答案】：D111.下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。

A.必须具备高度独立性

B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会

D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】：A112.在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的针对企业信用分析的专家系统是()。

A.5As系统

B.5Ps系统

C.CAME1分析系统

D.5Cs系统【答案】：B113.下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。

A.可规避的操作风险

B.可维持的操作风险

C.可缓释的操作风险

D.应承担的操作风险【答案】：B114.A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。

A.0.05

B.0.2

C.0.25

D.0.5【答案】：C115.某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（）。

A.16.67%

B.22.22%

C.25.00%

D.41.67%【答案】：B116.以下关于交易账户的说法中，错误的是()

A.记入该账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险

B.银行应对该账户的头寸进行准确估值

C.该账户中的项目通常按市场价格计价

D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】：D117.商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。该类风险一旦发生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。

A.市场风险

B.战略风险

C.声誉风险

D.流动性风险【答案】：C118.由操作人员对自己的施工作业或已完成的分部分项工程进行自我检验，自我把关，及时消除缺陷，以防止不合格品进人下道作业的质量检查形式是（）。

A.自检

B.互检

C.专检

D.交接检【答案】：A119.（2018年真题）下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（）。

A.恐怖袭击

B.监管规定

C.声誉受损

D.黑客攻击【答案】：C120.（2018年真题）下列关于银行资产计价的说法中，错误的是（）。

A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C.存贷款业务归入银行账簿

D.银行账簿中的项目通常按历史成本计价【答案】：A121.全面风险管理模式阶段强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。

A.市场风险

B.流动风险

C.战略风险

D.法律风险【答案】：A122.某金融产品的收益率为20%的概率是O.8，收益率为10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

A.15%

B.7%

C.17%

D.10%【答案】：C123.在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.声誉风险

B.战略风险

C.法律风险

D.流动性风险【答案】：D124.()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

A.累计总敞口头寸法

B.短边法

C.净敞口头寸法

D.专家判断法【答案】：B125.下列关于汇率风险的叙述中，不正确的是()。

A.汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性

B.人民币汇率形成机制改革不断深化，人民币国际化稳步推进，人民币对美元汇率双向波动风险减小

C.其变动取决于外汇市场的供求状况，主要包括国际收支、通货膨胀率、利率、汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素

D.汇率风险成为我国商业银行面临的主要市场风险之一【答案】：B126.（2019年真题）能够防范银行背离审慎经营原则，过度积聚高风险资产的指标是（）。

A.净稳定资金比率

B.流动性匹配率

C.杠杆率

D.资本充足率【答案】：D127.巴塞尔委员会以（）方式把商业银行面临的风险分为八大类。

A.损失结果

B.风险事故

C.风险发生的范围

D.诱发风险的原因【答案】：D128.下列各项中，不属于土地总登记准备工作的是（）。

A.组织准备

B.行政准备

C.公告准备

D.技术准备【答案】：C129.充分考虑本行内、外部环境变化因素，体现了风险与控制自评工作的（）原则。

A.全面性

B.客观性

C.重要性

D.前瞻性【答案】：D130.下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。

A.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任

B.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好

C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序

D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险【答案】：A131.商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高层管理者【答案】：B132.贷后管理的内容不包括()。

A.贷款定价

B.信贷资金监控

C.担保管理

D.风险分类【答案】：A133.下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.期限错配分析

D.优质流动性资产分析【答案】：C134.下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力

B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】：C135.风险监管的特点不包括（）。

A.目标明确

B.计划性弱

C.提高效率

D.节省资源【答案】：B136.能够引发流动性风险的因素可分为（）。

A.微观和宏观因素

B.资产和负债因素

C.表内和表外因素

D.内部和外部因素【答案】：D137.()是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A.外部监督机构

B.财务控制部门

C.法律／合规部门

D.内部审计部门【答案】：B138.下列情形中，可以实行国有土地使用权租赁的有（）。

A.原有建设用地发生土地转让

B.原有建设用地发生企业改制

C.原有建设用地发生用途改变

D.新增建设用地

E.经营性房地产开发用地【答案】：A139.勘察设计目标的确定、可投人的力量及其工作效率、各专业设计的配合，以及业主和设计单位的配合等影响进度管理的因素属于（）。

A.业主

B.勘察设计单位

C.承包人

D.建设环境【答案】：B140.投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()

A.11.4%

B.9.6%

C.29.5%

D.37.5%【答案】：B141.下列属于客户风险的财务指标是（）。

A.流动比率

B.资金实力

C.公司治理结构

D.市场竞争环境【答案】：A142.假设一家银行，今年的净利润为20000万元，平均总资产为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则总资产收益率为（）。

A.0.02

B.0.25

C.0.03

D.0.35【答案】：A143.假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。

A.-1.5

B.-1

C.1.5

D.1【答案】：C144.基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。

A.风险分散

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险转移【答案】：A145.声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括()。

A.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

B.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

C.有明确记载的危机处理/决策流程

D.努力建设学习型组织.有能力在出现问题时及时纠正【答案】：B146.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：D147.下列不属于流动性基本要素的是()。

A.时间

B.成本

C.资金数量

D.资产总额【答案】：D148.20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（）。

A.资产负债风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.全面风险管理模式阶段

D.负债风险管理模式阶段【答案】：B149.下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是()。

A.高级管理层制定适当的内部控制政策

B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系

C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分

D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系【答案】：C150.（2018年真题）“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（）。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险补偿【答案】：A151.下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】：B152.甲公司总承包某超高层五星级酒店工程，并将其中的机电安装工程分包给乙公司完成，其电力供应的干线为电力电缆，电力电缆从地下一层的变配电室经电缆沟通至多个电缆竖井，再经电缆竖井至各层的分配电箱，电缆数量大、规格多、路径曲折，部分电缆出竖井后经导管或桥架到用电点，为此项目部制定编写了电缆敷设专项方案用于施工，保证了电缆敷设的顺利进行。根据背景资料，回答下列问题。

A.电缆敷设专项施工方案由甲公司组织编制

B.电缆敷设专项施工方案由乙公司组织编制

C.电缆敷设专项施工方案由乙公司单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批

D.电缆敷设专项施工方案由甲公司项目技术负责人核准备案【答案】：A153.商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象（），从而分散和降低风险。

A.明确化

B.多样化

C.合理化

D.复杂化【答案】：B154.（2018年真题）重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少（）向董事会报告。

A.每半年

B.每季度

C.每个月

D.每年【答案】：B155.（）表示商业银行在某国可能的业务量相对大小。

A.业务机会

B.国别风险

C.业务类型

D.国家(地区)重要性【答案】：A156.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。

A.流动性风险形成原因更复杂

B.流动性风险涉及的范围更广

C.流动性风险管理只需做好流动性安排

D.流动性风险被视为多维的风险【答案】：C157.下列不属于信贷审批原则的是（）。

A.审贷分离原则

B.统一考虑原则

C.流动性原则

D.展期重审原则【答案】：C158.金融稳定理事会强调，风险责任承担机制是有效风险文化的重要内容，风险承担机制中强调应建立一套机制，使员工能够表达对某些产品或业务操作的不同意见。应该建立吹哨人制度，使员工在不担心受到报复的情况下，反映发现的合规问题是指（）。

A.谁产生了风险

B.升级程序

C.明确的后果

D.绩效考核【答案】：B159.管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。

A.数量、复杂性、及时性

B.运行速度、复杂性、便捷性

C.质量、数量、及时性

D.质量、及时性、便捷性【答案】：C160.下列关于信用风险的作用和影响说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】：D161.安装一套单管荧光灯的人工费为50元，材料费（含主材）为100元，机械费为10元，按管理费率和利润率分别为43％和14％，问安装一套单管荧光灯的综合单价为（）。

A.160元

B.188.5元

C.186.5元

D.175.5元【答案】：B162.对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%【答案】：D163.商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.风险管理部门【答案】：A164.在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。

A.每日股票价格

B.每日股票指数

C.股票价格每日变动值

D.股票价格每日收益率【答案】：D165.贷款组合的信用风险识别不包括（）。

A.宏观经济因素

B.行业风险

C.区域风险

D.法律风险【答案】：D166.（2020年真题）近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被应用于（）管理领域。

A.贷款违约风险

B.信息系统失效风险

C.商品价格风险

D.声誉风险【答案】：A167.假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.12.5

B.10

C.2.5

D.25【答案】：C168.下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）。

A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生

C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策

D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金【答案】：C169.风险识别包括()两个环节。

A.感知风险和预测风险

B.感知风险和分析风险

C.预测风险和分析风险

D.感知风险和控制风险【答案】：B170.商业银行专门信息科技管理委员会的成员代表不包括（）。

A.高级管理层的代表

B.信息科技部门的代表

C.主要业务部门的代表

D.内部审计部门的代表【答案】：D171.全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指标，我国第一家入选全球系统重要性银行的是()。

A.中国银行

B.中国建设银行

C.中国农业银行

D.中国工商银行【答案】：A172.下列是市场准入应该遵循的原则的是()

A.便民

B.合理

C.守法

D.诚信【答案】：A173.（2020年真题）下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。

A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

C.对风险造成的损失进行最大程度的控制

D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】：C174.常用的市场风险限额不包括()。

A.损失限额

B.交易限额

C.风险限额

D.止损限额【答案】：A175.（2018年真题）某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（）。

A.将该笔贷款期限延长半年

B.给予企业10％的利率优惠

C.允许企业贷款到期后一次性还本付息

D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品【答案】：D176.下列不属于企业非财务因素分析的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析【答案】：B177.外汇（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.敞口分析

C.情景分析

D.久期分析【答案】：B178.在风险偏好指标选取中，()是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。

A.全面性

B.重要性

C.及时性

D.合规性【答案】：A179.下列关于市场约束的表述，正确的是（）。

A.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等

B.市场约束的目的在于保证行政监督的有效性

C.市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中

D.这些利益相关者采取的举措，不会对银行在金融市场上的运作产生影响【答案】：A180.（2020年真题）如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.增加

B.