计量经济学试题及答案一

计量经济学试题及答案（1）

程代码：00142

第一部分选择题

一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每

小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选

项前的字母填在题后的括号内。

1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（）

A.间接最小二乘法和系统估计法

B.单方程估计法和系统估计法

C.单方程估计法和二阶段最小二乘法

D.工具变量法和间接最小二乘法

2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）

A.可识别的

B.不可识别的

C.过度识别

D.恰好识别

3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，

解释变量可以是前定变量，也可以是（）

A.外生变量

B.滞后变量

C.内生变量

D.外生变量和内生变量

4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统

计量近似等于（）

A.0

B.1

C.2

D.4

5.假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小

二乘估计量()

A.无偏且一致

B.无偏但不一致

C.有偏但一致

D.有偏且不一致

6.假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2,且XI、X2线性

相关则的普通最小二乘法估计量()

A.无偏且一致

B.无偏但不一致

C.有偏但一致

D.有偏且不一致

7.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是()

A.无偏且一致的

B.无偏但不一致

C.有偏但一致

D.有偏且不一致

8.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验()

A.异方差性

B.多重共线性

C.序列相关

D.设定误差

9.对于误差变量模型，估计模型参数应采用()

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法

10.设无限分布滞后模型满足koyck变换的假定，则长期影响乘数

为()

A.B.C.D.

11.系统变参数模型分为()

A.截距变动模型和斜率变动模型

B.季节变动模型和斜率变动模型

C.季节变动模型和截距变动模型

D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型

12.虚拟变量()

A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素

B.只能代表质的因素

C.只能代表数量因素

D.只能代表季节影响因素

13.单方程经济计量模型必然是()

A彳亍为方程

B.政策方程

C.制度方程

D.定义方程

14.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是()

A.O<DW<1

B.-1<DW<1

C.-2<DW<2

D.0<DW<4

15.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=l时有()

A.F=1

B.F=-1

C.F=oo

D.F=O

16.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别

为dL和du,则当dL<dw<=""p="n时，可认为随机误差项(二"”>

A.存在一阶正自相关

B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关

A.内生变量是非随机变量

B.前定变量是随机变量

C.外生变量是随机变量

D.外生变量是非随机变量

24.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定()

A.它具有不变的价格弹性

B.随需求量增加，价格下降

C.随需求量增加，价格上升

D.需求无弹性

25.CES生产函数为，若,v=l厕CES生产函数转化为()

A.线性生产函数

B.C-D生产函数

C.投入产出生产函数

D.其它

26.发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求，

总供给和()

A.建模时所依据的经济理论

B.总收入

C.关于总需求、生产和收入的恒等关系

D.总投资

27.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判

定系数接近于1,则表明模型中存在()

A.多重共线性

B.异方差性

C.序列相关

D.高拟合优度

28.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是()

A.只有随机因素

B.只有系统因素

C.既有随机因素，又有系统因素

D.A、B、C都不对

29.线性模型的影响因素()

A.只能是数量因素

B.只能是质量因素

C.可以是数量因素，也可以是质量因素

D.只能是随机因素

30检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作()

A.事后模拟

B.事后预测

C.事前预测

D.返回预测

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小

题列出的五个选项中有二至五个选项是符合题目要求的，请将正确选

项前的字母填在题后的括号内。多选、少选、错选均无分。

31.在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的

工具变量必须具备的条件有，此工具变量()

A.与该解释变量高度相关

B.与其它解释变量高度相关

C.与随机误差项高度相关

D.与该解释变量不相关

E.与随机误差项不相关

32.经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数()

A折旧率

B.税率

C.利息率

D.凭经验估计的参数

E.运用统计方法估计得到的参数

33.根据模型研究的社会经济系统的性质不同，将宏观经济计量模

型分为()

A.发达市场经济国家模型

B.发展中国家模型

C.中央计划经济国家模型

D.季度模型

E.地区模型

34.发达市场经济国家宏观经济计量模型反映了（）

A.关于最终产品和劳务流量的国民收入和生产的核算

B.关于社会经济中各种金融资源使用的资金流量的核算

C.关于初次分配和再分配的核算

D.关于存货和储备的增减的核算

E.关于货币和劳务的中间流量的投入产出核算

35.经济计量模型的应用方向是（）

A.用于经济预测

B.用于结构分析

C.仅用于经济政策评价

D.用于经济政策评价

E.仅用于经济预测、经济结构分析

第二部分非选择题

三、名词解释题（本大题共7小题,每小题2分，共14分）

36.截距变动模型

37.滞后变量

38.K阶单整

39时序数据

40.三大类市场

413E随机方程

42.分段线性回归

四、简答题（本大题共5小题,每小题4分，共20分）

43.回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么？

44.简述凯恩斯的有效需求理论的基本结论。

45.非完全多重共线性可能产生的后果主要有哪些？

46.简述样木相关系数的性质。

47试述判定系数的性质。

五、计算题（本大题共2小题，每小题8分，共16分）

48.某国连续五年的个人消费支出（Y）和个人可支配收入（X）的数据

为下列所示：

Y（千亿美元）

6.7

7.0

7.4

7.7

7.6

X（千亿美元）

7.5

7.8

8.1

8.6

8.6

试求个人消费支出（Y）关于个人可支配收入（x）的线性回归方程。

49根据1999年某市400户职工家庭收支调查资料估计得到扩展

线性支出系统参数为：

食品

衣着

燃料

日用品

非商品

合计

4.077

-0.5624

0.4802

-1.6013

0.2807

2.6742

0.50477

0.13698

0.00829

0.1796

0.07922

0.90886

试计算各类物品基本生活费用支出。

六、分析题（本大题共1小题，每小题10分，共10分）

50.某地区1979—1999年工业企业的生产函数为：

式中Y、L、K分别为该地区工业企业的总产出，职工人数和资本

额，t为时间。

在这段时期该地区企业职工人数年均增长1.8%,固定资产年均增

长6.6%，总产值年均增长6%。试根据这些资料对该地区投入要素贡

献和技术进步状况进行分析。

计量经济学试题参考答案

一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）

1.B

2.B

3.C

4.D

5.D

6.D

7.D

8.A

9.D10.All.D12.A13.A14.D

15.C16.D17.A18.B19.A20.A

21.B22.B23.D24.B25.A

26.C27.A28.C29.C30.B

二、多项选择题（木大题共5小题，每小题2分，共10分）

31.AE32.ABCD33.ABC24.ABE35.ABD

三、名词解释题(本大题共7小题，每小题2分，共14分)

36.【参考答案】

由于引进虚拟变量造成回归模型参数不再是固定常数。若截距项

发生变动，就称为截距变动模型。

37.【参考答案】

内生变量的前期值作解释变量。

38.【参考答案】

如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则称

这个时间序列是K阶单整的,记作I(K)。

39.【参考答案】

时间序列数据是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。

40.【参考答案】

最终产品市场、生产要素和金融市场。

41.【参考答案】

是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变

量关系的恒等式。

42.将样本资料戋一定的变化规律分成不同阶段，引进虚拟变量进

行回归，得到不同阶段的回归方程。

四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

43.【参考答案】

Q)如果模型中包含截距项，则一个质变量有m种特征，只需引入

(m-1)个虚拟变量。

(2)如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，需弓|入

m个虚拟变量。

44.【参考答案】

Q)总产量或国民收入是由总需求决定的；

(2)消费是收入水平的函数；

(3)投资是利率与预期利润率的函数；

(4)货币需求是收入和利率的函数；

45.【参考答案】

(1)各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别；

(2)模型回归系数估计量的方差会很大，从而使模型参数的显著性

检验失效；

(3)模型参数的估计量对删除