丽水学院《金融风险管理：量化投资视角》2025-2026学年第二学期期末试卷(A卷)

站名：站名：年级专业：姓名：学号：凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。…………密………………封………………线…………第1页，共1页丽水学院《金融风险管理：量化投资视角》2025-2026学年第二学期期末试卷(A卷)注意事项:1.请考生在下列横线上填写姓名、学号和年级专业。2.请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。3.不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。4.考试时间120分钟专业学号姓名题号一二三四五六七八总分统分人复查人得分得分评分人一、单项选择题（每题1分，共20分）1.以下哪项不是量化投资中的风险类型？A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.法律风险2.下列哪个指标通常用来衡量投资组合的波动性？A.夏普比率B.特雷诺比率C.谷物价格指数D.市场资本化率3.在量化投资中，以下哪项不是常用的技术分析指标？A.移动平均线B.相对强弱指数C.布林带D.市场情绪指数4.以下哪个模型通常用于计算信用风险？A.VaR模型B.CVA模型C.VAR模型D.LDA模型5.以下哪项不是风险管理中的风险敞口？A.市场敞口B.信用敞口C.流动性敞口D.操作敞口6.在量化投资中，以下哪项不是常用的统计方法？A.回归分析B.主成分分析C.线性规划D.概率论7.以下哪个指标通常用来衡量投资组合的收益与风险之间的关系？A.风险调整后收益B.风险调整后回报C.风险调整后收益比D.风险调整后回报比8.以下哪个模型通常用于计算市场风险？A.VaR模型B.CVA模型C.VAR模型D.LDA模型9.在量化投资中，以下哪项不是常用的风险管理工具？A.对冲B.分散投资C.风险规避D.风险转移10.以下哪个指标通常用来衡量投资组合的波动性？A.夏普比率B.特雷诺比率C.谷物价格指数D.市场资本化率11.以下哪个模型通常用于计算信用风险？A.VaR模型B.CVA模型C.VAR模型D.LDA模型12.以下哪个不是风险管理中的风险敞口？A.市场敞口B.信用敞口C.流动性敞口D.操作敞口13.在量化投资中，以下哪项不是常用的统计方法？A.回归分析B.主成分分析C.线性规划D.概率论14.以下哪个指标通常用来衡量投资组合的收益与风险之间的关系？A.风险调整后收益B.风险调整后回报C.风险调整后收益比D.风险调整后回报比15.以下哪个模型通常用于计算市场风险？A.VaR模型B.CVA模型C.VAR模型D.LDA模型16.以下哪个不是常用的风险管理工具？A.对冲B.分散投资C.风险规避D.风险转移17.以下哪个指标通常用来衡量投资组合的波动性？A.夏普比率B.特雷诺比率C.谷物价格指数D.市场资本化率18.以下哪个模型通常用于计算信用风险？A.VaR模型B.CVA模型C.VAR模型D.LDA模型19.以下哪个不是风险管理中的风险敞口？A.市场敞口B.信用敞口C.流动性敞口D.操作敞口20.在量化投资中，以下哪项不是常用的统计方法？A.回归分析B.主成分分析C.线性规划D.概率论二、多项选择题（每题2分，共20分）1.以下哪些是量化投资中的风险类型？A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.法律风险E.系统风险2.以下哪些指标通常用来衡量投资组合的波动性？A.夏普比率B.特雷诺比率C.谷物价格指数D.市场资本化率E.波动率3.在量化投资中，以下哪些是常用的技术分析指标？A.移动平均线B.相对强弱指数C.布林带D.市场情绪指数E.技术指标4.以下哪些模型通常用于计算信用风险？A.VaR模型B.CVA模型C.VAR模型D.LDA模型E.信用评分模型5.以下哪些是风险管理中的风险敞口？A.市场敞口B.信用敞口C.流动性敞口D.操作敞口E.政策敞口6.以下哪些是量化投资中常用的统计方法？A.回归分析B.主成分分析C.线性规划D.概率论E.随机过程7.以下哪些指标通常用来衡量投资组合的收益与风险之间的关系？A.风险调整后收益B.风险调整后回报C.风险调整后收益比D.风险调整后回报比E.收益率8.以下哪些模型通常用于计算市场风险？A.VaR模型B.CVA模型C.VAR模型D.LDA模型E.市场风险模型9.以下哪些是量化投资