宿迁幼儿师范高等专科学校《金融风险管理：量化投资视角》2025-2026学年第二学期期末试卷(A卷)

站名：站名：年级专业：姓名：学号：凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。…………密………………封………………线…………第1页，共1页宿迁幼儿师范高等专科学校《金融风险管理：量化投资视角》2025-2026学年第二学期期末试卷(A卷)注意事项:1.请考生在下列横线上填写姓名、学号和年级专业。2.请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。3.不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。4.考试时间120分钟专业学号姓名题号一二三四五六七八总分统分人复查人得分得分评分人一、单项选择题（每题1分，共20分）1.以下哪项不是量化投资中的风险类型？A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.信用风险2.量化投资中，以下哪项不是常用的技术指标？A.移动平均线B.相对强弱指数C.交易量D.市盈率3.以下哪项不是量化投资中的风险控制方法？A.设置止损点B.分散投资C.价值投资D.定期回测4.以下哪项不是量化投资中的策略类型？A.趋势跟踪策略B.对冲策略C.风险中性策略D.长期持有策略5.以下哪项不是量化投资中的模型类型？A.时间序列模型B.随机过程模型C.机器学习模型D.经典力学模型6.以下哪项不是量化投资中的数据来源？A.交易所数据B.公司公告C.经济数据D.新闻报道7.以下哪项不是量化投资中的风险管理工具？A.风险价值（VaR）B.压力测试C.风险敞口D.风险敞口管理8.以下哪项不是量化投资中的回测步骤？A.数据清洗B.模型构建C.参数优化D.回测结果分析9.以下哪项不是量化投资中的模型评估指标？A.信息比率（IR）B.夏普比率（SharpeRatio）C.最大回撤D.预测准确率10.以下哪项不是量化投资中的策略优化方法？A.遗传算法B.模拟退火C.随机搜索D.梯度下降11.以下哪项不是量化投资中的风险控制策略？A.风险预算B.风险分散C.风险规避D.风险转移12.以下哪项不是量化投资中的风险度量方法？A.风险价值（VaR）B.风险收益比C.风险敞口D.风险敞口管理13.以下哪项不是量化投资中的模型校准方法？A.数据拟合B.参数估计C.模型验证D.模型优化14.以下哪项不是量化投资中的风险监控方法？A.风险报告B.风险预警C.风险评估D.风险控制15.以下哪项不是量化投资中的风险管理原则？A.风险优先B.风险分散C.风险控制D.风险规避16.以下哪项不是量化投资中的风险控制策略？A.风险预算B.风险分散C.风险规避D.风险转移17.以下哪项不是量化投资中的风险度量方法？A.风险价值（VaR）B.风险收益比C.风险敞口D.风险敞口管理18.以下哪项不是量化投资中的模型校准方法？A.数据拟合B.参数估计C.模型验证D.模型优化19.以下哪项不是量化投资中的风险监控方法？A.风险报告B.风险预警C.风险评估D.风险控制20.以下哪项不是量化投资中的风险管理原则？A.风险优先B.风险分散C.风险控制D.风险规避二、多项选择题（每题2分，共20分）1.量化投资中的风险类型包括：A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.信用风险E.政策风险2.量化投资中常用的技术指标包括：A.移动平均线B.相对强弱指数C.交易量D.市盈率E.股息率3.量化投资中的风险控制方法包括：A.设置止损点B.分散投资C.价值投资D.定期回测E.风险预算4.量化投资中的策略类型包括：A.趋势跟踪策略B.对冲策略C.风险中性策略D.长期持有策略E.短线交易策略5.量化投资中的模型类型包括：A.时间序列模型B.随机过程模型C.机器学习模型D.经典力学模型E.神经网络模型6.量化投资中的数据来源包括：A.交易所数据B.公司公告C.经济数据D.新闻报道E.社交媒体数据7.量化投资中的风险管理工具包括：A.风险价值（VaR）B.压力测试C.风险敞口D.风险敞口管理E.风险预算8.量化投资中的回测步骤包括：A.数据清洗B.模型构建C.参数优化D.回测结果分析E.模型验证9.量化投资中的模型评估指标包括：A.信息比