精算师考试模拟考试题（带评分标准）

精算师考试模拟考试题（带评分标准）1.相同年龄的被保险人，选择生命表对应的死亡率通常低于终极生命表对应的死亡率。（）2.非寿险业务的已发生未报案未决赔款准备金（IBNR）仅指保险事故已发生、但被保险人尚未向保险公司提出索赔的赔案对应的准备金。（）3.风险中性定价原理下，金融衍生品的定价不需要考虑投资者的风险偏好，也无需对未来现金流计提风险溢价。（）4.溢额再保险合同中，分保分出人的自留额是按照承保保额的固定比例确定的，比例之外的部分全部向分保接受人分出。（）5.其他评估假设保持不变时，寿险责任准备金评估使用的折现率假设越高，计提的责任准备金规模越低。（）6.非寿险费率厘定过程中，纯保费的数值等于保单承保期间的期望损失额。（）7.精算师在执业过程中，经所在机构管理层同意后，可向第三方泄露客户的未公开精算数据。（）8.Copula函数仅能用于刻画多个随机变量之间的线性相关关系，无法捕捉非线性相关性特征。（）9.我国偿二代监管体系下，核心一级资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等项目。（）10.其他条件完全相同时，期末普通年金的现值高于期初年金的现值。（）1.某寿险公司编制经验生命表，统计得到35岁男性期初观察人数为10000人，观察期内共有12人在35岁全年死亡，另有20人在年中退保，已知退保人群的暴露数按半年计算，则35岁男性的暴露数为（）A9980B9990C10000D100102.下列未决赔款准备金评估方法中，最适用于赔案发生到结案的延迟时间分布较为稳定、历史赔付数据充足的非寿险业务的是（）A案均赔款法B链梯法C准备金进展法D逐案评估法3.某10年期附息债券，面值100元，票面利率4%，每年付息一次，当前市场利率为3%，则该债券的麦考利久期（）A小于10年B等于10年C大于10年D无法判断4.某财产险保单的损失额服从均值为2000元、标准差为1500元的正态分布，保险公司按照均值方差原理厘定保费，风险附加系数为0.2（即保费为期望损失加上0.2倍的损失标准差），则该保单的毛保费为（）A2000元B2300元C2600元D2900元5.某30岁男性投保保额为50万元的5年期定期寿险，已知年折现率为3%，30岁到34岁的死亡率分别为0.001、0.0012、0.0015、0.0018、0.002，假设死亡给付发生在年末，则该保单的死亡给付精算现值最接近以下哪个数值（）A3200元B3400元C3600元D3800元6.下列工具中，不属于非寿险巨灾风险转移工具的是（）A巨灾债券B巨灾期权C交强险D巨灾再保险7.精算师在对历史业务数据进行费率厘定前的数据校验环节，首要开展的工作是（）A剔除异常值数据B核对数据来源的可靠性与完整性C对数据进行分类汇总D计算数据的统计特征8.我国偿二代二期规则下，财产险公司的核心偿付能力充足率要求不得低于（）A50%B100%C150%D200%9.下列再保险合同类型中，以一次保险事故造成的总损失额为基础确定分出公司自负责任和分入公司责任的是（）A险位超赔再保险B事故超赔再保险C赔付率超赔再保险D溢额再保险10.某随机利率模型下，第1年的折现因子服从均值为0.97、标准差为0.01的正态分布，第2年的折现因子服从均值为0.94、标准差为0.02的正态分布，两年折现因子相互独立，则两年后100元给付的现值的期望为（）A91.18元B92.18元C93.18元D94.18元1.寿险公司进行责任准备金评估时，需要设定的假设通常包括（）A死亡率假设B退保率假设C费用率假设D折现率假设2.下列属于非寿险业务准备金范畴的有（）A未到期责任准备金B未决赔款准备金C寿险责任准备金D巨灾风险准备金3.下列风险度量指标中，属于一致性风险度量的有（）A风险价值（VaR）B尾部风险价值（TVaR）C期望短缺（ES）D方差4.精算师在保险产品开发阶段的主要职责包括（）A厘定产品的基准费率B测算产品的预期利润与现金流C评估产品对公司偿付能力的影响D提出保障责任调整的精算建议5.下列属于利率期限结构经典理论的有（）A预期理论B市场分割理论C流动性溢价理论D资本资产定价理论6.再保险对分出公司的作用主要包括（）A分散承保风险B扩大承保能力C降低偿付能力资本要求D提高资金使用效率7.我国偿二代监管体系的核心支柱包括（）A定量资本要求B定性监管要求C市场约束机制D行业自律要求8.下列概率分布中，常用于拟合非寿险损失额的有（）A帕累托分布B对数正态分布C伽马分布D二项分布9.按照给付条件分类，年金产品可以分为（）A即期年金B延期年金C生存年金D确定年金10.中国精算师职业操守的基本原则包括（）A诚信原则B专业胜任原则C保密性原则D公正性原则1.某寿险公司2023年1月1日向30岁男性客户销售了1000张保额为20万元的2年期定期寿险保单，约定死亡给付在年末支付。已知评估折现率为3%，30岁男性死亡率为0.001，31岁男性死亡率为0.0012，假设无退保、无费用。要求：（1）计算2023年末该保单组合应计提的责任准备金；（2）说明如果折现率假设下调0.5个百分点，责任准备金的变动方向及原因。2.某财产险公司车险业务的已报案赔款流量三角形如下（单位：万元），已知业务的进展因子稳定，不存在异常赔案。要求：用链梯法计算2023承保年度的未决赔款准备金。事故年度进展年0进展年1进展年22021120018001900202215002200202318003.某中型寿险公司计划2024年推出一款面向60-75岁老年人群的普惠型医疗险，该产品保额200万元，保费每年399元，允许带一定程度的慢性病投保。要求：列举精算师在该产品费率厘定阶段需要关注的3个核心风险点，并说明对应的控制措施。1.我国偿二代二期工程自2022年正式实施以来，对保险公司的资本计量、风险管理提出了更高要求。请结合精算工作实际，论述偿二代二期下精算师在公司偿付能力管理中的主要职责及工作重点。2.随着大数据、人工智能技术在保险行业的普及应用，精算定价、准备金评估等传统精算工作的技术手段发生了明显变化。请论述新技术应用对精算师职业发展带来的机遇与挑战，以及精算师的应对策略。---标准答案及解析一、判断题答案及解析1.参考答案：对。解析：选择生命表是根据通过核保的被保险人数据编制，人群健康状况优于普通人群，因此相同年龄下死亡率低于覆盖全体人群的终极生命表。2.参考答案：错。解析：IBNR不仅包含已发生未报案赔案的准备金，还包含已报案未立案、已立案未核赔、已核赔未支付等环节低估的赔款对应的准备金。3.参考答案：对。解析：风险中性定价的核心是假设所有投资者都是风险中性的，无需对风险要求额外溢价，仅通过无风险利率折现即可得到衍生品的合理价格。4.参考答案：错。解析：溢额再保险的自留额是固定金额，而非固定比例，承保保额超过自留额的部分才向分入人分出，比例分保才是按固定比例确定自留额。5.参考答案：对。解析：寿险责任准备金是未来给付现金流的现值，折现率越高，未来现金流的现值越低，因此准备金规模越低。6.参考答案：对。解析：纯保费是覆盖保单期望损失的保费部分，数值上等于承保期间的期望损失额，风险附加、费用附加等均在毛保费中体现。7.参考答案：错。解析：精算师职业操守要求严格保密客户未公开数据，除非获得客户明确授权或法律法规要求，否则不得向第三方泄露，管理层同意不属于合规泄露情形。8.参考答案：错。解析：Copula函数的核心优势就是可以刻画多个随机变量之间的非线性、非对称相关关系，弥补了线性相关系数的不足。9.参考答案：对。解析：我国偿二代规则明确核心一级资本包含实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分等项目。10.参考答案：错。解析：期初年金的每笔现金流都比期末年金早折现一期，因此其他条件相同时，期初年金的现值高于期末普通年金。二、单选题答案及解析1.参考答案：B。解析：暴露数计算中，年中退保人群按半年计算暴露，因此暴露数=期初观察人数-退保人数×0.5=10000-20×0.5=9990，死亡人群按全年暴露计算无需调整。2.参考答案：B。解析：链梯法基于历史赔款的进展规律预测未来赔款，最适用于延迟分布稳定、历史数据充足的业务；案均赔款法适用于赔案金额波动小的业务，逐案评估适用于大额赔案占比高的业务。3.参考答案：A。解析：附息债券的麦考利久期小于债券期限，只有零息债券的麦考利久期等于债券期限。4.参考答案：B。解析：毛保费=期望损失+0.2×损失标准差=2000+0.2×1500=2300元。5.参考答案：B。解析：精算现值=500000×(0.001/1.03+0.0012/1.03²+0.0015/1.03³+0.0018/1.03⁴+0.002/1.03⁵)≈500000×0.0068≈3400元。6.参考答案：C。解析：交强险是机动车强制责任保险，用于赔付交通事故造成的第三方损失，不属于巨灾风险转移工具。7.参考答案：B。解析：数据校验的首要工作是确认数据来源可靠、覆盖范围完整，否则后续的异常值剔除、统计计算等工作均无意义。8.参考答案：A。解析：偿二代二期规则要求保险公司核心偿付能力充足率不低于50%，综合偿付能力充足率不低于100%。9.参考答案：B。解析：事故超赔再保险以单次事故的总损失额为责任划分基础；险位超赔以单个危险单位的损失额为基础，赔付率超赔以年度赔付率为基础。10.参考答案：A。解析：独立随机变量乘积的期望等于期望的乘积，因此两年折现因子的期望=0.97×0.94=0.9118，100元给付的现值期望=100×0.9118=91.18元。三、多选题答案及解析1.参考答案：ABCD。解析：寿险责任准备金评估需要设定死亡率、退保率、费用率、折现率、保单红利等多项假设，均会影响准备金计提规模。2.参考答案：ABD。解析：寿险责任准备金属于寿险业务专属准备金，其余三项均属于非寿险业务准备金范畴。3.参考答案：BC。解析：一致性风险度量需要满足单调性、次可加性、正齐次性、平移不变性，VaR不满足次可加性，方差不满足单调性，仅TVaR和ES属于一致性风险度量。4.参考答案：ABCD。解析：四个选项均为精算师在产品开发阶段的常规职责，涉及定价、利润测算、偿付能力评估、责任优化等多个环节。5.参考答案：ABC。解析：利率期限结构的三大经典理论为预期理论、市场分割理论、流动性溢价理论，资本资产定价模型是权益资产定价理论，不属于利率期限结构范畴。6.参考答案：ABCD。解析：再保险可以帮助分出公司分散大额承保风险、突破资本限制扩大承保能力、降低风险对应的最低资本要求、减少大额赔款对现金流的冲击，提高资金使用效率。7.参考答案：ABC。解析：偿二代三大核心支柱分别为定量资本要求、定性监管要求、市场约束机制，行业自律不属于监管核心支柱。8.参考答案：ABC。解析：帕累托分布、对数正态分布、伽马分布均为右偏分布，适合拟合损失额的厚尾特征，二项分布是离散分布，常用于拟合索赔次数。9.参考答案：CD。解析：按给付条件划分，年金可分为生存年金（以被保险人生存为给付条件）和确定年金（给付期固定，与被保险人生存状态无关）；即期年金和延期年金是按给付起始时间划分的类别。10.参考答案：ABCD。解析：中国精算师职业操守的四项基本原则为诚信、专业胜任、保密性、公正性。四、案例分析题评分标准及答案（1）责任准备金计算：计算过程正确得2分，结果正确得1分，共3分。计算过程：2023年末保单剩余1年保障期，未来给付期望=1000×200000×0.0012=240000元，折现1年得到准备金=240000/1.03≈233010元。（2）变动说明：方向正确得1分，原因解释逻辑清晰得2分，共3分。参考答案：折现率下调0.5个百分点后，责任准备金会上升。原因是责任准备金是未来给付现金流的现值，折现率与现值呈反向变动关系，折现率下调会提高未来现金流的现值，因此准备金规模上升。计算过程：①计算进展因子：进展年1→2的最终进展因子=1900/1800≈1.0556；进展年0→1的平均进展因子=(1800/1200+2200/1500)/2≈(1.5+1.4667)/2≈1.4833②2022年度未决赔款=2200×(1.0556-1)≈122.3万元③2023年度未决赔款=1800×1.4833×1.0556-1800≈2820.7-1800≈1020.7万元④总未决赔款准备金=122.3+1020.7≈1143万元（1）逆选择风险：老年人群身体状况差异大，允许带病投保会导致高风险人群投保意愿更强，推高赔付率。控制措施：设置既往症赔付比例限制，根据慢性病类型、严重程度进行分级定价，设置30-90天的等待期。（2）医疗费用通胀风险：未来医疗费用上涨速度超过预期会导致赔付超支。控制措施：费率厘定时加入3%-5%的年度医疗费用通胀假设，设置年度赔付上限和单项费用赔付比例，在条款中约定费率调整权。（3）经验数据不足风险：国内老年普惠医疗险的历史赔付经验较少，定价假设不确定性高。控制措施：参考行业公开的老年人群住院率、次均住院费用数据，开展极端情景下的敏感性测试，提高风险附加系数的计提比例。五、论述题评分标准及答案（1）精算假设管理：负责偿付能力计量相关的精算假设设定，包括准备金评估假设、保费风险假设、信用风险假设等，确保假设符合偿二代二期的规则要求，同时贴合公司实际业务特征。（2）偿付能力量化计算：按季度开展偿付能力的量化计算，准确计量最低资本、实际资本，编制偿付能力报告，确保数据真实准确，满足监管报送要求。（3）决策支持：评估公司业务结构调整、投资策略变化、新产品上线对偿付能力的影响，为管