精算师考试精算师考试冲刺题（带详解）

精算师考试精算师考试冲刺题（带详解）1.选择生命表对应的死亡率通常低于同年龄段的终极生命表死亡率。（）2.非寿险业务已发生未报案赔款准备金（IBNR）的计提基础是已报案未决赔款的金额。（）3.当计息频次大于1次/年时，相同报价的名义年利率对应的实际年利率高于名义年利率。（）4.终身寿险的均衡净保费在保单前期低于自然保费，保单后期高于自然保费。（）5.风险度量方法VaR对所有类型的风险分布都满足次可加性要求。（）6.精算师在对外出具精算报告时，若调整了上一年度使用的精算假设，仅需在报告中说明调整后的结果，无需披露调整的原因及影响。（）7.我国偿二代二期监管规则下，寿险合同准备金的评估采用最优估计加风险边际的计量方式。（）8.溢额再保险合同中，分出公司的自留额为100万元，承保保额为400万元的风险标的时，分出公司的保费分出比例为75%。（）9.非寿险业务的纯保费仅用于覆盖预期赔款支出，不包含相关的理赔费用支出。（）10.精算师在为存在利益冲突的多个客户提供服务时，只要取得其中一方的同意即可继续开展相关服务。（）1.假设30岁男性1年期定期寿险的保额为10万元，适用的生命表中30岁男性的死亡率为0.0012，年预定利率为3%，则该保单的趸缴净保费为（）元。A、116.50B、120.00C、123.60D、119.402.某非寿险公司车险业务的预期损失率为65%，费用率为25%，利润率要求为3%，则按照纯保费法计算的指示费率附加系数为（）。A、1.587B、1.408C、1.322D、1.2853.某永续年金每年年初支付2万元，年实际利率为4%，则该年金的现值为（）万元。A、50B、52C、48D、544.某非寿险公司的家庭财产险业务年度索赔次数的均值为2.3，方差为2.28，最贴合该索赔次数的分布是（）。A、泊松分布B、负二项分布C、二项分布D、正态分布5.某20年缴费期终身寿险产品采用一年定期修正法评估责任准备金，若首年的自然保费为200元，均衡净保费为3000元，则首年末的责任准备金为（）元。A、0B、2800C、3000D、2006.下列不属于我国偿二代监管规则下保险公司核心一级资本的是（）。A、实收资本B、资本公积C、未分配利润D、次级债7.某险位超赔再保险合同约定，分出公司的自留额为200万元，分入公司承担超过200万元的300万元赔款责任。若某风险标的发生损失350万元，不考虑其他调整因素，则分入公司应承担的赔款金额为（）万元。A、150B、200C、300D、3508.精算管理控制循环的核心环节不包括（）。A、风险评估B、产品定价C、准备金评估D、市场营销9.某生命表统计区间内，30岁男性的期初生存人数为100000人，期末生存人数为99880人，当期有30人在年中退保，则30岁男性的暴露数为（）人。A、99865B、99880C、99940D、9991010.已知1年期即期利率为2.5%，2年期即期利率为3%，则第2年的远期利率为（）。A、3.5%B、3%C、2.75%D、4%1.寿险产品净保费计算的核心假设包括（）。A、预定死亡率B、预定利率C、预定费用率D、预定退保率2.下列属于非寿险未决赔款准备金评估方法的有（）。A、链梯法B、案均赔款法C、准备金进展法D、保费不足准备金法3.风险度量的一致性公理包括（）。A、次可加性B、正齐次性C、单调性D、平移不变性4.下列因素会导致相同名义年利率下实际利率上升的有（）。A、计息频次提高B、计息频次降低C、通货膨胀率上升D、利息税税率下降5.下列属于寿险责任准备金评估方法的有（）。A、未来法B、过去法C、修正准备金法D、毛保费准备金法6.中国精算师职业道德守则的基本原则包括（）。A、诚信原则B、专业胜任原则C、保密原则D、公正原则7.再保险对于保险公司的核心功能包括（）。A、分散风险B、扩大承保能力C、降低偿付能力资本要求D、提高产品定价精度8.非寿险费率厘定过程中需要考虑的调整因素包括（）。A、趋势因子B、巨灾调整因子C、经验损失数据可信度D、保单组合的风险异质性9.我国偿二代监管的核心指标包括（）。A、核心偿付能力充足率B、综合偿付能力充足率C、风险综合评级D、净利润率10.下列金融衍生品可用于精算风险管理的有（）。A、利率互换B、国债期货C、信用违约互换D、股指期权1.某寿险公司推出一款30岁男性投保、20年缴费、保额50万元的终身寿险产品，原评估假设为预定利率3.5%，预定死亡率0.0012/年，2024年公司按照偿二代二期要求将评估利率下调至3.0%，其他假设不变。要求：（1）说明利率下调对该产品未到期责任准备金的影响方向；（2）计算该保单首年趸缴净保费的变动幅度（保留两位小数）；（3）列举2个影响准备金评估利率设定的核心因素。2.某财险公司2021-2023年家用车业务的已赚保费分别为18亿元、21亿元、24亿元，最终赔款分别为11.7亿元、13.44亿元、15.12亿元，公司2024年预期费用率为24%，利润率要求为2%，趋势因子为1.05，经验数据可信度为0.8。要求：（1）计算近3年的平均损失率；（2）计算2024年家用车业务的指示费率调整系数（相对于2023年基准费率）；（3）说明若家用车出险频率同比上升10%，费率厘定需要调整的核心参数。3.某保险公司的投资组合包含利率债和权益资产两类，其中利率债占比60%，年化收益率波动率为2%；权益资产占比40%，年化收益率波动率为15%，两类资产的相关系数为0.2。假设收益率服从正态分布，置信水平为95%（95%置信水平对应的分位数为1.645）。要求：（1）计算该投资组合的年化VaR；（2）说明VaR和CVaR在风险度量中的核心差异；（3）列举1个该投资组合适用CVaR度量的场景。1.我国偿二代二期监管规则实施后，对寿险公司的准备金计量、最低资本计量都提出了新的要求，请结合精算师的工作职责，论述精算师在寿险公司偿付能力管理中的核心工作内容及注意事项。2.当前我国人口老龄化程度不断加深，人口预期寿命持续提升，同时国民疾病发生率呈现年轻化趋势，请结合精算基本原理，论述该趋势对寿险公司重疾险、年金险两类产品的定价假设、准备金评估假设的调整逻辑及潜在风险应对措施。---标准答案及解析一、判断题答案及解析1.√。解析：选择生命表对应刚通过核保的投保人群，健康状况优于平均水平，死亡率低于剔除选择效应后的终极生命表同年龄段数据。2.×。解析：IBNR计提基础是保险事故已发生但尚未向保险公司报案的预期损失，已报案未决赔款对应的是已发生已报案准备金。3.√。解析：实际年利率公式为(1+i/m)^m-1，当m>1时，计算结果大于名义利率i。4.×。解析：自然保费随年龄增长逐步上升，均衡净保费为平准值，前期高于自然保费、后期低于自然保费。5.×。解析：VaR仅对椭圆分布满足次可加性，对厚尾等非椭圆分布不满足次可加性要求。6.×。解析：精算报告必须披露精算假设调整的原因、对计算结果的影响，保证报告使用人充分了解信息变化。7.√。解析：偿二代二期规则明确寿险合同准备金以未来现金流最优估计为基础，加计相应风险边际计量。8.√。解析：溢额分保的分出比例为（保额-自留额）/保额，本题中（400-100）/400=75%。9.×。解析：非寿险纯保费覆盖预期赔款支出+直接理赔费用，毛保费才会附加间接费用、利润等。10.×。解析：精算师需取得所有存在利益冲突的相关方书面同意，且建立完善的信息隔离机制，方可继续提供服务。二、单选题答案及解析1.A。解析：趸缴净保费=保额死亡率/(1+预定利率)=1000000.0012/1.03≈116.50元，B为未折现金额，C为错误乘折现率的结果，D为计算误差结果。2.B。解析：纯保费法附加系数=1/(1-费用率-利润率)=1/(1-25%-3%)≈1.408，A为使用损失率作为分母的错误结果，C为加总损失率的错误结果，D为遗漏利润率的结果。3.B。解析：期初永续年金现值=A(1+i)/i=21.04/0.04=52万元，A为期末永续年金现值，C、D为计算错误结果。4.A。解析：泊松分布的核心特征是均值等于方差，本题中均值2.3与方差2.28接近，最符合泊松分布；负二项分布方差大于均值，二项分布方差小于均值，正态分布为连续分布不适用计数类的索赔次数拟合。5.A。解析：一年定期修正法将首年净保费调整为当年自然保费，首年收支相抵，因此首年末责任准备金为0。6.D。解析：次级债属于保险公司附属二级资本，不属于核心一级资本范畴。7.A。解析：分入公司承担超过自留额的损失，350-200=150万元，未超过分保限额300万元，因此赔付150万元。8.D。解析：市场营销属于业务运营环节，不属于精算管理控制循环的核心环节。9.A。解析：暴露数=（期初人数+期末人数）/2-退保人数/2=（100000+99880）/2-30/2=99865人。10.A。解析：远期利率公式为(1+s2)^2/(1+s1)-1=(1+3%)^2/(1+2.5%)-1≈3.5%。三、多选题答案及解析1.AB。解析：净保费仅覆盖未来赔付支出，核心假设为预定死亡率、预定利率；预定费用率是毛保费计算假设，预定退保率是准备金评估假设。2.ABC。解析：链梯法、案均赔款法、准备金进展法均为未决赔款准备金评估方法，保费不足准备金是保费责任准备金的评估范畴。3.ABCD。解析：风险度量一致性公理包含次可加性、正齐次性、单调性、平移不变性四个核心内容。4.AD。解析：计息频次越高实际利率越高，利息税税率下降意味着投资者实际获得的利息收入提升，实际利率上升；计息频次降低会导致实际利率下降，通货膨胀率上升会压低实际利率。5.ABCD。解析：未来法、过去法是准备金计算的基本方法，修正准备金法、毛保费准备金法是针对不同监管、管理场景的评估方法。6.ABCD。解析：四项均为中国精算师职业道德守则明确的基本原则。7.ABC。解析：再保险的功能包括分散风险、扩大承保能力、降低资本要求，与产品定价精度无直接关联。8.ABCD。解析：四项均为非寿险费率厘定需要考虑的调整因素，用于保证费率的充足性、合理性。9.ABC。解析：偿二代三大核心监管指标为核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率、风险综合评级，净利润率为盈利性指标不属于监管核心指标。10.ABCD。解析：四类衍生品分别可用于对冲利率风险、利率风险、信用风险、权益市场风险，均适用于精算风险管理场景。四、案例分析题答案及评分标准1.（1）影响方向：责任准备金上升（1分），原因是评估利率下调后，未来赔付现金流的折现系数上升，现值规模增加（1分）。（2）原趸缴净保费=5000000.0012/1.035≈579.71元；调整后趸缴净保费=5000000.0012/1.03≈582.52元；变动幅度=(582.52-579.71)/579.71≈0.48%（2分）。（3）核心因素：监管机构的评估利率上限要求、公司长期投资收益率水平、长期利率走势预判，答出任意2项即可得2分。2.（1）2021年损失率=11.7/18=65%，2022年损失率=13.44/21=64%，2023年损失率=15.12/24=63%；平均损失率=(65%+64%+63%)/3=64%（2分）。（2）预期损失率=64%1.050.8+63%(1-0.8)=53.76%+12.6%=66.36%；指示费率=66.36%/(1-24%-2%)≈89.68%；2023年基准费率=63%/(1-24%-2%)≈85.14%；调整系数=89.68%/85.14%≈1.053，即费率上调5.3%（2分）。（3）需要调整的核心参数为预期损失率、趋势因子，二者均需要反映出险频率上升带来的赔付成本增长（2分）。3.（1）组合波动率=√(0.6²0.02²+0.4²0.15²+20.60.40.20.020.15)=√(0.000144+0.0036+0.000288)=√0.004032≈6.35%；年化VaR=6.35%1.645≈10.45%（2分）。（2）核心差异：VaR度量的是置信水平下的最大损失，未考虑尾端极端损失的规模；CVaR度量的是超过VaR水平的平均损失，更充分反映尾部风险（2分）。（3）适用场景：保险公司偿付能力压力测试、极端风险情景下的资本充足性测算等，答出任意1项即可得2分。五、论述题答案及评