2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库500道及答案

2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库500道

第一部分单选题（500题）

1、对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的0。

A.对全面风险管理框架的评估

B.实质性风险评估

C.全面风险评估

D.具体风险评估

【答案】：B

2、货币贬值是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过（）或

一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。

A.5%

B.10%

C.20%

D.25%

【答案】：D

3、（2018年真题）下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述

中，错误的是（）。

A.信息披露是消灭信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

【答案】：B

4、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模

有很大影响。通常，置信水平,则相应配置的经济资本规

模,抵御风险的能力O（）

A.不变；减小；变高

B.越低；越小；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高

【答案】：D

5、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多

样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.国别风险

【答案】：B

6、如果某商业银行待有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，

美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期

净敞口头寸为（）。

A.700万美元

B.300万美元

C.600万美元

D.500万美元

【答案】：B

7、根据报告的使用者不同，风险报告可分为（）。

A.内部报告和综合报告

B.内部报告和外部报告

C.综合报告和专题报告

I）.综合报告和外部报告

【答案】:B

8、关于商业银行的噪作风险，以下说法错误的是（）。

A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包

业务的最终责任人

B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可

规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的

操作风险

C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果

D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的

发生

【答案】：D

9、主要职责是执行风险管理政策的机构的是（）。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

I）.风险管理部门

【答案】：C

10、根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%,e二

2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）.

A.0.09

B.0.08

C.0.07

D.0.06

【答案】：A

11、下列选项中，（。）是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。

A.风险管理

B.风险控制

C.公司治理

D.风险治理

【答案】：C

12、（2019年真题）假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为

0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国

债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资

权重分别为（）。

A.50%,50%

B.30%,70%

C.20%,80%

D.40%,60%

【答案】：A

13、土地登记的基本单元是（）。

A.宗地

B.地块

C.权属地

D.租赁土地

【答案】：A

14、（2018年真题）假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业

务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较

低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺

口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.发行银行债券

B.用自有债券进行回购

C.向人民银行再贴现

D.拆入资金

【答案】：A

15、商业银行的产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合

产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和

识别并查找出风险原因的过程属于()。

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险反馈

【答案】：A

16、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部

审计至少应每()进行一次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【答案】：C

17、高级管理层通常需要的风险监测报告类型是()。

A.整体风险报告

B.头寸报告

C.最佳避险报告

D.高层风险报告

【答案】：A

18、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁

波动，（）一般不具有实质性意义。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

【答案】：A

19、（2018年真题）某商业银行通过操作风险与控制自我评估

（RCSA）,发现网点A的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤

并该网点，这种风险管理方式属于（）。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险规避

【答案】：D

20、在风险预警中，需要进行预警的内容不包括（）。

A.适应监管底线的风险预警管理

B.适应本行内部流动风险监控的预警管理

C.适应有关客户信民风险监测的预警管理

D.适应本行内部信民风险执行效果的预警管理

【答案】：B

21、绝大部分金融工具都以（）为定价基础。

A.利率

B.汇率

C.股票

D.商品

【答案】:A

22、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述

错误的是（）。

A.流动性风险形成原因更复杂

B.流动性风险涉及的范围更广

C.流动性风险管理只需做好流动性安排

D.流动性风险被视为多维的风险

【答案】：C

23、搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资

产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称为（）。

A.组合法

B.标准化方法

C.高级计量法

D.内部模型法

【答案】：B

24、商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（）

A.收集、分析和报告有关的风险信息

B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调

C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策

D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等

执行情况

【答案】：D

25、公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是

在（）分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事

会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。

A.所有权、经营权

B.所有权、治理权

C.处置权、治理权

D.清偿权、经营权

【答案】：A

26、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题,

商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，

其中中长期预警机制为（）级，短期预警机制为（）级。

A.两；两

B.两；三

C.三；两

D.三；三

【答案】：B

27、（）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时

为巴塞尔委员会所采用。

A.累计总敞口头寸法

B.短边法

C.净敞口头寸法

D.专家判断法

【答案】：B

28、商业银行的灾难性损失由（）来转移风险。

A.增资扩股

B.计提资本金

C.计提损失准备金

D.购买保险

【答案】:D

29、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.资本充足率

B.每股收益增长率

C.收益波动率

D.经风险调整后收益

【答案】：A

30、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，

主要采用（）方法进行模拟和估计。

A.模拟分析和事后检验

B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和事后检验

D.风险价值和情景分析

【答案】：B

31、本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过（）或一个更高的比例，

称为货币贬值。

A.25%

B.50%

C.10%

D.75%

【答案】：A

32、（2021年真题）在商业银行信用风险管理中，贷款客户间最不可能

产生违约相关性的事件是（）。

A.贷款客户所在地区经济持续下滑

B.贷款客户间互保联保现象较为普遍

C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损

I).市场资金紧张，企业票据贴现利率大幅提高

【答案】：C

33、()是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没

有风险敏感性的指标。

A.拨备覆盖率

B.贷款拔备率

C.贷款迂徙率

D.不良贷款率

【答案】：B

34、()是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和

性质。

A.感知风险

B.识别风险

C.分析风险

D.评估风险

【答案】：A

35、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节的是()

A.法人信贷业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】：D

36、随机变量X的概率分布表如下，则随机变量x的期望值是()。

A.3.15

B.3.05

C.3.00

D.2.95

【答案】：A

37、企业2017年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，

应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2017年速动

比率为（）。

A.0.78

B.0.94

C.0.75

D.0.74

【答案】：C

38、货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。

A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率

C.货币互换需要在期初和期末交换本金

D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

【答案】：C

39、在正常使用条件下，供热与供冷工程的最低保修期限为

（）O

A.1个采暖期、供冷期

B.2个采暖期、供冷期

C.两年

D.一年

【答案】：B

40、(2018年真题)商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠

纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有

()O

A.国别风险、战略风险

B.国别风险、法律风险

C.声誉风险、战略风险

D.声誉风险、法律风险

【答案】：D

41、(2018年真题)()是银行宏观审慎监管的核心。

A.风险监管

B.资本监管

C.风险识别

D.风险计量

【答案】：B

42、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。

A.单一风险

B.简单风险

C.复杂风险

D.多元化风险

【答案】：A

43、下列关于风险的说法中，错误的是()。

A.风险既可能带来收益，也可能造成损失

B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，

则不存在风险

I).如果某个事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先

无法确定，则不存在风险

【答案】：D

44、贷款组合的信泉风险识别不包括（）。

A.宏观经济因素

B.行业风险

C.区域风险

D.法律风险

【答案】：D

45、巴塞尔委员会第四版《加强银行公司治理的原则》强调，有效的

内部审计职能构成内部控制系统中的第（）道防线。

A.一

B.二

C.三

D.四

【答案】：C

46、（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票

价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造

成的潜在最大损失。

A.久期分析

B.情景分析

C.敏感性分析

D.风险价值

【答案】：D

47、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是

（）O

A.预期损失率

B.贷款损失准备充足率

C.正常贷款迁徙率

D.不良资产/贷款率

【答案】：B

48、下列关于商业银行负债管理的说法中，错误的是（）。

A.银行应保持负债来源的分散性与多样性

B.银行应该积极管理和定期测试银行的市场接触能力

C.商业银行不限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中

度

D.银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源

的稳定性

【答案】：C

49、利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风

险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，（）来源于银行

资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。

A.基准风险

B.收益率曲线风险

C.重新定价风险

D.期权性风险

【答案】：C

50、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是（）。

A.某项业务风险水平增加

B.盈利能力上升

C.所发行的股票价格下跌

D.资产过于集中

【答案】:C

51、下列不属于商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的

方式的是()。

A.贷款定价

B.合格抵(质)押品

C.合格净额结算

D.合格保证和信用衍生工具

【答案】：A

52、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风

险资产的非预期损失而应该持有的资本金是()。

A.核心资本

B.信用风险经济资本

C.监管资本

D.风险加权资本

【答案】：B

53、关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信

的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为

以计划授信额表示的组合限额

【答案】：C

54、市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是()。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.重新定价风险

D.基准风险

【答案】：C

55、在国别风险日常监测原则中，（）是指保证信息的时效性，保证在

发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措

施。

A.完整性原则

B.及时性原则

C.合理性原则

D.独立性原则

【答案】：B

56、银行机构的市场准入不包括（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.风险机构准入

D.高级管理人员准入

【答案】：C

57、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，（）指

针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。

A.一般准备

B.专项准备

C.特种准备

D.一般风险准备

【答案】：C

58、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风

与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧,

需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工,

才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。

A.合同工期的承诺

B.业主的项目建设计划

C.公司生产要素

D.监理单位实力

【答案】：D

59、尼龙绳和涤纶绳的抗水性能达到()。

A.90%-96%

B.90%〜99%

C.96%〜99%

I).90%〜96%

【答案】：C

60、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银

行的净利息收入OO

A.下降

B.无法判断

C.上升

D.不变

【答案】：A

61、可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等

影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。

A.专家调查列举

B.情景分析

C.分解分析

D.失误树分析

【答案】：C

62、下列各项中，（）符合内部控制过程评价的具体评分标准:

A.被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的20%

B.在满足A项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规

定并遵循要求的，可得该项分值的20%

C.在满足AB的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该

项分值的20%

D.在满足ABC的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控

制措施有效且适宜的，可再得该项分值的3096

【答案】：A

63、（2021年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，所

选取的置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资本

金吸收的可能性也（）。

A.越高；越大；越高

B.不变；减小；变高

C.越低；越小；越高

D.越高；越大;越低

【答案】：A

64、（2018年真题）商业银行所面临的结算风险是一种特殊的

（）O

A.市场风险

B.信用风险

C.法律风险

D.操作风险

【答案】:B

65、商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是

（）。

A.流动性比例

B.核心负债比例

C.净稳定资金比例

D.同业市场负债比例

【答案】：D

66、（2019年真题）借款人甲的内部评级1年期违约概率为0.01%,

则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（）。

A.0.01%

B.0.02%

C.0.03%

D.0.04%

【答案】：C

67、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A.健全的内部控制体系

B.完善激励约束机制

C.完善的公司治理

D.以上都正确

【答案】：A

68、（2021年真题）关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的

是（）。

A.如果没有明确的风险偏好，会在银行内部造成董事会、管理层、不

同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异

B.使银行追求财务利润和发展速度

C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共

同交流的基础

D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险

【答案】：B

69、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。

A.失误树分析方法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.情景分析法

【答案】：C

70、新产品（业务）因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损

失的风险是指（）O

A.声誉风险

B.违规风险

C.操作风险

D.市场风险

【答案】：D

71、存款的变动对流动性的冲击

尤为显著，积极开拓客户存款，有助于显著分散和

降低流动性风险。（）

A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企亚

B.大额公司/机构：中小商业银行：中小企叱

C.中小企业；大型商业银行；大额公司/机构

D.中小企业；中小商业银行；大额公司/机构

【答案】：B

72、假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券

发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该

发行公司的等值信任违约头寸。如果风险公司的价值是$80M,因此，

该风险债券的收益%()，那么()。

A.$80M,信用违约头寸的收益为0,因为它巳经处于期权虚值状态

B.$80M,信用违约头寸的收益为$20M

C.$80M,信用违约头寸的收益为$80M

D.$80M,信用违约头寸的收益为$100M

【答案】：B

73、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债,

美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银

行的即期净敞口头寸为()万美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】：B

74、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关

的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是

()O

A.收益波动性

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策

【答案】:A

75、在国别风险管理中，当直接风险主体为特殊目的载体（SPV）,则其

最终风险主体为（）。

A.不属于任何一个国家/地区

B.其注册所在国家/地区

C.其母公司注册所在国家/地区

D.其从事实际经营活动的地区

【答案】：D

76、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是（）。

A.维持现有的红利水平

B.零容忍度类指标

C.收益类指标

D.资本类指标

【答案】：A

77、战略风险管理通常被认为是一项（）的战略投资。

A.长期性的

B.短期性的

C.临时性的

D.永久性的

【答案】：A

78、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显

错误的是（）。

A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

B.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一

C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约

I).如果借款人过去还款记录良好，则其易于以较低的利率再融资

【答案】：C

79、(2018年真题)商业银行应当指定()向董事会和高级管

理层提供独立的市场风险报告。

A.市场风险承担部匚

B.市场风险管理部匚

C.内部审计机构

D.外部审计机构

【答案】：B

80、某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对

商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应

不低于()。

A.25%

B.32%

C.40%

D.80%

【答案】：A

81、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%,标准差为

0.03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率

约为68%O

A.(0,6%)

B.(2%,8%)

C.(2%,3%)

D.(2.2%,2.8%)

【答案】：B

82、在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于（）

管理范畴。

A.声誉风险

B.操作风险

C.信用风险

D.战略风险

【答案】：B

83、下列不属于基本面指标的是（）。

A.品质类指标

B.实力类指标

C.环境类指标

D.盈利能力指标

【答案】：D

84、下列久期计算方法中，（）能更好地体现隐含期权价值的变动。

A.有效久期

B.久期缺口

C.修正久期

D.麦考利久期

【答案】：A

85、（2018年真题）“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资

格言说明的风险管理策略是（）。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险补偿

【答案】:A

86、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是

()O

A.都需要在固定的场所交易

B.都需要双方签订标准化合约

C.都为了规避利率、汇率等变化带来的风险

D.到期都要按约定完成货品或货币的交易

【答案】：D

87、假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年

利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论，1年期美元兑

英镑远期汇率为()。

A.1英镑=1.9702美元

B.1英镑=2.0194美元

C.1英镑=2.0000美元

D.1英镑=1.9808美元

【答案】：D

88、下列选项中，不属于银行监管的方法的是()。

A.监督检查

B.市场退出

C.资本监管

D.市场准入？

【答案】：B

89、以下()不属于商业银行加强风险管理。

A.治理结构

B.数据管理

C.业务调整

I）.信息系统

【答案】：C

90、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.优先股及其溢价

B.资本公积及盈余公积可计入部分

C.超额贷款损失准备可计人部分

D.一般风险准备可计人部分

【答案】：C

91、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析

主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有

经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。

A.内部操作风险损失；发生频率

B.风险管理风险损失；发生环节

C.内部控制风险损失；发生环节

I）.合规管理风险损失；发生时间

【答案】：A

92、以下对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。

A.通常情况下，久期缺口为正

B.通常情况下，久期缺口为负

C.通常情况下，久期缺口为0

D.通常情况下，久期缺口为整数

【答案】：A

93、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）o

A.盈利能力和风险管理水平

B.资本金规模和流动性管理水平

C.盈利能力和流动性管理水平

D.资本金规模和风险管理水平

【答案】：D

94、核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。

核销后不再迸行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，需

（）。

A.“账销案销”

B.“账存案存”

C.“账存案销”

D.“账销案存”

【答案】：D

95、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因

此风险也越大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.面值

【答案】：A

96、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，

对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低

和监管资本时将其视为（），不计入风险资本，但应将所有的操作风险

损失记录在内部操作风险数据库中。

A.管理资本

B.信用风险

C.市场风险

I）.流动风险

【答案】：B

97、欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段（）

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】：D

98、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有（）的特点。

A.单向、智能化

B.多向交互式、经济化

C.单向、经济化

D.多向交互式、智能化

【答案】：D

99、（2018年真题）下列关于我国对资本充足率要求的说法中，正确

的是（）。

A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年中国银行业监督管理

委员会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》实施

B.我国商业银行资本充足率仅需在每月月末保持在监管要求比率之上

C.资本充足率二（资本一扣除项）+信用风险加权资产

D.核心一级资本充足率;（核心资本-核心资本扣除项）4-（信用风险

加权资产+8X市场风险资本要求）

【答案】：A

100、桥架连接处应艰据桥架规格选择（）以上的多股铜芯软线

进行可靠的接地。

A.2.5mm2

B.4.Omm2

C.6.Omm2

D.10.Omm2

【答案】：B

101、新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，

是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品/业务风险管理的

（）原则。

A.适应性

B.统筹性

C.有效性

D.统一性

【答案】：D

102、下列各项中，不是由操作风险引起的是（）。

A.将买入期权的销售记录成了购进

B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度

C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失

D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格

的极端值，超过其他价格100倍

【答案】：C

103、（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银

行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）

A.高级计量法

B.标准法

C.内部控制法

I）.基本指标法

【答案】:C

104、声誉风险管理的最佳实践操作是()。

A.推行全面的风险管理理念和确保各类风险被正确识别、优先排序

B.制定声誉风险应急处理计划并努力保证实施效果

C.改善声誉风险监测指标体系并定期提交声誉风险报告

D.定期进行自我评估，综合采用因果分析法、情景分析法等对声誉风

险进行分析评估

【答案】：A

105、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类

别是()。

A.单一客户授信限额

B.组合限额

C.集团客户授信限额

D.信用限额

【答案】：B

106、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务

恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保

()O

A.减少负债的损失

B.确保贷款的资金安全

C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失

D.以抵押品的价值来补偿经济资本

【答案】：C

107、下列选项中，不仅是操作风险计量的一种方法，更是一套完整的

操作风险管理框架的计量方法是()。

A.基本指标法

B.高级计量法

C.标准法

D.简单加总法

【答案】：B

108、由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价

值的减少是指()。

A.账面减值

B.追索失败

C.对外赔偿

D.资产损失

【答案】：D

109、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.市场价值

B.公允价值

C.名义

D.市值重估

【答案】：C

110、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。

A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值

B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一

C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互

作用

D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实

践

【答案】：B

111、下列有关商业策行信用风险的描述，正确的是()。

A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计

B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信

用担保、贷款承诺等表外业务

C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失

D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

【答案】：C

112、”暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款”属于法人

信贷业务()环节的操作风险。

A.评级授信

B.贷前调查

C.信贷审批

D.信贷审查

【答案】：C

113、以下指标中，0数值越高，说明商业银行流动性越差。

A.大额负债依赖度

B.核心存款指标

C.贷款总额与核心存款的比率

D.流动资产与总资产的比率

【答案】：C

114、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是()o

A.转移风险和套利

B.对冲风险和价值发现

C.套期保值和转移风险

I）.价值发现和套利

【答案】：C

115、下列关于交易账户的说法中，正确的是（）。

A.为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资

组合

D.银行账户记录的是银行为了交易或对冲交易账户其他项目的风险而

持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

【答案】：C

116、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动

过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

A.证监会及其派出机构

B.财政部

C.中国人民银行

D.银监会及其派出机构

【答案】：D

117、有效声誉风险管理体系重点强调的内容不包括（）。

A.有明确记载的声誉风险管理政策和流程

B.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预

警

C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

D.实现银行股东权益的最大化

【答案】：D

118、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，

从而对银行产生不利影响，这是()。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险；

【答案】：D

119、(2021年真题)假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为

0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国

债构造一个预期收益率为6%的资产组合，贝J该风险资产和国债的投资

权重分别为()。

A.40%,60%

B.20%,80%

C.30%,70%

D.50%,50%

【答案】：D

120、已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准

备充足率为80%,则贷款实际计提准备为()亿元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】：A

121、根据国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则，金融资

产的市场价值是指()o

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过

公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

【答案】：B

122、外汇结构性风险来源于（）。

A.代理外汇买卖

B.自营外汇买卖

C.即期外汇买卖

D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

【答案】：D

123、下列关于商业外行公司治理的说法，错误的是（）。

A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业

银行和股东利益的目标

B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基

础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产

C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制

D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

【答案】：B

124、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为

15%,根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%,若1年

期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1

年内的违约概率为（）。

A.9%

B.10%

C.11%

1).12%

【答案】：C

125、(2019年真题)商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括

()O

A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告

B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，

给商业银行带来的风险

D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风

险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

【答案】：A

126、下列属于战略风险识别微观层面上的是(?)。

A.建立企业级风险管理信息系统

B.高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险

C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则

I).资产组合中存在高风险、低收益的金融产品

【答案】：C

127、在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列()属于银行伍系

流动性指标。

A.股票市场指数

B.国债市场利率

C.票据转贴现利率

D.回购利率

【答案】：D

128、假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人

民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可

疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷

款率约为（）。

A.15%

B.12%

C.45%

D.25%

【答案】：A

129、下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是（）。

A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析

B.CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型

C.CreditMetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险

I）.CreditMetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

【答案】：C

130、商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限

结构。

A.利率

B.物价指数

C.宏观经济政策

D.突发性因素

【答案】：A

131、施工项目信息按管理工作流程标分类分为计划信息、执行信息、

检查信息和（）。

A.战略信息

B.策略信息

C.业务信息

D.反馈信息

【答案】：D

132、流动性风险（）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和

分析汇报。

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制

【答案】：C

133、度量单位时间内某商业银行接待客户的数量，常用（）度

量概率分布。

A.泊松分布

B.均匀分布

C.正态分布

D.二项分布

【答案】：A

134、信贷资产准备充足率等于（）。

A.授信资产实际计提准备+应提准备义100%

B.应提准备+授信资产实际计提准备X100%

C.授信资产实际计提准备X应提准备X100%

D.非信贷资产实际计提准备《非信贷预计损失X100%

【答案】：A

135、在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内

的⑶作为核心资金。

A.平均存款

B.平均贷款

C.期望存款

D.期望贷款

【答案】：A

136、商业银行内部控制措施不包括（）。

A.授权审批控制

B.会计系统控制

C.不相容职务分离控制

D.人员控制

【答案】：D

137、施工企业内部通过奖励或惩罚经济手段进行施工项目的进度控制

方法属于（）。

A.行政方法

B.经济方法

C.管理技术方法

D.其他方法

【答案】：B

138、商业银行的核心“无形资产”是（）。

A.风险管理信息系统

B.完善的公司治理机构

C.健全的内部控制机制

D.有效的风险管理策略

【答案】：A

139、土地登记代理人的权利不包括（）。

A.执行土地登记代理业务，并根据合同约定获取报酬

B.根据法律、法规规定，从事土地登记代理活动

C.要求委托人提供与代理有关的资料

D.参加职业继续教育和培训

【答案】：D

140,在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于

Oo

A.基本面指标和基本面指标

B.基本面指标和财务指标

C.财务指标和财务指标

D.财务指标和基本面指标

【答案】：D

141、风险识别包括（）环节。

A.感知风险和分析风险

B.计量风险和分析风险

C.计量风险和感知风险

D.感知风险和检测风险

【答案】：A

142、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（）。

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】：D

143、根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值

计价但公允价值的变动不计人损益而是计人所有者权益的资产是

()O

A.持有到期的投资

B.可供出售金融资产

C.贷款

D.应收款

【答案】：B

144、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的

违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.5亿元，回收总成本为

0.65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为

()O

A.36.67%

B.86.67%

C.71.67%

D.42.31%

【答案】：C

145、探测器距端墙的距离为安装间距的()。

A.1/2

B.2/3

C.3/4

D.3/5

【答案】：A

146、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为

2000元(超过5m人工费为1000元)，材料费为5000元，机械使用费

为500元。请回答下列问题：

A.一类

B.二类

C.三类

D.四类

【答案】：B

147、最容易引发操作风险的业务环节是（）

A.法人信贷业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】：B

148、（2020年真题）商业银行的非预期损失由（）来弥补或应

付。

A.购买保险

B.计提损失准备金

C.计提资本金

D.冲减经营利润

【答案】：C

149、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织

流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A.市场风险

B.流动风险

C.战略风险

D.法律风险

【答案】：A

150、（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融

机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目

的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。

A.融合阶段

B.离析阶段

C.放置阶段

D.转移阶段

【答案】：C

151、投资者把1000万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年

后可能出现收益率％30%、50%、10%、-10%或-30%的概率分别为

0.25、0.15.0.15.0.25和0.20,则1年后投资股票市场的预

期收益率为（）。

A.5%

B.8%

C.10%

D.50%

【答案】：B

152、（2018年真题）相比较而言，下列（）环节最容易引发操

作风险。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】：A

153、当资金来源（）资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥

有一个“流动性缓冲器”。

A.小于

B.等于

C.大于

D.不确定

【答案】：C

154、挤兑行为使商业银行面临（）。

A.利率风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.市场风险

【答案】：C

155、在初始土地登记中，公告在（）阶段采用。

A.地籍调查

B.权属审核

C.注册登记

D.申请

【答案】：B

156、当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的

（）O

A.国家风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

【答案】：B

157、（2021年真题）下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事

项的是（）

A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的

履职情况进行监督评价

C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关

工作

D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况

【答案】：D

158、（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风

险管理的最终责任。

A.监事会

B.股东大会

C.董事会

I）.高级管理层

【答案】：C

159、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时

捕捉市场价格/价值的变化。

A.每月参照市场定价

B.每日参照市场定价

C.每日财务报表定价

D.每月财务报表定价

【答案】：B

160、抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的（?）。

A.文件/合同缺陷

B.财务/会计错误

C.结算/支付错误

I).产品设计缺陷

【答案】：A

161、关于商业银行管理战略，下列说法不正确的是(?)。

A.商业银行管理战略只包含战略目标的内容

B.商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况

以及同业比较后，提出的一整套中长期发展目标，以及为实现这些目

标所采取措施的行动方案

C.商业银行管理战略的战略目标决定实现路径

D.商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯

【答案】：A

162、()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A保险公司

B.证券公司

C.银行中介

D.商业银行

【答案】：D

163、在履行合同过程中，因土地登记代理人的故意或过失，给当事人

造成经济损失的，应由()承担赔偿责任

A.土地登记代理人

B.土地登记代理人所在代理机构

C.土地登记代理行业协会

D.土地行政主管部匚

【答案】：B

164、（2019年真题）社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类

不包括（）。

A.M0

B.Ml

C.M2

D.M3

【答案】：D

165、下列关于VaR的说法，不正确的是（）。

A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险

B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失

C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

【答案】：B

166、（2021年真题）下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是

（）

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险

【答案】：A

167、工序未执行施工操作规程，无证上岗引起的质量事故属于

（）O

A.操作责任事故

B.指导责任事故

C.一般质量事故

D.严重质量问题

【答案】:B

168、下列属于商业策行客户风险内生变量中盈利能力指标的是

（）。

A.利息保障倍数

B.股利发放率

C.总资产周转率

D.权益增长率

【答案】：B

169、用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是（）。

A.效率比率

B.杠杆比率

C.流动比率

D.盈利能力比率

【答案】：B

170、巴塞尔协议III显著提高了资本充足率监管标准。它要求通常情况

下普通商业辍行的普通股充足率应达到（），总资本充足率不得低于（）。

A.1%；3.5%

B.3.5%；1%

C.7%；10.5%

D.10.5%；7%

【答案】：C

171、假设A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头350,欧元多头480,

日元空头540,英镑空头370,则用短边法计算的总敞口头寸为（）。

A.830

B.910

C.80

D.1740

【答案】：B

172、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规

定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于()类别。

A.法律风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

【答案】：D

173、巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列

O不属于风险报告的要求。

A频率

B.分发

C.清晰度和可用性

D.公正

【答案】：D

174、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略

规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的

调整依赖于()的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理

B.战略实施和战略风险管理

C.风险监测和运营绩效

D.风险识别和整体战略

【答案】：B

175、商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市

场风险报告。

A.市场风险承担部二

B.市场风险管理部匚

C.内部审计机构

D.外部审计机构

【答案】：B

176、混合资本债券属于（）。

A.核心资本

B.附属资本

C.三级资本

D.少数资本

【答案】：B

177、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的

操作风险暴露的B值代表0。

A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系

B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系

C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系

D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

【答案】：B

178、从银行业的发展历程来看，以下不属于商业银行对客户的信用风

险评估/计量的主要发展阶段的是（）。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.标准计量模型

D.违约概率模型

【答案】：C

179、银行业是（）的行业。

A.低杠杆、低风险

B.低杠杆、高风险

C.高杠杆、高风险

D.高杠杆、低风险

【答案】：C

180、（2019年真题）下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的

是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险

文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到

目的

【答案】：C

181、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能

处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

A.方差-协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】：B

182、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的（）。

A.法律风险

B.市场风险

C.国别风险

D.流动性风险

【答案】：D

183、我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相结合的分析法

D.既不属于定量也不属于定性分析法

【答案】：C

184、因（）的消灭而进行的登记称为注销登记。

A.土地

B.土地权利

C.土地用途

I）.土地权利人

【答案】：B

185、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款

来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属

于（）主要操作风险点。

A.个人耐用消费品贷款

B.个人生产经营贷款

C.个人住房按揭贷款

D.个人质押贷款

【答案】：C

186、下列关于健康的风险文化，说法错误的是()。

A.要树立正确的风险管理理念

B.要加强高级管理层的驱动作用

C.要充分发挥信息系统的作用

D.要创建学习型组织

【答案】：C

187、(??)是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本

量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相

等的资本。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

【答案】：B

188、以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。

A.全面

B.审慎

C有效

D.协助

【答案】：D

189、一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率

浮动，1年期的浮动利率存款按月根据LIBCR浮动。当联邦债券利率和

LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出()。

A.期权风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险

【答案】：B

190、下列关于银行监管基本原则的说法，正确的是()。

A.效率原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当

的透明度

B.对公正原则应该把握两个方面，一是主体公正，二是客体公正

C.依法原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源,

提高监管效率

D.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进

行监管活动时应当平等对待所有参与者

【答案】：D

191、()是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确

定性。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

【答案】：D

192、在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指()。

A.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷

款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备

B.根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损

失的准备

C.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

D.在利润分配中计提的一般风险准备

【答案】：A

193、根据组织形式的不同，商业银行的企业类客户可以分为

()O

A.公共客户和私人客户

B.法人客户和个人客户

C.单一法人客户和集团法人客户

D.法人类客户和机构类客户

【答案】：C

194、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，B值代表各产品线的

操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列

()产品线的B因子等于18%。

A.零售商业银行业务

B.资产管理

C.支付和结算

D.零售经纪

【答案】：C

195、下列关于战略风险管理的说法错误的是()。

A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系

B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制订以风险为导向的战略规

划和实施方案

C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的

资源制约等方面

D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险

【答案】：D

196、以下不属于系统安全的是（）。

A.外部系统安全

B.内部系统安全

C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护

D.法律纠纷

【答案】：D

197、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）o

A.资产规模急剧扩张

B.银行评级下调

C.大额信贷损失

D.银行控股股东变更

【答案】：D

198、下列关于资本的说法，正确的是（）

A.经济资本也就是账面资本

B.会计资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险

水平相匹配的资本

C.银行资本可以划分为持续经营资本和破产清算资本

D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本

【答案】：C

199、在脚手板上堆砖，只允许单行侧摆（）层。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：B

200、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、

征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治

风险的是（）。

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团的持续压力/运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】：D

201、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的

是（）

A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管

理工作

B.较大信息科技预算投入

C.设立负责信息科技风险管理的部门

D.董事会履行的信息科技管理职责

【答案】：B

202、土地更正登记的法律特征不包括（）。

A.已完成初始和变更土地登记

B.利害关系人申请更正登记的，应取得土地登记簿记载的土地权利人

同意更正的书面或口头证明

C.更正登记内容涉及土地权利归属时，更正登记结果应当公告

D.更正登记的内容不应妨碍第三者的利害关系，否则应经其同意

【答案】：B

203、（2019年真题）计算总敞口头寸比较激进的方法是（）。

A.累计总敞口头寸法

B.净总敞口头寸法

C.短边法

D.长边法

【答案】：B

204、某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15加

2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36

亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率为（）。

A.9.4%

B.5.2%

C.9.2%

D.8.4%

【答案】：A

205、（2018年真题）假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测

市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利

率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协

议，则A和B之间可以（）。

A.银行A以浮动利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行A

B.银行A以固定利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行A

C.银行A以固定利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A

D.我行A以浮动利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A

【答案】：C

206、（2019年真题）下列（）属于商业银行提高资本充足率的

分子对策。

A.降低规模

B.调整结构

C.处置资产

D.增加一级资本和二级资本

【答案】：D

207、（2018年真题）在国别风险的类型中，（）是主要的类型

之一。

A.声誉风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.转移风险

【答案】：D

208、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括（）。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实体资本

【答案】：D

209、（2019年真题）（）是指对交易账簿头寸重新估算其市场

价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估

【答案】：D

210、（）被定义为未来结果出现收益或损失的0。

A.保险；确定性

B.风险；不确定性

C.保险；不确定性

D.风险；确定性

【答案】：B

211、根据监管要求，我国国内系统重要性策行资本充足率不得低于

()O

A.11%

B.8%

C.11.5%

D.10.5%

【答案】：C

212、A企业与B企业的筹资渠道及利率如下：A企业固定利率融资成

本是10%,浮动利率融资成本是LIBOR+2%；B企业固定利率融资成本是

8%,浮动利率融资成本是LIB0R+1%。如果A企业需要固定利率融资，B

企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换,

各自应该如何融资？()

A.A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资

B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资

C.A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资

D.A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资

【答案】：C

213、国家进行宏观调控使商业银行不得不及时调整有关信贷政策以避

免造成损失，是指外部事件中的()。

A.不可抗力

B.战争

C.监管规定

0.自然灾害

【答案】：C

214、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三

个主要阶段是（）。

A.专家判断法一违约概率模型一信用评分模型

B.违约概率模型一专家判断法一信用评分模型

C.专家判断法一信生评分模型一违约概率模型

D.信用评分模型一专家判断法一违约概率模型

【答案】：C

215、假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为

1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为

（）O

A.0.02

B.0.25

C.0.03

D.0.35

【答案】：A

216、（2020年真题）过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制

造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发

现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流

急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团