银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题15

银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题15一、单项选择题（以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求）1.根据2023年正式实施的《商业银行资本管理办法》，我国核心一级资本充足率的最低监管要求为（）。A.4%B.5%C.6%D.8%答案：B解析：根据2023年11月国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》，核心一级资本充足率最低监管要求为5%，一级资本充足率最低要求为6%，总资本充足率最低要求为8%；同时商业银行需计提2.5%的储备资本、0-2.5%的逆周期资本，以及与系统重要性等级匹配的附加资本，上述附加资本均需由核心一级资本满足。选项A为旧版监管框架下的干扰项，选项C为一级资本充足率最低要求，选项D为总资本充足率最低要求。2.某商业银行持有的一笔首套个人住房抵押贷款，贷款价值比（LTV）为72%，还款来源不实质依赖于房地产现金流，根据《商业银行资本管理办法》，该笔资产的风险权重应为（）。A.25%B.30%C.40%D.50%答案：B解析：根据2023版《商业银行资本管理办法》，对还款来源不实质依赖于房地产现金流的个人住房抵押贷款，风险权重按LTV分档设置：LTV≤50%的权重为20%，50%<LTV≤60%的权重为25%，60%<LTV≤80%的权重为30%，80%<LTV≤90%的权重为40%，90%<LTV≤100%的权重为50%，LTV>100%的权重为70%。该笔贷款LTV为72%，落在60%-80%区间，对应风险权重30%。3.商业银行面临的下列风险类型中，属于非系统性风险、可以通过分散投资策略完全或部分消除的是（）。A.信用风险B.市场风险C.政策风险D.利率风险答案：A解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，属于非系统性风险，与单个交易主体的履约意愿和履约能力直接相关，可通过分散化投资、限额管理等方式分散。市场风险包含利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险，与宏观经济运行、市场整体波动高度相关，属于系统性风险范畴；政策风险同样属于系统性风险，无法通过分散投资完全消除。4.某商业银行2024年一季度末的操作风险损失数据显示，因内部欺诈事件造成损失1200万元，因外部欺诈造成损失860万元，因就业制度和工作场所安全事件造成损失320万元，因客户、产品和业务活动事件造成损失2100万元，因实物资产损坏造成损失450万元，因信息科技系统事件造成损失780万元，因执行、交割和流程管理事件造成损失520万元。根据操作风险损失事件分类，占比最高的损失事件类型是（）。A.内部欺诈B.外部欺诈C.客户、产品和业务活动事件D.信息科技系统事件答案：C解析：操作风险七类损失事件类型中，客户、产品和业务活动事件是指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质、设计缺陷导致的损失事件，该类事件造成的损失在商业银行操作风险总损失中通常占比最高。本题中该类事件损失2100万元，高于其他类型损失规模。需注意的是，随着银行数字化转型加快，信息科技系统事件的损失占比逐步上升，但从全行业长期统计来看，客户、产品和业务活动事件仍是操作风险损失的最主要来源。5.下列流动性风险监测指标中，属于《商业银行流动性风险管理办法》规定的流动性风险监管核心指标、且最低监管要求为25%的是（）。A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.流动性比例D.优质流动性资产充足率答案：C解析：流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，适用于所有商业银行，最低监管要求为25%。选项A流动性覆盖率衡量短期（30天）严重压力情景下的流动性抵御能力，最低监管要求为100%，适用于资产规模2000亿元以上的银行；选项B净稳定资金比例衡量中长期（1年以上）稳定资金支持业务发展的能力，最低监管要求为100%，适用于资产规模2000亿元以上的银行；选项D优质流动性资产充足率是针对资产规模2000亿元以下银行设置的简化版流动性监管指标，最低要求为100%。6.商业银行在信用风险计量中，对公司类债务人进行违约概率（PD）计量时，违约的核心判定标准包含商业银行认定债务人可能无法全额偿还对银行的债务，以及债务人对银行集团的实质性信贷债务逾期超过（）天。A.30B.60C.90D.180答案：C解析：根据《商业银行信用风险内部评级法监管要求》，违约定义核心判定标准包含两项：一是银行认定，除非采取追索措施如变现抵质押物，债务人可能无法全额偿还对银行的债务；二是债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期。90天逾期是全球银行业信用风险计量中违约判定的通用量化阈值。7.在市场风险计量方法中，能够衡量在特定持有期、特定置信水平下，某一金融资产或证券组合可能遭受的最大潜在损失的方法是（）。A.缺口分析B.久期分析C.风险价值（VaR）D.敏感性分析答案：C解析：风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失，是当前全球银行业市场风险计量的核心方法，已被纳入巴塞尔协议正式监管资本计量框架。缺口分析、久期分析属于利率风险计量的静态方法，衡量利率变动对银行当期收益或经济价值的影响；敏感性分析衡量单个市场风险要素微小变化对金融工具或组合收益的影响程度，无法反映极端情景下的最大潜在损失水平。8.某商业银行持有10年期国债头寸，面值10亿元，票面利率2.8%，久期为8.7年，如果市场利率上升25个基点，不考虑其他因素，该笔国债头寸的价值变动约为（）。A.上升2175万元B.下降2175万元C.上升2436万元D.下降2436万元答案：B解析：根据久期近似计算公式，固定收益产品价格变动额≈-久期×利率变动幅度×头寸总价值。本题中头寸按平价估值（题目未给出溢价折价信息时，持有至到期类国债近似按面值计算价值）为10亿元，利率上升25个基点即0.25%，因此价格变动≈-8.7×0.25%×100000万元=-2175万元，即价值下降2175万元。久期本质是固定收益产品价格对利率的敏感性系数，利率上升时固定收益资产价格下降，利率下降时价格上升。9.商业银行在国别风险计量中，将某一国家的主权评级下调至BB+，该国存在较高的政治不确定性、外汇储备不足、外债负担率超过国际警戒线，则该国国别风险等级应划分为（）。A.低国别风险B.较低国别风险C.中等国别风险D.较高国别风险答案：D解析：国别风险等级共分为低、较低、中等、较高、高五个层级：较高国别风险的特征是该国存在较高的政治经济不稳定风险，主权评级落在BB至B区间，外汇储备严重不足，外债负担率、偿债率等指标超过国际警戒线，债务违约概率较高，银行在该国的业务面临较大损失可能。中等国别风险对应主权评级为BBB-至BBB+，国家政治经济基本稳定，债务履约能力存在一定周期性波动。10.下列关于商业银行声誉风险管理的表述，错误的是（）。A.声誉风险可能由信用风险、市场风险、操作风险等各类风险事件引发，是一种多维风险B.声誉风险管理应当覆盖所有业务条线、所有分支机构、所有岗位的员工C.声誉事件发生后，银行应当在第一时间向社会发布所有已知信息，避免舆论猜测D.商业银行应当建立声誉事件分级响应机制，根据事件影响范围、危害程度采取差异化处置措施答案：C解析：声誉风险处置中应当坚持及时准确、公开透明的原则，但信息发布应当节奏合理、内容经严格核实，并非第一时间发布所有未经核实的已知信息，需避免发布信息前后矛盾、引发次生舆情。声誉风险是典型的次生风险，各类其他风险事件处置不当都可能引发声誉风险；声誉风险管理需覆盖全机构、全业务、全流程、全体员工；建立分级响应机制是声誉风险管理的核心制度要求。11.商业银行开展压力测试时，需针对极端但可能发生的压力情景测算风险承受能力，下列压力测试情景中，属于重度压力情景的是（）。A.GDP增速下降0.5个百分点，CPI同比上升1个百分点B.房价同比下跌10%，不良贷款率上升1个百分点C.主要交易对手违约率上升30%，市场流动性收紧导致融资成本上升50个基点D.核心一级资本充足率跌破最低监管要求，出现区域性存款挤兑，主要金融市场暂停交易答案：D解析：压力测试情景按严重程度可分为轻度、中度、重度三类，重度压力情景是极端不利的小概率事件，通常模拟严重经济金融危机、银行自身出现重大风险事件的极端情况，可能导致银行资本充足率跌破监管要求、面临持续经营危机。选项A、B、C均属于中度或轻度压力情景，情景冲击程度可控，不会对银行持续经营造成根本性威胁。12.根据《商业银行金融资产风险分类办法》，债务人无法足额偿付本金、利息或收益，或已经发生信用减值，即使存在担保，也预计会造成一定损失，损失率通常在30%（含）以下的贷款，应划分为（）。A.关注类B.次级类C.可疑类D.损失类答案：B解析：风险分类遵循以债务人为中心、实质重于形式的原则，五级分类核心定义为：正常类是债务人能够履行合同，没有客观证据表明本金、利息或收益不能按时足额偿付；关注类是债务人目前存在可能对偿付产生不利影响的因素，但尚未发生实际违约；次级类是债务人无法足额偿付，或已经发生信用减值，即使执行担保也可能造成一定损失，通常损失率在30%（含）以下；可疑类是债务人已经无法足额偿付，即使执行担保也肯定会造成较大损失，通常损失率在30%-90%之间；损失类是在采取所有可能措施后，本息仍然无法收回或只能收回极少部分，损失率在90%以上。13.某商业银行的资产久期为6.2年，负债久期为3.8年，总资产规模为5000亿元，总负债规模为4600亿元，则该银行的久期缺口为（）。A.2.4年B.2.704年C.3.296年D.6.2年答案：B解析：久期缺口=资产久期-（总负债/总资产）×负债久期，代入数据计算可得：6.2-（4600/5000）×3.8=6.2-0.92×3.8=6.2-3.496=2.704年。久期缺口为正，说明市场利率上升时，银行资产价值下降的幅度大于负债价值下降的幅度，银行净资产价值会随利率上升而减少；久期缺口为负则相反。14.商业银行操作风险资本计量中，根据2023版《商业银行资本管理办法》，我国商业银行统一采用的计量方法是（）。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.内部模型法答案：B解析：2023版《商业银行资本管理办法》对操作风险资本计量方法进行了整合，取消了原有的基本指标法、高级计量法，统一采用标准法计量操作风险资本要求。标准法通过业务规模参数、历史损失参数计算操作风险资本，兼顾了计量的审慎性和简便性。内部模型法是市场风险资本计量的可选方法，不属于操作风险计量方法范畴。15.下列关于商业银行风险文化的表述，错误的是（）。A.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、价值观和行为规范的总和B.风险文化由风险管理理念、知识、制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的核心C.稳健的风险文化应当强调“风险第一、效益第二”，所有业务开展必须完全规避风险D.风险文化应当贯穿于业务决策、执行、监督的全流程，嵌入各层级员工的日常行为中答案：C解析：商业银行的本质是经营风险，稳健的风险文化并非要求完全规避风险，而是强调在风险与收益之间取得动态平衡，在可承受的风险范围内实现收益最大化，既不能盲目追求收益忽视风险，也不能过度保守拒绝承担合理风险。风险文化的核心是风险管理理念，制度、知识是理念的具象化载体，必须贯穿全流程、覆盖全员。16.某商业银行的正常类贷款余额为3200亿元，关注类贷款余额为450亿元，次级类贷款余额为95亿元，可疑类贷款余额为42亿元，损失类贷款余额为13亿元，则该银行的不良贷款率约为（）。A.1.45%B.2.5%C.3.95%D.15.53%答案：C解析：不良贷款率为不良贷款余额占总贷款余额的比例，不良贷款包含次级类、可疑类、损失类三类贷款，是衡量信用风险整体水平的核心监管指标，监管要求不良贷款率不得高于5%。本题中不良贷款余额=95+42+13=150亿元，总贷款余额=3200+450+95+42+13=3800亿元，不良贷款率=150/3800≈3.95%。关注类贷款属于尚未出现实质违约的贷款，不计入不良贷款范畴。17.商业银行在市场风险管理中，对交易账簿头寸计算监管资本要求对应的风险价值时，按照监管规则应当采用的持有期为（），置信水平为（）。A.1个交易日，99%B.10个交易日，99%C.1个月，95%D.1年，99.9%答案：B解析：根据市场风险资本计量的内部模型法监管要求，计算监管资本对应的风险价值时，参数设定为：持有期10个交易日（即两周），置信水平99%，历史观察期长度至少为1年（或250个交易日）。1个交易日是日常交易中内部风险价值测算的常用持有期，但监管资本计量要求使用10个交易日；99.9%的置信水平是信用风险经济资本计量常用的参数。18.下列关于商业银行内部审计部门在风险管理中职责的表述，正确的是（）。A.内部审计部门负责制定全行风险管理政策制度，对风险管理承担最终责任B.内部审计部门作为第二道防线，负责对各类风险进行日常监测和管控C.内部审计部门应当独立于业务经营部门，定期对风险管理体系的充分性、有效性进行审计评价D.内部审计部门应当参与业务条线的具体风险管理流程，对业务风险敞口承担直接管理责任答案：C解析：董事会对银行风险管理承担最终责任；内部审计部门属于风险管理的第三道防线，必须保持独立性，不得参与具体业务经营和风险管理流程的执行，独立对第一道、第二道防线的风险管理履职情况进行审计监督，及时发现风险管理缺陷并督促整改。第二道防线是风险管理部门、合规部门，负责风险的日常统筹管理。19.当商业银行出现流动性缺口时，可通过主动负债的方式弥补流动性缺口，下列负债来源中，稳定性最差、在流动性压力情景下最容易流失的是（）。A.零售定期存款B.零售活期存款C.大额同业存单D.居民储蓄国债答案：C解析：商业银行的负债来源中，零售存款（包括活期、定期）因为客户分散、储户行为粘性较强，稳定性最高；同业负债（包括同业存单、同业拆借、同业存放）对市场流动性状况、银行自身信用水平高度敏感，在压力情景下容易出现同业挤兑、无法续作的情况，稳定性最差；储蓄国债属于面向居民发行的主权类负债，稳定性高于一般零售存款。20.某商业银行在国别风险评估中，对某高风险国家的风险敞口设定为不超过全行一级资本净额的0.5%，该类风险管理措施属于（）。A.风险缓释B.风险限额C.风险对冲D.风险转移答案：B解析：风险限额是指银行根据风险偏好、资本实力、风险计量结果，对不同类型、不同领域的风险敞口设定的最高上限，是事前风险管控的核心手段，国别风险敞口上限、行业贷款限额、单一客户授信限额等都属于风险限额范畴。风险缓释是通过抵质押、保证等方式降低违约损失率；风险对冲是通过衍生品等工具抵消标的资产的价格波动风险；风险转移是通过保险、资产证券化等方式将风险转移给第三方承担。二、多项选择题（以下各小题给出的选项中，有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分）1.下列资本工具中，属于我国商业银行核心一级资本组成部分的有（）。A.普通股股本B.资本公积C.盈余公积D.一般风险准备E.未分配利润答案：ABCDE解析：核心一级资本是银行资本中质量最高、损失吸收能力最强的部分，可在银行持续经营条件下无条件用于吸收损失，核心一级资本工具包括：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。二级资本工具包括二级资本债、超额贷款损失准备等，其他一级资本工具包括永续债、优先股等。2.商业银行信用风险缓释手段包括（）。A.抵质押品B.净额结算C.保证D.信用衍生工具E.贷款集中度管理答案：ABCD解析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险的手段，合格缓释工具可在资本计量时扣减风险暴露、适用更低风险权重。贷款集中度管理属于信用风险限额管理范畴，是通过控制单一客户、行业、区域贷款敞口降低集中度风险的管理手段，不属于风险缓释工具。3.下列市场风险类型中，属于利率风险子类的有（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险E.股票价格风险答案：ABCD解析：根据巴塞尔委员会和我国商业银行市场风险监管规则，利率风险包括重新定价风险（即期限错配风险，由银行资产负债重新定价期限不一致引发）、收益率曲线风险（即利率期限结构变化风险，由收益率曲线斜率、形态变化引发）、基准风险（即定价基准不一致风险，由资产负债定价参考的基准利率调整幅度不一致引发）、期权性风险（由客户行使存贷款隐含期权引发，如提前还款、提前支取）四类。股票价格风险是与利率风险并列的市场风险子类，不属于利率风险范畴。4.操作风险的“三道防线”架构是商业银行操作风险管理的核心治理机制，下列属于第二道防线职责的有（）。A.业务条线部门在日常业务开展中落实操作风险管控要求B.风险管理部门牵头制定操作风险管理制度、开展操作风险识别计量监测C.合规部门负责操作风险相关的合规审查、合规检查D.内部审计部门对操作风险管理体系的有效性进行独立审计E.信息科技部门负责信息系统安全运维，防范信息科技风险答案：BC解析：操作风险管理三道防线中，第一道防线是业务条线部门及各支持保障部门，对本领域操作风险负首要管理责任，因此选项A业务条线、选项E信息科技部门属于第一道防线；第二道防线是风险管理部门、合规部门，负责统筹操作风险管理体系建设、开展独立监测与管控，不直接参与业务操作；第三道防线是内部审计部门，负责对一二道防线的履职情况进行独立审计评价，因此选项D属于第三道防线。5.商业银行流动性风险的内生因素包括（）。A.资产负债期限结构错配B.资产负债币种结构错配C.银行自身经营状况恶化引发存款人挤兑D.央行货币政策调整导致市场流动性收紧E.金融市场危机引发资产变现能力下降答案：ABC解析：流动性风险的成因可分为内生因素和外生因素，内生因素是源自银行自身经营管理的因素，包括期限错配（短存长贷引发的流动性缺口）、币种错配（外币资产负债不匹配引发的外币流动性压力）、自身信誉下降引发的存款流失或融资渠道受阻等；外生因素是源自外部市场、政策、环境的因素，包括货币政策调整、金融市场波动、外部危机传导等，因此选项D、E属于外生因素。6.商业银行在反洗钱管理中应当履行的核心义务包括（）。A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.大额交易和可疑交易报告D.为客户保密，拒绝向监管机关提供客户交易信息E.对反洗钱工作信息对外公开披露答案：ABC解析：根据《中华人民共和国反洗钱法》，商业银行等金融机构的反洗钱核心义务包括客户身份识别（即“了解你的客户”原则）、客户身份资料和交易记录保存（自业务关系结束起至少保存5年）、大额交易和可疑交易报告。银行应当配合监管机关的反洗钱调查，按法定程序提供客户交易信息，不得无故拒绝；反洗钱工作信息属于银行内部管控信息，无需对外公开披露，同时需严格保护客户隐私，不得违规向无关第三方泄露客户信息。7.商业银行压力测试按照覆盖的风险类型可分为（）。A.信用风险压力测试B.市场风险压力测试C.流动性风险压力测试D.操作风险压力测试E.国别风险压力测试答案：ABCDE解析：压力测试按覆盖风险类型可分为针对单个风险类型的专项压力测试和覆盖所有主要风险的综合压力测试，专项压力测试包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、声誉风险等各类风险的压力测试，用于评估特定风险冲击下的损失承受能力，为风险管控决策提供依据。8.下列关于商业银行交易账簿和银行账簿划分的表述，正确的有（）。A.交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目风险而持有的金融工具和商品头寸B.银行账簿记录的是银行未划入交易账簿的表内外业务，主要包括存贷款业务、长期债券投资等C.交易账簿头寸通常采用公允价值计量，银行账簿头寸通常采用摊余成本计量D.交易账簿面临的主要市场风险是利率风险、汇率风险，银行账簿不存在市场风险E.账簿划分一旦确定，不得随意变更，确需调整的需经过严格的内部审批程序答案：ABCE解析：交易账簿和银行账簿划分是市场风险管理的基础，交易账簿以短期交易获利为目的，采用公允价值计量，价格变动直接影响当期损益；银行账簿以持有至到期、获取长期收益为目的，主要采用摊余成本计量。银行账簿同样面临市场风险，最主要的是银行账簿利率风险，即利率变动对银行账簿资产负债净利息收入、经济价值带来的影响，因此选项D错误。账簿划分需保持稳定性，确有合理理由调整的需经高级管理层或其授权部门审批，不得通过随意调整账簿规避监管资本计提。9.商业银行操作风险损失数据收集应当遵循的原则包括（）。A.重要性原则B.及时性原则C.统一性原则D.谨慎性原则E.保密性原则答案：ABCD解析：操作风险损失数据收集是操作风险计量和管理的基础，需遵循重要性（重点收集大额、性质严重、暴露内控缺陷的损失事件）、及时性（在损失事件发生后及时记录更新，确保数据时效性）、统一性（全系统采用统一的分类标准、统计口径，保证数据可比性）、谨慎性（客观如实记录损失情况，不得瞒报、漏报、虚报损失数据）原则。操作损失数据属于内部管理信息，需按权限管理，但保密性不属于损失数据收集的核心工作原则。10.下列指标中，属于商业银行流动性风险监测预警信号的有（）。A.银行资产质量显著恶化，不良贷款率快速上升B.银行批发性融资占比持续上升，零售存款占比下降C.银行评级被外部评级机构下调，市场融资成本显著上升D.银行优质流动性资产储备持续下降，流动性覆盖率跌破监管阈值E.银行盈利水平持续提升，净息差同比扩大答案：ABCD解析：流动性风险通常是各类风险的最终表现形式，资产质量恶化会侵蚀银行盈利和资本、降低资产变现能力，批发性融资占比上升会降低负债稳定性，评级下推高融资成本、缩小融资渠道，流动性储备不足直接降低短期支付能力，上述都是典型的流动性风险预警信号；净息差扩大、盈利水平提升是银行经营向好的表现，不属于风险预警信号。三、判断题（请判断以下各小题的对错，正确的填√，错误的填×）1.商业银行的战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险，战略风险通常独立存在，与其他类型风险没有关联。（）答案：×解析：战略风险同声誉风险类似，是一种多维、综合性风险，战略决策失误可能引发信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等各类风险，战略风险的管理成效也直接影响银行面临的整体风险水平，并非独立存在的风险类型。2.巴塞尔协议Ⅲ设定的商业银行杠杆率全球统一最低监管要求为3%，我国《商业银行杠杆率管理办法》对商业银行设定的杠杆率最低监管要求为4%，系统重要性银行需在此基础上满足附加杠杆率要求。（）答案：√解析：杠杆率是一级资本净额与调整后的表内外资产余额的比值，作为资本充足率的补充监管指标，旨在约束银行过度扩张表内外资产、缓解资本充足率的顺周期缺陷。巴塞尔委员会设定的全球统一最低杠杆率要求为3%，我国结合银行业实际将最低要求提高至4%，同时对系统重要性银行要求额外计提附加杠杆率，附加杠杆率要求为系统重要性银行附加资本要求的50%，由核心一级资本满足。3.根据《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%，该指标旨在防范客户集中度风险。（）答案：√解析：集中度风险是信用风险的重要组成部分，《商业银行法》设定的单一客户贷款比例限制（不超过资本余额10%）是防范贷款集中度风险的基础监管要求，《商业银行大额风险暴露管理办法》在此基础上进一步细化监管阈值，明确对单一非同业集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%，对单一同业客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%。4.商业银行的经济资本是指银行用于弥补非预期损失的资本，经济资本规模与银行的风险偏好直接相关，风险偏好越高，计量得出的经济资本规模越大。（）答案：×解析：经济资本是银行在既定的置信水平下，为覆盖未来一定时期内资产的非预期损失而应