期货风控员测试题

期货风控员测试题一、单项选择题（共20题，每题1分，总计20分。每题只有1个正确答案，错选、不选均不得分）1.依据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货公司监督管理办法》相关规定，期货公司应当按手续费净收入的固定比例计提交易风险准备金，当前法定计提比例为（）A.3%B.5%C.8%D.10%2.根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司净资本与净资产的比例不得低于（），触发监管预警的标准为不低于（）A.20%；24%B.24%；20%C.100%；120%D.40%；48%3.期货交易所向会员收取结算保证金、期货公司向客户收取交易保证金，下列表述符合监管规定的是（）A.期货公司向客户收取的保证金标准可自主确定，无最低限制B.期货公司向客户收取的保证金标准不得低于期货交易所向期货公司收取的保证金标准C.为提升客户资金使用效率，期货公司对所有客户均可按交易所保证金标准收取，无需额外上浮D.期货公司可以向资信良好的客户收取低于交易所标准的保证金4.根据期货市场大户报告制度相关规则，当会员或客户某品种合约的投机持仓达到交易所规定的投机持仓限额的（）时，应当主动向交易所报告资金、持仓、实际控制人等相关信息A.50%B.60%C.80%D.100%5.根据《期货公司压力测试指引（试行）》要求，期货公司开展综合压力测试的最低频率为（），遇重大市场波动、监管政策调整或风险事件时应当及时开展专项压力测试A.每月一次B.每季度一次C.每半年一次D.每年一次6.期货市场当日无负债结算制度的盈亏计算基准价格为（）A.当日收盘价B.当日结算价C.次日开盘价D.当日成交均价7.当客户账户风险度（持仓保证金占用/客户权益）达到（）时，期货公司风控部门应当向客户发出强平预警，提示客户及时追加保证金或自行减仓A.70%B.80%C.100%D.150%8.某期货公司客户持有某商品期货多头头寸，当日结算后客户权益为50万元，持仓保证金占用为65万元，在不考虑后续行情波动的情况下，该客户的保证金缺口为（）A.10万元B.15万元C.50万元D.65万元9.下列关于强行平仓产生的损失和费用承担的表述，符合监管规定的是（）A.由期货公司全额承担B.由客户承担，但期货公司未履行通知义务的应当承担相应责任C.由期货交易所承担D.由期货公司和客户各承担50%10.下列持仓类型中，可按照规则向交易所申请豁免持仓限额限制的是（）A.个人客户投机持仓B.产业客户经审批的套期保值持仓C.机构客户短线交易持仓D.高频交易持仓11.当某期货合约连续出现同方向涨跌停板单边市时，交易所采取的强制减仓措施，是按照（）原则选择持仓进行对冲平仓A.盈利大的客户优先B.亏损大的客户优先C.申报平仓的客户与净持仓盈利客户按持仓比例配对D.持仓量小的客户优先12.期货公司客户保证金应当全额存放于（），与期货公司自有资金相互独立、严格分离，严禁挪作他用A.期货公司自有资金账户B.期货保证金存管银行的专用保证金账户C.期货公司法人个人账户D.交易所自有账户13.下列风险类型中，不属于期货市场核心风险类别的是（）A.市场价格波动风险B.客户信用风险（穿仓违约）C.系统操作风险D.客户盈利导致的公司手续费减少风险14.根据期货交易相关规则，个人客户（）持有交割月份期货合约，需在最后交易日前按规则平仓A.可以B.不得C.经申请可以D.资金量超过50万元可以15.期货公司风控部门在监控客户交易行为时，发现客户单日在某一合约上自成交达到交易所认定的阈值标准，属于（），应当及时提示客户并向交易所报告A.正常交易行为B.异常交易行为C.违法犯罪行为D.合规套利行为16.根据监管要求，期货交易的所有通知记录、交易结算记录、风险处置记录的保存期限不得少于（）A.5年B.10年C.20年D.永久17.期货公司净资本计算时，下列资产中风险调整比例最高（即扣减比例最高）的是（）A.存放在保证金存管银行的自有货币资金B.对客户的穿仓应收款项C.持有的国债D.缴存给交易所的结算准备金18.下列情形中，不属于期货公司可对客户持仓实施强行平仓的是（）A.客户保证金不足且未在规定时间内补足B.客户持仓超出限仓标准且未自行平仓C.客户交易出现正常浮动亏损D.客户因违规被交易所要求强行平仓19.风险价值（VaR）是指在一定置信水平下，资产组合在未来特定持有期内的（）A.确定损失B.最大可能损失C.最小可能损失D.平均损失20.期货公司风险管理的最终责任主体是（），对公司风险管控体系的有效性承担最终责任A.首席风险官B.总经理C.董事会D.风控部经理二、多项选择题（共15题，每题2分，总计30分。每题有2-4个正确答案，错选、漏选、不选均不得分）1.期货交易所依法履行一线风控职责时，可采取的法定风险控制措施包括（）A.保证金制度B.涨跌停板制度C.持仓限额与大户报告制度D.强行平仓与强制减仓制度2.根据期货公司风险监管指标管理要求，下列属于期货公司核心风险监管指标的有（）A.净资本不得低于3000万元B.净资本与风险资本准备的比例不得低于100%C.净资本与净资产的比例不得低于20%D.负债与净资产的比例不得高于150%3.下列情形中，期货公司风控部门应当立即触发重大风险预警，第一时间向管理层报告的有（）A.净资本等核心监管指标跌破预警线B.单个客户穿仓金额超过100万元C.某品种连续封板导致公司客户整体浮亏超过净资本的10%D.交易系统出现故障导致大面积客户无法下单4.期货公司交易风险准备金的法定使用范围包括（）A.弥补客户穿仓导致的净损失B.弥补交易系统故障导致的客户损失C.弥补员工操作失误导致的交易损失D.弥补公司日常经营的场地租赁成本5.下列属于期货风控岗位法定禁止性行为的有（）A.代客户下达交易指令B.向客户承诺期货交易收益C.隐瞒重大风险事件不报告D.按规则对违规客户采取强平措施6.期货市场异常交易行为是交易所重点监控对象，下列属于异常交易行为的有（）A.单日在单个合约上自成交次数达到交易所认定标准B.频繁报撤单，撤单量占总报单量比例过高C.利用实际控制的多个账户合谋交易，影响合约价格D.套保客户在获批额度内进行套保交易7.实际控制关系账户是期货风控监控的重点，下列可认定为存在实际控制关系的情形有（）A.两个账户的资金调拨人、指令下达人为同一人B.两个账户长期使用同一IP、MAC地址进行交易，交易方向、时点高度趋同C.两个账户之间存在频繁、大额的资金划转D.个人账户之间为直系亲属关系，且交易决策由同一人作出8.极端行情来临前，期货风控岗应当提前开展的准备工作包括（）A.对重点高波动品种开展压力测试，测算不同涨跌幅度下的客户穿仓规模及公司风险承受能力B.通过官方渠道向全体客户发布风险提示，提醒客户控制仓位、预留足够保证金C.按规则和合同约定，对高波动品种适当提高保证金收取标准D.安排应急值班，确保行情异动时能够及时处置风险9.下列关于期货公司客户保证金管理的表述，符合监管规定的有（）A.客户保证金属于客户所有，严禁期货公司挪作他用B.客户保证金必须全额存放在具备期货保证金存管资质的银行C.客户保证金应当通过期货市场监控中心进行逐日监控，确保资金安全D.期货公司临时资金周转困难时，可短暂借用客户保证金，3个工作日内归还即可10.期货公司对客户实施强行平仓操作时，应当遵循的合规要求包括（）A.除合同约定的极端紧急情形外，强平前应当履行通知义务，给予客户补足资金或自行平仓的合理时间B.强平数量应当以补足保证金缺口、消除违规状态为限，不得过度平仓C.如客户同时持有投机头寸和套保头寸，应当优先平仓投机头寸D.强平过程应当全程留痕，做好操作记录和证据保存11.客户持仓集中度风险是日常风控的重点监控内容，下列属于集中度风险监控维度的有（）A.单个客户持仓占该品种单边总持仓的比例B.公司整体在某一品种上的多空持仓比，单边持仓占全市场总持仓的比例C.近月合约持仓规模与可交割仓单量的匹配度D.交割月客户持仓与现货资质、仓单准备的匹配度12.期货公司开展风险压力测试时，应当设置的极端压力情景包括（）A.重点品种连续3个同方向涨跌停板，无法及时平仓B.全市场流动性枯竭，买卖价差大幅扩大C.公司净资本因大额穿仓损失快速下降，跌破监管标准D.交易系统中断2小时以上导致客户无法交易13.下列关于当日无负债结算制度的表述，正确的有（）A.每日收盘后，交易所对会员、期货公司对客户按当日结算价计算所有持仓的盈亏、保证金、手续费B.对应收应付的资金实行净额划转，当日盈利划入账户，当日亏损划出账户C.客户保证金不足时，期货公司应当及时发出追加通知，要求客户在规定时间内补足D.当日浮动盈亏不需要结算，待客户平仓时再统一计算14.交割月临近时，风控岗应当重点监控的风险点包括（）A.个人客户是否违规持有交割月持仓B.机构交割客户的持仓规模与仓单、货款准备是否匹配，防范交割违约C.近月合约流动性下降可能导致的平仓滑点风险D.近月合约是否存在资金操纵、逼仓风险15.风控岗位人员开展日常监控时，需要核查的客户适当性风险包括（）A.客户是否符合对应交易品种（如股指期货、原油期货、期权）的投资者适当性要求B.客户的风险承受能力是否与交易品种的风险等级匹配C.客户是否存在提供虚假材料骗开交易权限的情形D.客户的交易手续费率是否符合公司标准三、判断题（共10题，每题1分，总计10分。请判断题目表述是否正确，正确填“√”，错误填“×”）1.期货公司可根据客户的交易频率、资金规模自主决定保证金收取比例，为提升客户粘性，可对核心客户收取低于期货交易所标准的保证金。（）2.客户保证金不足导致的穿仓损失，在客户偿还前，期货公司应当以自有资金先行弥补交易所端的结算缺口，不得占用其他客户的保证金。（）3.当某合约连续3个交易日出现同方向涨跌停板单边市时，交易所有权采取强制减仓措施，按照持仓自动配对原则，将未成交的平仓报单与净持仓盈利客户按比例撮合成交。（）4.套期保值客户的持仓因有现货对冲，不存在任何风险，不需要纳入日常风险监控范围。（）5.风险价值（VaR）模型能够有效衡量正常市场环境下的资产组合最大损失，但无法覆盖极端尾部风险，必须结合压力测试开展全面风险评估。（）6.存在实际控制关系的多个账户，可通过分散持仓规避交易所的持仓限额要求，只要单个账户持仓不超过限仓标准即合规。（）7.期货公司向客户发出追加保证金通知后，只要客户未在规定时间内补足资金，可直接将客户全部持仓一次性平仓，不需要考虑平仓数量和对客户的影响。（）8.当日无负债结算的盈亏计算基准为当日合约的收盘价，因为收盘价是当日最后一笔成交价格，最能反映市场真实价值。（）9.会员或客户达到大户报告阈值时，不仅需要报告持仓数量，还需要报告资金来源、实际控制人、交易意图等信息，配合交易所核查。（）10.风控岗位人员发现公司存在重大风险隐患，如净资本造假、挪用客户保证金等情形时，可直接向首席风险官或监管部门报告，不受内部层级的干预。（）四、简答题（共3题，每题8分，总计24分）1.期货公司内控体系按照“三道防线”设置风险防控架构，请简述三道防线的核心职责边界，并说明风控中台（第二道防线）日常运行中需要监控的四类核心指标类别。2.当突发海外市场大幅波动、国内重要政策出台等事件，可能导致某期货品种连续出现同方向涨跌停板的极端行情时，请简述风控岗位从风险预判到事后复盘的全流程操作要点。3.实际控制关系账户违规是当前期货市场监管的重点打击对象，请简述期货市场实际控制关系账户的核心认定标准，以及针对实控账户组开展风控监控的关键要点。五、案例分析题（共1题，总计16分）某期货公司具备商品期货、金融期货经纪业务资格，2024年5月，风控岗在监控某工业金属期货M合约（交易单位5吨/手，当前距离交割月还有12个交易日，交易所规定该阶段客户投机持仓限额为单边300手；正常行情下交易所对该合约收取的保证金比例为10%，涨跌停板幅度为6%；出现第1个同方向涨跌停板单边市后，交易所保证金调整为14%，涨跌停板幅度扩至9%；期货公司对普通客户在交易所保证金基础上加收4个百分点，对经内部审批的AAA级产业客户加收2个百分点）时，发现以下三个场景：（1）某AAA级产业客户X，经营范围包含该工业金属的生产加工，前期获批该M合约400手套期保值持仓额度；当日收盘后客户权益为1800万元，持有M合约多头持仓720手，其中400手使用套保额度，320手为投机持仓；当日M合约结算价为60000元/吨