2026年中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）模拟题库及答案(河南)

2026年中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）模拟题库及答案(河南)一、单项选择题（每题1.5分，共30分）1.设理赔次数N服从参数λ=5的泊松分布，则A.2.5B.5C.10D.25答案：B解析：泊松分布的期望与方差均等于参数λ，故E(2.某险种单次赔付额X服从均值为1000元的指数分布，则E(A.1B.2C.4D.0.5答案：B解析：指数分布二阶矩为E(X2)=3.关于复合风险模型，下列说法正确的是？A.每张保单的索赔次数只能为0或1B.索赔次数与索赔额相互独立C.费率厘定只与索赔总额有关D.索赔次数与索赔额必须服从同一分布答案：B解析：复合风险模型中一般假设索赔次数N与各次索赔额X14.某险种每份保单风险暴露1年，投保人数n=1000，每人发生索赔的概率q=A.5B.10C.15D.20答案：B解析：λ=5.纯保费法中的纯保费通常包含哪些内容？A.期望损失除以单张保单保费B.期望损失加费用C.预期损失与损失调整费用之和D.预期损失与投资收益之差答案：C解析：纯保费=预期赔款+损失调整费用（LAE），不含一般费用与利润附加。6.在信度理论中，当索赔次数n→∞时，信度因子A.0B.0.5C.1D.无穷大答案：C解析：经验数据越充分，信度因子越接近1，即完全信度。7.链梯法中，各发展期因子的常用估计方式为？A.仅采用最近一个年度的比率B.采用各事故年已有比率的加权平均或简单平均C.按已赚保费加权平均D.按已付赔款加权平均答案：B解析：链梯法通常以各事故年在相临发展期的累计赔款比率，采用简单平均或加权平均估计发展因子。8.已知各年已赚保费分别为1000万元、1200万元、1500万元，对应已发生赔款分别为600万元、720万元、900万元，则该险种的简单平均损失率为多少？A.50%B.55%C.60%D.65%答案：C解析：各年损失率分别为60%、60%、60%，简单平均损失率为60%。9.在Buhlmann信度模型中，EVA.假设均值的方差B.过程方差的期望C.总体均值D.经验均值答案：B解析：EV10.若索赔次数服从负二项分布，通常说明什么？A.泊松参数为随机变量B.索赔次数均值为0C.索赔次数方差小于均值D.索赔次数方差等于均值答案：A解析：负二项分布可由泊松分布与其参数服从伽玛分布混合生成，表现为方差大于均值。11.损失超过再保险自留额的部分由再保险人承担，这种再保险称为？A.成数再保险B.溢额再保险C.险位超赔再保险D.赔付率超赔再保险答案：C解析：险位超赔再保险以每一风险单位发生的损失为基础，超过自留额部分由再保险人赔偿。12.以下哪项不是未到期责任准备金的常用评估方法？A.1/24法B.1/8法C.链梯法D.逐单比例法答案：C解析：链梯法用于未决赔款准备金的评估，不用于未到期责任准备金。13.设损失变量X的分布为F(x)=1A.50B.100C.200D.无穷大答案：D解析：这是帕累托分布，尾参数α=14.大数定律在非寿险定价中应用的理论前提之一是？A.风险单位相互独立且同分布B.风险单位个数固定不变C.索赔额与索赔次数负相关D.损失率与自留额成反比答案：A解析：大数定律要求大量风险单位相互独立且具有同分布性质，实际损失率才会趋近期望损失率。15.某险种的预定费用率为25%，预定利润附加率为5%，则目标损失率为多少？A.65%B.70%C.75%D.80%答案：B解析：目标损失率=116.设索赔次数N服从参数λ=3的泊松分布，单次索赔额X满足E(X)=1A.3B.4C.12D.36答案：C解析：复合泊松分布方差为Va17.广义线性模型在费率厘定中采用对数连接函数时，最常用的误差分布是？A.正态分布B.泊松分布C.帕累托分布D.均匀分布答案：B解析：泊松回归通常采用对数连接函数，保证预测值为正。18.关于赔付率超赔再保险，下列说法正确的是？A.以单个风险单位损失超过自留额触发B.以保险期间内赔付率超过约定比例触发C.以一年内总保费收入作为限额D.以会计年度内已赚保费作为自留额答案：B解析：赔付率超赔再保险以某个时期内的赔付率超过约定比例为触发条件。19.VaA.满足P(XB.满足P(XC.X的期望D.X的标准差答案：B解析：VaR是给定置信水平下的分位数，即Va20.我国“偿二代”监管体系强调的核心是？A.市场行为监管B.资本监管与风险监管C.费率监管D.产品审批监管答案：B解析：偿二代以风险为导向，通过量化风险资本要求与偿付能力风险管理评估实现资本与风险监管。二、多项选择题（每题2分，共20分）1.下列属于非寿险法定责任准备金的有？A.未到期责任准备金B.未决赔款准备金C.IBNR准备金D.寿险责任准备金E.投资连结保险账户价值答案：ABC解析：未决赔款准备金中包含已发生未报告赔款准备金（IBNR）；寿险责任准备金与投资连结账户价值不属于非寿险法定责任准备金。2.下列属于非比例再保险的有？A.险位超赔再保险B.事故超赔再保险C.赔付率超赔再保险D.成数再保险E.溢额再保险答案：ABC解析：成数再保险与溢额再保险属于比例再保险。3.关于复合风险模型S=A.N与各XiB.EC.VD.VE.S一定服从指数分布答案：ABC解析：D项缺少Var(4.下列分布中，常用于非寿险损失程度建模且具有厚尾特征的有？A.帕累托分布B.对数正态分布C.威布尔分布D.正态分布E.均匀分布答案：ABC解析：正态分布与均匀分布尾部较薄，一般不用于刻画大额赔款厚尾特征。5.关于信度模型，下列说法正确的有？A.Buhlmann模型假设风险参数Θ服从同分布B.信度因子Z的取值范围为[C.完全信度要求理赔次数足够多D.信度模型可用于经验费率厘定E.完全信度必须要求索赔次数趋于无穷大答案：ABCD解析：有限信度理论中的完全信度标准是使估计误差达到可接受水平，而非数学上无穷大。6.下列属于保费定价原理的有？A.期望值原理B.标准差原理C.方差原理D.零效用原理E.最大信誉原理答案：ABCD解析：最大信誉原理不是保费定价原理，而是信度理论中的概念。7.影响非寿险公司偿付能力评估的精算因素有？A.未决赔款准备金B.已赚保费C.再保险安排D.退保率E.投资收益答案：ABCE解析：退保率对寿险业务影响较大，不属于非寿险偿付能力评估的核心精算因素。8.关于链梯法估计未决赔款准备金的假设，正确的有？A.各事故年的赔款发展模式一致B.各事故年的业务结构相对稳定C.已发生未报告赔款可以忽略不计D.各发展期的赔款进展比例相对稳定E.最终赔付金额等于各期已付赔款直接加总答案：ABD解析：链梯法需要估计IBNR，而不是忽略；最终赔付金额需通过发展因子推算，不能直接使用已付赔款合计。9.下列属于未到期责任准备金评估方法的有？A.1/24法B.1/365法C.1/8法D.链梯法E.平行四边形法答案：ABCE解析：链梯法属于未决赔款准备金评估方法。10.关于综合成本率，下列说法正确的有？A.综合成本率=赔付率+费用率B.综合成本率小于100%时承保盈利C.综合成本率大于100%时承保亏损D.综合成本率与投资收益无关E.综合成本率越大越好答案：ABCD解析：综合成本率衡量承保端盈利能力，越低越好；投资收益属于资金运用端，不直接包含在综合成本率内。三、判断题（每题1分，共10分）1.复合泊松分布的均值等于λE答案：正确2.在费率厘定中，风险保费等于赔付成本除以已赚风险暴露。答案：正确3.IBNR准备金是用于已发生但尚未报告赔案的准备金。答案：正确4.链梯法中，若尾部发展因子为1，则说明所有赔案在最大发展期前已全部结案。答案：正确5.大数定律说明当风险单位数量足够多时，实际损失率会完全等于预期损失率。答案：错误解析：大数定律只能说明实际损失率依概率趋近于预期损失率，而非完全相等。6.在广义线性模型中，若使用对数连接函数，则预测值恒为正数。答案：正确7.纯保费法与损失率法在费率调整中最终得到的结果总是完全一致。答案：错误解析：两种方法口径不同，成本结构、费用分摊方式不同可能导致结果存在差异。8.分出公司办理再保险后，不再向被保险人或受益人承担任何赔付责任。答案：错误解析：分出公司对原被保险人仍负全责，再保险仅是其风险转移安排。9.未到期责任准备金是指为尚未到期的保险期间提取的准备金。答案：正确10.信度因子Z=答案：错误解析：Z=0表示完全不采信经验数据，四、计算题（每题8分，共24分）1.设某非寿险险种单次赔款金额X服从均值为1000元的指数分布，年赔款次数N服从参数λ=2的泊松分布，且N与(1)求年赔款总额S的期望E((2)求Va(3)若安全附加按期望赔款总额的10%收取，费用附加按期望赔款总额的15%收取，求最终保费。答案：(1)因E(N)E(2)指数分布有Var(VV(3)纯保费为E(S)=2000最终保费解析：复合风险模型的均值与方差公式是关键。指数分布二阶矩与方差的关系需要熟练使用。2.已知某险种近5个事故年的已赚保费与已发生赔款如下表：事故年已赚保费（万元）已发生赔款（万元）201912007802020135090020211500975202218001125202320001260(1)计算各年损失率，并求简单平均经验损失率；(2)若预定费用率为25%，利润附加率为5%，求目标损失率；(3)若最新费率水平下已赚保费为2200万元，按公式“调整后总保费=已赚保费×（经验损失率/目标损失率）”计算调整后总保费。答案：(1)各年损失率分别为：7801125简单平均经验损失率为：65(2)目标损失率为：1(3)调整后总保费为：2200解析：损失率法通过比较经验损失率与目标损失率判断费率充足性。经验损失率低于目标损失率时，当前费率水平相对充足。3.已知某险种累积已付赔款流量三角形（单位：万元）如下：事故年发展期0发展期1发展期2发展期3发展期420201000180024002700280020211200210029003300202214002500340020231600290020241800(1)计算各发展期的发展因子（使用简单算术平均）；(2)预测各事故年的最终损失；(3)求未决赔款准备金总额。答案：(1)各发展因子计算如下：发展期0到1：1800简单平均：f发展期1到2：f发展期2到3：f发展期3到4：f(2)各事故年最终损失预测：2020年：28002021年：33002022年：34002023年：29002024年：1800(3)最终损失总额预测：2800已付赔款累计总额：2800未决赔款准备金：19958.8解析：链梯法的核心是用历史发展模式预测未来进展。最老事故年已发展至最终，故直接采用其最末累计赔款；年轻事故年需乘以后续各期发展因子。五、综合分析题（16分）1.某财险公司拟对某一责任险产品进行费率评估与准备金分析，有关资料如下：该产品过去5个年度的已赚保费与已发生赔款如下表：年度已赚保费（万元）已发生赔款（万元）201950003200202055003575202160003900202265004160202370004480该公司预定费用率为30%，目标利润附加率为5%。再保险安排为险位超赔：自留额100万元，每一风险单位超赔限额400万元。(1)计算各年度损失率，并以已赚保费为权重计算加权平均经验损失率；（5分）(2)计算目标损失率，并结合经验损失率判断是否需要上调费率；（4分）(3)分析上述再保险安排对未决赔款准备金评估和偿付能力的影响；（3分）(4)论述链梯法评估未决赔款准备金的适用条件与局限性。（4分）答案：(1)各年度损失率为：32004160加权平均经验损失率：3200(2)目标损失率为：1由于经验损失率64.38%小于目标损失率65%，说明现有费率水平预期能够覆盖目标赔付与费用，并留有一定利润空间，因此从精算角度看不需要上调费率；若考虑未来赔付恶化或巨灾风险，可综合安全边际再行判断。(3)险位超赔再保险将单笔赔案超过100万元至500万元的部分转移给再保险人，能够显著降低单笔大额赔款对分出公司现金流和准备金的冲击，提升偿付能力稳定性。但分出公司仍需支付再保险费，且100万元自留额以内的损失仍由自身承担。在准备金评估中，应当区分自留业务与分出业务：未决赔款准备金应反映分出部分的摊回赔款；若再保险安排发生变化，准备金评估假设也需相应调整。(4)链梯法的适用条件包括：-各事故年的业务结构相对稳定；-理赔速度与结案模式在各年度之间保持一致；-赔款进展具有较稳定的发展比例；-历史数据量充足，