中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）能力提高训练试题库及答案 (黑龙江省2026年)

中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）能力提高训练试题库及答案(黑龙江省2026年)一、单项选择题（每题2分，共30分）1.在纯保费方法中，“纯保费”通常指（）。A.期望损失与理赔费用之和B.期望损失与所有费用及利润之和C.已赚保费减已发生损失D.预期赔付与未赚保费之比答案：A解析：纯保费只包含期望损失和理赔费用（LAE），不包含一般费用、利润和风险附加。2.在费率厘定中，私人汽车保险常用的风险单位是（）。A.保险金额的千分之一B.承保车年C.被保险人数D.行驶里程数答案：B解析：私人汽车保险通常以“承保车年”作为风险单位，便于反映每辆车在一年期内的风险暴露。3.若年度总损失服从复合泊松分布，泊松参数为λ，单次损失均值记为a，则年度总损失的期望值为（）。A.λB.λC.aD.λ答案：A解析：复合泊松分布的期望等于λE4.在链梯法中，最根本的假设是（）。A.各事故年损失随发展时间的相对增长模式保持稳定B.各事故年损失金额相等C.已赚保费逐年递增D.单次损失服从对数正态分布答案：A解析：链梯法依赖发展因子的稳定性，即各事故年在不同发展阶段的进展比例具有一致性。5.某超赔再保险合约约定：损失超过100万元的部分由再保险人承担，最高限额50万元。若一次损失为220万元，再保险人应赔付（）。A.50万元B.120万元C.70万元D.220万元答案：A解析：损失超过100万元的部分为120万元，但再保险责任以50万元为限，故赔付50万元。6.未决赔款中的IBNR是指（）。A.已发生未报告未决赔款B.已发生已报告未决赔款C.未赚保费准备金D.理赔费用准备金答案：A解析：IBNR即IncurredButNotReported，指保险期限内已经发生但尚未向保险公司报告的赔款。7.设索赔频率的全信度标准为n0=(upA.400B.1537C.384D.196答案：B解析：n08.在损失率法中，当前费率为1200元/风险单位，目标损失率为65%，实际已调整损失率为78%，则费率应（）。A.增加20%B.减少20%C.增加16.7%D.减少16.7%答案：A解析：费率变化系数为78%9.在Bühlmann信度模型中，随着经验数据量的增加，信度因子一般会（）。A.增大B.减小C.保持不变D.先增后减答案：A解析：信度因子随经验数据增加而增大，并逐渐趋近于1。10.停止损失再保险（止损再保险）保护的对象通常是（）。A.单个风险单位的损失B.单个保单的损失C.一定期间内业务组合的累积损失D.分出公司的费用支出答案：C解析：止损再保险以年度内特定业务组合的累积损失超过约定起赔点为触发条件。11.若保单规定每次损失的免赔额为d，保险人承担超过d的部分，则单次损失中保险人的期望赔付为（）。A.EB.EC.ED.E答案：C解析：存在免赔额d时，保险人仅承担超过d的损失部分，其期望赔付为E[12.将历史损失数据趋势化到未来保险期时，通常不需要考虑的因素是（）。A.通货膨胀B.承保范围变化C.免赔额变化D.公司名称变更答案：D解析：公司名称变更不影响风险成本，不需要进行一致性调整。13.下列指标中，可用于衡量未决赔款准备金估计离散程度的是（）。A.损失率B.发展因子C.条件标准差D.赔付率答案：C解析：条件标准差反映给定已观测数据后，准备金估计结果的不确定性。14.与短尾业务相比，长尾业务的未决赔款准备金通常（）。A.更低B.更高C.相等D.为零答案：B解析：长尾业务赔款支付周期长，已发生未支付部分多，因此准备金占最终损失的比例更高。15.纯保费法与损失率法的主要区别之一是（）。A.前者需要保费数据，后者不需要B.前者直接基于风险暴露和损失经验计算费率，后者基于当前费率下的损失率调整费率C.前者用于再保险，后者用于原保险D.前者不考虑理赔费用，后者考虑答案：B解析：纯保费法直接估计每风险单位的期望损失成本，不依赖当前费率；损失率法以当前费率为基准，通过实际损失率与目标损失率比较确定调整幅度。二、多项选择题（每题2分，共20分）1.下列属于非寿险费率厘定步骤的有（）。A.数据收集与整理B.损失趋势化C.已赚保费计算D.在险价值（VaR）计量E.损失发展因子的估计答案：A、B、C、E解析：VaR主要用于风险资本计量，不是费率厘定的直接步骤。2.下列关于非比例再保险的表述中，正确的有（）。A.超赔再保险按单次损失确定责任B.止损再保险按年度累积损失确定责任C.成数再保险属于非比例再保险D.非比例再保险费与分出保费规模直接成正比E.非比例再保险常用于巨灾和单个大额风险答案：A、B、E解析：成数再保险属于比例再保险；非比例再保险的定价主要基于损失分布和风险暴露，与分出保费无固定比例关系。3.关于已赚保费与承保保费，下列说法正确的有（）。A.承保保费是保单生效时确认的保费B.已赚保费按保单在资产负债表日已提供保障的比例确认C.已赚保费一定等于承保保费D.若所有保单为一年期并于年初签发，年末已赚保费等于承保保费E.若保单期限超过一年，已赚保费在出单时全额确认答案：A、B、D解析：承保保费与已赚保费只有在特定的保单分布和时间情形下才相等；长期业务的保费应在承保期间内逐步赚取。4.下列可用于估计非寿险最终损失的方法有（）。A.链梯法B.Bornhuetter-Ferguson法C.CapeCod法D.Black-Scholes模型E.资本资产定价模型答案：A、B、C解析：Black-Scholes模型用于期权定价，资本资产定价模型用于资产期望收益，均非损失准备金估计方法。5.关于聚合损失分布的近似与模拟，下列说法正确的有（）。A.复合泊松分布可用于拟合聚合损失B.正态近似要求损失发生次数足够多C.蒙特卡洛模拟可计算聚合损失的分位数D.对数正态分布常用于拟合单次损失金额E.指数分布对厚尾风险的拟合效果优于Pareto分布答案：A、B、C、D解析：Pareto分布尾部比指数分布更厚，更适合厚尾风险拟合。6.在费率厘定中，需要对历史损失数据进行一致性调整的因素包括（）。A.通货膨胀B.法律环境变化C.免赔额和承保范围调整D.公司管理层变更E.业务结构变化答案：A、B、C、E解析：管理层变更不会改变风险本身，不属于数据一致性调整因素。7.在超赔再保险定价中，决定超赔层期望损失成本的核心变量包括（）。A.基础损失分布B.起赔点C.层限额D.损失发生频率E.再保险经纪佣金率答案：A、B、C、D解析：佣金率影响保费报价中的费用加点，但不直接影响期望损失成本。8.关于赔款趋势化，下列说法正确的有（）。A.通货膨胀会影响已发生损失金额B.法律环境变化可能导致最终损失率上升C.趋势化应区分发展进展带来的增长和日历年度通胀D.可以直接使用名义损失率而不考虑通胀E.发展因子已经包含了所有未来通胀信息答案：A、B、C解析：发展因子基于历史进展数据，未必包含估值日后的未来通胀变化。9.下列可用于监测未决赔款准备金估计一致性的诊断指标有（）。A.已报告损失率随事故年的变化B.支付损失率沿发展期的变化C.未结算件数与已结案件数的比例变化D.索赔频率与严重程度的趋势变化E.公司股价波动率答案：A、B、C、D解析：股价波动率不是准备金诊断指标。10.关于免赔额对损失成本的影响，下列说法正确的有（）。A.提高免赔额通常会降低保险人的期望赔付B.免赔额会影响索赔频率，小额索赔可能不再报案C.免赔额不会改变损失分布D.计算期望赔付时需使用损失分布经过免赔额调整后的均值E.免赔额对短尾险种没有任何影响答案：A、B、D解析：免赔额改变了保险人实际承担的损失结构，也会因报案门槛影响观察到的损失分布，短尾险种同样可能设置免赔额。三、简答题（每题5分，共20分）1.简述纯保费法与损失率法在非寿险费率厘定中的联系与区别。答案：（1）联系：两者都以历史已发生损失、理赔费用等数据为基础，经过发展因子、趋势化和风险暴露调整后估计未来期望成本；在数据口径一致时，两种方法计算出的费率调整方向一致。（2）区别：纯保费法直接计算每风险单位的期望损失成本，再加上费用和利润加载后得到费率，不依赖当前费率水平；损失率法则以当前费率为基准，用实际损失率与目标损失率的比值确定费率调整幅度。纯保费法适用于新产品、风险单位变化或费率基础改变的情形；损失率法更适用于已有成熟费率经验且费率基础稳定的险种。解析：两种方法的本质差异在于是否以现有费率为参照，但两者共同依赖损失数据的一致性和充足性。2.简述链梯法的基本步骤。答案：（1）编制各事故年的累积已付损失或累积已报告损失流量三角形；（2）计算相邻发展期的经验发展因子，如fj（3）用加权平均、几何平均或人工选择等方法确定最终采用的发展因子；（4）计算各事故年从当前发展期到最终损失的发展因子；（5）估计各事故年最终损失Ui（6）未决赔款准备金=最终损失估计−截至估值日已付损失（或已报告损失）。解析：链梯法假设各事故年的发展模式保持稳定，因此要求数据量充足且进展速度未发生系统性变化。3.简述比例再保险与非比例再保险的主要区别。答案：（1）比例再保险按约定比例在原保险人与再保险人之间分配保费和赔款，常见形式包括成数再保险和溢额再保险。再保险人承担的风险比例明确，业务关系稳定。（2）非比例再保险以损失金额或年度累积损失是否超过起赔点为触发条件，常见形式包括超赔再保险和止损再保险。再保险人不按比例分享保费，而是独立针对特定风险层定价。（3）比例再保险的分保费与原保费直接关联；非比例再保险的分保费主要基于暴露、损失分布和起赔点、限额确定，不直接与原保费成比例。解析：两者在风险转移机制、定价方式和现金流特征上有明显差异。4.简述期望损失率法估计IBNR的基本思路及优缺点。答案：基本思路：用精算选定的期望最终损失率乘以已赚保费得到期望最终损失，再减去已发生损失或已付损失，从而得到IBNR估计。即：I优点：方法稳定，不受个别事故年发展模式异常的影响，适用于新险种、数据量较少的业务或链梯法不稳定的情形。缺点：结果高度依赖所选期望损失率的主观假设；不直接使用实际损失发展信息，可能无法反映事故年经验的真实变化，也难以识别准备金估计的进展偏差。解析：期望损失率法适合作为其他方法的补充或交叉检验，而非唯一依据。四、计算题（每题10分，共30分）1.已知某险种各事故年累积已付损失流量三角形如下（单位：万元）：事故年12个月24个月36个月48个月20201,0001,5001,8002,00020211,2002,0002,500—20221,4002,200——20231,100———采用链梯法，发展因子取相邻发展期各事故年累计值的加权平均（即每列合计数之比）。要求：（1）计算12至24个月、24至36个月、36至48个月的发展因子；（2）计算2021、2022、2023事故年的最终损失估计；（3）计算截至2023年底的未决赔款准备金。答案：（1）发展因子计算：f12−24=（2）最终损失估计：U2021=2500×1.1111（3）未决赔款准备金：准备金解析：链梯法通过已付损失的发展模式推算最终损失，准备金为最终损失与当前累计已付损失之差。本例假设2021至2023事故年尚未完全发展。2.某保险产品每张保单对应一个风险单位。费率厘定中，每风险单位的期望最终损失为500元，理赔费用（ALAE）为100元/风险单位；每张保单的固定承保费用为80元；可变费用（佣金、保费税等）为保费的20%；目标承保利润率为保费的5%。不考虑投资收益和所得税。要求：（1）计算每风险单位的纯保费；（2）计算每风险单位的均衡费率。答案：（1）纯保费为期望损失与理赔费用之和：P（2）设费率为P，则：P0.75P即每风险单位均衡费率为906.67元。解析：费率须覆盖纯保费、固定费用、可变费用和目标利润。可变费用和目标利润均按保费的一定比例计算，因此通过分