中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）模拟题库及答案(西藏2026年)

中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）模拟题库及答案(西藏2026年)一、单项选择题（每题1分，共20分）1.在非寿险损失分布建模中，下列哪个分布常用于拟合具有重尾特征的巨额赔款金额？A.正态分布B.对数正态分布C.二项分布D.泊松分布答案：B解析：对数正态分布右偏且尾部较厚；正态分布对称轻尾，二项与泊松主要刻画计数变量。2.若损失次数N服从参数为λ的泊松分布，则N的均值与方差的关系为？A.均值大于方差B.均值等于方差C.均值小于方差D.无法确定答案：B3.按比例提取未到期责任准备金时，哪种方法将保单年度近似划分为24个半月？A.1/24法B.1/8法C.链梯法D.Bornhuetter-Ferguson法答案：A解析：1/24法假定保费收入在一年内均匀分布，按未到期比例逐月计提；链梯法与BF法用于未决赔款准备金。4.非寿险费率厘定中，纯保费法的基本公式是？A.纯保费=损失次数×平均赔款金额B.纯保费=已赚保费×损失率C.纯保费=赔付费用+管理费用D.纯保费=风险单位数×平均保额答案：A5.在损失率法厘定费率时，若当前费率充足，则目标损失率等于？A.1B.费C.赔D.1答案：A6.未决赔款准备金评估中，链梯法的基本假设是？A.不同事故年之间的赔款发展模式具有一致性B.各事故年的承保风险单位数相同C.赔款金额服从正态分布D.折现率固定不变答案：A7.下列哪一项是“已发生未报告赔款准备金”的英文缩写？A.RBNRB.IBNRC.UPRD.LDF答案：B解析：IBNR即IncurredButNotReported；UPR为未到期责任准备金，LDF为发展因子。8.在信度理论中，Bühlmann信度因子Z=nnA.EB.VC.ED.V答案：A9.某风险组合年赔款次数为N，若N服从负二项分布，则其方差与均值的关系是？A.方差等于均值B.方差大于均值C.方差小于均值D.无法确定答案：B10.在零效用保费原则下，若决策者的效用函数为u，初始财富为W，随机损失为X，则保费P满足？A.uB.PC.PD.u答案：A解析：零效用原则要求收取保费后确定的效用等于承担风险后的期望效用。11.对于超额赔款再保险，再保险人承担的是？A.低于自留额的部分B.超过自留额的部分（在限额内）C.全部损失D.按比例分担的损失答案：B12.下列哪个指标反映保险公司承保业务的盈利能力？A.综合成本率B.偿付能力充足率C.投资收益率D.退保率答案：A13.在广义线性模型（GLM）费率厘定中，对赔付次数通常采用的误差分布是？A.正态分布B.二项分布C.泊松分布或负二项分布D.伽马分布答案：C14.在准备金评估中，如果折现率提高，未决赔款准备金的现值将？A.提高B.降低C.不变D.先升后降答案：B15.损失金额为X，自留额为d，则原保险人承担的损失为？A.minB.maxC.(D.X答案：A解析：原保险人承担不超过自留额的部分，即min(X,16.以下哪个不是非寿险责任准备金的组成部分？A.未到期责任准备金B.未决赔款准备金C.已赚保费准备金D.寿险责任准备金答案：D17.在准备金评估中，“不利进展”通常指？A.赔付金额随时间减少B.预计最终赔款较评估时增加C.已赚保费增加D.折现率下降答案：B18.某保险公司当年已赚保费为5000万元，已发生赔款为3500万元，则其赔付率约为？A.70%B.30%C.143%D.50%答案：A19.关于损失分布与再保险定价，期望超额损失函数E[(XA.损失低于d的期望B.损失超过d的超赔期望C.损失等于d的概率D.损失次数超过d的期望答案：B20.在非寿险精算中，Bornhuetter-Ferguson法相比链梯法的主要优点是？A.完全依赖实际赔款数据，对经验数据敏感B.结合先验损失率，对早期事故年估计更稳定C.不需要先验估计D.能自动反映通货膨胀答案：B二、多项选择题（每题2分，共20分）1.下列属于非寿险费率厘定常用方法的有？A.纯保费法B.损失率法C.链梯法D.平均赔付额法答案：AB解析：链梯法和平均赔付额法属于未决赔款准备金评估方法，不是费率厘定方法。2.未决赔款准备金的评估方法包含下列哪些？A.链梯法B.Bornhuetter-Ferguson法C.平均赔付额法D.1/24法答案：ABC解析：1/24法用于未到期责任准备金的计提。3.下列哪些分布可用于损失金额建模？A.对数正态分布B.伽马分布C.帕累托分布D.泊松分布答案：ABC解析：泊松分布用于损失次数，不用于损失金额。4.在非寿险定价中，下列哪些属于风险附加（风险边际）的计算原则？A.标准差原则B.方差原则C.分位数原则D.资本成本法答案：ABCD5.影响未决赔款准备金金额的主要因素包括？A.赔款发展模式B.支付时间分布C.折现率D.被保险人的年龄答案：ABC6.下列关于再保险的说法，正确的有？A.成数再保险属于比例再保险B.溢额再保险属于非比例再保险C.超额赔款再保险属于非比例再保险D.停止损失再保险属于非比例再保险答案：ACD解析：溢额再保险属于比例再保险；成数、溢额均为比例再保险，超额赔款与停止损失属于非比例再保险。7.下列哪些属于广义线性模型（GLM）的组成部分？A.随机成分B.系统成分C.连接函数D.链梯因子答案：ABC8.在非寿险精算中，预测最终赔付额时，下列哪些因素需要纳入考虑？A.通货膨胀B.损失赔偿的司法尺度变化C.理赔速度变化D.保单销售佣金答案：ABC解析：销售佣金属于费用，不直接影响最终赔付额。9.下列关于信度理论的说法，正确的有？A.完全信度要求样本量足够大B.部分信度介于0与1之间C.Bühlmann信度理论需要先验分布D.信度因子与样本量无关答案：ABC10.关于非寿险责任准备金折现，下列说法正确的有？A.折现率越高，准备金现值越低B.折现需考虑赔款支付的时间分布C.折现必须保证赔款支付时点可靠D.折现会降低负债金额答案：ABCD三、判断题（每题1分，共10分）1.未到期责任准备金是保险公司为尚未到期的保单责任而提取的准备金。答案：正确2.链梯法完全依赖已报告赔款数据，不考虑先验损失率。答案：正确3.泊松分布适合刻画超离散的赔款次数数据。答案：错误解析：泊松分布的方差等于均值；超离散数据更常用负二项分布。4.超额赔款再保险的再保险费通常按原保险保费的一定比例收取。答案：错误解析：按比例收取保费的是比例再保险；超额赔款再保险需要使用单独定价方法。5.IBNR准备金是指已经发生但尚未报告的赔款所需提取的准备金。答案：正确6.在费率厘定中，纯保费等于损失频率乘以平均赔付金额。答案：正确7.在未决赔款准备金评估中，折现率越高，所需准备金越高。答案：错误解析：折现率越高，未来赔款现值越低，准备金越低。8.广义线性模型中的连接函数用于将线性预测值与因变量期望值联系起来。答案：正确9.风险单位数越多，信度模型中赋予经验数据的权重通常越大。答案：正确10.损失率法是将实际损失率与目标损失率比较后调整费率的方法。答案：正确四、计算分析题（每题10分，共30分）1.某险种经验损失数据如下：风险单位数为10000，过去一年共发生赔款250次，总赔款金额为1000万元。预计未来一年损失频率每年下降2%，平均每次赔款金额每年上升5%；费用与利润附加为毛保费的20%。假设不存在其他趋势因子，试计算：（1）基于经验期的损失频率、平均赔款金额及纯保费；（2）经趋势调整后的未来一年纯保费；（3）相应的毛保费（结果保留到元）。答案：（1）经验损失频率=25010000=0.025次/风险单位；平均每次赔款金额（2）趋势调整：未来频率=0.025×(1−（3）费用与利润附加率为20%，则纯保费占毛保费的1−20%解析：趋势因子分别作用于频率和平均赔款额；毛保费按“纯保费占毛保费比例”反推。2.某保险公司有1000张相互独立的保单。每张保单在给定风险参数Λ=λ下的年度赔款次数服从泊松分布。所有保单的风险参数Λ服从Gamma分布，形状参数α=（1）计算先验均值E[Λ]（2）计算Bühlmann信度因子Z；（3）计算该组合未来一年平均每单赔款次数的信度估计，以及组合总赔款次数的预测值。答案：（1）Λ∼Γ(2,（2）在泊松-Gamma模型中，N|Λ=E因此k信度因子Z（3）样本平均赔款次数x=μ总赔款次数预测=1000解析：本题是典型的泊松-Gamma共轭模型，关键在于利用先验二阶矩计算k，再得到信度因子Z。3.某险种的个体损失金额X（万元）服从指数分布，均值θ=50万元。现有一份超额赔款再保险合同，合同层为超过100万元且不超过500万元的部分（即（1）损失超过自留额100万元的概率；（2）该再保险层的期望纯赔款成本；（3）若再保险人附加费用与利润占再保险费的20%，该层再保险费应为多少？答案：（1）指数分布参数θ=50，则（2）对指数分布，E[50（3）设再保险费为Pr，则PP解析：超额赔款再保险定价需计算层内期望损失，指数分布的超额期望具有简洁的e−五、综合题（每题20分，共20分）1.某财产保险公司评估2025年末的未决赔款准备金。公司拥有以下车型损失累计赔付三角形（单位：万元，按事故年统计）：事故年发展年1发展年2发展年3发展年4发展年520191001501802002102020120190230250—2021150220260——2022170270———2023210————该公司已赚保费分别为：2019年300万元，2020年350万元，2021年400万元，2022年450万元，2023年500万元；先验损失率为65%。评估时假设赔款均已支付完毕，不存在已报案未决赔款。（1）使用链梯法（取相邻进展因子的简单算术平均作为选定因子）预测各事故年最终赔款，并计算未决赔款准备金总额。（8分）（2）采用Bornhuetter-Ferguson法计算2023事故年的未决赔款准备金，并与链梯法结果进行比较，说明差异原因。（6分）（3）如果准备金评估采用4%的年折现率，且预计未决赔款的平均支付时间为未来1.5年，试估算折现后的准备金金额（相对于链梯法未折现结果），并简述非寿险准备金是否应该折现的监管争议。（6分）答案：（1）链梯法进展因子计算如下：ffff各事故年最新累计赔款与最终赔款预测如下：事故年最新累计累计后续进展因子最终赔款20192101210.020202501.05262.520212601.0990300.020222701.1974372.920232101.5346445.3最终赔款总额=210.0已付赔款总额（最新累计之和）=210未决赔款准备金总额=1590.7（2）Bornhuetter-Ferguson法下，2023事故年先验最终赔款=5001因此BF法未决赔款准备金为：325链梯法下2023事故年未