计量经济学作业二ppt课件

1、.1、经济经济10类2类刘传明，2，1。如果从对特定消费品的社区家庭消费需求的调查中获取了下表中显示的数据，请使用Eviews软件对该产品的社区家庭消费需求支出执行两阶段线性回归分析。3，(1)估计回归方程的参数和随机干扰项的方差，计算。(2)方程式，检查，参数，参数配置，(3)商品单价变更为35元，预计某个月20000元的家庭消费支出是多少？配置此估计值的置信区间。置信区间。4，解决方法：(1)设置二进制回归模型(任务：1)打开eviews窗口，然后单击菜单上的file/New/workfile/。因为是截面数据，所以选择：输入数据点ok，5，2)在eviews命令窗口中，输入data y

2、x1 x2，然后按enter键在显示的表格中输入或粘贴数据。在命令窗口中输入LS y c x1x2，然后按enter键，回归结果将显示为以下两个图形。 6，7，可以从回归结果中知道。2，方程的fcheck: fcheck的统计值为32.29488，在5%的重要级别上，阈值F0.05(2，7)=4.74，显然是32.294.74，因此回归方程通过fcheck，等式相当成立。8，对参数进行t检查：对参数的置信区间：=0.05的重要性水平，9，路得：即：531.6177，721.4009，同样：-17.3522，-2.2290，即：0.0148，0.0424，10，(3)。回归方程为：将由回归方程代

3、替，因此商品单价为35元，预计特定月份20000的家庭消费费为856.2元。在Eviews的任务：workfile窗口中，双击range将范围更改为1 11，选择x1表的中点edit /-，然后在编辑窗口中输入35。同样，在x2表中输入20000关闭窗口，然后在回归结果数据窗口中单击forecast进行修改，如下图所示。命名11，S.E。“将范围更改为11点”(change to 11点)工作文件窗口中有YF对象，12，13，Y值的置信区间预测：消费成本的Y个体值的预测置信区间为：其中，y的各个值的预测标准偏差为、(作业：在上述工作文件中打开yfse对象)、14，如果替换结果，则y各个值的95

4、%置信区间为759.4262，952.9788，15，y平均值的置信区间的预测：消费费用y的平均预测的置信区间为：其中，y平均预测的标准偏差为：因为计算。16，用平均置信区间预测公式替换结果：Y平均的95%置信区间为： 768.5964，943.8086，替换公式为Y平均预测的标准差，17，2。下表显示了中国一年各产业的整体制造业国营企业及规模以上制造业非国营企业的产业生产总值y、资产总额k及员工数l。18，将建模设置为以使用上述数据执行回归分析。答：中国今年的制造业整体规模报酬没有变化吗？19，(1)解决方案：导入模型两侧的日志，然后获取新数据表。(操作：1)打开eviews窗口，然后单击菜

5、单上的file/New/workfile/。因为是截面数据，所以选择：数据点ok，20，2)在eviews命令窗口中，输入data y x1 x2，然后按enter键。在显示的表中输入或粘贴数据，然后在命令窗口中输入LS log(y) c log(x1) log(x2)，回归结果将显示为以下两个图形)，21，基于表中的数据，以下回归分析数据：可以得到22。因此，您可以使用方程式，(1)。今年的更改80.9925%可以解释为lnk和lnL的更改，在5%的重要性级别，f统计信息中的阈值表示模型的线性关系相当重要。23，5%的显着性级别上具有n-k- 1=28个自由度的t统计阈值，因此lnk的参数在

6、显着性级别上通过了t检查，但lnL在显着性级别上没有通过t检查。如果将重要性级别设置为10%，则由于t分布的阈值，lnL也通过了重要性级别检查。从Lnk和lnL的系数可以看出，资产每增加1%，总产值就增长0.61%；员工人数每增加1%，总产值就增长0.36%。24，(2)可以从返回结果中获得。也就是说，资产和劳动的产出弹性之和可以视为1。也就是说，中国制造业显示了今年的规模报酬状况。测试以下参数的约束，原始假设：假定为true时估计模型：25，方法之一：单击主界面菜单quick/estimate equation/，然后在弹出对话框中输入LOG(Y/L) C LOG(K/L)单击确认以获得回归

7、结果。 26 .此模型在图的回归结果中似乎通过了f检查和t检查。相反。在27，5%的显著性水平上，自由度为(1，28)的F的阈值为4.02等于F=0.10114.02，因此不拒绝当年中国制造业停留在规模保守状态的成本定。28，方法2操作：在第一个回归结果中，单击view/cof ficient test/wald cof ficient restrictions以输入c(2)c(3)=1:00 ok，29，5%重要级别上自由度为(1，28)的F的阈值为4.02 F=0.10114.02，因此不拒绝该年度中国制造业表示规模补偿状态的原始假设。30，3。研究结果显示，家庭及期刊消费受到家庭收入世代

8、主义教育年数的影响。该表为特定地区的部分家具抽样调查获取了样本数据：31，(1)建立家庭和期刊消费的计量经济模型；(2)利用样本数据估算模型的参数；(3)测试家长的教育年数对家庭和图书消费是否有重大影响；(4)分析预测模型的经济意义和作用。32，解决方案：1，设定二进位回归模型，作业：1)开启eviews视窗，然后在功能表中按一下file/New/workfile/。因为是截面数据，所以选择：数据点ok，33，2)在eviews命令窗口中输入data Y X T，然后按enter键在显示的表格中输入或粘贴数据。在命令窗口中输入LS Y C X T并按enter键后，回归结果如下图所示。34，(

9、49.42026) (0.029363) (5.202167)，t=(-1.01244)(2.944186)(10.06702)，R2=检查家庭主义教育研修是否对家庭出版物消费产生重大影响。据推测，家长的教育年数参数对应的t统计量为10.06702，t的阈值t0.025(18-3)=2.131显著大于家庭主义教育年数参数对应的p值为0.000000，明显小于0.05，因此，家长的教育年数对家庭书籍的消费有很大影响。35，4，本模式表明，家庭的月平均收入和家长的教育年限家庭的月平均收入增加1元，家庭的月平均收入增加1元，家庭出版物的年消费支出增加0.086450元，家庭的周教育年限增加1年，家庭

10、出版物的年消费支出增加52.37031元。36，4。下表显示了1960-1982年OECD国家7个国家的能源需求指数(y)、实际GDP指数(X1)和能源价格指数(X2)的数据，所有指数均以1970年为基准(1970=100)，37，(1)构建能源需求与收益和价格之间的代数需求函数，解释每个回归系数的含义，并检查p值估计回归系数是否存在。(2)建立能源需求与收益和价格之间的线性回归模型，说明每个回归系数的意义，并验证p值估计回归系数是否存在。(3)比较创建的两个模型，如果两个模型的结论不同，选择哪个模型，原因是什么？38，解决方案。(1)建立代数回归模型，建立对数回归模型。任务：1)打开evie

11、ws窗口，然后单击菜单中的file/New/workfile/。由于是时间系列数据，请选择下一步。数据点ok，39，2)在eviews命令窗口中输入data y x1 x2，然后按enter键在显示的表格中输入或粘贴数据。在命令窗口中，输入LS log(y) c log(x1) log(x2)以查看回归结果，如下图所示。40，基于模型的参数估计、回归结果，在能源价格指数保持不变的情况下，实际GDP指数的对数每单位增加，能源需求指数的对数平均增加0.996923个单位，如：(17.19508) (52.16644) (-13.63086)。实际GDP指数保持不变，能源价格指数的对数每增加一个单位，能源需求指数的对数增加平均减少0.3333314个单位，p值为0.0000，远远小于0.05，表示回归系数显着。41，(2)。建立线性回归模型，建立线性回归模型。(作业：输入资料后，在eviews指令视窗中输入ls y c x1 x2，然后按enter)，42，估计模型的参数，基于回归结果，实际GDP指数为：(1