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文档简介

1、1.第十一章是确定费率的基本原则。2.第一节介绍，非寿险产品的费率由三部分组成：纯保费：用于补偿保险公司未来的预期赔偿成本；附加费用：用于补偿保险公司经营相关保险业务所发生的各种必要费用；利润盈余：保险公司的保险业务收入可视为经营过程中用于保险的资本成本。风险单位：风险度量和比率确定的基本单位。索赔频率：一定时期内每个风险单元的索赔数量，通常通过索赔总数与风险单元数量之比来估算。索赔强度：风险单位每次索赔的金额，通常通过赔偿总额与索赔数量的比率来估算。纯保费：保险公司对每个风险单元的平均赔偿金额，可表示为每个风险单元的索赔频率和索赔强度的乘积。赔付率：赔偿与保费的比率。在第二季度，纯保费是预期

2、索赔频率E(N)和预期索赔强度E(X)的乘积。由于免赔额和赔偿限额的使用，以及通货膨胀的影响，预期索赔频率和预期索赔强度的计算不仅仅是损失频率分布和损失金额分布的平均值。1.有限期望函数，5，2。免赔额对纯保费的影响。当免赔额为d时，如果申请免赔额前的预期索赔频率为n，那么当免赔额为d时，预期索赔频率将变为，因此纯保费将变为、6。如果通货膨胀率为r，可扣除d保持不变，纯保费将为。3.赔偿限额对纯保费的影响当赔偿限额为U时，保险人的期望赔偿额为纯保费、8。如果进一步假设通货膨胀率为1，赔偿限额U保持不变，保险公司的预期赔偿是纯保费、9、4。免赔额和赔偿限额对纯保费的综合影响如果保单中规定的免赔额

3、为D，且保险公司对每起保险事故的最高赔偿支出为X，则保险公司的实际赔偿支出为：10，因此包括零赔偿(即低于免赔额的损失)在内的预期赔偿为纯保费，11。如果通货膨胀率为R，可扣除的D和赔偿限额U保持不变，保险公司的实际赔偿支出是预期赔偿，包括零赔偿，12，因此纯保费为。一、纯保费法纯保费法确定的总保险费率不仅能满足预期的索赔和费用，还能提供预期的收益。计算公式如下：r各风险单元的总保险率；每个风险单位的纯保费；f .每个风险单位的固定成本；可变成本附加系数，即单位毛保费中的可变成本；q单位毛保费的附加利润系数；总保险费率的赔付率和赔付率的计算公式如下：r新确定的总保险费率R0当前总保险费率a费率调整系数(W/T) W经验赔付率T目标赔付率，15，第三季度数据调整，I等水平挣得保费：在将整个经验期间费率调整为当前费率的基础上计算的挣得保费。平行四边形法可用于近似估计。2.最终赔偿：已付赔偿和未付赔偿的总和。预测最终补偿最常用的方法是损失发展。损失进度法的假设是：保险事故发生后，索赔将经历“不报但不付但付”的顺序发展，这一过程在一定时期内是稳定的。趋势分析在正常情况下，需要将期望赔款(即纯保费)分解为索赔强度和索赔频率的乘积，并分别分析索赔强度和索赔频率的变化趋势。预测索赔频率或索赔强度趋势的两种常用模型是线性模型和指数模型：线性模型：y

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