eviews讲解单位根检验课件

1、第一节学习第二节、1、交流PPT、第一节学习单序列单位根检查、序列单位根检查在时间序列分析中地位序列单位根检查软件的相关操作不同的检查结果的后续分析构想的协调检查、2、交流PPT， 一系列单位根检验在时间序列分析中的地位时间序列整体的分析构想时间序列的稳定性检验原：如果不稳定，稳定序列的非稳定序列的单序列的多序列考虑差分的稳定性ARMA多元回归分析差分的稳定性I(d )不稳定的单序列的多序列(同级) 的不规则分析结束的ARIMA协调审定原：不协调不协调长期关系模型的分析结束后，学习进一步考虑ECM (误差修正模型)的类型)、3，交流PPT，说明与二系列单位根审定软件相关的操作，说明操作结果，学

2、习4，交流PPT， 检定的目的： (1)非平稳序列在各时刻随机规则不同，所以很难使用已知的信息把握序列整体的随机性(2)使用序列进行回归预测能够防止伪回归检查方法：方法是ADF DFGLS PP和KPSS ERS NP的前3种常数和倾向项的假设应用不方便，使用少后的3种，建议软件在消除原系列倾向后检查的适用方便的原假说： 6种方法中除了KPSS，不稳定(存在单位根) 判定规则p规则：小于阈值时接受H1阈值法具体：左则单侧： ADF DFGLS PP NP接受(原假设)结构域统计值大于阈值时单侧： KPSS ERS接受(原假设) 结构域统计值的阈值备注：除了如果软件提供了p值，则直接用p规则判定

3、并不提供的情况外，学习阈值法，序列稳定性检查(单位根检查)的说明，5，交流PPT，说明源：不稳定(KPSS除外)序列View/unit Root Test，单位根检查序列稳定性检查(单位根检查)的操作，可选择6种方法的要点方法的说明，要点：参照序列单一性检查(差分稳定性检查)在此，选择一般的顺序图决定View Graphs。 切片和趋势项目有木有，迟滞现象项目不需要变更，会自动选择。 6、学习交流PPT，原假设： 6种方法中除了KPSS，不稳定(存在单位根)判定规则p :大于阈值的情况下接受原假设阈值法的具体：左则单侧：接受ADF DFGLS PP NP (原假设) 在结构域统计值大于阈值的情

4、况下，单侧： KPSS ERS接受(原假设)结构域统计值为阈值注释：除了只要软件提供p值，就不按原样以p规则判定并提供的情况以外，将阈值法、序列稳定性检查(单位根检查)结果、7、交流PPT 3个不同检验结果的后续分析构想，分析构想的差分稳定，8、学习交流PPT，不同检验结果的后续分析构想整个时间序列的分析构想时间序列的稳定性检验原：如果不稳定，稳定序列的非稳定序列的单序列的多序列考虑差分的稳定性ARMA多元回归分析差分的稳定性I(d ) 不稳定单序列的多序列(同级)的不规则分析结束后的ARIMA协调检定原理：不协调不协调长期关系模型的分析结束后，学习进一步考虑ECM (误差修正模型)的型)、9

5、，交流PPT，由Test for unit root in决定的序列是水平值、一次差分、二次差分一次差分平稳时一次单整I(1)二次差分平稳时成为二次单I(2)。学习序列差分检查(单稳态检查)、10、交流PPT，从同一阶单稳态序列(同一阶非稳态序列)中建构回归方程，获得残差检查残差项目的稳态，如果是稳态，则学习非稳态序列间的协整关系(长期稳定关系)、四序列间协调检查(方程式的残差稳态检查)、11、交流PPT， 第二节获得面板数据的平稳性(单位根检查)，指向软件操作结果点检查结果1的结果2、12，学习交流PPT，分析数据的稳定性(单位根检查)说明注：所有序列者必须检查，原：不稳定(Hadri除外的

6、Hadri ) 目的：防止虚假回归或虚拟回归的方法：同根下： LLC、Breintung、Hadri不同根下： IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher5模式： 3种检验模式：有趋势和切片，只有切片，没有以上(面板秩序：等级，1次差分，2次，更高次差分直到系列平稳。 备注： ADF检查首先从包含切片和趋势项的模型开始，检查仅包含切片项的模型，最后检查不包含两者的模型，由这3个模型完成。 另外，如果只有3个模型的检查结果不能拒绝原来的假设，则认为时间序列不平稳，如果一个模型的检查结果拒绝零假设，则认为时间序列平稳。学习交流PPT，分析数据稳定性软件操作，输入Pool对象、View/Unit Root Test、相应的Pool数组名，填写模式，首先绘制序列图，然后选择，填写秩序，选择检查方法的水平变量的所有方法的单位根检验结果：各种方法的结果(Breitung检验除外)接受了原来的假定，I？ 存在着单位根，是不稳定的。 只有这里小于0.05，除此法以外非常