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文档简介

1、第四章模型中误差项假 定的诸问题,4.1广义最小二乘估计 4.2异方差性 4.3序列相关,4.1广义最小二乘估计,4.1广义最小二乘估计,4.1广义最小二乘估计,4.1广义最小二乘估计,4.1广义最小二乘估计,4.1广义最小二乘估计,4.1广义最小二乘估计,4.2异方差性,式中括号内数值为参数估计的标准差，X 表示收入，Y 表示消费。当收入较小时，收入用来购买生活必需品的比例较大，消费变动的幅度较小。随着收入的增大，用于购买生活必需之外的部分增大，选择的范围也变大，带来消费变动幅度的增大。这时我们怀疑误差项的方差是否等于一个常量？,4.2异方差性,4.2异方差性,4.2异方差性,4.2异方差性

2、,4.2异方差性,4.2异方差性,异方差性的检验： 1图示法。 2根据所讨论问题的性质。 3 BreuschPagan检验,4.3序列相关,一、误差项序列相关存在的原因 二、序列相关存在模型估计的影响 三、序列相关的DW检验 四、模型的估计,4.3序列相关,一、误差项序列相关存在的原因,模型设定的偏误 经济行为的惯性,4.3序列相关,二、序列相关存在模型估计的影响,4.3序列相关,二、序列相关存在模型估计的影响,4.3序列相关,二、序列相关存在模型估计的影响,4.3序列相关,三、序列相关的DW检验,4.3序列相关,三、序列相关的DW检验,4.3序列相关,三、序列相关的DW检验,4.3序列相关,三、序列相关的DW检验,4.3序列相关,三、序列相关的DW检验,DW 检验区域示意图,4.3序列相关,四、模型的估计,4.3序列相关,四、模型的估计,4.3序列相关,四、模型的估计,4.3序列相关,四、模型的估计,4.3序列相关,四、模型的估计,4.3序列相关,四、模型的估计,4.3序列相关,四、模型的估计,4.3序列相关,

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