证券投资模拟实训考试及习题

1、证券投资模拟 学 号： 姓 名： 班 级：国贸0801 指导老师：吕志平 华中科技大学武昌分校实训一（1）中国上市十只股票信息股票代码股票简称发行价格上市当天开盘价格发行市盈率发行时每股收益发行方式主承销商承销方式发行时股本结构000012南坡A3.38022.0011.65000.00抽签方式中国工商银行深圳市信托投资公司 代销中国北方工业公司3.62%新通产实业开发有限公司3.26% 000055方大集团5.1807.5011.75000.96上网发行中国南方证券有限公司代销深圳市邦林科技公9.09%深圳市时有限公司2.36%000021长城开发4.6508.0015.00000.10溢价

2、发行中国工商银行深圳市信托投资公司 代销长城科技公司49.64% 旭（香港）有限公司8.08% 300004南风股份22.89035.0040.254.75网上向下询价对象配售和网上定价结合安信证券股份有限公司代销杨泽文21.84%杨子善17.82%300007汉威电子27.00044.0048.714.71网上向下询价对象配售和网上定价结合国金证券股份有限公司代销任红军 26.87%钟超12.35%300009安科生物17.00037.0050.0813.08网上向下询价对象配售和网上定价结合国元证券股份有限公司代销宋礼华31.01%宋礼名7.96%300002神州泰岳58.000100.1

3、068.800042.10网上向下询价对象配售和网上定价结合中信证券股份有限公司代销王宁 13.93% 李力13.93%300005探路者19.80042.0050.078.07网上向下询价对象配售和网上定价结合东兴证券股份有限公司代销盛发31.77%王静14.25%300006莱美药业16.50027.4535.808.35溢价发行国金证券股份有限公司代销邱宇22.56% 邱炜17.59%300008上海佳豪27.80043.1550.817.66网上向下询价对象配售和网上定价结合国元证券股份有限公司代销刘楠34.43%上海佳船投资发展有限公司20.25%（2）中国上市国债市场类别债券代号简

4、称起息日 到期日 类别息票别 票面利率（） 年付数 发行方式和价格深圳100203国债02032002-04-292012-04-28记帐式固定利率2.549直接发行100.00上海109025上海09012009-06-022012-05-25记帐式固定利率1.673代销100.00（3）中国上市公司债券市场类别债券代号简称起息日 到期日 类别息票别 票面利率（） 年付数 发行方式和价格深圳115002国安债12009-09-052013-09-13记帐式固定利率1.26私募发行100.00上海12601909长虹债2009-07-31无期限记帐式固定利率0.86公募发行100.00（4）

5、中国上市交易的可转换公司债券市场类别债券代号简称起息日 到期日 类别息票别 票面利率（年付数 发行方式和价格转换期转换价格转换比例特殊条款上海110001邯钢转债2007-12-112012-12-11记账式非固定1.01.31.72.32.75100向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结自可转换公司债券发行后6个月至可转换公司债券到期日止的交易日内。P1(P0AK)/(1NK)在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利赎回条款、回售条款、附加回售条件和价格深圳11101501三峡102008-11-082012-11-08记账式非固定1.51.81.92.34100向

6、老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合自可转换公司债券发行后6个月至可转换公司债券到期日止的交易日内。P1(P0AK)/(1NK)在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利赎回条款、回售条款、附加回售条件和价格（5）中国上市交易的封闭式基金品种市场类别基金代号基金简称每单位面值 每单位发行价格 基金类别基金管理公司发行方式 主承销商 承销方式基金规模基金单位净值可分配净收益成长型184699基金同盛1.18661.00契约型封闭式基金长盛基金管理有限公司溢价发行中国银行股份有限公司代销30000000001.24300.0768平衡型184728基金鸿阳1.22391.

7、00契约型封闭式基金宝盈基金管理有限公司溢价发行中国农业银行股份有限公司代销20000000000.8143-0.1857（6）中国上市交易的开放式基金品种代销机构基金代号基金简称每单位面值 每单位发行价格 基金类别基金管理公司基金发起人托管银行 基金运作特性基金规模上期单位净值净值增长率中国工商银行165309建信3000.78501.00上市型开放式基金建信基金管理有限责任公司江先周中国工商银行指数型43071881570.8660-4.730招商银行150032多利优先0.97821.00契约型开放式基金嘉实基金管理有限公司安奎招商银行债券型217255640.8870-0.970中国农

8、业银行160910大成创新0.7881.00上市型开放式基金大成基金管理有限公司张树忠中国农业银行混合型110693516960.8700-1.0461招商银行150017合润B1.377201.00上市型开放式基金兴业全球基金管理有限公司兰荣招商银行股票型146787630-0.0523-4.9800华夏银行519508万家货币1.47841.00契约型开放式基金万家基金管理有限公司毕玉国华夏银行货币46630.9245实训二（1）中国及世界交易所交易所名称建立时间组织形式上市公司总数上市证券总数证券总市值（截止至指定时间交易制度开市时间上海证券交易所1990-11

9、-26会员制9211632163292.65元委托交易制度上午9:30-11:30下午13：00-15：00深圳证券交易所会员制48418298.057亿元委托交易制度上午9:30-11:30下午13：00-15：00香港证券交易所1986-04-02公司制128417321.187亿港元T+2交收制度上午10：00-12:30下午14：30-16：00伦敦证券交易所1773-06-11公司制3233243346.75亿英镑T+0交收制度冬令16:30-17：30夏令15:30-23：00纽约证券交易所1792-05-17公司制4231356328.5万亿美元T+0交收制度冬令22:30-4:

10、30夏令21:30-3：30纳斯达克证券市场1982-02-08公司制3152489938.5亿美元T+0交收制度冬令22:30-4:30夏令21:30-3：30（2）我国与世界二板市场市场名称建立时间组织形式上市公司总数上市证券总数证券总市值（截止至指定时间交易制度开市时间深圳创业板2009-03-31会员制2601829875,亿元委托交易制上午9:30-11:30下午13：00-15：00日本佳斯达克市场2006-03-09公司制868241228万亿日元混合交易制上午8：00-10：00下午11：00-14：00伦敦另类投资市场1995-06-11公司制6733233113亿英镑报价驱

11、动制冬令16:30-17：30夏令15:30-23：00美国纳斯达克市场1971-02-08公司制250081222.08万亿美元混合交易制冬令22:30-4:30夏令21:30-3：30香港创业板市场1999-11-25会员制1371057605亿港元委托交易制上午10：00-12:30下午14：30-16：00（3）世界主要交易所证券价格变动情况得股票价格指数和股价平均数指数名称交易所名称计算方法基期基期点数样本数量报告期点数指数系列道琼斯指数纽约证券交易所简单算术平均法1928-10-011003011139.30道琼斯工业平均值数、道琼斯全球指数、道琼斯全市场指数、道琼斯行业顶尖指数日

12、经指数东京证券交易所发行量加重平均法1975-05-011002258590.57日经225指数、日经500指数、东证股票价格指数金融时报30工业指数(FT-30)伦敦证券交易所几何平均法1935-07-011000305156.84金融时报30工业指数、伦敦金融时报100指数上证综合指数上海证券交易所加权平均法1990-12-1910001802516.09上证综合指数、上证180指数、上证50指数、上证50全收益指数深圳综合指数深圳证券交易所加权平均法1994-07-2010004011011.18深圳综合股票指数、深圳成份指数、深圳100指数、深圳中小板指数恒生指数香港证券交易所加权平均

13、法1964-07-311003320042.12恒生指数、恒生中国企业指数、恒生50中型股指数、恒生100指数、红筹股指数实训三股票名称株冶集团万科A民生投资ST汇通ST中冠A深康佳A沙河股份代码600961000002000416000415000018000016000014开盘价15.708.057.2513.787.383.626.53买入价15.448.067.3013.837.383.616.55买出价15.518.077.3113.857.433.666.61成交价15.598.147.4614.257.423.676.67最高价15.918.107.3514.087.403.6

14、46.59最低价15.068.007.2113.657.283.556.52涨跌-0.150.010.110.360.060.030.18涨跌幅度-0.96%0.12%1.52%2.63%0.82%0.83%2.76%成交量100100100100100100100成交金额15598147461425742367667收盘价15.548.087.3414.067.393.646.69委比40.28%-39.54%-54.58%-31.25%-49.57%-26.97%-45.95%委差731-7035-822-1161-399-1172-340委买手数127353783421277203158

15、7200委卖手数54211413116424376022759540内盘249624350862375916931301866外盘2631886761053338729232091279均价15.538.077.3414.047.373.646.67换手率1.98%0.02%0.04%0.24%0.05%0.11%0.16%量比1.890.460.320.540.420.731.84涨(跌)停板价格15.548.087.3414.067.393.646.69上证指数2484.832484.832484.832484.832484.832484.832484.83上证50指数1787.11178

16、7.111787.111787.111787.111787.111787.11深圳指数1087.501087.501087.501087.501087.501087.501087.50深圳成指10822.4010822.4010822.4010822.4010822.4010822.4010822.40委比：委比是衡量某一时段买卖盘相对强度的指标，委比的取值自-100到+100，+100表示全部的委托均是买盘，涨停的股票的委比一般是100，而跌停是-100。委比为0，意思是买入（托单）和卖出（压单）的数量相等，即委买：委卖=5:5。委差：是投资者意愿的体现，一定程度上反映了价格的发展方向。委差

17、为正，价格上升的可能性就大，反之，下降的可能性大。之所以加上“某种程度上”,是因为还有人为干扰的因素，比如主力制造的假象等。换手率：“换手率”也称“周转率”，指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的指标之一。量比：量比是衡量相对成交量的指标。它是指股市开市后平均每分钟的成交量与过去5个交易日平均每分钟成交量之比。其计算公式为：量比=现成交总手/（过去5个交易日平均每分钟成交量）当日累计开市时间（分），简化之则为：量比=现成交总手/（过去5日平均每分钟成交量当日累计开市时间（分）。实训五年份GDP增长率CPI增长率上证指数GDP（亿）199212.80%6.40%78023

18、938199313.40%14.70%83331380199411.80%24.10%64743800199510.20%14.80%5555773319969.70%6.10%9176779519978.80%2.80%11947477219987.80%-0.80%11467955319997.10%-1.40%13668205420008.00%0.40%20738940420017.30%0.70%16459593320028.00%-0.80%135710239820039.10%1.20%149711669420049.50%3.90%126613651520059.90%1.80

19、%1161182321200610.70%1.50%2675209407200711.40%4.80%526124661920089.00%5.90%182030067020098.70%-0.70%3277335353201010.30%3.30%2808.082397983分析：我国股市长期升势与长期跌势更替出现，不是受经济周期影响，而是由股市政策变化引起。但是，股市周期如果背离经济周期时间过长、空间过大，股市周期就有可能出现向经济周期的合理复归。在我国,股市周期背离经济周期的现象是经常发生的。一般而言,股市周期背离经济周期的运行而大幅上涨,往往是由于股市中的赚钱效应吸引了大量资金进入股市

20、的结果；而股市周期背离经济周期的运行而大幅下跌,往往是股市中的赔钱效应使大量资金撤离而引发的。此外,宏观调控政策的松紧变化以及管理层对股市资金管理的松紧变化等等，都会对股市的资金供给产生直接的影响,从而影响股市周期的运行。 第一次，1992年5月至1992年11月。沪指从1429点最高点中东到386点的最低点，历时半年，跌幅达到72，这是中国股市第一次泡沫崩盘，也是迄今为止的中国股市行情中下跌速率最快的一次。第二次，1993年2月至1996年2月。这量中国股市周期最长，下降幅度最大的一次熊市，从1993年2月的最高点1558点，到1994年7月的最低点333点，最大跌幅78，简直是一场灾难。第

21、三次，1997年5月至1999年5月，股指从最高点1510点到1997年9月的最低点1025点，最大跌幅达到32。如果从常规技术角度和宏观背景分析，这也是中国股市第一次合乎标准的熊市。第四次，2001年6月的最高点2245点至低点1346点，跌幅已达40. 崩盘的原因如下： 一、见顶前夕利好不断，市场的狂热气氛以及投机泡沫达到高潮。 二、在高位时政策转向不再支持。 三、中国股市的第二次崩盘也有政策面背景，1993年中开始金融整顿，实现经济软着陆的战略，银根开始收紧，整个证券市场资金面大面积退潮，1558点高点从此压制证券市场达7年之久。纵观历次见顶行情也就是熊市的开始，其背景都是一个政策所造就

22、的大牛市，政策带来牛市的同时也吹起了市场中的泡沫，当股指到达一定高度资金面无法推动时，政策面往往开始意味到问题的严重性，但此时采取的打压措施无疑会使股指的中东幅度更深。实训六(1)中国股市当前上市公司中被ST和*ST的公司 公司名称股票代码ST 和*ST时间当前每股收益当前每股净资产当前每股未分配利润ST 和*ST处理前股价股票当前股价广东雷伊(集团)股份有限公司 ST雷伊B200168 2010-05-18*ST雷伊B变更为ST雷伊B-0.01000.9500-0.4801.962.15海南珠江控股股份有限公司 ST珠江 2005052010-06-03-*ST珠江B变更为-ST珠江B-0.

23、04001.1441-1.5562.963.06海南大东海旅游中心股份有限公司ST东海B2006132007-03-23“*ST东海B”变更为“ST东海B”-0.00450.2400-0.9142.452.55上海二纺机股份有限公司 *ST二纺B 9009022011-03-15变更为*ST二纺B0.01560.3093-0.9000.2960.397济南轻骑摩托车股份有限公司*ST轻骑B 9009462011-04-06实行退市风险警示-0.03940.2160-1.0420.2330.400大化集团大连化工股份有限公司 *ST大化B 900951 2011-04-26 变更为*ST大化B-0.03000.6900-1.1960.3120.429（2）具体上市公司经营业绩情况统计（平均值）公司名称股票代码资产总量（亿元）净资产（