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文档简介

1、12-2,Overview,This chapter discusses the management of credit risk in a loan (asset) portfolio context. It also discusses the setting of credit exposure limits to industrial sectors and regulatory approaches to monitoring credit risk. The National Association of Insurance Commissioners has also deve

2、loped limits for different types of assets and borrowers in insurers portfolios.,12-3,Simple Models of Loan Concentration,Migration analysis Track credit rating changes within sector or pool of loans Rating transition matrix reflects history of ratings changes Widely applied to commercial loans, cre

3、dit card portfolios, and consumer loans,12-4,Web Resources,For information on migration analysis, visit: Standard (ii) Rating transition matrix; (iii) Recovery rates on defaulted loans; (iv) Yield spreads.,12-19,* Credit Risk+,Developed by Credit Suisse Financial Products Based on insurance literature: Losses reflect frequency of event and severity of loss Loan default is random Loan default probabilities are independent Appropriate for large portfolios of small loans Modeled by a Poisson distributi

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