陕西省期货从业资格：期权考试试卷

1、陕西省期货从业资格：期权考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为_。 A76320元 B76480元 C152640元 D152960元 2、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。 A理事会 B董事会 C会员大会 D职工代表大会3、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告

2、并申请批准，该总经理（）。 A不准许该副总经理兼职 B可以批准该副总经理兼职 C无权批准该副总经理兼职 D可以助其以调用的形式进行兼职 4、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。 A中国证监会 B财政部 C期货投资者保障基金管理机构 D期货投资者5、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成

3、交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是_。 A1606，1646 B1600，1640 C1616，1656 D1620，1660 6、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是_。 A会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B会员由期货公司会员组成 C期货交易所对会员结算 D会员对其受托的客户结算 7、如果套期保值者能争取到一个有利的_，套期保值交易就能赢利。 A利息 B基差 C现货价格 D期货价格 8、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的

4、是_。 A3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨 B3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变 C3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨 D3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨 9、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了期货从业人员执业行为准则（修订）关于（）的规定。 A合规执业 B专业胜任 C竞争准则

5、D不正当竞争 10、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。 A6月15日 B6月18日 C6月20日 D6月22日11、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。 A张某专科毕业，从事期货业务10余年 B王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业 C黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久 D李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格 12、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，

6、经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。 A训诫 B公开谴责 C撤销其从业资格 D行政处罚 13、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。 A3 B2 C5 D114、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。 A拟设立营业部的决议文件 B申请日前6个月月末的风险监管报表 C营业部的管理制度文本 D拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件 15、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保

7、证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入_手合约。 A4 B8 C10 D20 16、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。 A中国证监会 B期货业协会 C中国证监会派出机构 D期货交易所 17、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。 A资产 B营

8、业成本 C资本金 D负债 18、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。 A期货交易所 B中国证监会 C期货投资者保障基金 D风险准备金 19、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。 A2 B7 C10 D15 20、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（） A暂停从业人员资格6个月至12个月 B撤销期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请 C撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D公开通报批评 21、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该

9、公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为_。 A亏损50000元 B赢利10000元 C亏损3000元 D赢利20000元22、我国期货交易所会员必须是（）。 A自然人 B事业单位 C境内企业法人 D境外企业法人23、管理及撤销期货从业人员从业资格的（） A中国证监会 B中国证券业协会 C中国期货业协会 D各期货公司24、期货从业人员执业行为准则（修订）没有规定的是（）。 A执业纪律

10、B专业胜任能力 C职业道德 D职业创新能力25、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 丁某的损失应当由（）承担。 A丁某 B小王 C期货公司 D期货公司和丁某二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、期货公司风险监

11、管指标包括（）。 A净资本与净资产的比例 B流动资产与流动负债的比例 C负债与净资产的比例 D规定的最低限额的结算准备金要求 2、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。 A协议双方住所地的中国证监会派出机构 B期货交易所 C中国期货业协会 D期货保证金安全存管监控机构3、风险管理的基本流程包括_。 A风险识别 B风险的预测和度量 C风险控制 D风险消除 4、期货市场的两大巨头是_。 A伦敦国际金融期货交易所 B芝加哥商业交易所 C芝加哥期货交易所 D法国期货交易所5、下列表述中，正确的有（）。 A期货公司应当加入期货业协会 B期货公司应当加入工商

12、企业联合会 C中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D中国期货业协会对期货公司进行自律性管理 6、期货交易所的职责包括（）。 A提供交易的场所 B设计期货合约 C监督期货交易 D按照章程和交易规则对会员进行监督管理 7、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。 A国有企业 B国有控股企业 C金融机构 D事业单位 8、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。 A代理客户从事期货交易 B进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C收付、存取或划转期货保证金 D挪用客户的期货保证金 9、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很

13、多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。 A向中国证监会报告 B移交司法机关追究刑事责任 C直接对其进行刑事处罚 D对其进行行政处罚后再移交司法机关处理 10、下列关于成交量的说法，正确的是_。 A成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数 B每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交

14、的合约数 C在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算 D成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高11、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是_。 A在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况 B标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五 C系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五 D从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的

15、月份提前了一个月 12、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。 A客户交易指令记录中的全部内容是否一致 B客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D客户交易指令记录中的交易数量是否一致 13、期货交易所应当及时公布上市品种合约的_。 A成交量 B成交价 C持仓量 D最高价与最低价、开盘价与收盘价14、下列机构中，属于期货自律机构的有_。 A中国证监会 B中国期货业协会 C期货交易所 D期货公司 15、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是_。 A采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B套期保值交易头寸

16、实行审批制，其持仓也受限制 C交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额 16、关于预计负债说法正确的（） A期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债 B中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明 C有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额 D有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额 17、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。 A申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B具有从

17、事金融期货经纪业务的详细计划 C控股股东净资产不低于人民币5000万元 D符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定 18、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。 A客户有权不予认可 B客户可以予以追认 C非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任 D期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任 19、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。 A交易 B结算 C交割 D价格 20、双重顶形反转形态的成立条件是_。 A有两个相同高度的高点 B有两个相同高度的低点 C向下突破颈线 D向上突破颈线 21、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。 A将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库 B要求其所在机构在指定媒体上发出公告 C按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示 D向中国证监会报告22、跨期套利的策略包括_。 A正向市场牛市套利 B正向市场