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文档简介

1、1,第1章 风险管理基础,1.1 风险概述 1.2 风险管理 1.3 风险管理决策 1.4 商业银行风险类别 1.5 商业银行风险管理策略 1.6 商业银行风险与资本,2,1.3 风险管理决策,风险管理决策准则 风险管理决策法则 风险管理决策方法,3,风险管理决策准则,4,风险型决策,风险型决策问题,5,不确定型风险管理决策,不确定型风险决策问题,6,风险管理决策法则,7,风险管理决策方法,8,1.4 商业银行风险的主要类别,信用风险与市场风险 操作风险与流动性风险 国家风险与声誉风险 法律风险与战略风险,9,信用风险,10,市场风险,11,操作风险,12,流动性风险,13,国家风险,14,声

2、誉风险,15,法律风险,16,战略风险,17,1.5 商业银行风险管理的主要策略,风险分散 风险对冲 风险转移 风险规避 风险补偿,18,风险分散,19,风险对冲,20,风险转移,21,风险规避,22,风险补偿,23,1.6 商业银行风险与资本,资本的概念和作用 监管资本与资本充足性要求 经济资本及其应用,24,资本的概念,经济学意义上的资本一般是指企业拥有的或控制的能够以货币计量的经济资源。 银行资本是指银行的投资人投入到银行中的各种资产的价值，它在一般情况下无须偿还，可以长期周转使用。 资本的“风险缓冲器”本质 资本还是银行持续经营的基石 银行资本从不同角度可以分为会计资本、监管资本和经济

3、资本,25,监管资本与资本充足性要求,银行监管资本，是指银行监管机构出于保护银行经营安全性的考虑所规定的、银行必须持有的、与其所面对的总体风险水平相匹配的资本。其目的在于防范风险，保护存款人和一般债权人不受损失。,26,巴塞尔会员会关于监管资本的规定,27,中国银监会关于监管资本的规定,28,资本充足率,中国银监会商业银行资本充足率管理办法中定义资本充足率是指商业银行持有的、符合本办法规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率。并规定商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。,在银行风险管理中，“资本”是最后防线，因此有必要切实保持足够的资本数量，用来抵消潜在的亏损可能给银行正常经营所造成的致命冲击。但并不意味着资本充足率越高越好。,29,经济资本,经济资本，也称风险资本，是指在给定的置信水平和一定时期内，银行根据其资产风险的状况，运用内部模型和方法计算出来的，用以弥补非预期损失所需要的资本。 经济资本是一个统计学概念而非财务概念。 经济资本不仅能够准确反映银行风险，而且还能帮助判断银行的配置资本的效率，以及衡量一定风险水平下的收益是否可以接受。经济资本能够起到“风险缓冲器”的作用；通过对经济资本的度量，能够有效控制银行总体风险，优化资源配置；经济资本还可以为

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