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文档简介

1、交易第11课：建立自己的交易系统,如何建立自己的交易系统,1、确定你的目标 2、选择一个基本的理念 3、确定大环境 4、确定交易的时间框架 5、确定你的初始风险 6、评估系统 7、确定资金管理模型 8、做好坏打算-压力测试,我的目标是什么,我希望有一部分资金投入到高风险的资产上，这些资金在5年内可以不做其它用途。 我交易投入的资金为50万，占我总资产比重为20%，如果亏损一半对我的生活也不会有任何影响。 我希望我的帐户能比较平稳地增长，所以交易时希望风格偏稳健 我希望配置在股票资产能有20%左右的年复合收益，即10年的收益为本金的五到六倍。 我希望最大的回撤幅度为25% 我有全职的工作，不需要

2、交易的利润来维持生活,我的交易理念是什么,我相信趋势交易的投资理念 我认为长期趋势向上的股票，在回调的时候买入是个好时机 因为我希望投资组合比较稳健，所以倾向于适当的分散化投资。,确定大环境,A股是一个高波动性的市场，流动性非常好，对于做短线交易，是一个很好选择。 现在市场处在大跌之后的震荡修复中,确定交易时间框架,我可以有较多的时候进行交易，一两周内交易一次的时间框架比较适合我,选股、买入、卖出,中长期上升趋势？,买入 新低次数为2后，在第二天开盘买入,卖出 持有5个交易日卖出 10%止损卖出,回调？,60日均线向上且60日均线大于120日均线 ADX指标大于30,近期创出过20日新高 创出

3、20日新高后计数，收盘价低于前一个交易日最低价1%，记一次新低 20日高点前10天的涨幅区间为10%，40%,策略全时段统计,牛市统计,策略-市场类型分析,长期总体能大幅跑赢市场，总体SQN 1.3 牛市中表现最好，SQN达到了4.83 能抓住如2010-2012年，2013-2014年这样的结构化行情 高波动的熊市中基本能避过 低波动的熊市会不断交易造成亏损,什么时候用？ 适合在长期下跌靠进市场估值底部 趋势非常强劲的大牛市中使用,资金管理模型,我准备使用最简单风险/资产百分比资金管理模型 我希望能稳健一些，每次只冒1%以下的风险 策略在测试时资金分为10份，每出现一次交易机会买入相当于总资

4、产的10%，每次交易所冒风险为总帐户的1%。 买入10只股票后，帐户的总风险为10%，也处于一个相对稳健的区域。,做好坏打算-压力测试,爆发战争 金融危机 大盘连续几天大跌下跌，所有的股票连续三四天连续跌停 。,重点：会不会爆仓血本无归！,价值与趋势股票模型,价值与趋势模型基金,V-Broker模型,大盘择时模型,周线箱体震荡突破,超跌反弹模型,模型理念： 均值回归，跌太多的股票会反弹。 具体思路： 1、选取60日的BIAS（乖离率）下跌超过30%的股票 2、10日WR指标上穿 20，收盘买入 3、卖出线=open-(三日内high+low）*0.5，股价跌穿卖出价及时卖出 4、10%止损 5、如果有多只候选，30日跌幅大的优先 资金管理： 资金分为10等份，每个交易

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