5于英杰 保险集团全面风险管理课件_W

1、2019年8月保险集团全面风险管理一、全面风险管理框架体系二、风险管理工具与方法三、专项风险管理四、几点思考目录一、全面风险管理框架体系（一）全面风险管理概念全面风险管理是指从公司董事会、管理层到全体员工全员参与，在战略制定和日常运营中，识别潜在风险，预测风险的影响程度，并在公司风险偏好范围内有效管理公司各环节风险的持续过程。人身保险公司全面风险管理实施指引（保监发201089号）4全面风险管理的六大原则123456全面覆盖 渗透到公司各环节 覆盖全部风险类别目标一致工具适当风险匹配全员参与 风险管理目标与战 定性定量相结合， 在风险偏好范围内 从董事会、管理层略发展目标一致识别潜在风险、预

2、风险与收益相匹配到全体员工测风险影响程度 风险与资本相匹配 文化与机制不断优化 全面风险管理是一个持续过程，要不断检视内外部情况，及时调整和优化 （二）全面风险管理构成要素全面风险管理构成要素风险文化管理策略组织架构135企业根据自身条件与外部环境，围绕发展战略，确定风险偏好、风险容忍度等，并选择风险承担、风险转移等适合的风险管理工具的总体 文化建设：形成全员风险管理意识与行动自觉，形成风险沟通文化 管理层重视：起到表率作用 风险管理培训：提升专业、培育文化 风险绩效考核：重要抓手 董事会：最高决策机构 风险管理委员会：监督体系运行 管理层：履行具体责任 CRO：负责全面风险管理工作 职能部门

3、：三道防线管理流程制度体系24策略。 风险识别：有无风险、有哪些风险 风险评估：对识别出的风险评估其发生可能性与影响程度 风险监控：对风险状况进行监测与预警，提出风险应对方案 风险报告：定期报告、专项风险报明确管理目标、管理工具、工作流程、职责分工，一般包括： 全面风险管理办法：总要求 专项风险管理办法：大类风险管理告、突发应急报告等5 （二）全面风险管理构成要素构建全面风险管理体系关注的特有要素：“统分结合”一体化管理“矩阵式”常态管理重大风险事项审议机制横向分工：职能部门按照“三道防线”原则和大类风险牵头管理机制，对范 集团构建一体化风险管理体系，统筹进行风险管理 统一风险管理政策与标准、

4、工具与方法以及信息管理平台 主体公司与集团有机衔接，推动自身风险管理体系建设集团按照分级分类原则建立风险管理委员会、风险合规委员会、首席风险官的分级审核审批制度口部门对职责范围内的风险承担共同管理责任。集团负责牵头该条线管理。6保险集（三）人保集团全面风险管理实践1. 集团风险管理发展历程初创阶段发展阶段一体化项目成果应用启动风险偏好二期成立集团资产负债管理委员会深化专项风险管理开展智能风控研究升级风险管理信息系统风险偏好、经济资本、风险基础数据平台二期项目建设基层内控体系建设对标偿二代监管要求，出台启动内控体系建设统一全集团风险分类初建风险基础数据平台、内控工作管理系统集列风险管理办法成立集

5、团信用评估中心 首次开展集团风险排查 提出“三步走”发展战略2017-20192013-2016聚力“3411”工程，推动集团风险管理一体化2010-2012对标偿二代监管要求，启动集团风险管理一体化建设2008-2009理清思路、摸清底数五部委联合发布企业内部控制配套指引78（三）人保集团全面风险管理实践面风险管理体系建设情况总体制度形成完善的风险治理架构纵向上，建立从董事会、管理层到职能部门及各子公司的管理架构，实行“条线管理”全面风险管理制度（2018年修订）专项风险管理制度保险、市场、信用、流动性、声誉、操作、集中度七大类专项风险管理制度（2016年-2017年制定）实施细则流动性风险

6、管理实施办法、操作风险损失数据管理办法横向上，建立风险管理“三道防线”优化、重组风险合规委员会完善集团公司风险合规委员会工作制度各子公司按照集团要求，建立及优化总部和省级公司的风险合规委员会运行机制建立健全制度体系完善风险治理架构统一分级的全面风险管理体系构建统一的风险偏好体系按年度编制风险偏好陈述书，推动限额分解，并与全面预算和绩效考核相结合搭建集团经济资本计量模型搭建集团经济资本计量模型，按季度开展经济资本计量与分析建立集团风险管理信息系统全流程闭环管理风险管理工具支持覆盖全集团各类风险数据及指标的在线动态风险管理82. 全二、风险管理工具与方法（一）风险偏好风险偏好：对风险管理目标与策略

7、的总体描述风险容忍度：从资本、价值或盈利、流动性、风险管理与合规、声誉、评级等风险偏好及容忍度度对容忍度进行界定和规范风险偏好制度：组织架构、职责分工、更新与重检调整机制监测与评估机制：责任部门和风险管理部门双重监测和报告体系超限额管理机制：明确超限额的管理程序考核机制：对风险偏好执行情况进行考核风险偏好管理机制量化分解传导模型：将容忍度传导到子公司或分支机构、业务条线、产品等是风险偏好转化为具体指标限额的桥梁风险偏好传导模型 涵盖经营管理各环节的关键风险指标库、指标限额 关键风险指标管理：KRI定期回顾与更新，设置预警区间，明确KRI监测职责分工、预警机制，开展定期风险监测与报告关键风险指标

8、（KRI）体系10风险偏好是企业开展全面风险管理工作的重要工具与抓手，阐明了企业风险管理的目标与策略、对待风险的态度等。（二）经济资本经济资本是企业衡量自身风险的重要内部评估模型，具有个性化、定制化特性，采用内部经验假设与内部管理观点，对自身可能面临的风险进行评价。 市场风险：偿二代：因子法内部模型：蒙特卡洛模拟，资产与负债联动（负债现金流调整与资产再平衡）集团经济资本设计思路资产端集团统一模型负债端保险子公司精算模型 信用风险：偿二代：因子法内部模型：利差风险蒙特卡洛模拟，交易对手违约风险因子法（可采用内部评级）资产负债联动功能集团统一搭建 压力位下资产压力位下负债表 保险风险：偿二代：压力

9、测试法（长期险）、因子法（短期险） 内部模型：压力测试法（长期险）、因子法（短期险）经济资本11资产（三）其他主要量化工具资产负债管理 建立集团资产负债管理指引与评价办法， 对子公司资产负债管理要求进行统一 明确资产负债管理目标与流程，确保资产和负债的互动在风险偏好约束之下 构建与资产负债管理目标相匹配的量化模型全面预算结合压力测试结果，分析不利情景下的风险及影响，调整业务规划与全面预算对业务规划和全面预算独立风险评估，确保符合公司既定风险偏好资本规划压力测试 构建一体化的压力测试框架，形成集团风险并表基础 压力测试情景和结果应用于风险偏好形成和编制三年滚动资本规划采用经济资本等资本管理工具，

10、辅助评估资本充足状况传导风险偏好约束12风险管理的主要量化工具还包括：资产负债管理、压力测试、全面预算、资本规划等。（险管理信息系统信息化的管理工具功能层面实现风险的识别评估、监测预警、预防控制、实时报告权限层面满足不同层级、条线的风险管理需求，支持信息协同共享深化与业务、投资、财务等操作、管理系统的互联互通丰富的信息化管理手段基础数据平台构建涵盖各主要风险的数据仓库： 统一的数据标准 数据收集的及时、真实和准确集团及总部系统：实现动态风险监测与及时预警、开展适度风险评估基层风控系统：聚焦合规与风控信息系统的智能化：开展智能风控研究13通过风控系统对风险进行自动化的识别评估、监测预警，并开展预

11、防控制三、专项风险管理（一）集团特有风险集中度风险风险传染 关联交易方面，设立关联交易控制委员会， 联交易控制委员会工作制度，对关联交易方关联交易备案、审核、报告及相关程序进行规定集团集中度风险管理办法，对组织构架、职责分工及各类集中度风险管理维度进行明确关、 业务管理方面，加强业务协同的顶层设计，促进子公司业务协同的同时注重业务优势区别 投资管理方面，在推进投资板块与保险板块一体化响应工作机制中，加强风险传染防控，定期开展保险资金运用内部控制审计组织结构不透明 加强推进集团股权管理，有效履行公司治理决策程序 通过三会等公司治理流程，加强对子公司管理 重点关注新兴业务或监管限制较少的业务管理单

12、一法人主体投资敞口限额管理，对投资资产的投资主体、区域与行业集中度进行管控 定期开展各类集中度情况分析集团特有风险非保险领域 非保险子公司摸底自查 定期风险评估与报告15（二）可量化的大类风险市场风险、信用风险量化市场风险工作机制 市场风险管理办法对利率、权益、不动产、汇率、境外资产等业务领域风险进行管理。 构建统一的市场风险管理框架，加强市场风险一体化管理 确定限额种类和层级，设定风险限额，并开展持续监测评估偿二代监管资本经济资本VaR市场风险信用风险信用风险工作机制信用风险管理办法对投资资产信用风险、保险业务相关信用风险进行管理构建集团投资业务信用风险管理框架体系开展内部信用评级，建立统一

13、信评模型保险风险建立交易对手白，研究多层级授信额度，构建集团统一信用评级管理系统，对投资业务信用风险进行管理16保险风险量化保险风险工作机制 偿二代监管资本 保险风险管理办法，明确保险子公 经济资本司作为保险风险直接管理人 经验分析 构建集团准备金管理工作办法，对 准备金回溯分析保险准备金计提合理与充足性进行把关 综合赔付率、新业务价值 建立产品审批报备相关制度流程，对新等关键指标监测产品进行管理 加强单一产品集中度管理（三）难以量化的大类风险声声誉誉风风险险战略风险操作风险17 制定操作风险管理办法和分类管理标准 明确战略风险牵头部门，股权管理等细 制定声誉风险管理办法 健全内控体系，重点控

14、制公司重要业务和则 开展日常监测，建立事前评估高风险领域，实现无纸化内控流程管理 定期对战略目标、业务和机构发展、偿机制，发现和化解潜在声誉风险 开创性开展基层内控体系建设工作付能力和资本管理、风险管理等要素等 建立与投诉处理、处置、重大 加强人员管理，定期轮岗和培训进行分析理赔联动的声誉风险防范机制，及 建立度的操作风险损失库时回应和解决利益相关方合理诉求 操作风险关键指标库 统一采访接待和信息披露机制，做 至少每年对操作风险的管理效果进行自评好媒体服务和公共关系估（三）难以量化的大类风险业务影响评估和管理业务计划重大调整、产品销售和停售、渠道开发与调整，退保给付贷款以及分红结算政策对公司流动性风险状况的影响 细化流动性风险限额， 包括：经营活动净现金流、非流动资产比例、流动性覆盖率、对外担保额度等 监测公司整体、账户的现金流入流出，加强现金流预测与分析流动性风险管理办法投融资影响限额监测加强融资渠道与可变现资产管理，确保公司可以用合理的成本及时获取资金资负匹