《计量经济学概论》PPT课件.ppt

1、计量经济学（本科）,尹向飞 手机Email：,课名：计量经济学 1998年7月教育部高等学校经济学科教学指导委员会将计量经济学列为我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之一。 课时：51学时（含2次上机，6学时） 应具备的基础知识： 1 经济学（政治经济学，宏微观经济学）。 2数理统计学（概率分布，参数估计，假设检 验，方差分析，回归分析）。 3线性代数（矩阵，向量空间，特征根）。,注意,1本课程51学时。 考试方式：闭卷考试。（统一出题。） 2每一部分内容讲授完后，都要介绍案例分析， EViews使用。 3在教学过程中留34次作业。 4由于多媒体教学方式的信息量大，

2、课前一定要预读教材内容。课下要熟悉EViews使用。,1. 林少宫译，计量经济学基础（古扎拉蒂著，第3版）中国人民大学出版社，2000.,2. 张晓峒主编，计量经济学基础（第三版，“十一五”国家规划教材）南开大学出版社，2007.,3. 张晓峒著，Eviews使用指南与案例，机械出版社，2007. 4. 易丹辉，数据分析与Eviews应用，中国统计出版社，2002.,课程特点,侧重于实际应用，侧重于案例教学。理论以阐明结论为主，不过分强调理论的证明与推导。培养应用计量经济学解决实际问题的能力。 介绍本学科最新研究成果。,1.1 计量经济学定义,张晓彤：用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学

3、。是经济学与统计学，数学相结合的交叉学科。 书上的定义：是经济学与统计学，数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。 英文：Econometrics。 中文：计量经济学，经济计量学。 经济学（02）应用经济学（0202）数量经济学（020209） 数量经济学中包括计量经济学，投入产出，数理经济学及运筹学的一部分内容。,“天行有常，不为尧存，不为桀亡。 应之以治则吉，应之以乱则凶。” - 荀子天论（约公元前313公元前238）,1.2 特点,计量经济学用数学模型表示经济变量之间的关系，主要考虑关键变量对所研究变量的影响，而

4、将其他变量和不确定性因素归并到一个随机变量，建立变量之间的数学模型 如 Qi：某商品需求量 Pi：某商品价格 Yi：收入 ：回归系数、待定参数 ui：随机因素和其他因素,1.2 特点,又如 rit：某股票收益率 rMt：证券市场指数收益率 rhangyet：行业指数收益率 Policyt：货币政策 ：回归系数、待定参数,1.2 特点,统计资料（样本数据、样本值）的分类 时间序列：指同一统计指标按时间顺序排列的数据列。在同一数据列中各个数据统计的对象、范围和时间长度必须一致，是同一口径的，具有可比性。,1.2 特点,统计资料（样本数据、样本值）的分类 横截面统计数据：指在同一时间、不同单位按同一

5、统计指标排列的数据列。在同一数据列中各个数据是同一口径的，具有可比性。 与时间序列的区别：对象不同，范围不同，时间相同,1.2 特点,统计资料（样本数据、样本值）的分类 时间序列和横截面数据合并的统计资料（面板数据）：将若干时间序列和每期的横截面数据合并作为样本数据，目的在于扩大样本容量。,1.2 特点,例：,1.2 特点,计量经济学中的变量：是一个序列，保护若干已知的样本数据 目的：利用变量的样本数据和计量经济学方法，估计模型中的待定系数，以确定经济变量之间的结构关系。与数学中的方程式和解法有本质区别,1.2 特点,计量经济模型分类： 单一方程模型：一个因变量和若干自变量之间关系 联立方程模

6、型：多对多,1.3 研究目的,1结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。包括描述宏观、微观经济问题。寻找经济规律、建立经济计量模型。通过计量模型得到参数（边际系数，弹性系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估计值，从而为制定政策，实施宏观调控提供依据。,2预测未来。这是经济计量学利用模型所要解决的最重要内容，也是最困难的内容。经济计量学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。,3政策评价。通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。如消费和市场经济、GDP之间的关系。,1.4 研究内容与方法,研究内容 理论计量经济学：研究计量经济学的理论

7、与方法 应用计量经济学：应用理论计量经济学的方法分析经济现象与预测经济变量,建立计量经济模型的一般过程,相关数据网站,如何科学地搜集数据是统计学研究的内容。 间接收集数据：国家统计局和各职能部门，各省市自治区统计局出版的统计年鉴。 直接作统计调查。,（2）一定要养成习惯，画变量散点图。,（2）一定要养成习惯，画变量散点图。,（2）一定要养成习惯，画变量散点图。,计量经济学研究问题的方法,建立模型 估计参数 检验模型 1.估计参数是否符合经济理论和实际经济问题的要求 2.估计参数、估计模型、假定条件进行统计检验 经济预测,本学期要讲的内容,怎样设定模型形式，估计模型，对估计模型进行诊断与检验，确立模型估计结果，分析回归参数，预测几个环节。,要想学好计量经济学，必须掌握专用软件的使用。 我们使用EViews (Econometric Views，纵览) 5.0（美国QMS公司的产品）。因为EViews是计量经济学专用软件，功能最齐全，操作最简便，输出格式最美观，既可以选单式操作又可以自编程序。 计量经济学常用软件： EViews (Econometric Views) V. 2.0,