趋势交易系统(大鼠).ppt

趋势交易系统,大鼠,趋势交易系统简介,一、趋势概述 二、拐点线与拐点 三、主浪和调整浪 四、买卖点和止损点 五、资金管理和风险控制 六、实战案例 七、练习,一、趋势概述 二、拐点线与拐点 三、主浪和调整浪 四、买卖点和止损点 五、资金管理和风险控制 六、实战案例 七、练习,一、趋势概述,趋势，简单的说，就是指某一特定周期内价格的变动方向（或运动方向）。 趋势的方向，可分为三种： 1）上升趋势 2）下降趋势 3）横向整理（也叫无趋势）,趋势，简单的说，就是指某一特定周期内价格的变动方向（或运动方向）。 趋势的方向，可分为三种： 1）上升趋势 2）下降趋势 3）横向整理（也叫无趋势）,1）上升趋势,在某一周期内，市场价格不断突破前一浪的高点，创出新高，在回调过程中却不跌破前一浪的低点的过程，就是上升趋势。,2）下降趋势,在某一周期内，市场价格不断跌破前一浪的低点，创出新低，在反弹过程中却不能升破前一浪的高点的过程，就是下降趋势。,3）横向整理,在某一周期内，市场价格无力突破前浪的高点，之后又无力跌破前浪的低点，这样一直维持的过程就是横向整理。,趋势交易技术,趋势交易，简单的说，就是跟随趋势，在上升趋势中，执行买入计划；在下降趋势中，执行卖出计划。 买在上升趋势的回调低位，卖在上升浪拐头高位才能获利。在下降趋势中，反弹的利润有限，风险也大，为保障资本，不提倡交易。 趋势交易技术，就是研究趋势转向的拐点，从而有效地参与交易的技术方法。,趋势交易技术,趋势交易，简单的说，就是跟随趋势，在上升趋势中，执行买入计划；在下降趋势中，执行卖出计划。 买在上升趋势的回调低位，卖在上升浪拐头高位才能获利。在下降趋势中，反弹的利润有限，风险也大，为保障资本，不提倡交易。 趋势交易技术，就是研究趋势转向的拐点，从而有效地参与交易的技术方法。,二、拐点线与拐点,1、趋势线 2、绘制趋势线原则 3、拐点和拐点线 4、分界点,二、拐点线与拐点,1、趋势线 2、绘制趋势线原则 3、拐点和拐点线 4、分界点,1、趋势线,很少有人能够将趋势线准确的在图表上画出来,上升趋势线 正确画法：连接某一时间段最低点（或相对低点）与最高点之前的某一低点，中间不穿越任何价位的直线。,最高点之前的低点,很少有人能够将趋势线准确的在图表上画出来,上升趋势线 正确画法：连接某一时间段最低点（或相对低点）与最高点之前的某一低点，中间不穿越任何价位的直线。,1、趋势线,1、趋势线,错误的上升趋势线画法,1、趋势线,错误的上升趋势线画法,正确的上升趋势线画法,1、趋势线,1、趋势线,正确的上升趋势线画法,下降趋势线 正确画法：连接某一时间段内最高点（或相对高点）与最低点之前的某一高点，中间不穿越任何价位的一条直线。,1、趋势线,1、趋势线,下降趋势线 正确画法：连接某一时间段内最高点（或相对高点）与最低点之前的某一高点，中间不穿越任何价位的一条直线。,错误的下降趋势线画法,1、趋势线,1、趋势线,错误的下降趋势线画法,正确的下降趋势线画法,1、趋势线,1、趋势线,正确的下降趋势线画法,2、绘制趋势线原则,1）上升趋势线不能连接最高点之后的点；下降趋势线不能连接最低点之后的点。,2、绘制趋势线原则,1）上升趋势线不能连接最高点之后的点；下降趋势线不能连接最低点之后的点。,2）价位不能穿越绘制的趋势线。,2、绘制趋势线原则,2、绘制趋势线原则,2）价位不能穿越绘制的趋势线。,3）选择的两点之间，要有一定的时间跨度，并且两个连接点不能偏向最低点或最高点一边。,2、绘制趋势线原则,2、绘制趋势线原则,3）选择的两点之间，要有一定的时间跨度，并且两个连接点不能偏向最低点或最高点一边。,4）趋势线尽量与上升或下降趋势的中轴线平行。,2、绘制趋势线原则,2、绘制趋势线原则,4）趋势线尽量与上升或下降趋势的中轴线平行。,3、拐点和拐点线,把握住市场的趋势，就要随时关注市场的转折点拐点。 拐点，是指趋势改变的转折点。拐点线，可以理解为通 道的上轨和下轨。 绘制拐点线的原则:要找上，先画下；要找下，先画上,3、拐点和拐点线,把握住市场的趋势，就要随时关注市场的转折点拐点。 拐点，是指趋势改变的转折点。拐点线，可以理解为通 道的上轨和下轨。 绘制拐点线的原则:要找上，先画下；要找下，先画上,一、上升趋势的拐点线： 在上升趋势中，要找到向下整理的目标买点位，按照“要找下，先画上”的原则，在上升通道的上边画出外延线，再平移到通道下边得到的平行线就是拐点线。,3、拐点和拐点线,3、拐点和拐点线,一、上升趋势的拐点线： 在上升趋势中，要找到向下整理的目标买点位，按照“要找下，先画上”的原则，在上升通道的上边画出外延线，再平移到通道下边得到的平行线就是拐点线。,二、下降趋势的拐点线： 在下降趋势中，要找到向上整理的目标卖点位，按照“要找上，先画下”的原则，在下降通道的下边画出外延线，再平移到通道上边得到的平行线就是拐点线。,3、拐点和拐点线,3、拐点和拐点线,二、下降趋势的拐点线： 在下降趋势中，要找到向上整理的目标卖点位，按照“要找上，先画下”的原则，在下降通道的下边画出外延线，再平移到通道上边得到的平行线就是拐点线。,图解画线1（上证指数）,“要找下，先画上”,3、拐点和拐点线,3、拐点和拐点线,图解画线2（上证指数）,“要找上，先画下”,3、拐点和拐点线,3、拐点和拐点线,4、分界点A,分界点，是指价格突破趋势线和拐点线时，最后一个调整浪的高（低）点。 在趋势判定中，分界点A起着举足轻重的作用，这个点如果判断错了，将使你误判趋势，或者出晚了，或者进晚了。,4、分界点A,分界点，是指价格突破趋势线和拐点线时，最后一个调整浪的高（低）点。 在趋势判定中，分界点A起着举足轻重的作用，这个点如果判断错了，将使你误判趋势，或者出晚了，或者进晚了。,价格突破趋势线和拐点线后，如果不能继续突破分界点A就拐头进入调整，我们认定趋势将横向整理；如果继续突破了分界点A，我们认定趋势将改变。这种认定，是从大量的统计结果而得出的。,4、分界点A,4、分界点A,价格突破趋势线和拐点线后，如果不能继续突破分界点A就拐头进入调整，我们认定趋势将横向整理；如果继续突破了分界点A，我们认定趋势将改变。这种认定，是从大量的统计结果而得出的。,三、主浪和调整浪,无论波浪理论如何定义浪形，不外乎将趋势的波浪式运行分为主浪与调整浪两种。 主浪：就是与趋势方向相同，并且幅度比较大的价格运动浪型。 调整浪：是与趋势方向相反或横向的价格运动浪型。,三、主浪和调整浪,无论波浪理论如何定义浪形，不外乎将趋势的波浪式运行分为主浪与调整浪两种。 主浪：就是与趋势方向相同，并且幅度比较大的价格运动浪型。 调整浪：是与趋势方向相反或横向的价格运动浪型。,（一）上升趋势的主浪和调整浪 上升趋势的主浪，叫主升浪，它的方向与上升趋势相同，并且角度比上升趋势角度大。 上升趋势的调整浪，叫回调，它的方向与上升趋势相反或横向。,三、主浪和调整浪,三、主浪和调整浪,（一）上升趋势的主浪和调整浪 上升趋势的主浪，叫主升浪，它的方向与上升趋势相同，并且角度比上升趋势角度大。 上升趋势的调整浪，叫回调，它的方向与上升趋势相反或横向。,（二）下跌趋势的主浪和调整浪 下跌趋势的主浪，叫主跌浪，它的方向与下降趋势相同，并且角度比趋势角度大。 下跌趋势的调整浪，叫反弹，它的方向与趋势相反或横向。,三、主浪和调整浪,三、主浪和调整浪,（二）下跌趋势的主浪和调整浪 下跌趋势的主浪，叫主跌浪，它的方向与下降趋势相同，并且角度比趋势角度大。 下跌趋势的调整浪，叫反弹，它的方向与趋势相反或横向。,四、买卖点和止损点,趋势交易，就是顺势而为，在中国股票市场，只能做多，也就是只能先买后卖。所以，应该顺着趋势，在上升趋势时才做股票，下降趋势空仓休息。 （1）关于长线、中线和短线 （2）买点的确定 （3）卖点的确定 （4）止损点的设置,四、买卖点和止损点,趋势交易，就是顺势而为，在中国股票市场，只能做多，也就是只能先买后卖。所以，应该顺着趋势，在上升趋势时才做股票，下降趋势空仓休息。 （1）关于长线、中线和短线 （2）买点的确定 （3）卖点的确定 （4）止损点的设置,（1）关于长线、中线和短线 在趋势交易中，长线是指整个长期的上升趋势，它持续的时候一般为1到2年；中线，是指长期上升趋势中的主升浪，持续时间2周到2个月；短线，是指中期上升趋势中的主升浪，持续时间几天到2周。注意不要硬性认定时间的划分，应以实际走势为准。,四、买卖点和止损点,四、买卖点和止损点,（1）关于长线、中线和短线 在趋势交易中，长线是指整个长期的上升趋势，它持续的时候一般为1到2年；中线，是指长期上升趋势中的主升浪，持续时间2周到2个月；短线，是指中期上升趋势中的主升浪，持续时间几天到2周。注意不要硬性认定时间的划分，应以实际走势为准。,（2）买点的确定 在趋势交易中，无论是长线、中线，还是短线，确定买点的方法都是一样的，只是波浪级别不同而已。 区分好主浪和调整浪以后，就可以找买点和卖点。买点，是在上升趋势的调整浪结束处，这个点，也就是将调整浪做下降趋势线，当价格向上突破这条线的时候的点位即为买点。,四、买卖点和止损点,四、买卖点和止损点,（2）买点的确定 在趋势交易中，无论是长线、中线，还是短线，确定买点的方法都是一样的，只是波浪级别不同而已。 区分好主浪和调整浪以后，就可以找买点和卖点。买点，是在上升趋势的调整浪结束处，这个点，也就是将调整浪做下降趋势线，当价格向上突破这条线的时候的点位即为买点。,图中的红箭头就是调整之后上升突破调整趋势线的地方，这里是买入点。买入点的大概位置，可以用前面讲过的用通道上下轨也就是外延线和拐点线的方法求出。接近拐点线的那次拐头容易形成真正的调整结束点。 图中的小型下降趋势线，就是调整浪的趋势线，当价格突破这条线时介入，行情可能小幅横盘继续调整，也可能向上运行进入主升浪，当价格向上突破分界点时（也就是升过了分界点A），就可以判定调整行情结束，开始进入主升浪。,四、买卖点和止损点,四、买卖点和止损点,图中的红箭头就是调整之后上升突破调整趋势线的地方，这里是买入点。买入点的大概位置，可以用前面讲过的用通道上下轨也就是外延线和拐点线的方法求出。接近拐点线的那次拐头容易形成真正的调整结束点。 图中的小型下降趋势线，就是调整浪的趋势线，当价格突破这条线时介入，行情可能小幅横盘继续调整，也可能向上运行进入主升浪，当价格向上突破分界点时（也就是升过了分界点A），就可以判定调整行情结束，开始进入主升浪。,寻找比较低的买点： 要找到比较低的买点，就是利用“要找下，先画上”的方法画出拐点线，然后，看到调整接近拐点线后的拐头处买入。这个点比较低一些。如图所示： 行情运行到现在这个位置，要找一个好买点，就先画上面的外延线（通道上轨），然后向下推平行线到最下面的K线处，得到平行通道线（拐点线）：,外延线,拐点线,四、买卖点和止损点,四、买卖点和止损点,寻找比较低的买点： 要找到比较低的买点，就是利用“要找下，先画上”的方法画出拐点线，然后，看到调整接近拐点线后的拐头处买入。这个点比较低一些。如图所示： 行情运行到现在这个位置，要找一个好买点，就先画上面的外延线（通道上轨），然后向下推平行线到最下面的K线处，得到平行通道线（拐点线）：,这样就可以准备好，等价格降下来接近拐点线后收上去时买入：,买点,买点,拐点线,外延线,拐点,四、买卖点和止损点,四、买卖点和止损点,这样就可以准备好，等价格降下来接近拐点线后收上去时买入：,（2）卖点的确定 在趋势交易中，当行情下跌破了分界点后，就说明可以认定下跌开始。那么，卖点就定在跌破分界点的时候。如果要找到一个比较高的波段卖点，也是用拐点线来求出。按照“要找上，先画下”的原则，先画出下边的外延线，再向上推平行线得到拐点线。当行情上升到达或接近拐点后向下拐头时卖出。,外延线,拐点线,拐点,四、买卖点和止损点,四、买卖点和止损点,（2）卖点的确定 在趋势交易中，当行情下跌破了分界点后，就说明可以认定下跌开始。那么，卖点就定在跌破分界点的时候。如果要找到一个比较高的波段卖点，也是用拐点线来求出。按照“要找上，先画下”的原则，先画出下边的外延线，再向上推平行线得到拐点线。当行情上升到达或接近拐点后向下拐头时卖出。,老实说，卖点真是不好找。可以根据个股的情况而定，一般的，如果买入后，K线大幅拉升，远离原来的趋势线，角度也更大，就可以在拉升之后的拐头向下时卖出（图1）。如果个股上升斜率不大，是小振荡上行的，就运用跌破分界点的方法来做（图2）。,（图1）,（图2）,四、买卖点和止损点,四、买卖点和止损点,老实说，卖点真是不好找。可以根据个股的情况而定，一般的，如果买入后，K线大幅拉升，远离原来的趋势线，角度也更大，就可以在拉升之后的拐头向下时卖出（图1）。如果个股上升斜率不大，是小振荡上行的，就运用跌破分界点的方法来做（图2）。,跌破分界点的方法尤其适用于中长线的操作。而短线是做一个波段，有了利润，结合MACD红柱缩短的第一天出局，就卖得比较高了。,四、买卖点和止损点,四、买卖点和止损点,跌破分界点的方法尤其适用于中长线的操作。而短线是做一个波段，有了利润，结合MACD红柱缩短的第一天出局，就卖得比较高了。,卖点通常有以下三种情形： 1、主动卖出：是上行到了通道上轨目标位时，第一次拐头时出局； 2、破趋势线卖出：是利用主升浪趋势线破位时出局； 3、破分界点卖出：是在价格跌破趋势线后，又跌破分界点时出局。 B点卖出，是主动卖出，它是行情到了通道上轨达到A点处后，第一次拐头下降K线B点处出局；C点卖出，是价格下跌破了短期趋势线时的卖出；E点卖出，是破趋势线后，又跌破了分界点D点时的卖出。实际上，E点卖出，就是止损点不断上移后，跌破最新上移的止损点D点的卖出，此时的D点就是分界点。,四、买卖点和止损点,四、买卖点和止损点,卖点通常有以下三种情形： 1、主动卖出：是上行到了通道上轨目标位时，第一次拐头时出局； 2、破趋势线卖出：是利用主升浪趋势线破位时出局； 3、破分界点卖出：是在价格跌破趋势线后，又跌破分界点时出局。 B点卖出，是主动卖出，它是行情到了通道上轨达到A点处后，第一次拐头下降K线B点处出局；C点卖出，是价格下跌破了短期趋势线时的卖出；E点卖出，是破趋势线后，又跌破了分界点D点时的卖出。实际上，E点卖出，就是止损点不断上移后，跌破最新上移的止损点D点的卖出，此时的D点就是分界点。,（4）止损点的设置 设置止损点，是风险控制的一个重要手段。在上升趋势中，止损点应该是一个通道下方的支撑点，这可能是上升浪中的一个小浪之后回调的低点，也可能是调整浪的最低点。 （一）如果买在调整浪结束之后的点，止损点就设在调整浪最低点； （二）如果买在主升浪途中的一波之后的回调结束处，止损点就设在最高一波之前回调的低点。 （三）如果买在上升通道拐点线的拐点，止损点就设在通道下方的下轨线下（即跌破趋势线）。,四、买卖点和止损点,四、买卖点和止损点,（4）止损点的设置 设置止损点，是风险控制的一个重要手段。在上升趋势中，止损点应该是一个通道下方的支撑点，这可能是上升浪中的一个小浪之后回调的低点，也可能是调整浪的最低点。 （一）如果买在调整浪结束之后的点，止损点就设在调整浪最低点； （二）如果买在主升浪途中的一波之后的回调结束处，止损点就设在最高一波之前回调的低点。 （三）如果买在上升通道拐点线的拐点，止损点就设在通道下方的下轨线下（即跌破趋势线）。,图中，在B点买入，止损点设在调整浪最低点A点处。在D点买入，止损点设在最高一波之前的回调低点，即C点是止损点。 止损点上移：买入后，价格创前一波新高，就将止损点上移到这个新高前的回调低点处。一直创新高就一直同样办法上移止损点。图中止损点依次为：A -B -C -D,四、买卖点和止损点,四、买卖点和止损点,图中，在B点买入，止损点设在调整浪最低点A点处。在D点买入，止损点设在最高一波之前的回调低点，即C点是止损点。 止损点上移：买入后，价格创前一波新高，就将止损点上移到这个新高前的回调低点处。一直创新高就一直同样办法上移止损点。图中止损点依次为：A -B -C -D,资金管理是股票中最最重要的一项，在趋势交易系统中占了最重要的一席。如果没有资金管理，没有风险控制，再好的技术也不会长期稳定赢利。 炒股是概率游戏，只有赢多输少才能保障盈利。 保障资本，是炒股的根本。资金管理就是保障资本的有效方法。只有保障了资本，将眼光盯住风险，控制风险，利润才会不请自来。 风险控制由资金管理和执行纪律组成。有了资金管理策略，若不执行纪律，一样会让亏损变大。 有资金管理，有风险控制，就能够在输的时候截断亏损，在赢的时候放长利润，长期稳定的赢利。,五、资金管理和风险控制,资金管理是股票中最最重要的一项，在趋势交易系统中占了最重要的一席。如果没有资金管理，没有风险控制，再好的技术也不会长期稳定赢利。 炒股是概率游戏，只有赢多输少才能保障盈利。 保障资本，是炒股的根本。资金管理就是保障资本的有效方法。只有保障了资本，将眼光盯住风险，控制风险，利润才会不请自来。 风险控制由资金管理和执行纪律组成。有了资金管理策略，若不执行纪律，一样会让亏损变大。 有资金管理，有风险控制，就能够在输的时候截断亏损，在赢的时候放长利润，长期稳定的赢利。,五、资金管理和风险控制,艾尔德资金管理的2和6原则： 2原则 每次交易，必须将总资本的2作为本次的最大亏损金，如果本次买入后股价不升反跌，破了止损位出局，所亏损的金额最多只占总资金的2。 例如：总资金为10万元，它的2就是2000元，交易亏损时就最大只亏2000元。 有了2作为风险金，买入股数就是计算出来的，而不是随意买的。 买入股数总资金2/（买入价止损价） 如：总资金10万元，买入价10元，止损价9.5元，则： 1000002/（109.5）4000股。,五、资金管理和风险控制,五、资金管理和风险控制,艾尔德资金管理的2和6原则： 2原则 每次交易，必须将总资本的2作为本次的最大亏损金，如果本次买入后股价不升反跌，破了止损位出局，所亏损的金额最多只占总资金的2。 例如：总资金为10万元，它的2就是2000元，交易亏损时就最大只亏2000元。 有了2作为风险金，买入股数就是计算出来的，而不是随意买的。 买入股数总资金2/（买入价止损价） 如：总资金10万元，买入价10元，止损价9.5元，则： 1000002/（109.5）4000股。,艾尔德资金管理的2和6原则： 6原则 6是指每月最大亏损金为总资金的6，达到这个值，本月就停止操作，下月才有权再操作。 每月的1日，将上月总资金的6计算一下，总资金亏6%是多少，将结果记录下来。如100000元总资金，6就是6000元，那么，当总资金亏损到了94000元（1000006000）时，就必须平仓出局，本月必须停止损作，下月才有资格再操作。 严格执行纪律。统计发现，输家各有各的原因，赢家虽有自己的不同方法，但共同的一点就是严格地执行纪律，所以，执行纪律，是要想做赢家必须做到的。,五、资金管理和风险控制,五、资金管理和风险控制,艾尔德资金管理的2和6原则： 6原则 6是指每月最大亏损金为总资金的6，达到这个值，本月就停止操作，下月才有权再操作。 每月的1日，将上月总资金的6计算一下，总资金亏6%是多少，将结果记录下来。如100000元总资金，6就是6000元，那么，当总资金亏损到了94000元（1000006000）时，就必须平仓出局，本月必须停止损作，下月才有资格再操作。 严格执行纪律。统计发现，输家各有各的原因，赢家虽有自己的不同方法，但共同的一点就是严格地执行纪律，所以，执行纪律，是要想做赢家必须做到的。,六、实战案例,一、获利案例：（中国石化） 底部止损法 底部止损法+趋势止损法 二、亏损案例：（东方金钰） 底部止损法,六、实战案例,一、获利案例：（中国石化） 底部止损法 底部止损法+趋势止损法 二、亏损案例：（东方金钰） 底部止损法,六、实战案例（中国石化）,六、实战案例（中国石化）,六、实战案例（中国石化）,六、实战案例（中国石化）,底部止损法 （63.9%）,六、实