基金投资管理系统O32操作手册-风险控制

1、目录TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 简介2 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 1。投资风险设置3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 投资风险设置界面简介3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 风控设置的公共设置项目4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 分类风控设置6 HYPERLINK l bookmark10 o Current

2、 Document 1.3。1A证券持仓数量控制61。3。2B证券持仓成本控制71。3。3C证券持仓市值控制7 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document D证券市值按行业控制8 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document E资产类别市值控制8 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 1。3.6F当日交易额控制10 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 1.3。7G当日交易量/市场成交量控制11 HYPERLINK l boo

3、kmark20 o Current Document 1。3.8H执行价格幅度控制12 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 1.3。9I证券买卖控制12 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 1.3.10J反向交易控制13 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 1。3.11K剩余天数控制13 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 1.3.12L到期回购资产控制14 HYPERLINK l bookmark30

4、o Current Document 1。4风控相关的风控计算方法14 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 2。股票池管理17 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 股票池管理界面简介17 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 2。2增加股票池18 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 2。3多股票池批量添加18 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 多股票池批量删

5、除19 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 3。股票分类20 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 股票分类界面简介20 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 3。2维度类别维护21 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 3。3动态维度参数设置21 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 4。风控预警查询22 HYPERLINK l bookmark52 o Curr

6、ent Document 风控预警查询界面简介22 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 5。静态风险监控23 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 静态风险监控界面简介23 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 5。2静态风控查询23 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 5。3反向交易查询24第1页共24页简介风控系统是基金投资管理系统O32版的一个子系统。其主要的作用是实时的监控指令，委托以及整个基金当前的

7、状况是否违反了在风控系统中设置的规则,并根据风控设置的具体情况进行相应的处理。O32版风控模块在旧版风控的基础上,重新整合了风控分类的方法，以更加清晰的分类方式呈现给用户,能够极大的方便用户的设置。O32版风控模块主要包含以下内容：投资风险设置股票池管理股票分类风险预警查询静态风险监控我们将在后面的章节中详细讲述各个程序界面的功能以及常见的使用方法。第2页共24页第第 页共24页股票池管理2。1股票池管理界面简介O32版股票池管理延续了老版池的界面风格，但是在具体设置上有了很多调整，使用户在设置时更加方便灵活。O32版股票池管理的主要功能：1:新加公司或基金的股票池，通常基金公司可以定义整个公

8、司通用的股票池，对于个别基金，也可以定义该基金使用的股票池；2：删除基金或者说某个股票池；3：批量添加与批量删除的功能，可以同时对多只股票池进行股票的添加或删除；4：股票池导入导出功能，其中导入时有“追加方式导入”与“替换方式导入”两种可选择,导入文件类型也支持TXT与EXCEL两类文件。5：通过设置，每只基金的股票池的推荐股票池最多可以设置三层但是限制股票池与禁止股票池只能设置一层；6:通过设置可以选择某个股票池从属的股票池，就是说这个股票池中的股票必须包含在所选的从属股票池中；7：增加了操作员是否具有股票池添加股票的权限控制；8：增加了显示证券相关维度的功能，选择关联维度可看到每只证券相对

9、应的维度代码与名称，关联维度分为全公司维度和某只基金的特殊维度。系境富图迪帝助砂股票池管理主界面2.2增加股票池增加股票池界面每只基金只允许设置一个投资限制股票池以及一个投资禁止股票池，但是可以设置多个投资股票池另外，只有投资股票池允许设置多层，但是最多只能设置三层.2。3多股票池批量添加多股票池批量添加界面用户进入多股票池批量证券添加界面后，在左侧选择待添加的股票池，在右则可以录入待添加的证券代码如果用户经常性的对某几只股票池进行操作，可以在上面的股票池方案处录入一个自定义的名字，这样如果下次还是要选择这几个股票池的话，那么只需要在股票池方案处选择这个名字即可。2。4多股票池批量删除多股票池

10、批量添加界面多股票批量证券删除界面与批量添加界面相似，在左侧选择待添加的股票池，在右则可以录入待删除的证券代码。如果用户经常性的对某几只股票池进行操作，可以在上面的股票池方案处录入一个自定义的名字，这样如果下次还是要选择这几个股票池的话，那么只需要在股票池方案处选择这个名字即可。需要特别注意的是，删除了公司股票池中的证券时，从属于该公司股票池的基金股票池中也会删去相应的证券。如果股票池设置成“上级包含下级”时，那么删除某一股票池中的证券时，其下级的股票池中也会相应删去该证券。3。股票分类3。1股票分类界面简介系统对市场中不同的证券按照用户的标准可以分成不同的类别，比如证监会标准行业、指数、板块

11、等，从而为用户以后的分析提供依据。主要功能包括：1:在维度类别中增加或删除自定义维度，编号录入必须为大写字母；2：维度可以设置最多三层的子维度；3：为某个维度添加或删除证券；4导入导出维度内的证券5:可以自由定义维度类别的一些属性：证券有权重：表明该维度所属的维度证券可以录入证券权重.节点有权重:表明该维度所属的维度子类允许录入权重。允许多层：说明该维度类别允许设置最多三层的子维度.同级互斥:相同层次的维度子类中的维度证券不能相同。允许基金特殊：表明可在基金序号下拉框中对一些基金做特殊的维度设置.上级包含下级：说明子维度类别的维度证券必须包含在父类维度证券中。6：对于带参数的动态维度，可以自行

12、设置参数的值，以达到不同的分类效果。股票分类主界面3。2维度类别维护卖别錐度类別鏈度馥U说明卖别錐度类別鏈度馥U说明I证莘有刃圭|吊口百暂車允许罢层冋纽互允许申壬全特耳8絃业社保行业指数是是否是杲楼块肉宜瞬雜度股票池:自定义自定瞬度是否呈雏度董别址护硒：I名和8絃业社保行业指数是是否是杲楼块肉宜瞬雜度股票池:自定义自定瞬度是否呈雏度董别址护硒：I名和厂匹券农菽歪书点百遊对维豪进冬民!7同颤互示厂上辺包含下级辛増加x催很穿删除维度类别维护界面维度类别维护中，新增加的自定义维度的编号必须是大写字母，并且只能有一位系统保留的几种维度类别（05）不能进行修改。3.3动态维度参数设置动态维度参数设置界面

13、针对带参数的动态维度，在该界面显示维度名称、参数名称和参数值。一种维度最多支持三个可修改参数，对于查询语句中未用到的参数，其相应的文本框为灰色不可用。风控预警查询4.1风控预警查询界面简介风控预警查询是用来查询已经记录下来的出发了的风控以及审批记录的情况，通过组合查询日期、操作员、基金、触警操作、风控类型等查询条件，就能正确的缩小查询范围，快速定位到待查询的记录.在风控预警查询界面中，还可以进行自动刷新，设置好正确的刷新时间后，界面每隔一定时间便会执行自动查询，方便用户及时掌握风控状况。爲捷金按悔菅理系址口剛兄隋:打芳司吿聆捐懣曲弗爼合侑号|过合名猱|iiE搠阿1证券焙称ISB3隋:打芳司吿聆

14、捐懣曲弗爼合侑号|过合名猱|iiE搠阿1证券焙称ISB3疚ii|斷t员代5叩時洋号佞J序引対劉州AQH-H.II-丄匸二-!.Iin-.二家挡=M.2H口I.lfll:2lXe-D5-2415.312lXe-D5-2415.302K6-D5-2415.29】q.万能保险】q.万能慄险R万施理碗3-10IX：340IX：HDECSIS.ffiSr.腳囲枚.ffisf.腳W.质券.歩找KI1OB50W3W02L2(B央舷3M9a2MOOCO(B工皿315L&2d51COHOCO(M国开121-1L613-151COMOCOm-im-IW_趙爼用户断用户超顒用F脸臬廿卖凤险预答査询0屆生电孑灘諭厳同

15、诵诚嬲叢am5-礙os：边:购|趣鹽戸风控预警查询主界面5静态风险监控5.1静态风险监控界面简介静态风险监控是用来对当前各只基金的状况进行风控计算，并显示计算结果的界面。通过静态风险监控,用户可以随时掌握当前各只基金是否有违反风控设置的情况。在静态风险监控界面中，在左边选择待检查的基金，以及待检查的风控类别和风险等级,之后点击计算按钮，风控计算的结果就会显示，选中某条触发的风控，点击浏览按钮，就可以直接查看该条风控的具体设置信息圉捷金機洗憧理至统03.ZEEE诵钢圉蹶反商交島査询I基孟：坐懂仗谨J燼圉捷金機洗憧理至统03.ZEEE诵钢圉蹶反商交島査询I基孟：坐懂仗谨J燼r4社5D社运口口屈胡口

16、9D1口口口盘蛙反谨HiO舖任成出控翔cii券曲盘市皆揑制D正券市锻別蛙制就煤E贸尸羯师佰銅E鯨无城刹L至哪冋咖产控帼IIW口凤齡锻.全也FSiJt30C-05-25W：52312程實用户静态风险监控主界面5.2静态风控查询曹朝煲匚I回区查诲设置设覺风控监揑的查询条件触警操作;证券代码:开贻日期:结束日期:静态风控查询界面在计算完成之后，如果想要缩小查询范围，还可以通过点击查询按钮后设置查询条件来实现.5.3反向交易查询反向交易查询的操作与前一界面相似，在左边选择相应查询条件之后点击查询按钮，查询的结果就会显示。值得注意的是，查询条件中的数据如果不添则表示查询全部。刑（I日朋.丽二苦至日期:三

17、反向很式.厂颓忘麺丁证尉嗣:：査肉來PifigI打印号出J0W成龙吋间SD0M5-L&|1D:J4:CT2PCEHJ5-L6.1D：H：ZF20005-1&ID:J5:032DUW15-L&1D刑（I日朋.丽二苦至日期:三反向很式.厂颓忘麺丁证尉嗣:：査肉來PifigI打印号出J0W成龙吋间SD0M5-L&|1D:J4:CT2PCEHJ5-L6.1D：H：ZF20005-1&ID:J5:032DUW15-L&1D：15：D3药筑廿5记4:15:033E金忧码卷盒S辭IS#ftWj：羞锂宇|600ll曲T忑亍匠二EO3D3S基莹.殳逗反進八轧:业S3匱土展辜回q社4爲吒sg目生戒S八壬附-r质歩

18、*Bm.巧警八ftlftlDB同1.15DTIPvj12社棵:SOBM131OTEIF胡14万定保磴吶IE投连保陪HI?H30C6HJ5-L62Bffi-05-L6anooPia愆辭5二LB2D0MJ5-L6创罰弓二由2D0er5-L65Dfl&-aG-L&2D0MJ5-L620CG5-LGanodPia5DQ&-O5-L&2006-05-162DD6-05-L&2DC6I5-L&2DCG-a5-L&2DC6-I5-L&2DD6-a5-L&凹叶05-闪2D0BQ-也2DC65-L62DC6I5-L&2DU&-U5-L&1D5：34ID：ID:35:0515：45：4215-i:499.41:4

19、9D9-C2：L3DBi：42：39D3：42:39DP:迪:茄03:4256&:42:35D3：-43LL9承1日卡血Q更廊拒丰EOJ02S|SftSflI申母石缽臥中国石it中母石忆蚕托序吕碇丈新棉鼻龙融岳560&5订M,CO：!25536.51djjtnij.Djj651,000DjneoDflse】.莖全ft?丰effiflifi1歪金后玉6OOUS8蓋金Ifl丰仙。细4iti860?4社卿屹4itfleoz社燃血4社麟吃9社谍1肚L1-5DHPL5DIIPLj5DETPL5DrrpLI5DFTPL5DETPLj5DE7Pn-DDD5555rTnEInET蜀壬孑入eai；6.51傩臣婪入E562；&.51eoDossBlXl他600D2S30倔eODDSSEO3DS8血倔eODDSSBooassefflDSSEmu阳6O3D2SEmo汨eojDssefflDseEO3OE0eOJDESwo临中国石化中国石it中国石出中国石牝T工石中田石it中母石出中国石牝中也石出中SS-it中曹石出中田石牝中E4t中国石忧中国石牝中国石忧中ES4t中国石忧中母石化电国石忧中母石忧中母石化;入丁須丁3.电iOQ,om|B5L.ano.oaion.an