的CAPM实证

的CAPM实证Tag内容描述：<p>1、收稿日期 :2001 - 04 - 06作者简介 :靳云汇 (193911 - ) ,女 ,上海人 ,北京大学光华管理学院教授 ,研究方向 :管理科学。刘 霖 (196911 - ) ,男 ,湖北人 ,北京大学光华管理学院博士生 ,研究方向 :宏观经济运行、金融资产定价。2001 年第 7 期(总 253 期 )金 融 研 究7 ,2001o. 253中国股票市场 实证研究靳云汇刘霖(北京大学光华管理学院 ,北京 100872)摘 要 :本文利用多种方法检验了 中国股票市场上的适用性。本文发现 ,无论是否存在无风险资产 ,都不能否定用以代表市场组合的市场综合指数的“均值 方差”有效性。但是 ,股票收益率不仅与贝。</p><p>2、第 11 期 (总第 216 期 )2001 年 11 月财 经 问 题 研 究1( 2001上海证券市场 实证检验 ,周宏(东北财经大学 ,辽宁 大连 116025)摘 要 :资本资产定价模型 诞生以来经历了无数次的检验 ,早期的实证检验多支持和肯定 ,后来更多的研究否定了它的有效性 ,认为 对股票没有解释能力。本文分四个时间段对上海证券市场 效性进行检验 ,否定了 前三个时间段的有效性 ,不能拒绝其在第四时间段有效。随着时间的推移 ,非系统风险对股票收益的解释能力越来越弱。关键词 :实证检验中图分类号 : 文献标识码 :A 文章编号 :10002176X(2001) 1120033205美国著。</p><p>3、基金项目 国家教育部人文社会科学2007 年度重点项目 07JJD790150 浙江省2009 年度哲学社会科学规划课题 09CGYD066YBM 作者简介 何惠珍 1963 女 浙江东阳人 浙江金融职业学院教授 四川大学经济学院博士研究生 教育部。</p><p>4、在中国股票市场，CAPM的实证检验1/12 CAPMCAPM在中国股票市场的实证检验中国股票市场，CAPM的实证检验2/12内容摘要：内容摘要：本论文利用从1997年到2009年上海和深圳综合a单位的每月数据，利用2SLS方法和改进的包剖面回归法，实证了CAPM经典计算。结果表明，市场超额利润不是正数，截距不是零。CAPM没有在中国股票市场建立。关键词：关键词：资本资产价格模型经验测试组部分回归值。</p><p>5、基于资本资产定价模型的中国股市实证研究,CAPM公式表明，一项特定资产的期望报酬率取决于3方面： 1货币的纯粹时间价值，通过无风险利率Rf计量； 2承担系统风险的回报，通过市场风险溢酬Rm-Rf计量，这部分是市场对除了等待之外还承担平均系统风险所给予的回报； 3系统风险的大小通过计量，它是一项特定资产相对于平均资产而言，所面临的系统风险大小。,样本选择,时间：2005年6月-2010年4月 周。</p><p>6、在中国股票市场的实证研究摘要综合上海、深圳两个股票市场中的数据采用时间序列方法和横截面检验方法检验了CAPM在中国股票市场的适用性结果发现CAPM不符合我国目前的股票市场但是适应性逐年增强；对风险构成的分析表明:通过构造理性的投资组合可以使组合的总风险减低到只包含系统性风险水平这表明中国股票市场正一步步走向成熟关键词资本资产定价模型；投资组合；风险分散。</p><p>7、兰州商学院陇桥学院本科生毕业论文（设计）论文（设计）题目：capm 在中国股票市场的实证研究 系 别： 国际经济与贸易系 专 业 (方 向)： 国际经济与贸易 年 级、 班： 2010 级本科一班 学 生 姓 名： 刘 晓 艳 指 导 教 师： 王 军 2011 年 10 月 4 日摘 要ICAPM 在中国股票市场的实证研究论文（设计）题目：capm 在中国股票市场的实证研究 系 别： 国际经济与贸易系 专 业 (方 向)： 国际经济与贸易 年 级、 班： 2010 级本科一班 学 生 姓 名：。</p><p>8、文章编号 1009 3907 2006 01 0005 04 CAPM 在中国股票市场的实证检验 孟庆顺 吉林大学 管理学院 吉林 长春 130012 摘 要 资本资产定价模型 CAPM 自诞生以来 它的有效性经历了无数西方学者的实证研究 和检验 有些支持和肯定 有些则提出了质疑和挑战 CAPM 在中国股市能否具有适用性 通过 使用国际上比较先进的检验方法 Wald 检验和似然比检验 结果表明。</p><p>9、消费警示 Consumer warning 119质量管理 【文章摘要】 资本资产定价模型是现代金融理论 的重要基础， 其处于金融理论研究的 前沿。 本文利用标准资本资产定价模 型对个股和沪深 300 各指数进行实证 分析， 分析系统风险对我国资本市场 各行业的影响程度。 【关键词】 资本资产定价模型 ；系数 ； 回归分析 1 资本资产定价模型介绍 1952 年， 马柯维茨上发表了题为 投 资组合的选择 的博士论文， 他在文中确 定了最小方差资产组合集合的思想和方 法， 这是现代金融学的第一个突破。 而后 夏普、 林特纳、 莫森提出著名的资本资产 定价模型 。</p><p>10、此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 天马行空官方博客 QQ 1318241189 QQ群 175569632 资本资产定价模式 CAPM 在上海股市的实证检验 一 资本资产定价模式 CAPM 的理论与实证 综述 一 理论基础 资产定价问题是近几十年来西方金融理论中发展最快的一个领域 1952年 亨利马柯维茨发展了资产组合理论 导致了现代资产定价理论的形成 它把投资者投资选择的问题系统阐述为。</p><p>11、资本资产定价模式 CAPM 在上海股市的实证检验 蔡明超 刘波 一 资本资产定价模式 CAPM 的理论与实证 综述 一 理论基础 资产定价问题是近几十年来西方金融理论中发展最快的一个领域 1952年 亨利马柯维茨发展了资产组合。</p><p>12、模型对华夏沪深300基金的实证研究 摘 要 本文应用CAPM模型对华夏沪深300指数基金进行实证检验 并对结果结合华夏沪深300的投资策略 风险收益特征进行分析 华夏沪深300基金的 大于0 表明该基金收益跑赢市场平均收益 同时 Beta值大于1 该基金收益会随着市场波动起伏并且大于市场波动性 关键词 CAPM 实证检验 基金收益 一 华夏沪深300基金简介 华夏沪深300基金全称华夏沪深300。</p><p>13、CAPM在深市A股地产股的实证分析耿 建（中国石油大学（华东）研究生院产业经济学 青岛 ）摘要：本文以深市A股地产股为例，一方面检验CAMP在我国房地产上市公司的适用性，另一方面也通过数据分析找出我国房地产市场存在的问题，以期能为投资者提供投资理论指导及政策制定者制定的房市政策效果提供数据支持。关键词：CAPM； 深市A股地产股； 实证分析中图分类号：F832.5。</p><p>14、收稿日期 2004 06 301 作者简介 赵松山 1942 男 东北财经大学数量经济系教授 研究方向 计量经济学 经济系统工程 实证分析中 CAPM 理论假设和经验假设初探 赵松山 杨 戈 东北财经大学 数量经济系 辽宁 大连 116025 摘。</p><p>15、浅谈资本资产定价模型在我国证券市场的应用 （第一组） 【摘要】资本资产定价模型是投资组合选择的均衡理论，在西方己经有五十多年的研究历史；被引入中国后，我国学者进行了大量的研究，结论大部分是CAPM模型对中国。</p><p>16、ETU时代经贸 投稿邮箱：wtosdjm ECONOMIC TRADE UPDATE CAPM模型在我国股票市场的适用性实证分析 侯茂章1,2 曾 路1 （1.中南林业科技大学经济学院；2.创新型企业风险管理与控制技术湖南省工程实验室，湖南。</p><p>17、CAPM在深市A股地产股的实证分析耿 建（中国石油大学（华东）研究生院产业经济学 青岛 266555）摘要：本文以深市A股地产股为例，一方面检验CAMP在我国房地产上市公司的适用性，另一方面也通过数据分析找出我国房地产市场存在的问题，以期能为投资者提供投资理论指导及政策制定者制定的房市政策效果提供数据支持。关键词：CAPM； 深市A股地产股； 实证分析中图分类号：F。</p><p>18、资本资产定价模式 CAPM 在上海股市的实证检验 蔡明超 刘波 一 资本资产定价模式 CAPM 的理论与实证 综述 一 理论基础 资产定价问题是近几十年来西方金融理论中发展最快的一个领域 1952年 亨利马柯维茨发展了资产组合理论 导致了现代资产定价理论的形成 它把投资者投资选择的问题系统阐述为不确定性条件下投资者效用最大化的问题 威廉夏普将这一模型进行了简化并提出了资产定价的均衡模型 CAPM。</p><p>19、CAPM 模型与三因素模型在中国的应用 CAPM 模型与三因素模型在中国的应用 基于 A 股市场的实证检验 基于 A 股市场的实证检验 金融专业学生 王茹 指导老师 董晓林 摘要：摘要：本文采用 CCER 数据，利用 2005 年 5 月至 2007 年 4 月月度股票收益数据及公司财 务数据对资本资产定价模型以及 Fama-French 三因子模型进行实证检验，本文的主要结论 是市场风。</p>