2016基金从业证券投资基金基础知识上机题库五.xVIP

单选题(共 100 题，每小题 1 分，共 100 分)。以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。1证券投资的基本前提或基础是（ ） 。A对证券市场进行分析B对企业财务状况进行分析C对相关政策进行分析D对股票市场运行进行分析2下列不属于资产项目的是（ ） 。A固定资产B盈余公积C无形资产D应收账款3 （ ）是指分析企业如何组织收入、控制成本费用支出以实现盈利的能力，用于评价企业的经营绩效。A资产负债表分析B现金流量表分析C所有者权益变动表分析D利润表分析4下列不属于现金流量表的基本结构的是（ ） 。A经营活动产生的现金流量B捐赠活动产生的现金流量C投资活动产生的现金流量D筹资活动产生的现金流量5下列不属于财务报表中三大报表的是（ ） 。A资产负债表B利润表C现金流量表D所有者权益变动表6下列流动性资产中，流动性最差的是（ ） 。A现金及现金等价物B存货C应收票据D应收账款7资产负债率、权益乘数和负债权益比三个比率其实是同一意思，数值越大代表财务杠杆比率越（ ） ，负债越（ ） 。A高；轻B高；重C低：轻D低：重8单利现值的计算公式为（ ） 。AFV=PV(1+it)BPV=FV(1+it)=FV(1-it)CFV=PV(1+i) nDPV=FV(1+i) n=FV(1+i)-n9 （ ）是指货币随着时间的推移而发生的增值。A货币时间价值B货币溢价C货币价值D货币乘数10下列不属于所有者权益科目的是（ ） 。A应付账款B盈余公积C未分配利润D资本公积11下列各项指标中，可用于分析企业长期偿债能力的是（ ） 。A营运效率比率B流动比率C资产负债率D速动比率12下列关于随机变量的说法中，错误的是（ ） 。A我们将一个能取得多个可能值的数值变量 X 称为随机变量B如果一个随机变量 X 最多只能取可数的不同值，则为离散型随机变量C如果 X 的取值无法一一列出，可以遍取某个区间的任意数值，则为连续型随机变量D我们将一个能取得多个可能值的数值变量 X 称为分散变量13下列属于营运效率比率的是（ ） 。A资产负债率B流动比率C速动比率D存货周转率14杜邦恒等式中，净资产收益率由（ ）的乘积组成。I销售利润率资产收益率总资产周转率权益乘数AI、B、CI、DI、15 （ ）通常被用来研究随机变量 X 以特定概率取得大于等于某个值的情况。A分位数B方差C协方差D标准差16下列关于优先股的说法中，错误的是（ ） 。A优先股和普通股一样代表对公司的所有权，同属权益证券B优先股的股息因公司经营业绩的好坏而有所变动C优先股持有人分得公司利润的顺序先于普通股D优先股的股息率往往是事先规定好的、固定的17 （ ）是股票最基本的特征。A收益性B风险性C流动性D永久性18下列不属于可转换债券基本要素的是（ ） 。A标的股票B票面利率C转换期限D转股权归属19 （ ）是指在一国证券市场上流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。A可转换债券B权证C可交换债券D存托凭证20下列关于权证的基本要素的说法中，错误的是（ ） 。A行权比例指单位权证可以购买或出售标的证券的数量B行权结算方式有证券给付结算方式和现金结算方式两种C权证类别即为认购权证或认沽权证D存续时间即权证的有效期，超过有效期仍有效21风险较高的权益类证券、风险较高的公司对应着一个较（ ）的风险溢价，其期望收益率较（ ） 。A低；低B高；高C低；高D高：低22 （ ）的变动直接影响本国产品在国际市场的竞争能力。A预算赤字B通货膨胀C利率D汇率23下列不属于股利贴现模型的是（ ） 。A零增长模型B不变增长模型C多元增长模型D超额收益贴现模型24 （ ）是评价一个国家或地区失业状况的主要指标。A预算赤字B通货膨胀C失业率D汇率25 （ ）是财政部代表中央政府发行的债券。A地方政府债B国债C公司债券D固定利率债券26有保证债券根据（ ）不同，可分为抵押债券、质押债券和担保债券。A保证的形式B交易方式C计息与付息D基准利率27下列属于金融债券的是（ ） 。A政策性金融债B商业银行债券C特种金融债券D以上都是28到期收益率的影响因素主要有（ ） 。I票面利率债券市场价格计息方式再投资收益率AI、B、CI、DI、29某种贴现式国债面额为 100 元，贴现率为 382%，到期时间为 90 天，则该国债内在价值为（ ）元。A98034B99045C97455D9324330 （ ）是一种没有到期日的特殊债券。A国债B零息债券C固定利率债券D统一公债31 （ ）是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的短期债务凭证。A商业票据B银行承兑汇票C中央银行票据D短期国债32短期政府债券的主要特点包括（ ） 。1违约风险小流动性弱利息免税流动性强AI、BI、CI、DI、33 （ ）策略保证投资者有充足的资金可以满足预期现金支付的需要。A所得免疫B价格免疫C或有免疫D利息免疫34一般票据的贴现不超过（ ） ，贴现期从贴现日起计算至票据到期日。A3 个月B6 个月C1 年D3 年35国债回购作为一种短期融资工具，在各国市场中最长期限均不超过（ ） 。A3 个月B1 年C6 个月D1 个月36在我国，货币市场工具不包括（ ） 。A银行间短期资金B1 年以内(含 1 年)的银行定期存款和大额存单C剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券D期限在 1 年以上(含 1 年)的债券回购37银行承兑汇票的承兑和贴现业务在我国全部票据业务上占比超过（ ） 。A90%B80%C70%D60%38按照衍生工具的产品形态分类，衍生工具可以分为（ ） 。A独立衍生工具和嵌入式衍生工具B远期合约和期货合约C期权合约和期货合约D远期合约和互换合约39为确定远期价格，设立的假设不包括（ ） 。A存在交易成本B标的资产是任意可分的C标的资产的储存是没有成本的D标的资产是可以卖空的40 （ ）年 9 月 6 日，首批 3 个 5 年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。A2011B2012C2013D201441 （ ）是一种最简单的衍生品合约。A远期合约B互换合约C期货合约D期权合约42 （ ）允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权。A欧式期权B美式期权C看涨期权D看跌期权43按照（ ）分类，期权可分为实值期权、平价期权和虚值期权。A期权买方执行期权的时限B期权买方的权利C执行价格与标的资产市场价格的关系D偿还期限44 （ ）是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。A货币互换B期货合约C期权合约D利率互换45下列不属于影响期权价格的因素是（ ） 。A合约标的资产的市场价格与期权的执行价格B期权的有效期C合约标的资产的分红D权利金的波动率46 （ ）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种合约标的资产的合约。A互换合约B期权合约C期货合约D外汇期货47某大学基金会的投资目标是资产的长期保值增值。该基金会将 20%的资产配置与国内股票，80%的资产配置于国内债券。为了分散风险，提高收益，该基金会考虑了如下措施，可行的是（ ） 。I将部分资产配置于外国股票将部分资产配置于房地产投资将部分资产配置于私募股权投资将所有资产配置于国内股票V将所有资产配置于国内债券AI、BI、VCI、D、V48新证券投资基金法在（ ）年开始实施。A2012B1990C.2013D201249下列关于 J 曲线的说法中，错误的是（ ） 。A这条曲线是以收益率为横轴、以时间为纵轴的一条曲线BJ 曲线是能够很好地衡量私募股权基金总成本和总潜在回报的工具C这条曲线是以时间为横轴、以收益率为纵轴的一条曲线D对于私募股权基金管理者而言，J 曲线意味着需要尽量缩短该曲线，尽快达到投资者所希望的收益回报50 （ ）是指在证券市场上首次发行对象企业普通股票的行为。A买壳上市B借壳上市C首次公开发行D管理层回购51大宗商品的投资方式不包括（ ） 。A购买大宗商品实物B购买资源或者购买大宗商品相关股票C购买大宗商品相关债券D投资大宗商品衍生工具52家庭负担越重，则可投资的资源越少，投资者越偏向于（ ）投资策略。A激进的B稳健的C冒险的D高风险的53投资政策说明书的内容不包括（ ） 。A确定收益B业绩比较基准C投资回报率目标D投资决策流程54在较长的时间内，市场行情总体向好的概率要（ ）走低的概率。A大于B小于C等于D无关55制定投资政策说明书的好处不包括（ ） 。A能够帮助管理人制定切合实际的投资目标B有助于合理评估投资管理人的投资业绩C有助于投资管理人更加有效地执行满足投资者需求的投资策略D能够帮助投资者将其需求真实、准确、完整地传递给投资管理人56 （ ）是指资产能够在短时间内以合理价格迅速变现，而不需要支付较高的成本。A流动性高B流动性低C风险程度高D风险程度低57下列关于资本资产定价模型的基本假定，说法错误是（ ） 。A市场上存在大量投资者B存在交易费用及税金C所有投资者都是理性的D所有投资者都具有同样的信息58 （ ）是指还未公开的只有公司内部人员才能获得的私人信息。A历史信息B公开可得信息C内部信息D内幕信息59 （ ）是指与证券有关的所有信息，都已经充分、及时地反映到了证券价格之中。A半强有效市场B弱有效市场C半弱有效市场D强有效市场60作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的（ ） 。A50%B60%C70%D80%61 （ ）负责根据投资决策委员会制定的投资原则和计划制定投资组合的具体方案，向交易部下达投资指令。A营业部B投资部C财务部D研究部62常见的算法交易策略有（ ） 。I成交量加权平均价格算法时间加权平均价格算法跟量算法执行偏差算法AI、BI、CI、DI、63做市商制度也被称为（ ） 。A市场交易B场内交易C网上交易D柜台交易64 （ ）在报价驱动市场中处于关键性地位。A保荐人B托管人C做市商D经纪人65根据上海证券交易所融资融券交易实施细则 ，用于融资融券的标的证券为股票的，其股东人数不少于（ ）人。A1000B2000C3000D400066某投资组合在持有期为 1 年、置信水平为 95%的情况下，若所计算的风险价值为 5%，则表明该资产组合（ ） 。A在 1 年中的损失有 5%的可能不超过 95%B在 1 年中的损失有 5%的可能不超过 5%C在 1 年中的最大损失为 5%D在 1 年中的损失有 95%的可能不超过 5%67交易算法的核心是其背后的（ ）模型。A公平交易B公正交易C量化交易D开放式交易68 （ ）是指理想交易与实际交易收益的差值。A买卖差价B对冲费用C机会成本D执行缺口69 （ ）指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险。A购买力风险B利率风险C信用风险D利润风险70 （ ）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。A流动性风险B信用风险C市场风险D利率风险71风险管理的基础工作是（ ） 。A计算风险B测量风险C处理风险D评估风险72下列关于基金业绩评价的说法中，错误的是（ ） 。A基金评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考B基金评价最终需要回答的问题是基金业绩的来源C投资目标与范围不同的基金可以一起进行评价和比较D不同投资目标与范围的基金不具备可比性73如果某基金的贝塔系数小于 1，说明该基金是一只（ ） 。A激进型基金B活跃型基金C防御型基金D中立型基金74目前，我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过（ ）天。A397B180C297D10075目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是（ ） 。ACPPI 策略BTIPP 策略COBPI 策略D复制性卖权策略76下列关于基金业绩评价的时期选择的说法中，不正确的是（ ） 。A业绩评价时需要计算多个时间段的业绩B同一基金在不同时间段内的表现可能有很大的差距C同一基金在不同时间段内的表现不会有很大的差距D业绩计算开始与结束时间不同，基金回报率和业绩排名可能会有较大的差异77陈女士在 2013 年 12 月 31 日，买入 1 股 A 公司股票，价格为 100 元，2014 年 12 月 31 日，A 公司发放 3 元分红，同时其股价为 110 元。那么该区间内，总持有区间收益率为（ ） 。A10%B11%C12%D13%78下列关于特雷诺比率的说法中，正确的是（ ） 。A使用的是系统风险B使用的是全部风险C使用的是单一风险D使用的是绝对风险79下列关于信息比率的说法中，正确的是（ ） 。A信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益B信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益C信息比率越小，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差更小D信息比率越大，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差越大80根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，必须采用经现金流调整后的（ ） 。A时间加权收益率B算数平均收益率C几何平均收益率D持有区间收益率81下列关于个人所得税的说法中，正确的是（ ） 。I个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复征收个人所得税以前，暂不征收个人所得税个人投资者从基金分配中获得的股票的股利收入、企业债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时，代扣代缴 20%的个人所得税个人投资者从基金分配中获得的国债利息、买卖股票差价收入，在国债利息收入、个人买卖股票差价收入未恢复征收所得税以前，暂不征收所得税个人投资者从封闭式基金分配中获得的企业债券差价收入，按现行税法规定，应对个人投资者征收个人所得税AI、B、CI、DI、82证券交易所的决策机构是（ ） 。A会员大会B董事会C理事会D专门委员会83投资者买人的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖出是指（ ） 。A远期交易B清算交收C除息除权D回转交易84中