2015年上半年吉林省证券从业《投资基金》之资本资产定价模型模拟试题

2015 年上半年吉林省证券从业投资基金之资本资产定 价模型模拟试题 一、单项选择题（共 27 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、沪深证券交易所的证券结算原则不包括（） 。 A分级结算原则 B货银对付原则 C净额清算原则 D次日交收原则 2、股东大会是股份公司的_。 A权力机构 B法人代表 C监督机构 D决策机构 3、严格意义上的 ETF 最早出现在_。 A纽约证券交易所 B多伦多证券交易所 C伦敦证券交易所 D芝加哥证券交易所 4、假设公司上年经营收入为 1.5 亿元，归属于公司普通股股东的净利润为 6500 万元，发行在外的普通股加权平均数为 2 亿股，则基本每股收益为_元。 A0.22 B0.325 C0.50 D0.75 5、股份有限公司创立大会对公司章程的决议，必须经_通过。 A出席大会的认股人所持表决权的 1/2 以上 B出席大会的认股人所持表决权的 2/3 以上 C出席大会的认股人所持表决权的 3/4 以上 D全体发起人表决 6、_是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配。 A股票投资组合管理 B套利理论 C资产配置 D基金绩效衡量 7、某投资者通过场内投资 1 万元申购上市开放式基金，假设规定的申购费率为 1.5%，申购当日的基金净值为 1.025 元，则申购手续费为_， A147.56 B147.78 C148.78 D148.87 8、 证券投资基金会计核算办法规定，对未上市的股票估值、配股和增发新 股，按_估值。 A估值日收盘价 B除权价、配股价、增发价 C估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价 D除权前按零估值，除权后按当日收盘价或市场平均价 9、上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告 日前（）个交易日公司股票交易均价。 A10 B20 C30 D15 10、逆时钟曲线理论认为，价量齐升时所隐含的买卖信息是_。 A阳转信号 B观望待机的时候 C最佳买进时机 D卖出的时机 11、下列财政、货币政策中，通常会造成股价下跌的是（） 。 A中央银行降低法定存款准备金率 B政府大幅降低税率 C中央银行提高再贴现率 D中央银行在公开市场上大量买入证券 12、如果注册会计师在审计过程中，由于审计范围受到委托人、被审计单位或 客观环境的严重限制，不能获取必要的审计证据，以致无法对会计报表整体发 表审计意见时，应当出具（）的审计报告。 A保留意见 B否定意见 C拒绝表示意见 D无保留意见 13、证券买断是回购交易也称之为_。 A开放式回购 B双向回购 C一次性回购 D封闭式回购 14、中国证监会发布的上市公司行业分类指引把上市公司按_级进行分类。 A一 B二 C三 D五 15、企业短期融资券待偿还余额不得超过企业（）的（） 。 （） A净资产；60% B总资产；60% C净资产；40% D总资产；40% 16、基金半年度报告的披露时间为每个基金会计年度前 6 个月结束后_日内。 A15 B30 C60 D90 17、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，单个企业年金计划通常 最多可以开立_个证券账户。 A1 B3 C7 D10 18、证券交易所上市证券的清算和交收由证券登记结算公司集中完成，主要模 式为_。 A证券登记结算公司作为中央对手方，与证券公司之间完成证券和资金的净 额清算 B证券交易所作为中央对手方，与证券公司之间完成证券和资金的净额清算 C证券交易所作为中央对手方，与投资者之间完成证券和资金的净额清算 D证券登记结算公司作为中央对手方，与投资者之间完成证券和资金的净额 清算 19、标准券是一种假设的回购综合债券，它是由各种债券根据一定的_折合相 加而成。 A公式 B折算率 C面值 D现值 20、起到投资者教育作用的环节是_。 A签署风险揭示书和客户须知 B签订 证券交易委托代理协议 C开立资金账户与建立第三方存管关系 D签订客户交易结算资金银行存管协议书 21、 上海证券交易所债券交易实施细则规定，债券质押式回购交易实行企业 债回购交易按（）进行申报。 A席位 B交易所 C资金账户 D证券账户 22、发行人应披露董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（）从发行人及 其关联企业领取收入的情况，以及所享有的其他待遇和退休金计划等。 A最近半年 B最近 1 年 C最近 2 年 D最近 3 年 23、 （）是基金管理公司根据市场范围，不断开发新品种、增加产品线长度或扩 大产品线宽度。 A垂直式 B水平式 C开放式 D综合式 24、下列关于证券交易所对会员自营业务实施的日常监督管理的说法中，不正 确的有_。 A要求会员的自营买卖业务必须使用专门的股票账户和资金账户 B检查开设自营账户的会员是否具备规定的自营资格 C要求会员按季编制库存证券报表 D每年 6 月 30 日和 12 月 31 日过后的 30 日内，向中国证监会报送各家会员 截止到该日的证券自营业务情况 25、招股说明书的有效期为_个月，自中国证监会核准发行申请前招股说 明书_起计算。_ A6；第一次签署次日 B6 ；最后一次签署之日 C12 ；最后一次签署之日 D12；第一次签署次日 26、证券公司在办理经纪业务时是作为_。 A委托人 B信托人 C中介人 D投资人 27、关于法人财产权，下列说法不正确的是（） 。 A企业股份制改组的目的之一是建立规范的法人财产权 B法人财产权从法律意义上回答了资产归属问题，同时，从经济意义上回答 了资产的经营问题 C法人财产权与企业财产所有权是同一概念 D公司的出资者都是公司的内部成员，因此，出资者所有权与法人财产权相 互独立运作 二、多项选择题（共 27 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、假设某基金持有的某三种股票的数量分别为 10 万股、50 万股和 100 万股， 每股的收盘价分别为 30 元、20 元和 10 元，银行存款为 1000 万元，对托管人 或管理人应付未付的报酬为 500 万元，应付税金为 500 万元，已售出的基金单 位为 2000 万份。运用一般的会计原则，计算出单位净值为_元。 A1.10 B1.12 C1.15 D1.17 2、根据证券法的规定，通过证券交易所的证券交易，投资者持有一上市公 司已发行股份的_时，应当在该事实发行之日起 3 日内，向国务院证券监督管 理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予以公告。 A3% B5% C10% D15% 3、开放式证券投资基金赎回费收入在扣除基本手续费后，余额应当归_所有。 A基金管理公司 B基金托管人 C基金 D基金登记机构 4、可转换公司债券享受转换特权，在转换前和转换后的形式分别为_。 A公司债券、股票 B股票、公司债券 C股票、股票 D债券、债券 5、关于有限责任公司的股东人数的规定，下列正确的是_。 A2 人以上 B50 人以下 C2 人以上 50 人以下 D至少有 5 人，没有上限 6、证券经营机构同投资者之间的资金清算所采取的方式主要有_。 A证券登记结算机构集中办理 B证券经营机构自行办理 C银行代理出纳 D银行代理交收 7、按照_细分是指根据投资者的投资动机、投资偏好、交易行为、持仓结构等 行为特征来细分客户，然后根据不同的行为特征所对应的不同需求，为其提供 差异化的服务。 A地理因素 B人口因素 C行为因素 D心理因素 8、对经济周期性波动来说，提供了一种财富“套期保值”的手段的行业是_。 A增长型行业 B周期型行业 C防守型行业 D成长型行业 9、对股票估值可采用的方法有_。 A市盈率法 B市净率法 C现金流折现法 D经济价值对息税折旧摊销前利润法 10、关于证券交易所债券质押式回购制度，下列说法中错误的是_。 A用于质押的债券需要转移至质押库 B当日申报转旧的债券，当日可以卖出 C质押券对应的标准券数量有剩余的，可将相应的质押券申报转回原证券账 户 D当日购买的债券，当日不可用于质押券申报 11、QDII 基金可投资的金融产品或工具包括_。 A与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产 品 B经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券 C已与中国证监会签署双边临管合作凉解备忘录的国家或地区证券市场挂牌 交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证 D远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、 期货等金融衍生产品 12、_是上市公司最常见、最主要的资本公积金来源。 A股票发行溢价 B接受的赠与 C资产增值 D因合并而接受其他公司资产净额 13、关于证券投资的系统风险，下列说法正确的有_。 A系统风险包括社会、政治、经济等各个方面 B系统风险会对所有企业产生不同程度的影响，不能通过多样化投资而分散， 因此又称为不可分散风险 C系统风险来自企业内部，单一证券有时可以抗拒和回避，但效果不好，因 此称为不可回避风险 D现实生活中，所有企业都受系统风险的影响 14、我国股份有限公司首次公开发行股票采取_相结合的方式。 A对公众投资者上网发行 B对机构投资者配售 C定向发行 D招标发行 15、按照规定公式，若要计算会员 T 日结算头寸余额，可能涉及（）项目。 AT 日存款 BT 日提款 CT+1 日存款 DT+1 日提款 16、我国证券分析师行业自律组织是_。 A中国证监会 B中国证券业协会 C中国证券业协会证券分析师专业委员会 D证券交易所投资分析师协会 17、合格境外机构投资者委托的托管人应当配备熟悉_等方面的专业人员负责 结算业务。 A电脑 B财务 C投资 D结算 18、关于战术性资产配置与战略性配置对资产管理人把握资产投资收益变化的 能力要求不同，以下说法正确的是_。 A动态资产配置的风险收益特征与资产管理人对资产类别收益变化的把握能 力密切相关 B如果资产管理人能够准确地预测资产收益变化的趋势，并采取及时有效的 行动，则使用动态资产配置会带来更高的收益 C如果资产管理人不能准确地预测资产收益变化的趋势，或者即使能够准确 预测但不能采取及时有效的行动，则投资收益将劣于准确地预测并把握市场变 化时的情况，甚至很可能会劣于购买并持有最初的市场投资组合时的情况 D运用动态资产配置的前提条件是资产管理人能够准确地预测市场变化，并 且能够有效实施动态资产配置投资方案 19、建立上市公司信息公开制度的目的是要保证信息的（） 。 A及时性 B准确性 C公开性 D真实性 E公正性 20、下列各项不属于公司反收购战略中保持公司控制权策略的是_ A限制董事资格 B每年部分改选董事会成员 C管理层收购(MBO) D超级多数条款 21、以下属于明文列示的证券公司操纵市场行为的有_。 A与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易 B内幕人员利用内幕信息买卖证券或根据内幕信息建议他人买卖证券 C将自营账户借给他人使用 D委托其他证券公司代为买卖证券 22、关于价值型股票，下列说法正确的有（） 。 A收益稳定 B安全性较高 C价值被低估 D高市盈率 23、基金财产不得用于下列_投资或者活动。 A承销证券 B向他人贷款 C从事承担有限责任的投资 D向他人提供担保 24、下列各项中，属于资本市场的是（） 。 A商业票据市场 B拆借市场 C黄金市场 D一年以上的信贷