2016年广西银行业初级《风险管理》：压力测试考试试卷

2016 年广西银行业初级风险管理：压力测试考试试卷 一、单项选择题（共 26 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、根据公司法 ，下列各项表述中，正确的是_。 A分公司和子公司都具有法人资格 B分公司和子公司都不具有法人资格 C分公司不具有法人资格，其民事责任将由总公司承担 D子公司具有法人资格，其民事责任由总公司来承担 2、下列关于借款需求和借款目的的说法，错误的是_。 A借款需求是指公司对现金的需求超过了公司的现金储备，从而需要借款 B未分配利润增加会产生借款需求 C借款目的主要指借款用途 D一般来说，长期贷款用于长期融资的目的 3、根据担保法的规定，下列属于保证方式的是_。 A质押 B一般保证 C抵押 D担保 4、保证收益理财计划中的保证收益率_。 A不得高于同业拆借利率 B不得低于同期储蓄存款利率 C不得对客户提出附加条件 D高于同期储蓄存款利率时，应对客户有附加条件 5、某商业银行 2007 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款 为 46 亿元，库存现金为 8 亿元，人民币各项存款期末余额为 2138 亿元。则该 银行人民币超额准备金率为_。 A2.53% B2.16% C2.15% D1.78% 6、某公司上一期的经营费用为 25 亿元，销售成本为 3 亿元，与经营费用相 关的预付费用增加 08 亿元，应付费用减少 05 亿元，折旧为 03 亿元，摊 销为 02 亿元，则该公司该期的经营费用现金支出为亿元。 A：23 B：3 3 C：3 8 D：68 E：著作权 7、担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括_。 A以外币计值 B可能被动使用 C数额较大 D不可撤销 8、下列不属于票据承兑业务中银行需重点关注的风险点的是_。 A是否严格按要求履行了票据承兑的相关程序 B是否对收款人已在本行开立存款账户予以查实 C是否取得或核实税收证明等相关文件 D是否对真实贸易背景进行核实 9、涉及抵押或质押担保的，不需提供抵押物或质押权利的_。 A权属证明文件 B有处分权人同意抵(质)押的书面证明 C抵押物的前任拥有者资产证明 D贷款银行认可部门出具的抵押物估价证明 10、红色预警法重视的是_。 A定量分析 B定性分析 C定量分析与定性分析相结合 D警兆指标循环波动特征的分析 11、下列指标计算公式中，不正确的是_。 A资本金收益率=税后净收入 /资本金总额 B资产收益率= 税后净收入/资产总额 C净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额 D非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额- 营业支出总额) 12、下列关于银行代理信托类产品的说法。不正确的是_。 A银行代理信托类产品是指信托公司委托商业银行代为向合格投资者推介信 托计划 B委托人以现金方式认购信托单位，可由商业银行代理收付 C信托公司委托银行办理信托计划收付业务时，应明确界定双方的权利义务 关系 D商业银行对于其代理收付的信托计划承担部分投资风险 13、根据商业银行开办代客理财境外业务管理暂行办法 ，商业银行代客理财 不可以将资金投向_。 A与汇率、利率、股票指数挂钩的结构性产品 B境外对冲基金 C境外股票 D境外信用等级高的债券 14、假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 0.05%，则根据巴塞尔新资本协 议定义的该借款人违约概率为_。 A0.05% B0.04% C0.03% D0.02% 15、直接追偿、协商处置抵质押物、委托第三方清收等方式属于银行清收中的 _。 A常规清收 B依法收贷 C财产保全 D提取诉讼 16、汇率变化一个最重要的影响就是对_的影响。 A消费者 B股民 C贸易 D外汇卖家 17、某商业银行的营业网点同时代理几家保险公司的产品，在某保险公司业务 员乙承诺每月给银行员工李某好处费 500 元后，李某就专心卖这家保险公司的 产品，李某的做法有违_。 A利益冲突 B诚实信用 C公平竞争 D职业道德 18、商业银行计算信用风险加权资产时，可以采用的计算方法是_。 A内部评级初级法 B内部模型法 C基本指标法 D高级计量法 19、商业银行计提贷款损失准备金的基本步骤一般为_。 对正常贷款计提 普通准备金；对“非正常类贷款”的同质贷款计提专项准备金；按照分类 结果对其他“非正常类贷款”计提专项准备金；根据其他因素对贷款损失准 备金总体水平进行调整；对大额不良贷款逐笔计提专项准备金；计提特别 准备金；汇总各类准备金。 A B C D 20、声誉危机管理的主要内容不包括_。 A危机现场处理 B危机处理过程中的持续沟通 C模拟训练和演习 D明确记载的危机处理/决策流程 21、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括_。 A改善公司治理结构 B推行全面风险管理理念 C确保各类主要风险得到正确识别和排序 D利用精确的数量模型进行量化 22、根据商业银行个人理财业务管理暂行办法的规定，商业银行应配备与 开展的个人理财业务相适应的理财业务人员，保证个人理财业务人员每年的培 训时间不少于_。 A40 小时 B30 小时 C20 小时 D10 小时 23、下列关于市值重估的说法，不正确的是_。 A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 C按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头 寸的价值 D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 24、银行对抵押物的价值都要进行评估。对于机器设备的估价，不需要考虑的 因素有_。 A无形损耗 B折旧 C原值 D市场价格 25、_是银行根据客户的要求，向受益人保证按照约定以支付一定货币的方式 履行债务或者承担责任的行为。 A贷款 B担保 C承兑 D信贷承诺 26、计提贷款损失准备金时，_是指商业银行计提贷款损失准备金应在估计到 贷款可能存在内在损失、贷款的实际价值可能减少时进行，而不应在贷款内在 损失实际实现或需要冲销贷款时才计提贷款损失准备金。 A及时性原则 B充足性原则 C保守性原则 D风险性原则 二、多项选择题（共 26 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、下列关于收益汁量的说法，正确的是_。 A相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对 量 B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和 C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和 D百分比收益率衡量了绝对收益 2、现代商业银行管理的最重要的两份报告是（） 。 A每日资产负债表 B每日现金流表 C每日收益/损失表 D每日宏微观数据表 E每日风险状况报告 3、对小企业进行信用风险分析时，应关注_等风险点。 A产品多样化 B可能出现逃债现象 C自有资金匮乏 D很少开具发票 E经不起原材料价格波动 4、近年来，城市商业银行发展呈现的趋势是_。 A引进战略投资者 B联合重组 C跨区域经营 D以上答案都对 5、某分行一年内已处理的抵债资产总价(列账的计价价值)为 5000 万元，一年 内待处理的抵债资产总价(列账的计价价值)为 1 亿元，已处理的抵债资产变现 价值为 2000 万元，则该分行该年抵债资产处置率为。 A：75 B：50 C：40 D：20 E：著作权 6、借款人应具备的资格有_。 A应当是经工商行政管理机关核准登记的 B应当是经主管机关核准登记的 C自然人 D企业法人 E事业法人 7、在人身意外伤害保险中，意外事故发生的原因必须是意外的、偶然的和 _。 A可预知的 B可测定的 C多变化的 D不可预见的 8、商业银行发行金融债券应当具备的条件包括_。 A具有良好的公司治理机制 B最近三年连续盈利 C本年盈利 D最近三年没有重大违法、违规行为 E核心资本充足率不足 4% 9、下列选项中不可能构成有价证券诈骗罪主体的有_。 A某公司经理小王 B某证券公司员工老李 C某股份有限公司 D某城市商业银行 E14 岁中学生小明 10、信托的特征包括_。 A信托以信任为基础 B信托的财产具有独立性 C信托存续的连贯性 D信托关系的成立必须以有效地转移信托财产为要件 E以上都不正确 11、在商业银行的产品组合策略中，_是指商业银行根据自己的专长，专注于 某几类产品或服务的提供，并将它们推销给各类客户。 A全线全面型 B市场专业型 C产品线专业型 D特殊产品专业型 12、人身保险产品中的两全保险不仅保障被保险人本人的利益，也使_的利益 得到保障。 A债权人 B债务人 C继承人 D受益人 13、呆账核销后的管理内容包括。 A：检查呆账申请材料是否真实 B：呆账核销是银行内部的账务处理，并不视为银行放弃债权 C：对于核销呆账后债务人仍然存在的，应注意对呆账核销事实加以保密 D：做好呆账核销工作的总结 E：贷款项目市场前景 14、以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是（） 。 A单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动 B风险度量的结果受制于历史周期的长度 C以大量历史数据为基础，对数据依赖性强 D存在相当程度的模型风险 15、关于抵押贷款的展期，下列说法正确的是。 A：抵押合同期限自动顺延 B：银行可不核查抵押物的价值 C：抵押物价值不足的，应要求抵押人按原有贷款余额补充抵押物 D：应要求借款人及时到有关部门办理抵押续期登记 E：著作权 16、下列关于速动比率的说法，正确的是（） 。 A一般情况下，速动比率低于流动比率 B速动资产不包括货币资金和短期投资 C一般认为速动比率应在 2:1 以上 D企业的速动比率越高越好 E不同行业速动比率的正常标准有所不同 17、银行理财产品按交易类型可分为_。 A开放式产品和封闭式产品 B利率挂钩产品和股票挂钩产品 C期次类产品和滚动发行产品 D保本产品和非保本产品 18、下列金融工具中，其职能主要是用于投资、筹资的是_。 A股票 B商业汇票 C期权 D期货 19、债券型理财产品的特点是_。 A产品结构简单 B投资风险高 C投资风险小 D客户预期收益稳定 E客户预期收益高 20、以下公式中错误的是_。 A资产-负债=净资产 B以市价计的期初期末净资产差异=储蓄额+ 未实现资本利得或损失 +资产评 估增值（-资产评估减值） C普通年金终值= 每期固定金额（1+ 利率）期限-1利率 D复利现值=终值（ 1+利率）期限 21、 ”对全额保证金业务、存单质押业务等分别给予不同的审批权限”属于按_ 划分授权。 A受权人 B授信品种 C担保方式 D行业 22、由交易所统一制定、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量的某 种商品的标准化协议是_。 A远期合约 B期货合约 C期权合约 D互换合约 23、下列关于货币时间价值的计算，错误的是_。 A本金的现值为 1000 元，年利率为 3%，期限为 3 年，如果每季度复利一次， 则 2 年后本金的终值是 1090.2 元 B某理财客户在未来 10 年内能在每年期初获得 1000 元，年利率为 8%，则 10 年后这笔年金的终值为 14486.56 元 C某理财客户在未来 10 年内能在每年期末获得 1000 元，年利率为 8%，则 10 年后这笔年金的终值为 15645.49 元 D以 10%的利率借款 100000 元投资于某个寿命为 10 年的设备，每年要收回 16200 元现金才是有利的 E6 年分期付款购房，每年初付 50000 元，若银行利率为 10%，该项分期付 款相当于一次现金支付的购价是 239550 元 24、下列不能作为个人质押贷款质物的是_。 A本票、存款单 B仓单、提单 C应收账款 D应付账款 25、关于商业银行办理业务、提供服务收取