2017年上半年广西银行业中级《风险管理》：风险与损失试题

2017 年上半年广西银行业中级风险管理：风险与损失 试题 本卷共分为 2 大题 40 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100 分，60 分及格。 一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请 将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共 20 小题， 每小题 2 分，共 40 分。) 1、以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是_。 (1) 建立一个独立的 SPV 来发行证券，SPV 与原始权益人实行“破产隔离” (2) SPV 负责向债务 人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户 (3) SPV 将出售 抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户 (4) SPV 购买抵押贷款证券化 的资产组合(贷款池) (5) 采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级 (6) 评级机构为资产池的资产提供信用评级 (7) SPV 向投资者出售抵押贷款证券 A(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3) B(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4) C(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2) D(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6) 2、下列关于还款可能性分析的说法中，错误的是_。 A银行设立抵押或保证的目的在于，当借款人不能履行还贷义务时，银行可 以取得并变卖借款人的资产或取得保证人的承诺 B在贷款分类中，需要对借款人的各种非财务因素进行分析 C担保也需要具有法律效力，并且是建立在担保人的财务实力以及愿意为一 项贷款提供支持的基础之上 D银行设立抵押或保证后，如果借款人不能偿还贷款，银行不可以追索债权 3、银行在管理客户资产时，_。 A应与银行资产一同管理以提高收益 B应将银行资产与客户资产分开管理 C可以交由第三方托管或本银行其他部门管理的，可由本银行其他部门管理 D应与银行资产一同管理以降低资产的风险 4、下列关于计算 VAR 的方差一协方差法的说法，不正确的是_。 A不能预测突发事件的风险 B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D充分度量了非线性金融工具的风险 5、正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约 为_。 A68% B95% C32% D50% 6、20 世纪 70 年代，布雷顿森林体系瓦解，固定汇率制度向浮动汇率制度转变， 在这种情况下银行风险管理进入_。 A资产风险管理阶段 B负债风险管理阶段 C资产负债风险管理阶段 D全面风险管理阶段 7、商业银行对单一客户或地区的表内外各种信用发放形式和本外币综合授信， 确定最高综合授信额度。这是指_。 A合法性原则 B统一授信原则 C统一授权原则 D诚实信用原则 8、影响股票价格的因素是股票投资风险之源，其中系统风险可由下列哪个因素 引起_。 A发行公司的盈利水平 B发行公司的股息政策变动 C发行公司管理层变动 D央行调高再贴现率 9、下列关于个人耐用消费品贷款的表述错误的是_。 A个人耐用消费品贷款起点一般为人民币 2000 元，最高额不超过 10 万元 B借款人用于购买耐用消费品的首期付款额不得少于购物款的 20%30% C贷款的利率执行中国人民银行规定的同档次贷款利率 D将至退休年龄的借款人，贷款期限可以超过退休年限 10、通过了解客户的风险承受能力可以为客户构造比较适合的投资组合，影响 客户投资风险承受能力的因素不包括_。 A投资人的外貌 B投资人的年龄 C投资人的受教育情况 D投资人主观的风险偏好 11、银行业从业人员提供理财顾问服务时，应掌握个人财务报表的分析。下列 对个人财务报表的理解，错误的一项是()。 A需要掌握的个人财务报表包括个人资产负债表和现金流量表 B个人资产负债表不能反映资产和负债的结构 C当负债高于所有者权益时，个人有可能出现财务危机的风险 D个人现金流量表可以作为衡量个人是否合理使用其收入的工具 12、以下不属于抵押授信贷款对象需满足条件的是_。 A具有完全民事行为能力、年满 18 周岁的自然人 B借款申请人有当地常住户口或有效居留身份 C借款申请人在贷款行开立有个人结算账户 D借款申请人有按期偿还所有贷款本息的能力 13、不以营利为目的，实行“低进低出”的利率政策，带有较强的政策性，贷 款额度受到限制的是_。 A自营性个人住房贷款 B个人耐用消费品贷款 C个人经营类贷款 D委托性住房公积金贷款 14、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是_。 A是商业银行已经预计到将会发生的损失 B等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D是信用风险损失分布的方差 15、以下关于风险预警方法表述不正确的是。 A：黑色预警法只考察警兆指标的时间序列变化规律，即循环波动特征 B：蓝色预警法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度 C：当扩散指数大于 05 时，表示警兆指标中有半数处于上升，即风险正在 下降 D：红色预警法重视定量分析与定性分析相结合 E：著作权 16、下列关于“法人账户透支”的说法，错误的是_。 A法人账户透支属于短期贷款的一种 B主要用于满足借款人生产经营过程中的临时性资金需要 C申请办理法人账户透支业务的借款人需在经办行有一定的结算业务量 D一般情况下，对法人账户透支业务申请人的还款能力及担保要求要低于普 通流动资金贷款 17、以下关于依法收贷过程中申请支付令的表述中，错误的是_。 A申请支付令所需费用和时间远比起诉多 B没有其他债务纠纷的，可以向人民法院申请支付令 C债务人应当自收到支付令之日起 15 日内向债权人清偿债务 D债务人既不提出异议又不履行支付令的，债权人可以申请执行 18、代理人一般以_的名义从事代理活动。 A相对人 B代理人 C第三人 D被代理人 19、贷款期限在 1 年以内(含 1 年)的公积金个人住房贷款实行_的还款方式。 A到期一次还本付息 B等额本息还款法 C等额本金还款法 D借贷双方协商确定 20、根据贷款通则的规定，除_外，贷款人有下列情形之一，由中国人民 银行责令改正；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得 l 倍以上 3 倍 以下罚款；没有违法所得的，处以 5 万元以上 30 万元以下罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。 A贷款人违反规定代垫委托贷款资金的 B未经中国人民银行批准，对自然人发放外币贷款的 C贷款人违反中国人民银行规定，对自营贷款或者特定贷款在计收利息之外 收取其他任何费用的 D没有公开贷款条件和发放贷款时要审查的内容 二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分。) 1、借款人申请个人抵押授信贷款，应向贷款银行提交的资料包括_。 A借款人身份证明材料及婚姻状况证明材料 B借款人偿债能力证明材料 C房屋权属证明材料 D抵押房产共有人同意办理抵押授信贷款的声明 E贷款银行规定的其他文件和资料 2、风险文化一般由三个层次组成_。 A风险管理行为 B风险管理对象 C风险管理理念 D风险管理知识 E风险管理制度 3、期限在一年以内的贷款实行_利率政策。 A按月调整利息 B按季调整利息 C按合同利率调整利息 D利息随法定利率变动而变动 4、下列关于格式条款合同的说法，正确的有_。 A采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当 事人之间的权利和义务 B采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当采取合理的方式提请 对方注意免除或者限制其责任的条款 C对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释 D格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款 E提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该 条款无效 5、银行对借款人管理风险的分析内容包括_。 A产品的经济周期 B经营规模 C产品市场份额 D企业文化特征 E管理层素质 6、商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有_。 A国内市场行情数据 B外部评级数据 C行业统计分析数据 D工作人员业务数据 E外部损失数据 7、相比于传统业务，银行中间业务具有的特点有（） 。 A不使用银行的自有资金 B不承担市场风险 C占用银行自有资本 D种类多、范围广，所占的比重日益上升 E以收取服务费方式获得收益 8、银行从业人员的下列做法，正确的是_。 A对客户提出的要求尽量满足，无法满足的应当耐心说明情况 B不歧视客户，公平对待不同民族、性别、年龄的客户 C因为业务繁简程度或经济效益上的差异对部分客户明显差别待遇 D为客户保密信息 E对风险性理财产品的收益率作出承诺 9、下列属于银团贷款的目的的有_。 A分散贷款风险 B增进各家银行对借款人的了解 C提高对银行的保障 D提升贷款银行的知名度 E稳定市场货币流通量 10、有价证券代表的是_。 A财产所有权 B债权 C剩余请求权 D所有权或债权 11、 中华人民共和国公司法的调整对象为公司的组织和行为，其范围包括 _。 A股份有限公司 B有限责任公司 C外资公司 D中外合资公司 12、表见代理的构成要件包括_。 A代理人无代理权 B被代理人主观上为善意 C客观上有使相对人相信无权代理人具有代理权的情形 D相对人基于选项 C 中所述情形而与无权代理人成立民事行为 E被代理人须为自然人 13、为控制个人住房贷款操作风险，对借款申请人的调查内容包括_。 A借款申请人的担保物所有权是否合法、真实、有效 B借款申请人的担保物是否容易变现 C借款申请人所提交资料的真实性、合法性 D借款申请人第一还款来源是否稳定、充足 E借款申请人的担保措施是否足额、有效 14、金融衍生理财产品包括_。 A金融期货 B金融期权 C金融互换 D金融远期 E结构性金融衍生产品 15、在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是_。 A敏感性分析 B专家的情景分析 C基本指标法 D标准法 16、短期贷款报审材料中，借款人近三年的经财政部门或会计师事务所审计的 财务报表不包括_。 A资产负债表 B损益表 C现金流量表 D财务状况变动表 17、在商业银行的授信业务中，贷款发放人员承担的责任是（） 。 A调查失误 B评估不准 C审查失误 D清收不力 18、在个人住房贷款中，保证担保的法律风险主要表现在_。 A公司、企业的分支机构为个人提供保证 B未明确保证期间或保证期间不明 C保证人保证资格有瑕疵或缺乏保证能力 D借款人互相提供保证 E未明确连带责任保证，追索的难度大 19、关于风险转移说法正确的有（） 。 A风险转移是指通过购买某种金融产品或者采取其他合法经济措施将风险转 移给其他经济主体的一种风险管理办法 B风险转移包括保险转移