2017年福建省期货从业资格：监督管理考试试卷

2017 年福建省期货从业资格：监督管理考试试卷 本卷共分为 2 大题 40 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100 分，60 分及格。 一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请 将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共 20 小题， 每小题 2 分，共 40 分。) 1、证券公司受期货公司委托从事介绍业务时，可以提供的服务是。 A：代理客户进行期货交易、结算或者交割 B：代期货公司、客户收付期货保证金 C：协助办理开户手续 D：利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金 2、某期货公司向中国证监会申请新设一营业部，中国证监会经过审查，认为其 符合规定，做出批准的决定，根据期货公司管理办法的规定，该期货公司 的请求在获得批准后应当在（）上予以公告。 A期货交易所指定的报刊或者媒体 B期货业协会指定的报刊或者媒体 C中国证监会指定的报刊或者媒体 D营业部所在地的媒体 3、期货投资基金风险控制的具体内容包括_。 A风险测量 B风险控制的原则和目标 C风险管理方法 D投资限制 4、 （）的特点是：可以将损失或利润锁定在预期的范围，但成交速度较止损之 类慢，有时甚至无法成交。 A停止限价指令 B阶梯价格指令 C限价指令 D套利指令 5、依据葛兰威尔法则，期货价格连续上升远离移动平均线，突然下跌，但在平 均值附近再度上升，为_信号。 A熊市套利 B牛市套利 C卖出 D买入 6、从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理 的，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该从业人员违法违规被调查 处理之日起 10 个工作日内向报告。 A：期货公司 B：期货业协会 C：中国证监会 D：中国银监会 7、在我国的期货交易中。黄大豆 1 号的替代物包括（） 。 A一等黄大豆 B二等黄大豆 C三等黄大豆 D四等黄大豆 8、套期保值比率是指套期保值中期货合约所代表的数量与_之间的比率。 A期货价格 B被套期保值的现货数量 C现货价格 D远期价格 9、期货合约到期前，通常仅有约不到的交易时间，并且最活跃期一般在左右 A：一年，半年 B：一年半，半年 C：一年半，一年 D：一年，一季 10、下列关于期权的说法，正确的有（） 。 A期权有效期越长，其时间价值越大 B标的物价格波动率越大，期权向实值转化的可能性越大 C期权有效期越长，其时间价值越小 D标的物价格波动率越大，期权向实值转化的可能性越小 11、下列关于期货公司的说法，正确的有_。 A期货公司是期货市场的中介组织 B期货公司以客户的名义为客户进行期货交易 C期货公司可以为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询 D期货公司与客户共同承担交易结果 12、期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的，_ 可以决定使用期货投资者保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。 A中国证监会 B中国证监会会同财政部 C财政部 D期货投资者保障基金管理机构 13、在期货交易发达的国家，被人们视为权威价格，并成为现货交易行为重要 参考依据和国际贸易者研究世界市场行情依据的是。 A：现货价格 B：期货价格 C：期权价格 D：股票价格 14、期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官已按照要求履行报 告义务的，中国证监会可以_。 A减轻处罚 B从轻处罚 C免予处罚 D将其作为立功表现 15、已知今日 8 月天然橡胶的收盘价为 15560 元/吨，昨日 EMA（12）的值为 16320，昨日 EMA（26）的值为 15930，则今日 DIF 的值为（） 。 A200 B300 C400 D500 16、目前国内期货交易所有_。 A深圳商品交易所 B大连商品交易所 C郑州商品交易所 D上海期货交易所 17、证券公司申请介绍业务资格，流动资产余额不低于流动负债余额（不包括 客户交易结算资金和客户委托管理资金）的（） 。 A50% B90% C120% D150% 18、中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起（）内，做出批准或 者不批准的决定。 A15 日 B30 日 C3 个月 D6 个月 19、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，有关开户、变更、 销户的客户资料档案应当自期货经纪合同终止之日起至少保存_年。 A5 B10 C15 D20 20、期货交易所指定交割仓库时，主要考虑指定交割仓库的_。 A所在地区的生产或消费集中程度 B储存条件 C运输条件 D质检条件 二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分。) 1、根据期货公司管理办法 ，期货公司应当在其营业场所备置_，供客户查 阅。 A期货交易相关法规 B期货公司高级管理人员简历 C期货交易所业务规则 D期货公司股东名额 2、按照大户报告制度，当持仓达到交易所规定的持仓报告标准时_。 A客户直接向交易所报告 B客户通过经纪会员向交易所报告 C会员向结算机构报告 D会员向交易所报告 3、对于马鞍式期权组合，下列说法错误的是_。 A期权的标的物相同 B期权的到期日相同 C期权的买卖方向相同 D期权的类型相同 4、最后交易日是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日，过 了这个期限的未平仓期货合约，必须按规定进行_。 A实物交割 B对冲平仓 C协议平仓 D现金交割 5、以下关于在正向市场中进行熊市套利，说法正确的有_。 A现货价格高于期货价格 B只要价差扩大，就可获利 C只要价差缩小，就可获利 D远期合约价格相对于近期合约跌幅较小 6、题干：我国期货交易的保证金分为_和交易保证金。 A交易准备金 B交割保证金 C交割准备金 D结算准备金 7、全面结算会员期货公司应当建立金融期货结算业务（） 。 A信息公开制度 B风险分散制度 C风险隔离机制 D保密制度 8、期货专题报告的类型有 A：创新研究 B：市场结构及交易制度的分析 C：重要因素专题分析 D：突发事件分析 9、目前，我国的介绍经纪商是由_担任。 A受期货公司委托有资质的证券公司 B期货居间人 C自然人 D期货交易顾问 10、下列组合中，构成跨期套利的有（） 。 A买入上海期货交易所 5 月份铜期货，同时卖出伦敦金属交易所 6 月份铜期 货 B买入上海期货交易所 5 月份铜期货，同时卖出上海期货交易所 6 月份铜期 货 C买入伦敦金属交易所 5 月份铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所 6 月份铜 期货 D卖出伦敦金属交易所 5 月份铜期货，同时买入伦敦金属交易所 6 月份铜期 货 11、期货公司的控股股东、实际控制人和其他关联人，不得 A：占用期货公司资产 B：挪用客户保证金 C：滥用权利 D：损害客户的合法权益 12、期货投资基金风险控制的具体内容包括_。 A风险测量 B风险控制的原则和目标 C风险管理方法 D投资限制 13、在期货交易中，交易双方按其买卖期货合约价值的一定比率缴纳保证金， 用于_。 A交易 B结算 C盈利 D保证履约 14、对于 PVC 价格走势而言，_是影响其需求的关键。 A：包装材料及软制品需求 B：房地产、建材行业景气状况 C：化工工业发展 D：能源工业发展 15、 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法是根据_制定的。 A 公司法 B 期货交易管理条例 C 期货从业人员管理办法 D 期货公司管理办法 16、期货公司或其营业部有下列（）情形之一的，中国证监会及其派出机构可 以依据期货交易管理条例第 59 条的规定，采取相应的监管措施。 A存在可能影响财务稳健状况的纠纷、仲裁、诉讼 B期货结算业务规则不健全或者未有效执行，可能损害其他期货公司或者客 户的合法权益 C交易、结算或者财务系统存在重大缺陷的，可能造成有关数据失真或者损 害客户合法权益 D公司治理不健全或者未有效执行，部门或者岗位设置存在较大缺陷，关键 业务岗位或者人员缺位或者未履行应有职责等情况，可能影响期货公司持续经 营 17、下面属于黄金的价格影响因素的是 A：供应 B：消费 C：经济因素 D：政治因素 18、在期货交易中，一般性的资金管理要领有。 A：投资额应限定在全部资本的 12 至 23 以内为宜 B：根据资金量不同，投资者在单个品种上最大交易资金应控制在总资本的 1020以内 C：在单个市场中的最大总亏损金额宜限制在总资本的 20以内 D：在任何一个市场群中所投入的保证金总额宜限制在总资本的 2030以 内 19、期货