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文档简介

一、单项选择题 1. 2013 年 6 月的“钱荒”事件体现了什么风险？（ ） A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 股票价格风险 D. 商品价格风险 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格倒算出来的波动率， 反映了（ ）。 A. 以往数据的变化情况 B. 市场对未来的预期 C. 波动率变化对期权价格的影响 D. 标的资产真实的波动情况 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 以下哪种金融工具不属于线性衍生产品？（ ） A. 远期 B. 期货 C. 掉期 D. 期权 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题 4. 分散化投资对于风险管理的意义在于（ ）。 A. 只要两种资产收益率的相关系数不为 1，分散投资于两种 资产就能降低风险 B. 对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中 的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险 C. 对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中 的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险 D. 当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差 您的答案：B,D 题目分数：10 此题得分：0.0 5. 以下哪些因素会影响利率的变动？（ ） A. 通货膨胀预期 B. 货币政策预期 C. 经济周期 D. 国际利率水平 您的答案：B,D,A,C 题目分数：10 此题得分：10.0 三、判断题 6. 利率是汇率、股票、商品/期货、期权等金融资产的定价基础 和重要影响因素。（ ） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 7. 风险对冲是指通过投资或购买与被对冲资产收益波动负相关的 某种资产或衍生产品，来冲销被对冲资产潜在损失的一种策略。 （ ） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 8. 大宗商品价格波动的风险可能会传导至相关的股票和债券。（ ） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 9. 由于期权的 Vega 为正，所以只要波动率增加期权的价格肯定 会上涨。（ ） 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 10. 影响期权价值的主要因素为标的资产价格、行权价格、标的 资产的波动率、期权到期
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