北京化工大学大学生科技创新基金项目申报书

项目代号 北京化工大学 大学生科技创新基金项目 申 请 书 项 目 名 称： 养老金对商业银行传统业务储蓄业务 的替代效应 申报项目类型： 普 通 申 请 人： 刘 溪 所 在 学 院： 经济管理学院 联 系 电 话： 1881146819 申 请 日 期： 2014 年 11 月 26 日 教务处制 二一四年十月 2 一、基本信息 姓名 刘溪 性别 女 出生年月 1993 年 6 月 民族 汉族 学号 2012015077 班级 国贸 1204 专业 国际经济与贸 易 所在学 院 经济管理学院 联系电话申请者信息 电子邮 件 姓名 于洋 性别 女 出生年月 1973 年 11 月 民族 汉族 学位 博士 职称 副教授 主要研究 方向 人口经济学； 国际贸易理论 与政策 所在学 院 经济管理学院 联系电话指导教师信息 电子邮 件 项目名称 养老金对商业银行传统业务储蓄业务的替代效应的研究 研究期限 2014 年 11 月-2015 年 11 月 研究属性 基础研究 （ ） 应用基础研究（）人文社科研究 （） 关键词（用分号分开，3 5 个） 养老金；商业银行；储蓄业务；替代效应 项目基本信息 是否属于交叉研究领域，并注明是哪些领域的交叉 经济学，金融学（交叉） ，会计学（交叉） ，公司理财（交叉） 项目摘要 （限 500 字） 随着我国步入老龄化社会，人口红利逐渐消失， “银发金融”和“金融脱媒”的趋势不 断发展，商业银行作为国民经济中重要的金融支柱，在“养老金融”这一片蓝海中，扮 演者举足轻重的角色。现有的商业银行在养老金融这方面的业务还处于发展阶段，然 而根据世界银行的预测，2030年左右，中国的养老金金融规模将达到1.8万亿美元，成 为全球第三大养老金市场。因而，研究养老金对商业银行现阶段以储蓄业务为代表的 传统也的影响和替代作用就显得很有必要了。 目前的很多论文对于养老金对商业银行传统业务的替代效应的研究仅停留在经济 分析上，很少运用数学模型进行科学合理的实证分析。本项目在于研究养老金对于商 业银行传统业务储蓄业务的替代效应，通过已有的数据建立相关理论模型进行实证分 析，从而得出相应结论。通过研究得出结论，挖掘养老金融对于商业银行开展相关业 务的深刻意义。 3 姓名 学院 学号 班级 专业 签名 毛婧奕 经管学院 2012017196 国贸 1204 国贸 何玉娴 经管学院 2012015058 国贸 1203 国贸 张东 经管学院 2013015272 国贸 1302 国贸 其他成员信息 易艳 理学院 2011016408 数学 B1202 数学 二、立项依据与研究内容（20004000 字） 1、项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结 合科学研究发展趋势来论述科学意义，或结合国民经济和社会发展中迫切 需要解决的关键科技问题来论述其应用前景，并列出主要参考文献） 随着人口老龄化的加速。我国将提前面对未富先老的重大挑战。养老体系的完善越来越成为 决定一国未来经济社会发展的重要因素。我国已经成为全球唯一的老龄化人口超亿的国家截至 2012年我国老年人口已达194亿人，占总人口比重为143，预计到2025年我国老龄人口将增 至4亿人超过总人口的13。据统计，2012年我国养老基金累计结存239万亿元，仅占GDP总 额的2。预计到2030年，我国养老金总体规模将达到18万亿美元，并将成为全球第三大养老金 市场。我国商业银行需要把握历史机遇，根据金融市场未来的发展趋势。全面发展中间业务，促 进商业银行经营模式的转型升级。 研究养老金在商业银行传统业务储蓄业务中的替代效应有助于发现养老金融对商业银行 发展深刻意义，促进商业银行的在养老金融方面的创新和业务的不断完善。 目前主要可供参考文献有： 中国统计年鉴 ； / 世界银行集团官方网站； / 中国人民银行官方网站； 各个上市银行近三年年度财务报表； 陈游 中国社会老龄化背景下商业银行养老金融业务的新的机遇 ； 陈艺 中国养老金融业发展现状分析 ； 贺强 建立中国养老金融体系势在必行 ； 陈宜娜老龄化背景下中国养老保险研究 ； 4 郭媛青基于 AHP 的商业银行参与企业年金市场的策略研究 ； 诸艳霞养老金结构与金融结构的相关性研究_来自典型 OECD 国家的经验证明 ； BRIGITTE M，STANOWSKY J 2007 亚太区养老金研究报告； POTERBA J The Impact of Population Ageing on Financial MarketsR New York： NBER，2004 ALESSIE R， KAPTEYN A，KLIJN F Mandatory Pensions and Personal Savings in the NetherlandsJ Economist 2、项目的研究内容、研究目标,以及拟解决的关键科学问题。 （此部分为 重点阐述内容） 项目研究内容为养老金对商业银行以储蓄业务为代表的传统业务的替代效应，目标在于证实 养老金融在我国未来对商业银行发展的重要意义。现在的商业银行关于养老金融方面的业务开展 仍处于发展阶段（金融创新不足、服务不完善、税收政策影响） ，然而随着我国逐步进入老龄化社 会，人口红利逐渐消失，以“ 银发金融”为特色的养老金融市场存在的巨大潜力也加速了传统金融 中介银行，尤其是商业银行的“金融脱媒”现象。因而，量化研究养老金融对商业银行的影响， 从而促进我国商业银行在养老金融领域不断完善现有产品和服务同时加大投入和发展，并且作为 金融行业的重要力量，为我国整个养老产业的发展与进步提供更好的金融支持就显得很有必要了。 现有的关于研究养老金对商业银行传统业务替代效应的文献不多，且大多停留在经济分析， 没有涉及更有说服力的理论模型和实证分析，这就不能起到理论指导意义。该项研究在于结合现 有的经济分析，利用相关统计数据、各个上市银行的财务报告、权威机构的预测数据、现有的研 究框架和理论模型运用合适的数学方法进行科学分析，从而得出较为准确的结论证实以养老金为 主要内容的养老金融对我国商业银行未来发展的重要意义。 5 3、拟采取的研究方案及可行性分析。 （包括有关方法、技术路线、实验手 段、关键技术等说明） 面板数据分析方法是最近几十年来发展起来的新的统计方法，面板数据可以克服时间序列分析 受多重共线性的困扰,能够提供更多的信息、更多的变化、更少共线性、更多的自由度和更高的估 计效率，而面板数据的单位根检验和协整分析是当前最前沿的领域之一。 层次分析法(Analytic Hierarchy Process,简称 AHP)，把复杂问题中的各种因素通过划分为相互 联系的有序层次，使之条理化，根据对一定客观现实的主观判断结构（主要是两两比较）把专家 意见和分析者的客观判断结果直接而有效地结合起来，将一层次元素两两比较的重要性进行定量 描述。而后，利用数学方法计算反映每一层次元素的相对重要性次序的权值，通过所有层次之间 的总排序计算所有元素的相对权重并进行排序。 4、本项目的特色与创新之处。 结合已有的经济分析，运用实证分析得出更为科学合理的结论。 5、年度研究计划及预期研究结果。 第一季度：搜集大量中文文献、外文文献，进行分类整理总结，做好文献综述，为后面的研究打 好理论基础。 第二季度：进行相关的经济分析，并根据需要收集各类数据，进行整理分类评估。 第三季度：建立数学模型，进行实证分析。 第四季度：进行总结，发表论文。 6、成果完成形式 发表论文。 三、研究基础 6 1、现有研究基础 根据研究，养老金资产占一国 GDP 的比重每增加 1 个百分点，商业银行资产与其市值的比 值就会减少 015 至 03 个百分点， 同时银行授信总额与股市交易额的比值将相应降低 02 至 04 个百分点。上述两个因素都将对目前的银行传统业务产生替代效应。 2、工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途 径） 相关数据库 四、经费预算 科目 金额（元） 预算根据 调研 1000 数据收集