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（考试课程）银行业从业人员考试风险管理模拟测试 一、判断题2. 现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及三个月内到期的债券投资。 对 18. 当商业银行认为某客户的信用风险暴露超过既定限额时，商业银行就要坚决不再向该客户继续提供贷款。 错 11. 中国人民银行贷款风险分类指导原则规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账。错 13. 在信贷限额管理中，巴塞尔银行委员会认为对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%。 对 8. 债项评级只能够反映债项本身的交易风险，而不能够反映客户信用风险。 错 9. 商业银行信用风险监测是指风险管理者通过各种监控技术，观测固定时间周期(如一年或一个月)内信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。 错 13. 借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这三个部分。 对 4. 秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，不仅可以刻画两个变量之间的相关程度，而且可以刻画两个变量的联合分布。 错13. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 对 11. 财务分析是一项系统工程，对任何指标或数值的孤立理解都不利于分析目标的实现。对 2. 巴塞尔新资本协议没有对商业银行的风险汇总和报告流程做出规定，所以商业银行的风险报告只要满足监管当局和自身风险管理和内控需要即可。 错 18. 在巴塞尔新资本协议经济资本计算公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。 对 18. 当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。 错 20. 一般而言，服务业的违约损失率要低于公用事业部门的违约损失率。 错 7. 商业银行在对个人客户评级时常采用信用局评分模型，这种模型是商业银行为特定金融产品的申请者量身定做的，能够更加准确、全面的反映商业银行客户的特殊性。 错 二、单选题7. （单选题）下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。 B. 交易账户中的项目通常只能按模型定价 11. （单选题）下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。 C. 若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在 12. （单选题）巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。 A. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 14. （单选题）信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。 C. 企业/机构信用风险暴露 17. （单选题）下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。D. 货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险 4. （单选题）商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。D. 包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级 8. （单选题）下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )C. 市场风险限额管理应完全独立予流动性风险等其他风险类别的限额管理 10. （单选题）下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。B. 单一客户限额 15. （单选题）股票s的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票s的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买l股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。C. 5 1. （单选题）巴塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。C. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)VAR 7. （单选题）下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。C. 价内期权和平价期权的内在价值为零 8. （单选题）在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合( )。 D. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元 14. （单选题）在法人客户评级模型中，RiskCalC模型( )。 A. 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 3. （单选题）下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。B. 买方期权持有者的最大损失是零 7. （单选题）下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。C. 充分度量了非线性金融工具的风险 11. （单选题）风险识别包括( )两个环节。B. 感知风险和分析风险 17. （单选题）一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。 D. 基准风险 3. （单选题）下列情形中，重新定价风险最大的是( )。C. 以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 4. （单选题）商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围其中不包括( )。 A. 交易对手的违约风险 7. （单选题）商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )。 B. 黄金 20. （单选题）下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。B. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 4. （单选题）Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。 A. (流动资产一流动负债)总资产 17. （单选题）ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。B. 流动资产流动负债 13. （单选题）( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。D. 重新定价风险 17. （单选题）远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。B. 交易金额 19. （单选题）假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。 D. 0.06 3. （单选题）某银行2006年初正常类贷款余额为l0000亿元，其中在2006年末转为关注类次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率( )。 B. 为5% 三、多选题20. (多选题)银行监管方法包括( )。 全选9. (多选题)下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有( )。 全选13. (多选题)商业银行在流动性管理的过程中，所需要处理的一对矛盾是( )。 B. 商业银行负债的不稳定和不确定性要求商业银行必须持有足够的流动资金来应付经营过程中的流动性需要 D. 商业银行为了追求利润最大化，倾向于持有期限长、利润大的资产 1. (多选题)良好的公司治理目标包括( )。 全选8. (多选题)目前对操作风险进行评估的要素主要包括( )。 全选 14. (多选题)商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。 A. 以零售资金作为银行负债的主要来源 C. 适度分散客户种类和资金到期日 D. 制定风险集中限额 16. (多选题)风险管理信息系统应当( )。 全选 4 (多选题)商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括( )。 A. 建立资本模型B. 建立损失数据库C. 支持风险评估D. 生成风险应急方案 12. (多选题)商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括( )。 A. 建立资本模型 B. 生成风险应急方案 C. 支持风险评估 D. 建立损失数据库 20. (多选题)商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括( )。 A. 建立损失数据库B. 生成风险应急方案C. 建立资本模型D. 支持风险评估 18. (多选题)违约的发生主要是由于哪些原因?( ) A. 宏观经济因素影响 B. 债务人自身原因，经营不善、决策失误 C. 行业不景气 D. 债务人故意欺诈 2. (多选题)违约的发生主要是由于哪些原因?( )A. 债务人自身原因，经营不善、决策失误 C. 行业不景气 B. 宏观经济因素影响 D. 债务人故意欺诈 12. (多选题)违约的发生主要是由于哪些原因?( ) A. 行业不景气 B. 债务人故意欺诈 C. 债务人自身原因，经营不善、决策失误 D. 宏观经济因素影响 6. (多选题)审慎经营类指标包括( )。A. 不良贷款拨备覆盖率 B. 资本充足率 C. 股本净回报率 D. 大额风险集中度 18. (多选题)审慎经营类指标包括( )。A. 资本充足率 B. 股本净回报率 C. 大额风险集中度 D. 不良贷款拨备覆盖率 12. （单选题）下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。 A. 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 C. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 D. 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值 11. (多选题)现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。 A. 每日资产负债表 B. 每日收益/损失表 C. 每日现金流量表 D. 每日风险状况报告 5. (多选题)下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。 A. 能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 B. 能够减少进入新市场的阻碍 C. 能够确保产品和服务的溢价水平 D. 能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失 10. (多选题)下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。 A. 能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失 B. 能够减少进入新市场的阻碍 C. 能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 D. 能够确保产品和服务的溢价水平 7. （单选题）下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。A. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B. 商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 C. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 D. 按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 20. (多选题)衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。 A. 大额风险集中度 B. 资本充足率 C. 不良贷款迁徙率 D. 正常贷款迁徙率 1. (多选题)衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。 A. 正常贷款迁徙率B. 大额风险集中度C. 资本充足率D. 不良贷款迁徙率 1. (多选题)下列关于我国商业银行交易账