商业银行经营管理试题.doc

中南财经政法大学20082009学年第二学期商业银行经营管理期末考试试题A课程名称：商业银行经营管理 （A）卷 课程代号：_03005020、03250021 考试形式：闭卷使用对象：金融2007级、金融工程2007中南财经政法大学20082009学年第二学期期末考试试卷 课程名称：商业银行经营管理 （A）卷 课程代号：_03005020、03250021 考试形式：闭卷使用对象：金融2007级、金融工程2007级一、单项选择题：（共25题，每题1分）（ ）1历史上第一家资本主义股份制商业银行成立于_。A1171年 B1609年 C1621年 D1694年（ ）2银行资本内部融资的主要来源是_。A发行普通股 B发行优先股 C未分配利润 D发行中长期债券（ ）3非预期损失主要对应于 。A 一级资本 B二级资本 C三级资本 D经济资本（ ）4在商业银行存款中，所需流动性资金准备率最高的是_。A稳定性货币负债 B脆弱性货币负债 C安全性货币负债 D游动性货币负债（ ）5信用分析的原则主要有三种，即5W、5C、5P，三原则中对信用保证要求的描述为 。A. what；capacity；payment B. how；collateral；protection C. what；collateral；protection D. how；collateral；protection（ ）6借款人目前偿还贷款本息没有问题，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，此种贷款是 。A 正常贷款 B关注贷款 C次级贷款 D不良贷款（ ）7商业银行获取短期资金最简便的方法是_。A同业拆借 B向央行再贴现 C证券回购 D国际金融市场融资（ ）8对银行选择盈利资产具有最重要意义的成本概念是_。A. 利息成本 B资金成本 C其他成本 D可用资金成本（ ）9商业银行首先必须坚持的经营原则是_。A流动性 B安全性 C盈利性 D. 效益性（ ）10按照银行流动性管理中的进取型原则，借入资金渠道不包括_。A. 发行债券 B. 向金融市场拆借资金 C. 自身资产转换 D. 大面额存单（ ）11价格领导模型的利率基础是 。A银行的短期贷款利率 B中央银行的再贴现率C银行关系户的利率 D若干大银行统一的优惠利率（ ）12利息保障倍数的计算公式是_。A. 税前净利/利息费用 B（税前息前利润+利息费用）/利息费用C. （税后利润+利息费用）/利息费用 D（税前净利+利息费用）/利息费用（ ）13在对借款人财务状况进行分析时，杠杆比率的分析目的是帮助银行了解借款企业的 。A 资产结构 B偿还能力 C 盈利状况 D资本结构（ ）14影响商业银行流动性的主要因素是_。A存款业务的变化 B存贷款业务的变化C租赁业务的变化 D代理业务的变化（ ）15一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会 。A上升 B下降 C不变 D不确定（ ）16票据发行便利是因为 而推出的新产品。A.规避管制 B. 转移风险 C. 增加信用 D. 降低融资成本（ ）17商业银行所持有的资产中最典型的可转换资产是_。A政府短期债券 B短期流动资金贷款 C中长期国家债券 D公司债券（ ）18招商银行的“易贷通”、工商银行的“理财金账户”等属于 。A.金融工具创新 B. 金融技术创新 C. 金融市场创新 D. 服务方式创新（ ）19依据风险容忍度不同，偏好投资于中小板股票的客户属于 类型。A.积极 B. 稳健 C. 保守 D.厌恶（ ）20信用卡最主要的功能是_。A转账结算功能 B储蓄功能 C汇兑功能 D消费贷款功能（ ）21保留利润属于 。A.永久股东权益 B. 公开储备 C. 非公开储备 D.三级资本（ ）22以下选项中能引起银行流动性需求增加的是 。A客户存入存款 B客户提取存款C银行收回贷款 D银行出售资产（ ）23单一银行制的银行主要集中在_。A美国 B.英国 C德国 D日本（ ）24目前计量市场风险最成熟的方法是_。A久期分析 B. VaR C敞口分析 D敏感性分析（ ）25商业银行证券投资的主要对象是_。A. 股票 B. 国家债券 C. 企业债券 D. 可转换证券二、多项选择题：（共10题，每题2分）（ ）1股份制商业银行的内部组织机构中，决策机构包括_。A. 董事会 B. 行长（总经理） C. 股东大会D. 监事会 E. 分支机构（ ）2企业现金流量的分析一般包括 。A.经营活动现金流量 B. 投资活动现金流量 C. 销售活动的现金流量D. 融资活动的现金流量 E. 偿债活动的现金流量（ ）3金融创新的主要原因有 。A.规避管制 B. 规避金融风险 C.提高竞争力D. 国际化 E. 财务协同效应（ ）4贷款五级分类中，属于不良贷款的是_。A次级贷款 B逾期贷款 C可疑贷款D关注贷款 E呆滞贷款（ ）5常见的个人信用评估方法有 。A.Z计分模型 B. 杜兰德评分体系 C.5C D. FICO信用分 E. ZETA模型（ ）6现金资产主要包括 。A. 库存现金 B. 法定准备金 C. 托收中的现金D. 存放同业 E. 超额准备金（ ）7自助银行是由 设备组成。A.现金自动取款机 B.自动柜员机 C.POS机D.因特网 E. 自动查帐机（ ）8利率风险按照来源不同，可分为 。A.交易风险 B. 期权性风险 C.基准风险D.收益曲线风险 E.重新定价风险（ ）9按照巴塞尔资本协议规定，下列属于附属资本的有 。A.公开储备 B.重估储备 C.普通准备金D.混合资本工具 E.次级长期债务（ ）10信用衍生工具的品种主要有_。A信用违约互换 B信用价差期权 C信用远期合约 D信用违约期权 E总收益互换三、计算题：（3题， 每题5分，共15分）1某商业银行2004年度有三种负债来源：生息活期存款，CDs，短期借款；各自的年平均数分别为50亿元，100亿元，50亿元；对应的利率分别为1.5%，3%，2%；其他成本率分别为1%，0.5%,0.3%;对应的可用资金比率为70%，80%，75%。求该银行的可用资金成本率。（结果保留至小数点后2位）2某银行资产总额为100亿元，红利分配比例30%，资本比例为8%，资产增长率为6%，计算资产收益率。3某客户借入一笔1年期的20000元的贷款。如果采用按季度等额本金偿还方式，年利率为12，求每期还款额。四、问答题：（共5题，每题4分） 1简述私人银行与财富管理的差异。2.以下表为例，说明我国商业银行不良资产变动的情况。20042007年商业银行不良贷款占全部贷款比例情况表 单位：%不良贷款2007年2006年2005年2004年次级类贷款1.061.512.192.36可疑类贷款2.252.933.276.84损失类贷款2.862.653.154.00总计6.177.098.6113.213. 简述电子银行与传统银行的差异。4未来商业银行发展呈现出哪些变化趋势？ 5. 抵押贷款与质押贷款的差异？五、论述题：（在下列三题中任选两题作答。每题10分，共20分）1试分析美国住房抵押贷款证券化市场发展的启示。2试述商业银行信用风险管理的主要策略。3试述我国商业银行资本补充的主要途径。 不是上面的答案中南财经政法大学2009-2010年第1学期非金融专业试题（A）答案一、单选题（共25小题，每小题1分，选择正确得1分，选择错误得0分）：答案A A D A D B B A B B C B D题号A B B D D C D B B B B D二、多选题：（共10小题，每小题2分，选择正确得2分）：ABCDE ABD AC ABC ABD AC ABDE BCDE BCDE ABE 三、计算题（共3题 ，总计15分）：共3小题，计算分析过程、答案正确，得满分；计算分析过程正确，计算结果错误酌情扣分；只有计算结果，没有计算过程或分析不得分。（每题5分，共15分）1、答案：财务杠杆率=资产总额/资本总额=10倍（2分） 资本收益率=1001.5%10=15%（3分）2、答案：流动性需求=400（1-8%）95%+300 （1-5%）30%+ 500（1-3%）15%+20100%=527.85（百万元） （5分）3、答案：税前收益率=贷款利息/贷款使用资金额=1008%/100=8%（2分）当银行要求贷款额度的15%作为补偿余额时（3分）银行贷款的税前收益率=(贷款利息+补偿余额的承担费)/实际使用资金额=1008%+10015%1%/100（1-15%）=8.15/85=9.59%（5分）四、简答题（共5题 ，每小题4分，总计20分）：1、信用增级，资产组合，风险隔离，预期现金流的分析。（每小点1分）2、三种成本概念差异（2分）；三种成本之间的数量关系（2分）。3、私人银行门槛高、业务种类少、服务以人为主、贵族化收费；财富管理门槛低、业务种类多、服务以科技为主、大众化收费。（每方面差异为1分）。4、按五级分类法提取专项准备金（2分）；按贷款余额提取普通呆账准备金（1分）；对国家规定的项目提取特种准备（1分）。5、金融监管当局（中央银行、银监会）、同业协会、媒体、消费者、存款保险机构（其中任意4个主体，各1分）。五、论述题（三题中任选两题作答。每题10分，共20分）1试述美国次贷危机的原因、影响与启示。原因：一级市场住房抵押贷款门槛低、利率高，信贷风险控制到位；二级市场过度证券化，信息不对称，杠杆率过高，监管不力。（2分）影响：金融危机：大量银行倒闭、股市、债市（美国）暴跌；经济危机：企业倒闭、工人失业、全球经济大幅下挫。（2分）启示：信贷资产证券化有利于分散风险；教训：金融机构应审慎经营，加强资本市场信息披露，强化金融监管，防范全球金融体系中的风险。（3分）综合分析（3分）2商业银行不良贷款的处置策略。答：第一，贷款重新设计。（2分）第二，贷款清算。处置担保品；申请法院清算判决；破产清算。（2分）第三，贷款损失准备金制度。主要有普通呆账准备；专项呆账准备；特别呆帐准备。（1分）第四，国家注资。（1分）第五，企业自身利润核销。（1分）综合分析（3分）3商业银行经营管理的发展趋势。答