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商业银行个人住房抵押贷款信用风险研究,商业银行,个人住房,抵押,贷款,信用风险,研究
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本 科 生 毕 业 论 文商业银行个人住房抵押贷款信用风险研究学 号： 2010832008 姓 名： 谢丹丹 年 级： 2010 级 系 别： 经济管理系 专 业： 会计学 指导教师： 徐海 职 称： 助教 完成日期： 2014.04.24 承 诺 书我承诺所呈交的毕业论文（设计）是本人在指导教师指导下进行研究工作所取得的研究成果。据我查证，除了文中特别加以标注的地方外，论文中不包含他人已经发表或撰写过的研究成果。若本论文（设计）及资料与以上承诺内容不符，本人愿意承担一切责任。 目 录摘 要.IABSTRACT.II前 言.1一、个人住房贷款的相关概念和方式.3（一）个人住房贷款的概念.3（二）个人住房贷款的方式.3二、商业银行个人住房贷款业务发展现状.4（一）个人住房贷款业务的发展历程.4（二）我国个人住房贷款占比偏高，住房贷款风险显现.4（三）个人住房贷款产品设计、银行内部制度方面聚集了一定的风险.4三、双城市建行个人住房抵押贷款信用风险问题分析.6（一）宏观环境方面原因.61.经济通货膨胀风险和利率风险.62.法律法规和政策风险.6（二）行业环境方面原因.61.购房人风险.62.被按揭房产风险.63.开发商风险.7(三)商业银行自身方面原因.71.业务操作风险.72.合同文本风险.73.贷后管理风险.74.借款业务人员职业道德风险.7（四）双城市建行的基本情况以及风险分析.81.双城市建行分行基本情况.82.降低固定成本.83.提双城市分行个人住房贷款信用风险分析.8四、双城市建行个人住房抵押贷款信用风险防范对策.10（一）加强政策支持.10（二）建立内部评级体系.101.内部评级法.102.实施步骤.10（三）稳步推进住房抵押贷款证券化.11 (四)提高银行自身抵抗信用风险的能力.111.健全银行内控制度.112.提高信贷人员整体素质.113.努力提高银行自身资本充足度.11（五）双城市建行贷款信用风险防范对策.111.牢固树立风险防范意识.112.加强对借款人借款资格和偿债能力的审查.123.加强个人住房贷款操作规范化.124.加强贷后管理.12结 束 语.13参考文献.14后 记.16附 录 .17附 录 .18黑河学院本科毕业论文（设计）摘 要 随着我国个人住房贷款逐渐成为主力,商业银行绝对不能松懈警觉,要清楚自己的发展现状,借鉴其他国家经验，努力做到最好。分析中国商业银行个人住房抵押贷款信用风险管理,整理了事前防御和事后风险的解决办法,同时,采取个别业务案例进行分析,对商业银行寻求更有效的工具来防范信贷风险,优化房地产市场和资本市场信用模型具有重要的现实意义。关键词：商业银行；个人住房贷款抵押；信用风险ABSTRACT As Chinas personal housing mortgage loan absolute main force, commercial Banks should take enough precautions, clearly understand their environment and the development present situation, draw lessons from the experience of other countries.Based on the comprehensive review about personal housing mortgage loan credit risk assessment method on the basis of the research at home and abroad, the study of the theory of the predecessors achievements, the comparative analysis of Chinas commercial Banks personal housing mortgage loan credit risk factors, the influence of the rich commercial Banks personal housing mortgage loan credit risk theory has important reference value.Analysis of Chinas commercial Banks personal housing mortgage loan credit risk management, puts forward the prevention and control of commercial Banks personal housing mortgage loan credit risk countermeasure and the suggestion, at the same time, the commercial bank personal housing loan business case analysis, the commercial Banks to seek a more effective tool to prevent credit risks, optimize the real estate market and the capital market credit model has important practical significance .Keywords：Commercial Banks ; Individual housing mortgage loans ;Credit Risk前 言近些年，国内各建设银行的个人住房此类业务发展速度日新月异，对房地产业发展的影响更是不可估量，而其中宅基地业尤甚。通过个人住房贷款，你可以放心的去提前买房子，开发商也可以加速资金的周转。正因为如此辉煌的前景和大量的供给和需求，几乎所有的建筑房屋的银行具会以降低此项业务的风险为重点，推动金融产品的发展。随着个人住房贷款的增长，信贷风险也同时受到了影响,致使个人住房抵押贷款上升的趋势比较明显,同时自身风险也在增加,借款人的信用是住房抵押贷款风险的根源因素。银行在对住房个人住房贷款的固有理解是零风险的，但良好的视野离不开那里的经济环境，包括宏观和微观环境。房地产行业本身具有较强的周期性发展，而中国的经济一直处于市场经济和发展相结合的宏观调控政策下。目前，中国的房地产行业一直在上升，在过去两年的宏观调控下开始下滑，但个人住房贷款业务从一开始就在全社会广泛理解几乎是“拿来主义” ，没有认识到它的核心和风险，而且系统没有被修改，一旦经济环境变化，在一定条件下，该业务将成为默认存在很高的风险，将会给银行更严重的损害。根据银行的内部数据， 2011年下半年，个人客户贷款增加禁令对金融部门已经造成了极大的阻碍。对于这方面的考虑，对个人住房贷款的状态也应该有新的理解。但在目前的金融市场环境的具体看来，个人住房贷款对银行的建设，不一定是低风险的金融产品，特别是某种意义上说，银行面对的个人住房贷款比其他贷款种类甚至存在更高的电流建筑潜在风险。可以预计，由于广泛的业务发展的潜在威胁管理，个人风险住房贷款的风险将持续下去。例如美国银行合并了美林公司,摩根大通以非常低的价格购取了贝尔斯登被摩根大通等等,也让我们充分的理解到了他的破坏力。随着企业业务发展能力的恢复,相关价格与其他资产的上调,为其通货膨胀埋下隐患。因此,我们必须做好这方面的预警和预防工作,防止住房贷款由于信用的缺失推动多米诺骨牌效应的发生。 王实力在关于此类研究中提到:中国住房制度改革的深化,个人购买商品房变得更加激烈。不断上涨的房价和房地产市场的有效需求不足和供给之间矛盾的当期使得房地产个人住房贷款应运而生。由于我国房地产企业和城市居民购买住房融资方式几乎只有这一种方式,使每个建设银行遭受了商品房开发两端的供应链风险的压力。北京大学王学智教授认为，个人住房抵押贷款开始出现逐渐上升的趋势,国家个人住房贷款余额的增长,会导致信贷风险的积累,其本身的风险影响程度扩张,再加上次贷危机爆发和当前价格相对较高,更值得我们关注社会信用体系不健全问题。 浙江大学经济学院刘能主任的观点是：借款人的信用是住房抵押贷款风险的根源因素。作为银行信贷产品,第一次面临银行信贷风险,因此，风险的关键是解决个人住房抵押贷款风险。 本文共包括四章：第一章，前言；第二章，阐述了信用风险研究的的发展现状；第三章，在研究总结国内外个人住房抵押贷款信用风险理论的基础上，分析个人住房抵押贷款信用风险形成的原因及影响的因素，并分析总结其风险管理存在的问题.第四章，提出了有效防范个人住房抵押贷款信用风险的具体措施。一、个人住房贷款的相关概念和方式 （一）个人住房贷款的概念目前国内所称的个人住房贷款,其实是一个不太确切的概念,是指贷款人向购买自用住房的人发放的贷款。 （二）个人住房贷款的方式根据住房的类型，个人住房贷款可分为个人住房贷款和个人住房贷款的商业住房；个人住房贷款可分为个人贷款、个人二手房（在交易室的时间）贷款。大多数的金融机构，商业房地产贷款和个人住房贷款目前的方法，统计标准已列入“个人住房贷款”。在本文中，个人住房贷款（以下简称“个人贷款”）的实施往往是指商业贷款和个人住房贷款。 （三）我国建设银行个人住房贷款相关政策和政策分析我国建设银行个人住房贷款的相关规定,购房者在办理个人住房个人住房贷款前必须了解的内容。购房者（客户）一定要看以下几个因素：（1）关于借款人应具备的条件借款人必须是与中国的自然人完全民事行为能力，并居在中国大陆境外的权利，外国自然人，其年龄必须是18岁。借款人的月收入或更低的，50 为借款人的每月还款额。（2）限制借款从2008年10月27日，按照国家住房金融政策的规定，借款人买的第一个房子首付不低于20 ，即购买的房子的总价。如果你买二手房，二手房下降，因此不能称为房子的总价，要低于40 。（3）申请个人住房个人住房贷款需要提供的资料具有法律效力的身份证件:需要对他的还款能力有大致了解的材料，可以包括证明材料和有关资产证明材料等。具有法律效力的购房合同:证明具有首付能力的材料，包括发票，收据，银行进账单，现金交款单银行规定的其他有关材料。 二、商业银行个人住房贷款业务发展现状（一）个人住房贷款业务的发展进程国内的房地产制度的改革是推动其业务发展的重要推力。九二年，国内建行发出了我国第一项个人住房抵押贷款至此他就慢慢的变成了大家买房融资的首选方式，其后也迅速扩大。面对这种情况我国持续不断的降低息款，银行利率降到空前最低程度，从而导致对利率敏感的个人住房贷款的急速增长。随着住房改革的深化和住房需求的增长，人民银行相继出台了一系列的鼓励住房建设与消费的信贷政策，这类业务在国内迅速发展。这短时间内还有一个重大转变，集团不再是购买房产的主力军，取而代之的成为主力军的变成个人，为我们的房地产事业做出了卓越贡献。（二）我国个人住房贷款占比偏高，住房贷款风险显现商业银行贷款在房地产的比例约百分之三十，据专家预计，房地产价格会对银行信贷安全的重大影响。在房价增长后几年前快，下降的趋势，住房贷款的风险出现。”银行放贷压力测试表明：“如果房价下跌百分之二十，个人住房贷款的不良率将急剧上升；如果价格跌幅超过百分之四十，那么相应的不良率将上升百分之四十左右，现在很难做一个关于价格的下跌的预测，虽然国内同类难次贷危机，但我们必须知道足够的清醒，认真做好预防工作。（三）个人住房贷款产品设计、银行内部制度方面聚集了一定的风险在银行贷款产品设计方面，期价格上升通常是一个范围广泛的住房金融业务，抵押物的价值是不准确的，导致风险增加。如果市场价格，业务量的增加，由业务。和贷款风险的释放之间有一定的时间差的存在，和现在的企业走向违约风险的峰值。一些商业银行为了控制在早期支持风险和制度有漏洞，具体表现为：借款人信息的审计工作的相关贷款是没有准备好，没有充分的个人信息，商业开发商没有深入的了解，对客户的选择是不严重的，有财产的价值的脆弱性评估，不考虑市场风险的度量，也很不科学的；贷款审查不严格，似乎没有服务或使用特权的情况；没有跟踪问题贷款，增加会导致个人住房贷款信用风险的这一系列的问题。三、双城市建行个人住房抵押贷款信用风险问题分析（一）宏观环境方面原因1.经济通货膨胀风险和利率风险长期抵押贷款发行业务，银行的风险更大。在商品房按揭贷款的同时，付款和利率的方式，还款期限，利率的变化可能使还款负担，影响进度或银行贷款利息收入不足以支付利息。2.法律法规和政策风险虽然这似乎是一个个人住房按揭贷款仍然是国内商业银行贷款，竞争力的优质资产，报废率很低，但国外有关显示，个人住房贷款风险有一定的时间滞后，而房地产市场的周期是密切相关的。在美国次级抵押贷款危机，我们已经在中国和美国进行更多的个人住房抵押贷款市场，发现有许多共同的问题，应该引起我们足够的重视和警惕。自2002以来，央行开始提高利率，从2006四月利率进入快速循环，加大宏观调控力度，增加了借款人的还款压力。（二）行业环境方面原因 1.购房人风险借款人由于所在单位失败、撤销、合并、个人不可抗拒的原因,如政策降低失业率变动、收入或造成的损失等原因,借款人将无法继续回报从而照成的购房贷款的风险。这种风险主要为借款人可能是为了自身利益的取得,故意违背约定。当违约损失带来的的经济效益比,如房地产价格下降,抵押贷款债务属性值应满足以下罚款,借款人可能违约,让购房贷款的风险增加。2.被按揭房产风险抵押期间,抵押财产可以被各种各样的自然灾害或人为破坏因素,价值已经丢失或下降;抵押财产也可能因为市场原因,国家政策调整和经济区域布局、交通布局和折旧；此外,在抵押财产的处理过程中,可能是由于成本上升造成的各种处理成本太高,所以,银行不能得到惩罚的价值补偿。在我国,特别是银行担心风险抵押财产贬值。由于我国市场机制不健全,以及其他原因,相对于我国居民的收入水平,房价普遍偏高。因此,一旦房价有波动较大的变化,银行的房子贬值风险是非常大的。3.开发商风险开发人员获得贷款,甚至可能会租借,因此他可能逃跑，而银行买家收取资金监管不力,主观过错也会影响债权的实现；开发人员由于管理不到位也可能是别的原因导致延迟/楼建筑,这些土地被“遗弃”了,即使是买房子的合同不能执行,导致抵押贷款的购房人失去信心实施合同,亦会损害银行贷款。虽然完工了,但由于质量不合格,面积误差的存在,买家不能正常按约偿还银行贷款本息,损害银行的利益。房地产开发商未取得土地使用权,不能获得违法的预售房卡,使银行面临风险不能实现债权。开发商由于资金不足,或房地产销售,或仅仅是不能卖房子等原因,通过“假按揭”贷款和达到筹资的目的或回笼,导致银行风险的困难或无法实现债权。(三)商业银行自身方面原因1.业务操作风险从操作过程看,贷款业务目标程序是:贷款审查,抵押登记、转移资金、产权证书,正式抵押登记,申请贷款材料,产权证和其他卡,等贷款操作环节均不可少,具有较强的顺序性,如果你不小心细致的操作程序,顺序不标准,那么会产生风险。2.合同文本风险贷款合同：贷款、担保和保险合同双方（有的是三方借款合同),借款人和保险公司或可执行的法律担保公司基于其标准化、真实性、有效性、影响较大的贷款安全。3.贷后管理风险贷后管理是一项重要的住房抵押贷款安全的保证。当前银行和住房管理中心的贷后管理工作往往局限于贷款复苏,督促保险公司或担保公司的性能保证责任,主要抵押物的处置等方面,这些主要工作系统在贷后管理,甚至也没有这样做。更常见的情况是缺乏借款人的跟踪管理,不能随时的掌握借款人变化,即使出现了问题，借款人有些人也不能发现。4.借款业务人员职业道德风险此类业务在办理过程中每一个程序都有人为的参与，所以人员的参与贯穿始终，业务人员的职业道德也就成为考量的重要因素之一。（四）双城市建行的基本情况以及风险分析 1.双城市建行分行基本情况近年来，个人住房贷款业务收益稳定的风险，巨大的市场潜力，吸引了银行的关注，作为一种新的盈利业务的战略和结构调整的信贷增长，提高资源的强度，产品创新和营销，特别是重要的个人贷款市场的竞争。目前国内个人住房贷款市场的竞争非常激烈，中小商业银行的发展也迅速改变。九八年以来，在城市的中国建设银行双城分行设立个人住房贷款，对县支行管辖提供这种贷款，业务快速发展。作为2006 8在全行住房贷款125778700元结束，户数2034户，不良贷款余额：759400元，户数24户，其中正常：123311700元，注意：1707600元，247800元，204600元二次：，可疑的损失：307000元，占0.6%（在这篇文章中的数据由于商业秘密，提出全面调整的一部分，也不影响分析）。在2012四月成立的市个人贷款中心，负责发展个人住房贷款业务的个人信用为基础的。对个人住房贷款业务开放的重点也能使一个人使用经验进行了大量的工作，你就可以很快的找到问题和风险。通过近几年的努力，不良贷款余额个人住房贷款不良率逐年下降。今年以来，不良贷款余额和不良率继续呈现良好的发展势头“双降”。从中国建设银行双城分行的情况，对个人住房贷款资产或良好的整体质量，不良率仅为0.6%。2.降低固定成本我们假设企业相关业务范围内的生产和管理,不再是扩大生产经营范围条件，没有新的工厂,购买机械和设备。在这种情况下，固定成本是一个常数,它不会改变,也不能减少,所以这个因素不应被考虑。如果销售价格,单位可变成本和固定成本没有变化,企业根据本金和利息的数量分析,损益平衡生产的分析,可以进行产品生产的决策。3.双城市分行个人住房贷款信用风险分析 建行开办了贷款业务，经过十年的发展，逐步积累了一些宝贵的经验。目前，主要用于所有住宅抵押登记手续贷款个人贷款业务是双城的中心，双城市个人贷款业务是把个人贷款中心统一办理，由其经营规模，美德规范操作，有效地解决了个人贷款业务量小，笔数，房地产公司和家庭的合谋问题虚假收入证明，购房，既防范风险，又提高了效率。充分利用其法律专业知识，并与有关部门密切联系，不良贷款的收集与处理、逐步介入。目前，不良贷款的完全恢复双城市分行和压缩方案，广泛存在于这样的贷款抵押贷款的回收。在这种情况下，建行对开发商的信誉，物业的销售前景和不良贷款和其他因素的综合判断，不能盲目抵押置换贷款，确保贷款投资，风险已经降低，不能转移或分散。对房地产金融部门的建设和信用风险管理部门要加强监管，防止内部人员勾结或内在的道德风险和违规的风险。加强对真实性的审查借款人的收入证明是银行防范风险的一个重要组成部分。为完整和完全的元件和标准格式制定统一的收入证明，必要时，要求借款人提供完税证明。创建要在他们的收入证明，负责相关人员追究法律责任的条件。人民银行的中国，积极配合国家有关部门的法律法规，尽快，以防止类似的现象进一步蔓延。信贷人员应询问，调查方法，如借款人收入的真实性和稳定性，和家庭中的地位，使购买综合判断的目的,通过提高首付比例方式,缩短贷款期限和控制风险。基于个人信用评价体系建立和完善客户信息系统。与此同时,个人住房贷款业务的投资目的是审查并严格把关。四、双城市建行个人住房抵押贷款信用风险防范对策（一）加强政策支持对个人是难以抗拒的经济系统的风险，在全球金融危机的影响下，一些最低收入居民的违约风险上升，有可能会对银行信贷循环系统的一个显着的影响。2008，例如，中央银行可以享受住房按揭贷款政策的第一套7折，广东发展银行，北京银行和其他银行的140平方米的第一套住房，没有过期记录7折按揭贷款的优惠政策，在一定程度上对最低收入居民形成政策支持，有助于降低商业银行的信用风险。（二）建立内部评级体系现代信用风险管理提出了从静态到动态，从定性到定量的发展趋势。根据新巴塞尔资本协议，商业银行应，根据现代投资组合风险管理模型来优化资产的信用风险资本配置，整体风险的措施，银行，主动监测和管理，特别是商业银行信贷业务的整体发展和内部评级体系的构建，利用“IRB”，完整的、准确的统计模型来估算的个人住房抵押贷款风险的发展状况，制定合理的未来的整体风险预测。1.内部评级法巴塞尔新资本协议提出的针对信用风险的资产与标准法计算，IRB法和IRB高级小学。内部评级法与标准法的根本区别在于：它主要是银行内部估值风险因子计算的主要参数，考虑到委员会确定风险权重函数。基于银行内部评级，从而显著提高资本监管的风险敏感度。值得一提的是风险权重函数在现代的风险管理技术的基础上,将指数银行资本金要求,参与风险的数理统计和定量分析,建立反映今天的高复杂性大银行的风险评估系统在有效地发挥着重要作用。IRB法包括许多不一样的投资组合,各种风险资本的计算方法也不同。2.实施步骤巴塞尔新资本协议规定，实施IRB法必须要达到包括公司治理和监督方面的最低要求。第一阶段：一方面,股票数据是干净的,做好收集和整合,提高其质量，另一方面,加强新数据的管理,例如,数据收集、输入规则严格,充分考虑借贷到数据和历史的信用信息,及时清理问题数据等；第二阶段：内部评级建设和调试系统。内部评级体系应包括评级方法，数据收集，风险评估，损失计算，数据存储，内部评级系统的开发和运行需要银行信贷业务流程支持系统和数据仓库。第三阶段：IRB标准的最低要求。根据个人住房抵押贷款数据集贷款风险资本配置和字母内部评级模型。一是风险预警数据库建设，从各方面的数据，提高模型的开发数据采集的积累，奠定了坚实的基础；二是寻找合适的风险预饱和模型，对我国的形势面前，预警区间，警戒线和指标权重，如设置合理的概率密度函数的参数等；三是建立快速反应机制和控制计数器，风险预警系统根据及时治疗的潜在风险和解决方案。（三）稳步推进住房抵押贷款证券化资产证券化的本质是一种非流动资产以稳定的现金流的未来资产将被打包成债券资本市场，为了恢复流动性。同时，由于个人住房按揭贷款是长期贷款和高5 的还款期为30年的总剩余，商业银行面临的短期贷款长期流动性错配的问题日益突出，对住房抵押贷款允许商业银行尽快胡佛信用证券化，加速资金周转，提高投资回报率。美国住房贷款的2007，达到了60%。(四)提高银行自身抵抗信用风险的能力1.完善银行的内部控制制度商业银行的风险，建立严格的管理程序，培育良好的风险管理文化，在银行的信用调查，信用调查，贷款审批，贷后管理等各个环节，实施风险管理措施，定量风险管理体系的建立，提高风险控制和预警能力。2.提高信贷人员的整体素质金融，学习分析和评估，风险管理的知识和掌握，增强员工的敬业精神和职业道德教育，降低风险，太多的自由裁量权随机估计减少银行内部信用。3.提高银行的资本充足率努力提高银行的资本充足率，提高能力，以抵消预期和意想不到的损失，资金管理，根据宏观经济形势和动态配置要求一个动态的，强制提高银行的抗风险能力。（五）双城市建行贷款信用风险防范对策 1.牢固树立风险防范意识在个人住房贷款中，银行扮演着非常重要的作用，是提高贷款债权人与抵押权人，抵押财产或资金，并加强内部信用管理，是防范个人住房贷款风险的关键。努力构建企业文化来防止双城分行风险，加强内部管理，努力防范金融风险。2.借款人的贷款资格审查和偿付能力加强资质审查借款人的偿付能力，有效地防止借款人的信用风险。加强贷款调查，最好的防御是通过实地调查，借款人的信用风险审查薪金，工资，调查和住房公积金存款和纳税情况，充分了解借款人收入水平，收入稳定，避免虚假收入证明溜走。3.个人住房贷款，加强规范化操作加强队伍建设，个人住房贷款是防范经营风险的根本保证。通过自愿申请，组织的公开招聘考试，招聘人员。根据职业道德品质，高水平的个人住房贷款业务人员，业务人员的选择。加强标准化建设，标准化体系，明确信用调查，审查，审批，发放贷款的，劳动分工的所有方面的贷款管理，落实责任。科学发展贷款业务流程，明确各部门的操作环节，复习重点，炼油业务经营已成为规范，保证贷款环节的顺畅，结构紧凑，业务人员掌握，确保在贷款过程中的安全操作规范。4.加强贷后管理加强贷款资金使用的跟踪检查，以确保专用。保险保障，周期检定，登记的效力，可以批量验证项目，保险，抵押财产的报告值，所有权证书，抵押，抵押贷款账单授权信息确认担保物的所有权，明确，保险受益人是正确的，有效的和抵押登记。结束语 随着中国房地产市场的持续繁荣和宏观经济稳定增长，个人住房抵押贷款业务发展迅速，成为高素质的业务对象的激烈的竞争，商业银行。美国次贷危机的爆发在2011的个人住房抵押贷款信用风险的浓度和活动的爆发，这是我在中国的商业银行重要的警告。基于次贷危机和美国国内的个人住房按揭贷款市场分析对比爆发之前，认为国内商业银行个人住房抵押贷款业务已隐藏的一个巨大的信用风险。我们的个人住房抵押贷款的信用风险分类产品的分析后，类型及其形成机制，被动型的违约风险，本文认为，现阶段中国的个人住房抵押贷款的信用风险主要来自于缺陷的信息。 参考文献1 廖正娟.我国商业银行个人住房信贷的风险及防范市场论坛J.中国金融期刊， 2009,(2).2 黄晶薇.商业银行消费信贷风险分析与对策研究II理论纵横2N.中国经济报， 2008,(9).3 张望. 2006年我国房地产信贷呈现五大基本特点中国房地产金融J.中国金融 期刊,2006,(7).4 唐为民，陈云松.贷款证券化防范个人住房贷款风险的路径N.中国审计报， 2009,(10).5 刘军丽.基于决策的个人住房贷款信用风险评估模型计算机工程N.复旦大学 学报(社科版),2009,(8).6 蔡晶晶.我国住房信贷的现状及防范措施科技情报开发与经济J.时事观察， 2009,(6).7 钟楚南.个人信用诚信制度N.中国证券报.2010,(4).8 赵克诚.个人住房贷款的风险防范与发展方向N.上海财经大学学报(社科版)， 2006,(2).9 朱淑珍.金融创新与金融风险N.复旦大学学报(社科版),2008,(7).10 何五星.银行风险与管理N.西南财经大学学报(社科版),2007,(1).11 施兵超.金融风险管理J.上海财经大学出版社,2009.12 张海涛.金融背后的风险J.石油工业出版社,2009.13 沈丽.创新风险防范机制J.中国金融出版社,2006.14 孙从海.消费信用理论研究与经验考察J.西南财经大学出版社,2007.15 谢怀筑.个人理财J.中信出版社,2008.16 凌志军.中国的新革命J.新华出版社,2009.17 吴腾华.现代金融风险管理J.中国经济出版社,2008.18 矫帅.建立个人住房贷款的全程风险防范机制中国房地产金融J.中国金融出版,2010.19 Jane E.Hughes Scott B.MacDonald.International bank management text and casesJ.Journal of Qinghua University(Social Science),2007,(3).20 Mac Exon-Taylor. Enterprise Management-the Logical Integration of Supply ChainN.The Journal of Logistics Information Management,2009,(6).21 Bachtel.Jayanth.Supply Chain Management,A Strategic PerspectiveN.The International Journal of Logistics Management,2007,(1).22 Copper M.C.Douglas M.L. and Janus D.P.Supply Chain Management, More Than A New Name of LogisticsN.The International Journal of Logistics Management,2009,(8).23 Carl-Johan Lindgren.Bank of sound management and macroeconomic policiesJ.China Financial Publishing House,2007.后 记论文的完成凝聚了自己的心血，同时更闪耀着导师睿智耐心的指导、朋友无私热情的帮助、家人在远方日夜的关心和支持。我所取得的一切成果，都与他们作为我强大的后盾密不可分心中的感激之情，难以言表。我要感谢我的亲爱的同学和室友，和他们在一起，我度过了大学时代最后的四年校园时光，这将是份弥足珍贵的回忆。我们互相帮助和扶持，是相亲相爱的一家人，曾经是，现在是，相信将来也是。还有我永远感激的对象我的爸爸、妈妈还有所有的亲人，你们的亲情关怀是我前进最强大的动力，感谢你们这么多年来的养育和培养。有你们在，我就会觉得幸福和快乐。附录A From the current situation of China.Personal mortgage loan risk has many kinds, including credit risk and market risk is the main source of risk.When prices are stable or higher, credit risk does not have a large growth and volatility.This is because first of all, Chinese peoples own integrity is a good, basic it is to belong to your cloth consumption concept, although the impact of foreign some ideas, but it is still the existing economic strength according to oneself for mortgage loans.Therefore, when house prices higher or the same situation, there will not be too much credit risk.But when home prices fell, the credit risk will be increased.It is shown by China merchants bank credit risk stress tests. About market risks, market of the rate of inflation, interest rates, exchange rate changes are the sensitive factors influencing the individual mortgage loan risk.Therefore, China construction bank must be sensitive to these factors have a sense of touch, can timely response may increase the risk of market.Based on previous chapter for the construction bank mortgage loan risk, we need to control the risks effectively, a veterinarian.附录B从中国的现状来看。个人按揭贷款的风险是分很多类的，其中信用风险和市场风险是主要的风险来源。当房价比较平缓或者上升的境况下，信用风险不会出现大幅度升高和变动。因为，中国的百姓本身的诚信度比较好，消费理念基本都是属于量力而为，虽然受到国外的一些思想理念的冲击，但是仍然是根据自己的已有经济实力进行按揭贷款的居多国内的来百姓自身的信用度相对较高，虽然可能外国的一些理念的影响，但是大多数人还是会量力而行。所以，如果房价上升或者没有改变那么相应的就不不会有很大风险。如果当房价下降，那么信用风险也就会变大。这一点可以由招商银行的风险压力测试来说明。关于市场风险，市场的通货膨胀率，利率变化，汇率变化等都会对个人按揭贷款风险造成影响。因此，我国的建设银行一定要对这些因素有敏感的触感，可以及时应对可能增加的市场风险。基于之前篇章对于建设银行按揭贷款的风险介绍，我们需要采取合理的手段去预防各种风险，防患于未然。16“中国知网”大学生论文管理系统- 1 - 文本复制检测报告单(全文标明引文) ADBD2014R_2013041614253220140507150042403558843224 检测时间：2014-05-07 15:00:42检测文献:谢丹丹_2010832008_商业银行个人住房抵押贷款信用风险研究 作者:谢丹丹检测范围:中国学术期刊网络出版总库中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数据库中国重要会议论文全文数据库中国重要报纸全文数据库中国专利全文数据库大学生论文联合比对库互联网资源互联网文档资源英文数据库(涵盖期刊、博硕、会议的英文数据以及德国Springer、英国Taylor&Francis 期刊数据库等)港澳台学术文献库优先出版文献库时间范围:1900-01-01至2013-12-31总文字复制比：36.6%去除引用文献复制比：36.6% 去除本人已发表文献复制比：36.6%单篇最大文字复制比：13.9%（建行巢湖市分行个人住房贷款风险防范研究） 重复字数： 3709 总字数： 10134单篇最大重复字数： 1409 总段落数： 1 前部重合字数：3575疑似段落最大重合字数：3709 疑似段落数：1 后部重合字数：134疑似段落最小重合字数：3709跨语言检测结果：0% 指 标： 剽窃观点 自我剽窃 一稿多投 过度引用 整体剽窃 重复发表 剽窃文字表述 表格：0 脚注与尾注：0 （注释： 无问题部分 文字复制比部分 引用部分） 剽窃观点 (2) 谢丹丹_2010832008_商业银行个人住房抵押贷款信用风险研究-1.风险虽然似乎个人住房按揭贷款仍是国内商业银行竞争力的优质资产,贷款,次品率很低,但国外相关的研究表明,个人住房贷款的风险有一定的时间滞后,和房地产市场周期密切相关。2.在分析了我国个人住房抵押贷款产品分类、信用风险类型和其形成机理之后，本文认为目前阶段我国个人住房抵押贷款业务的信用风险主要为源于信息缺陷的被动违约风险类型。1. 谢丹丹_2010832008_商业银行个人住房抵押贷款信用风险研究总字数：10134文字复制比：36.6% (3709) (2)1建行巢湖市分行个人住房贷款风险防范研究13.9% 杜建军(导师：朱其俊) - 合肥工业大学硕士论文- 2006-10-01是否引证：否2商业银行个人住房抵押贷款信用风险评估与经济资本配置研究10.9% 胡嫄(导师：恢光平) - 南京理工大学硕士论文- 2008-05-01是否引证：否3我国商业银行个人住房抵押贷款违约损失的实证分析5.4% 游钦(导师：张桥云) - 西南财经大学硕士论文- 2009-12-01是否引证：否4浅谈建行襄樊市分行个人住房贷款风险管理策略4.4%“中国知网”大学生论文管理系统- 2 - 沈莉; - 现代企业教育- 2007-09-23是否引证：否5我国商业银行个人住房抵押贷款信用风险管理问题2稿-百度文库4.1% - 互联网文档资源（http:/wenku.baidu.c）- 2012-12-17是否引证：否6我国商业银行个人住房抵押贷款风险及防范3.3% 范红雷; - 改革与开放- 2008-08-15是否引证：否7我国商业银行个人住房抵押贷款风险及防范3.2% 胡红星; - 苏州大学学报(哲学社会科学版)- 2007-05-20是否引证：否8我国商业银行个人住房贷款信用风险研究3.1% 连婧(导师：王淑敏) - 天津财经大学硕士论文- 2009-05-01是否引证：否9我国商业银行个人住房抵押贷款风险及防范3.0% 胡红星; - 经济师- 2007-06-05是否引证：否10浅谈个人住房贷款风险控制2.5% 史咏梅 - 新疆金融- 2003-10-30是否引证：否11我国住房抵押贷款保险体系的研究2.3% 田宇(导师：叶德磊) - 华东师范大学硕士论文- 2008-04-01是否引证：否12关于我国住房贷款风险防范措施的研究1.3% 朱延平(导师：周宗放) - 电子科技大学硕士论文- 2005-04-01是否引证：否13辽阳市住房公积金个人贷款现状与对策研究1.2% 田其友(导师：马彤兵;赵英) - 沈阳工业大学硕士论文- 2007-12-08是否引证：否14浮动利率住房抵押贷款隐含期权定价0.6% 吴华(导师：樊胜) - 西南财经大学硕士论文- 2011-03-01是否引证：否15基于AHP的我国个人住房贷款信用风险评估研究0.3% 李玉娘(导师：邵新力) - 湖南大学硕士论文- 2007-09-20是否引证：否 原文内容 本科生毕业论文 我国商业银行个人住房抵押贷款信用风险研究 学号： 2010832008 姓名： 谢丹丹 年级： 2010 级 系别： 经济管理系 专业： 会计学 指导教师： 徐海 职称： 助教 完成日期： 2014.04. 目录 摘要.I ABSTRACT.II 前言.1 一、个人住房贷款的相关概念和方式.3 （一）个人住房贷款的概念.3 （二）个人住房贷款的方式.3 二、商业银行个人住房贷款业务发展现状.4 （一）个人住房贷款业务的发展历程.4“中国知网”大学生论文管理系统- 3 - （二）我国个人住房贷款占比偏高，住房贷款风险显现.4 （三）个人住房贷款产品设计、银行内部制度方面聚集了一定的风险.4 三、双城市建行个人住房抵押贷款信用风险问题分析.6 （一）宏观环境方面原因.6 1.经济通货膨胀风险和利率风险.6 2.法律法规和政策风险.6 （二）行业环境方面原因.6 1.购房人风险.6 2.被按揭房产风险.6 3.开发商风险.7 (三)商业银行自身方面原因.7 1.业务操作风险.7 2.合同文本风险.7 3.贷后管理风险.7 4.借款业务人员职业道德风险.7 （四）双城市建行的基本情况以及风险分析.8 1.双城市建行分行基本情况.8 2.降低固定成本.8 3.提双城市分行个人住房贷款信用风险分析.8 四、双城市建行个人住房抵押贷款信用风险防范对策.10 （一）加强政策支持.10 （二）建立内部评级体系.10 1.内部评级法.“中国知网”大学生论文管理系统- 4 -10 2.实施步骤.10 （三）稳步推进住房抵押贷款证券化.11 (四)提高银行自身抵抗信用风险的能力.11 1.健全银行内控制度.11 2.提高信贷人员整体素质.11 3.努力提高银行自身资本充足度.11 （五）双城市建行贷款信用风险防范对策.11 1.牢固树立风险防范意识.11 2.加强对借款人借款资格和偿债能力的审查.12 3.加强个人住房贷款操作规范化.12 4.加强贷后管理.12 结束语.13 参考文献.14 摘要 随着中国个人住房贷款抵押逐渐成为绝对主力,商业银行应提高足够的警惕,清楚地了解自己的环境和发展现状,借鉴其他国家的经验，努力做好这项业务的发展。在全面审查关于个人住房抵押贷款信用风险评估方法在国内外研究的前提下,运用前人的理论研究成果,比较分析中国商业银行个人住房抵押贷款的这一方面的相关因素,其中富人的影响对于商业银行个人住房抵押贷款信用风险理论具有重要的参考价值。分析我国商业银行个人住房抵押贷款信用风险管理,整理了事前防御和事后风险的解决办法,同时,采取个别业务案例进行分析,对商业银行寻求更有效的工具来防范信贷风险,优化房地产市场和资本市场信用模型具有重要的现实意义。 关键词：商业银行；个人住房贷款抵押；信用风险 ABSTRACT As Chinas personal housing mortgage loan absolute main force, commercial Banks should take enoughprecautions, clearly understand their environment and the development present situation, draw lessons from theexperience of other countries.Based on the comprehensive review about personal housing mortgage loan creditrisk assessment method on the basis of the research at home and abroad, the study of the theory of thepredecessors achievements, the comparative analysis of Chinas commercial Banks personal housing mortgageloan credit risk factors, the influence of the rich commercial Banks personal housing mortgage loan creditrisk theory has important reference value.Analysis of Chinas commercial Banks personal housing mortgage loancredit risk management, puts forward the prevention and control of commercial Banks personal housing mortgageloan credit risk countermeasure and the suggestion, at the same time, the commercial bank personal housingloan business case analysis, the commercial Banks to seek a more effective tool to prevent credit risks,optimize the real estate market and the capital market credit model has important practical significance . Keywords：Commercial Banks ; Individual housing mortgage loans ;Credit Risk“中国知网”大学生论文管理系统- 5 - 前言 近些年，国内各建设银行的个人住房此类业务发展速度日新月异，对房地产业发展的影响更是不可估量，而其中宅基地业尤甚。通过个人住房贷款，你可以放心的去提前买房子，开发商也可以加速资金的周转。正因为如此辉煌的前景和大量的供给和需求，几乎所有的建筑房屋的银行具会以降低此项业务的风险为重点，推动金融产品的发展。个人住房贷款余额的增长,信贷风险积累,导致个人住房抵押贷款开始出现逐渐上升的趋势,及其本身的风险影响程度的扩张,再加上次贷危机的爆发和当前的相对较高的价格,更值得我们关注其风险管理的情况下的社会信用体系不健全问题,借款人的信用是住房抵押贷款风险的根源因素。银行在对住房个人住房贷款的固有理解是零风险的，但良好的视野离不开那里的经济环境，包括宏观和微观环境。房地产行业本身具有较强的周期性发展，而中国的经济一直处于市场经济和发展相结合的宏观调控政策下。目前，中国的房地产行业一直在上升，在过去两年的宏观调控下开始下滑，但个人住房贷款业务从一开始就在全社会广泛理解几乎是“拿来主义”，没有认识到它的核心和风险，而且系统没有被修改，一旦经济环境变化，在一定条件下，该业务将成为默认存在很高的风险，将会给银行更严重的损害。根据银行的内部数据， 2001年下半年，不按时还款和个人客户贷款增加禁令已经造成了极大的金融部门的阻碍。正是基于这方面的考虑，对个人住房贷款的状态应该要有新的理解。但在目前的金融市场环境的具体看来，个人住房贷款对银行的建设，不一定是低风险的金融产品，特别是某种意义上说，银行面对的个人住房贷款比其他贷款种类甚至存在更高的电流建筑潜在风险。可以预计，由于广泛的业务发展的潜在威胁管理，个人风险住房贷款的风险将持续下去。 例如美国银行合并了美林公司,摩根大通以非常低的价格购取了贝尔斯登被摩根大通等等,也让我们充分的理解到了他的破坏力。随着企业业务发展能力的恢复,相关价格与其他资产的上调,为其通货膨胀埋下隐患。因此,我们必须做好这方面的预警和预防工作,防止住房贷款由于信用的缺失推动多米诺骨牌效应的发生。 王实力在关于此类研究中提到:中国住房制度改革的深化,个人购买商品房变得更加激烈。不断上涨的房价和房地产市场的有效需求不足和供给之间矛盾的当期使得房地产个人住房贷款应运而生。由于我国房地产企业和城市居民购买住房融资方式几乎只有这一种方式,使每个建设银行遭受了商品房开发两端的供应链风险的压力。北京大学王学智教授认为，个人住房贷款余额的增长,会导致信贷风险积累,个人住房抵押贷款开始出现逐渐上升的趋势,及其本身的风险影响程度的扩张,再加上次贷危机的爆发和当前的价格相对较高的价格,更值得我们关注其风险管理的情况下社会信用体系不健全问题。 浙江大学经济学院刘能主任的观点是：借款人的信用是住房抵押贷款风险的根源因素。作为银行信贷产品,第一次面临银行信贷风险,因此，风险的关键是解决个人住房抵押贷款风险。 本文共包括四章：第一章，前言；第二章，阐述了此篇信用风险研究的的发展现状；第三章，在总结国内外个人住房抵押贷款信用风险研究理论的基础上，分析个人住房抵押贷款信用风险形成的原因及影响的因素，并分析总结其风险管理存在的问题.第四章，提出了有效防范个人住房抵押贷款信用风险的具体措施。 一、个人住房贷款的相关概念和方式 （一）个人住房贷款的概念 目前国内所称的个人住房贷款,其实是一个不太确切的概念,是指贷款人向购买自用住房的人发放的贷款。 （二）个人住房贷款的方式 根据房屋的类型，个人住房贷款可分为个人住房贷款和个人商业房贷款;根据房屋权所属状况，个人住房贷款可分为个人的贷款和个人一二手房（当时的交易室）的贷款。多数金融机构，商业房地产贷款和真正的个人住房贷款的现行做法，已被列入“个人住房贷款”的统计标准。在这篇论文中，个人住房贷款（以下简称“个人贷款” ）实行往往是指商业贷款与真正的个人住房贷款。 （三）我国建设银行个人住房贷款相关政策和政策分析 我国建设银行个人住房贷款的相关规定,购房者在办理个人住房个人住房贷款前必须了解的内容。 购房者（客户）一定要看以下几个因素： （1）关于借款人应具备的条件 借款人必须是与中国的自然人完全民事行为能力，并居在中国大陆境外的权利，外国自然人，其年龄必须是18岁。借款人的月收入或更低的，50 为借款人的每月还款额。 （2）限制借款 从2008年10月27日，按照国家住房金融政策的规定，借款人买的第一个房子首付不低于20 ，即购买的房子的总价。如果你买二手房，二手房下降，因此不能称为房子的总价，要低于40 。 （3）申请个人住房个人住房贷款需要提供的资料 具有法律效力的身份证件:需要对他的还款能力有大致了解的材料，可以包括证明材料和有关资产证明材料等。 具有法律效力的购房合同:证明具有首付能力的材料，包括发票，收据，银行进账单，现金交款单银行规定的其他有关材料。 二、商业银行个人住房贷款业务发展现状 （一）个人住房贷款业务的发展进程 国内的房地产制度的改革是推动其业务发展的重要推力。九二年，国内建行发出了我国第一项个人住房抵押贷款至此他就“中国知网”大学生论文管理系统- 6 -慢慢的变成了大家买房融资的首选方式，其后也迅速扩大。面对这种情况我国持续不断的降低息款，银行利率降到空前最低程度，从而导致对利率敏感的个人住房贷款的急速增长。随着住房改革的深化和住房需求的增长，人民银行相继出台了一系列的鼓励住房建设与消费的信贷政策，这类业务在国内迅速发展。这短时间内还有一个重大转变，集团不再是购买房产的主力军，取而代之的成为主力军的变成个人，为我们的房地产事业做出了卓越贡献。 （二）我国个人住房贷款占比偏高，住房贷款风险显现 在商业银行的各种贷款中房地产的比例几乎要达到百分之三十，据相关专家预计房地产价格的变动会对银行的信贷安全产生很大影响。房价在经历前几年的过快增长之后，目前呈下跌态势，住房贷款的风险显现。银行“放贷压力测试”表明：如果房价下跌百分之二十，个人住房贷款不良率将大幅上升；如果房价下跌超过百分之四十，那么相应的不良率将上升约百分之四十，国内现在很难去做出关于房价下跌情况的一个预计，尽管国内很难出现次贷危机的类似情况，可是我们必须足够清醒的认识，认真的做好这方面的防范工作。 （三）个人住房贷款产品设计、银行内部制度方面聚集了一定的风险 银行在贷款产品设计方面，房价在上升期间，通常会大范围开展住房金融业务，对抵押物的估计价值不准确，进而造成风险的相应增高。若是运用市场价格对其重新定价进行的加按业务、转按业务。贷款的发放与风险的出现之间是存在一定的时间差的，而当下此项业务正走向违约的风险高峰期。一些商业银行在前期的审批以及风险的控制方面都存在制度漏洞，具体表现：贷款前对借款人的相关资料审核工作没有做好，对个人的信息了解不充分，没有深入了解开发商的经营情况，对客户遴选不认真，对物业价值的评估存在漏洞，没有考虑市场风险，计量方式也十分不科学；贷款中审查不严格，出现不按章办事或者运用特权的情况出现；贷款后没有进行必要的跟踪等等问题，这一系列的问题具会导致个人住房贷款的信用风险的增加。 三、双城市建行个人住房抵押贷款信用风险问题分析 （一）宏观环境方面原因 1.经济通货膨胀风险和利率风险 发行长期抵押贷款抵押贷款业务,银行风险更大。在商业住房抵押贷款的同时,其支付方式和利率,决定了未来的还款期限,利率的不断变动可能会使借款人还款负担加重,影响进度或银行贷款利息收入不足以支付利息。 2.法律法规和政策风险 虽然似乎个人住房按揭贷款仍是国内商业银行竞争力的优质资产,贷款,次品率很低,但国外相关的研究表明,个人住房贷款的风险有一定的时间滞后,和房地产市场周期密切相关。在美国次贷危机的背景下,我们做出了个人住房抵押贷款市场在中国和美国的比较,发现有许多常见的问题,应该引起我们足够的重视和警惕。自2002年以来,央行开始加息,利率从2006年4月进入快速循环,不断增加宏观调控的强度,增加了借款人的还款压力。 （二）行业环境方面原因 1.购房人风险 借款人由于所在单位失败、撤销、合并、个人不可抗拒的原因,如政策降低失业率变动、收入或造成的损失等原因,借款人将无法继续回报从而照成的购房贷款的风险。这种风险主要为借款人可能是为了自身利益的取得,故意违背约定。当违约损失带来的的经济效益比,如房地产价格下降,抵押贷款债务属性值应满足以下罚款,借款人可能违约,让购房贷款的风险增加。 2.被按揭房产风险 抵押期间,抵押财产可以被各种各样的自然灾害或人为破坏因素,价值已经丢失或下降;抵押财产也可能因为市场原因,国家政策调整和经济区域布局、交通布局和折旧；此外,在抵押财产的处理过程中,可能是由于成本上升造成的各种处理成本太高,所以,银行不能得到惩罚的价值补偿。在我国,特别是银行担心风险抵押财产贬值。由于我国市场机制不健全,以及其他原因,相对于我国居民的收入水平,房价普遍偏高。因此,一旦房价有波动较大的变化,银行的房子贬值风险是非常大的。 3.开发商风险 开发人员获得贷款,甚至可能会租借,因此他可能逃跑，而银行买家收取资金监管不力,主观过错也会影响债权的实现；开发人员由于管理不到位也可能是别的原因导致延迟/楼建筑,这些土地被“遗弃”了,即使是买房子的合同不能执行,导致抵押贷款的购房人失去信心实施合同,亦会损害银行贷款。虽然完工了,但由于质量不合格,面积误差的存在,买家不能正常按约偿还银行贷款本息,损害银行的利益。 房地产开发商未取得土地使用权,不能获得违法的预售房卡,使银行面临风险不能实现债权。开发商由于资金不足,或房地产销售,或仅仅是不能卖房子等原因,通过“假按揭”贷款和达到筹资的目的或回笼,导致银行风险的困难或无法实现债权。 (三)商业银行自身方面原因 1.业务操作风险 从操作过程看,贷款业务目标程序是:贷款审查,抵押登记、转移资金、产权证书,正式抵押登记,申请贷款材料,产权证和其他卡,等贷款操作环节均不可少,具有较强的顺序性,如果你不小心细致的操作程序,顺序不标准,那么会产生风险。 2.合同文本风险 贷款合同：贷款、担保和保险合同双方（有的是三方借款合同),借款人和保险公司或可执行的法律担保公司基于其标准化、真实性、有效性、影响较大的贷款安全。 3.贷后管理风险 贷后管理是一项重要的住房抵押贷款安全的保证。当前银行和住房管理中心的贷后管理工作往往局限于贷款复苏,督促保“中国知网”大学生论文管理系统- 7 -险公司或担保公司的性能保证责任,主要抵押物的处置等方面,这些主要工作系统在贷后管理,甚至也没有这样做。更常见的情况是缺乏借款人跟踪管理,不能随时掌握借款人的变化,即使出现问题贷款的借款人有些人也不能发现。 4.借款业务人员职业道德风险 此类业务在办理过程中每一个程序都有人为的参与，所以人员的参与贯穿始终，业务人员的职业道德也就成为考量的重要因素之一。 （四）双城市建行的基本情况以及风险分析 1.双城市建行分行基本情况 近年来,个人住房贷款业务以其风险收入稳定,巨大的市场潜力,逐渐引起银行的关注,作为一个战略业务和信贷结构调整的一个新的利润增长点,增加资源的强度,产品创新和营销,个人贷款市场竞争尤为重要。当前国内个人住房贷款市场竞争很大,中小商业银行发展也日新月异。 建行双城市分行自九八年在全市率先开办个人住房贷款，所辖各县支行均开办此类贷款业务，业务发展迅速。截止2006年8月底全行个入住房贷款余额12577.87万元，户数2034户，不良贷款余额：75.94万元，户数24户，其中正常：12331.17万元，关注：170.76万元，次级：24.78万元，可疑：20.46万元，损失：30.7万元，不良率为0.6(本文所列数据因涉及商业机密，稍作部分调整，总体不影响文章的分析)。 2006年4月市区成立个人贷款中心，专门负责开展以个人住房贷款为主的个人信贷业务。专注于个人住房贷款业务开放也可以使人运用经验负责大量工作，可以更快地发现问题和风险。通过近几年的努力，个人住房贷款不良贷款余额和不良率逐年下降。今年以来，不良贷款余额和不良率继续呈现了“双降”的良好态势。从建行双城市分行的情况来看，个人住房贷款的资产的总体质量还是不错的，不良率仅为0.6。 2.降低固定成本 我们假设企业相关业务范围内的生产和管理,不再是扩大生产经营范围条件，没有新的工厂,购买机械和设备。在这种情况下，固定成本是一个常数,它不会改变,也不能减少,所以这个因素不应被考虑。 如果销售价格,单位可变成本和固定成本没有变化,企业根据本金和利息的数量分析,损益平衡生产的分析,可以进行产品生产的决策。 3.双城市分行个人住房贷款信用风险分析 建行开办个贷业务至今，经过十几年的发展，逐步积累了一些宝贵的经验。目前，该双城市个人贷款中心的业务主要是办理贷款发放前的全部住宅按揭登记手续，双城城区的个人贷业务均送个人贷款中心统一办理，凭借其规模化经营、规范化操作，有效地解决了个贷业务金额小、笔数多，房地产公司与购房户串通开假收入证明等问题，既防范了风险，又提高了效率。充分利用其法律上的专长和与相关部门的密切联系，并逐步介入不良贷款的催收和处置工作。 目前，双城市分行为完成不良贷款回收和压缩计划，普遍存在以按揭贷款回收此类贷款的做法。在此情况下，建行必须对开发商的信誉、楼盘销售的前景以及不良贷款成因等因素进行综合判断，决不能盲目地以按揭贷款置换开发贷款，要确保按揭贷款投入后，风险确实得到了降低，而不是转移或分散。建行的房地产金融业务部门和信贷风险管理部门要加强监管，严防内部人员或内外串通的道德风险或违规风险。 加强对借款人的收入证明真实性审查是银行风险防范的一个重要组成部分。要尽快制定统一的整体和完整的元素标准格式的收入证明，必要时,要求借款人提供完税凭证。创造条件为自己收入证明的相关负责人依法追究法律责任。积极配合中国人民银行和国家有关部门,尽快出台法律法规,以防止类似的现象进一步蔓延。信贷人员应该通过询问、调查方法如借款人收入的真实性和稳定性,和家庭地位,使购买综合判断的目的,通过提高首付比例方式,缩短贷款期限和控制风险。基于个人信用评价体系建立和完善客户信息系统。与此同时,个人住房贷款业务的投资目的是审查并严格把关。 四、双城市建行个人住房抵押贷款信用风险防范对策 （一）加强政策支持 经济系统存在于个人很难抵御风险,在全球金融危机的影响下，一些最低收入居民增加违约风险可能对银行信贷周期系统产生巨大影响。在2008年,例如,中央银行可以享受7折的第一套住房抵押贷款政策,广东发展银行,北京银行和其他银行的第一套140平方米的住房,也没有过期的记录7折抵押贷款给了优惠政策,在一定程度上的最低收入居民形成了政策支持,有助于降低银行信贷风险。 （二）建立内部评级体系 现代信用风险管理已经呈现从静态到动态、从定性到定量的发展趋势。根据巴塞尔新资本协议，现代商业银行应当根据风险资本的优化配置和信贷资产的配置模型投资组合风险管理,银行的整体风险措施,积极监控和管理,特别是促进商业银行信贷业务的整体发展和建立内部评级体系,运用“内部评级法”,完整、准确统计模型来估计个人住房抵押贷款风险的发展状况,对未来整体风险做出合理预测。 1.内部评级法 巴塞尔新资本协议提出的针对信用风险的风险资产计算方法有标准法、初级IRB法和高级IRB国法。IRB和标准方法的根本区别在于:它是银行内部估值主要危险因素为主要参数的计算,同时考虑到委员会确定风险权重函数。是基于银行的内部评级,以便它可以显著提高监管资本的风险敏感性。值得一提的是,风险权重函数在现代风险管理技术的基础上,将指数银行资本金要求,参与风险的数理统计和定量分析,建立反映今天的高复杂性大银行的风险评估系统在有效地发挥着重要作用。IRB法包括“中国知网”大学生论文管理系统- 8 -许多不一样的投资组合,各种风险资本的计算方法也不同。 2.实施步骤 巴塞尔新资本协议规定，实施IRB法必须要达到包括公司治理和监督方面的最低要求。第一阶段：一方面,股票数据是干净的,做好收集和整合,提高其质量，另一方面,加强新数据的管理,例如,数据收集、输入规则严格,充分考虑借贷到数据和历史的信用信息,及时清理问题数据等；第二阶段:IRB的建设和调试系统。IRB体系应该包括评级方法,数据收集、风险评估、损失计算、数据存储、Internal评级系统开发和操作需要银行信贷业务流程支持系统和数据仓库。第三阶段:IRB法标准的最低要求。根据个人住房抵押贷款的内部评级模型的数据集贷款风险资本配置和信件。 一是数据库构建风险的预警,来自各个方面的数据,积累和提高数据的集合,为模型开发打下坚实的基础;二是寻找适合的的风险预饱模型,面对我国的情况,做好预警区间,警戒线和指标权重,概率密度函数如设置合理参数等工作;三是建立快速反应机制和控制计数器,风险预警系统根据潜在风险及时处理和解决。 （三）稳步推进住房抵押贷款证券化 资产证券化的本质是在一个非流动性资产在未来的基础上稳定的现金流将资产打包成某种形式的债务资本市场,以恢复流动性。 同时,由于个人住房抵押贷款是长期贷款和高5 30年的总剩余还款期限使商业银行面临的短贷长流动性不匹配问题更加突出,住房抵押贷款证券化允许商业银行尽快胡佛信贷,加快资金周转,提高资本回报率。美国至2007年,60%的住房贷款已经取得成就。 (四)提高银行自身抵抗信用风险的能力 1.健全银行内控制度 商业银行的风险,要建立严格的管理程序,培育良好的风险管理文化,在银行信贷调查、信贷审查、贷款审批、贷后管理等各个环节,实施风险管理措施,建立科学的定量风险管理体系,提高风险控制和预警的能力。 2.提高信贷人员整体素质 金融,分析和评估、风险管理等知识的学习和掌握,加强员工的敬业精神和职业道德教育,减少随机性估计的风险、减少银行内部信贷个人太多自由裁量权问题。 3.努力提高银行自身资本充足度 努力提高银行自身的资本充足，提高能力来抵消预期和意想不到的损失,一个动态的资本管理可以根据宏观经济形势和动态配置需求，强制性提高银行的风险抵御能力。 （五）双城市建行贷款信用风险防范对策 1.牢固树立风险防范意识 在个人住房贷款中,银行起着非常重要的作用,是贷款债权人以及抵押权人，对抵押财产或贷款基金筹集,进而加强内部信用管理,是防范个人住房贷款风险的关键。努力构建风险防范双城分公司的企业文化，加强内部管理,为防范金融风险而努力。 2.加强对借款人借款资格和偿债能力的审查 加强借款人的资质审查和偿付能力，有效地防范借款人信用风险。全面加强贷款调查,最好的防御是通过实地调查,对借款人信用风险审查工资,工资存折,住房公积金缴存情况和税收情况进行调查,充分了解借款人的收入水平,收入稳定情况,避免虚假收入证明蒙混过关。 3.加强个人住房贷款操作规范化 加强队伍建设,对个人住房贷款是防范操作风险的根本保证。通过自愿申请,组织审查公开招聘,招聘员工。根据职业道德素质,高水平的业务人员选择个人住房贷款业务人员。加强标准化建设、标准化体系，明确信用调查、检查、审批、贷款之前、贷后管理各个环节的分工,落实责任。科学制定贷款业务流程,明确部门操作链接和评论键,炼油业务操作成为常态,保证贷款环节衔接顺畅、紧凑,业务人员掌握、保证贷款安全规范操作的过程。 4.加强贷后管理 加强贷款资金使用情况的跟踪检查,确保专款专用。定期验证的保证、保险、注册的有效性,可以批量验证他项权证、保险政策、抵押物的价值报告、证书的所有权、抵押,抵押物清单授权信息,确认抵押物的所有权明确,保险和保险受益人是正确的,以及抵押登记真实有效。 结束语 随着我国房地产市场的持续繁荣和宏观经济的稳定增长，个人住房抵押贷款业务发展迅速，并成为各商业银行展开激烈竞争的优质业务对象。2007年爆发的美国次级贷危机由个人住房抵押贷款信用风险的集中爆发而起,这更是对我国商业银行的一次重要警示。 本文通过对次级贷危机爆发前的美国和目前国内个人住房抵押贷款市场情况的对比分析，认为国内商业银行个人住房抵押贷款业务可能潜藏着巨大的信用风险。在分析了我国个人住房抵押贷款产品分类、信用风险类型和其形成机理之后，本文认为目前阶段我国个人住房抵押贷款业务的信用风险主要为源于信息缺陷的被动违约风险类型。 参考文献 1 廖正娟.我国商业银行个人住房信贷的风险及防范市场论坛J.中国金融期刊， 2009,(2). 2 黄晶薇.商业银行消费信贷风险分析与对策研究II理论纵横2N.中国经济报， 2008,(9).“中国知网”大学生论文管理系统- 9 - 3 张望. 2006年我国房地产信贷呈现五大基本特点中国房地产金融J.中国金融期刊,2006,(7). 4 唐为民，陈云松.贷款证券化防范个人住房贷款风险的路径N.中国审计报， 2009,(10). 5 刘军丽.基于决策的个人住房贷款信用风险评估模型计算机工程N.复旦大学学报(社科版),2009,(8). 6 蔡晶晶.我国住房信贷的现状及防范措施科技情报开发与经济J.时事观察， 2009,(6). 7 钟楚南.个人信用诚信制度N.中国证券报.2010,(4). 8 赵克诚.个人住房贷款的风险防范与发展方向N.上海财经大学学报(社科版)， 2006,(2). 9 朱淑珍.金融创新与金融风险N.复旦大学学报(社科版),2008,(7). 10 何五星.银行风险与管理N.西南财经大学学报(社科版),2007,(1). 11 施兵超.金融风险管理J.上海财经大学出版社,2009. 12 张海涛.金融背后的风险J.石油工业出版社,2009. 13 沈丽.创新风险防范机制J.中国金融出版社,2006. 14 孙从海.消费信用理论研究与经验考察J.西南财经大学出版社,2007. 15 谢怀筑.个人理财J.中信出版社,2008. 16 凌志军.中国的新革命J.新华出版社,2009. 17 吴腾华.现代金融风险管理J.中国经济出版社,2008. 18 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