汽车行业供应链上游信号传递风险的博弈分析.doc

汽车行业供应链上游信号传递风险的博弈分析摘要：随着企业间竞争加剧和外部环境的变化加快，汽车行业企业纷纷通过供应链合作来增强企业竞争力已经是非常平常。但是供应链的各个企业彼此相互独立，都有追求自身收益最大化的动机，加之双方之间信息不对称，从而对汽车制造商对众多供应商的理性选择造成难度，让风险滋生于供应链。本文首先汽车行业供应链中上游的主体供应商和制造商之间信号传递风险的风险识别和评估进行分析，为下章博弈模型构建提供理论指导。接着，在前文所作铺垫的基础上，就信号博弈模型，通过一系列的假设建立动态博弈树，阐述三种精炼贝叶斯均衡实现条件，得出模型结论，然后针对信号博弈分析的结论，相应的阐述了汽车行业供应链信号博弈风险控制策略。关键词：汽车行业；供应链；信号博弈；风险控制Abstract：As more fierce competition and ever-changing competition environment, the enterprises in automobile industry have taken the supply chain cooperation to improve the competitiveness. However, all these enterprises are remaining mutual independent economic entities, and having different motives of pursuing their own revenue maximization, plus asymmetric information between the supplier and manufacturer in the automobile supply chain, all these cause the choice that manufacturer chooses supplier more difficult and supply chain risk breed in the supply chain.This paper first analyzed the risk caused by signals transmission including risk identification and assessment combining the automobile industry supply chain characteristics, which provided theoretical guidance for the game model building for the next chapter. Then, based on the former chapters, this paper established dynamic game tree through a series of assumptions, described three Purify-Bayes-equilibrium to achieve a conclusion of the game model. Keywords: automobile industry; supply chain; signal game; risk control一、汽车行业供应链信号传递风险概念目前，中国的整车制造商厂家有100家左右，而供应商约有3000家。在组建汽车供应链时，核心企业即整车制造商负责供应链其他成员的选择和协调工作，而欲想从众多的供应商中选择几个高质量的供应商是非常难做的决定，因为此时制造商处于信息不对称的不利地位，你无法完全了解众多供应商的真实情况，无法作出极限理性的选择。而供应商为了加盟供应链，收获增收利益，势必会在申请加入的同时做些“小动作”，以加重自己的申请筹码，也就是说，他传递给制造商的信号有可能是不真实的，这就导致了制造商理性判断的失效以及市场的失效。从而风险可滋生于供应链中，在加上风险在供应链中的可传递性，使得由于信号传递所造成的风险的危害性变得不能不让人担忧。就本篇文章而言，我们侧重的是供应链中上游制造商和供应商之间的信号传递所造成的风险。众所周知，特别是汽车行业，中上游供需交易频繁、供应商处于信息有利的地位有机会弄虚作假、汽车供应链的不对等结构等等可以看出，特别是制造商和供应商相互之间不可或缺的依赖关系，使得信号传递在彼此之间变得也非常的频繁，从而为风险产生奠下基础。二、研究综述1 汽车行业供应链研究丁尚，张增在论文中“汽车供应链利益分配中带风险修正因子的Shapley模型”指出：利益分配是汽车供应链企业合作中关键而又矛盾最突出的一个问题，它对合作关系的持续稳定发展起决定性作用。张伟在其硕士论文“汽车供应链博弈关系即收益分配模型研究”中，论文在介绍博弈论和分析汽车行业供应链相关理论的基础上，对构建汽车供应链过程中的博弈机理进行研究，论证了汽车供应链成员之间的关系是长期合作的重复博弈关系，为汽车供应链成员企业收益分配提供了决策依据。互联网周刊上，文章“汽车行业的上游供应链管理”中揭示了汽车行业中上游供应商的相关知识进行分析，期间分析的同时也给出了各种风险产生的隐患。王宁、袁胜军等在“汽车行业供应链中成员协作信任与冲突研究”中，针对汽车行业供应链特性及发展趋势，构建了基于契约信任、知识信任、信誉信任的跨组织信任协调机制，并构建了汽车行业供应链成员协作信任机制与关系、流程、任务3 种冲突的关系模型，研究了不同协作类型供应链的信任与冲突，指出信息与知识共享是我国汽车行业供应链转型建立信任、解决冲突的必要措施，以降低汽车供应链成员之间的交易成本和风险。中华网中，一篇匿名文章“中国汽车业呼唤CNX”一文中提出构建CNX的电子商务平台框架研究，以便于结合全球化的xNX平台进行整合。潘文荣在“汽车工业企业供应链风险的识别与控制”中，也提出：汽车供应链管理作为一种集成的管理思想和方法，围绕核心企业，执行供应商到最终用户的物流、信息流、业务流和资金流的计划、控制和监督职能，在整个汽车行业发展过程中起了非常重要的作用，也日益受到汽车生产经营者的重视。李永钧在“中国汽车供应链发展趋势”中呼唤汽车供应链第三方物流以求相应国际化的竞争压力，期待着中国汽车物流企业在管理、技术、质量、服务上的巨大突破，使中国汽车物流企业在全球竞争背景下找到自己的位置。足可见，在现有有关汽车供应链的研究，更多体现在汽车供应整体、合作关系、第三方和定性分析等等，而很少有有关汽车行业供应链上游风险的定量模型研究。2供应链信号传递风险博弈研究在国外，Ssnelzer & Siferd探讨了供应链供应风险管理问题，为更好地从采购管理角度理解供应风险管理，他们用交易成本理论、博弈模型和资源依赖模型进行了分析，指出主动积极的采购管理就是供应风险管理。Deloitte也是系统综述性的讲述了供应链风险管理，是个非常全面的风险研究文章。国内有关风险的识别和分类以及风险的博弈分析研究也有不少，为本文的博弈模型分析提供了很好的理论指导意义。马士华对于有关风险的分类提出了内生风险和外生风险的分类方式，其中，内生风险是供应链运作的不确定行导致，外生风险则是指由于不可控制的外部因素如自然等等造成。丁伟东等，在供应链风险研究中提出了风险的因素分析，指出自然环境因素和社会环境因素，而社会环境因素又为了信息传递风险、合作伙伴的风险、利润分配的博弈风险等等，是比较全面系统的风险因素分类方法。杨红芬，吕安洪在“供应链管理中的信息风险及对策分析”中，从“委托代理”机制和牛鞭效应两个角度出发分析了供应链管理中存在的信息风险。林英晖在“供应链企业间信任建立的信号博弈”文中将著名的“二手车”单价模型应用到供应链企业间信任建立的博弈分析中，分析结果表明，分开均衡情况下的供应商可信度最高。邓淑芬等在“食品供应链安全问题的信号博弈模型”一文中讲述了基于食品供应链上安全信息不对称的特点以及零售企业运营状况，以食品生产商和消费者作为博弈方。解百臣等在“供应商的选择和博弈”中，讲述了博弈分析应用于供应商选择。这为本文在信息传递博弈分析之后的供应商选择上也有很强的指导意义。总结，现有有关汽车供应链的研究，更多体现在汽车供应整体、合作关系、第三方和定性分析等等，而很少有有关汽车行业供应链上游风险的定量模型研究。虽然供应链风险管理理论已经有一定的研究。在非人为因素研究中，强调程序和数据的备份、风险的自我评估、运营方式的改进等；但是，在人为因素中研究最多的是合作关系的风险研究，讲述最多的是合作的必要性和合作需要注意的定性分析，整体的风险研究领域不够系统；此外，对供应链风险的管理实践时间较段，特别需要强调的是在汽车供应链这一具有特色的行业中风险博弈分析的应用研究几乎没有，因此本文研究重点首先讲述汽车行业供应链具有的特点，然后以汽车行业中上游供应链为基点，就信号传递的风险给出博弈模型，对风险进行分析并提出控制意见。三、汽车行业供应链信号传递风险识别这里采用因果图的方法对风险进行识别，它是企业管理中寻找影响某一事件结果原因的有效工具。采用鱼骨图的方式对汽车行业供应链中信号传递风险进行识别，既然涉及到供应商和制造商，我们就对两主体方进行风险的识别。信号传递风险制造商方面传递失真管理者失策惩罚措施失当人为破坏不理性合作欺瞒的代价很低供应链的诱惑不理性合作败德行为供应商方面自然因素图1鱼骨图对这个图做一个简单的描述。我们讲信号传递风险主要分为三类，即从风险产生的主体进行分类：制造商、供应商、自然，其中供应商方面是由于面对供应链的诱惑、社会伪装成本的代价很低这样的条件、加上自身为追求个人最高利益的机会主义行为驱动才做出的有可能传递不可信信号的行为，进而产生风险；而制造商方面则有可能在选择供应商上面失准，以及打击不诚信的措施不得力等因素造成供应商有机会可乘；而在自然方面则是表现为信号传递过程的失真如IT技术欠缺、竞争对手人为破坏合作等等造成传递的信号不能及时准确的到达制造商一方。四、汽车行业供应链中上游信号博弈分析在汽车行业中，核心企业制造业和供应企业之间属于典型的委托代理关系，即在信息不对称的情况下，委托人（制造商，相对的信息劣势）并不知晓代理人（供应商，相对的信息优势）的真实信息，对代理人进行评估的条件也有很大的限制。此时，是否接纳代理人，很大程度上依赖于供应商所传递的人为信号来进行评判。但是，基于汽车行业中的智猪效应所带来的诱惑，许多不可信的供应商为了加盟供应链，会将自己伪装成可信供应商，从而为风险埋下种子。所以接下来就采用汽车行业中上游二级供应链之间的信号博弈作为研究对象，进行深层次的分析。1模型假设在汽车供应链网络中，各结点参与供应商商数量规格不尽一致，以一基准厂商为例，其供应商为规模小且数量多的厂商，这时的博弈可更多的用信号博弈的分析程序来解释。其中，信号的发送者一般是一些小的参与厂商，如可口可乐公司的分装商，信号的接收者是相邻接口的供应链网络中的相对核心的厂商（如汽车行业的整车制造业）。信号一般体现为其感兴趣的情况反馈。其行动描述如下：发送信号的厂商从自身的可行类型集中观测到某种类型，且是对所有，。然后从可行的信号集中选择一个信号发送。接收者观测到但未观测到，然后从行动集中选择行动。双方收益由和给出。其中，这时类型可视为该发送厂商自身的生产、财务指标。依照上述分类，信号博弈是一种精炼贝叶斯均衡的博弈，具有信息不对称、决策有先后的特点。本文讨论汽车行业中的供应商和制造商的信号博弈。模型假设如下1）供应商有两种：可信供应商（具备提供合格产品的能力）和不可信供应商（不具备提供合格产品的能力），分别记为和.供应商了解自己类型，构成类型集合（，），且他们传递的信号类型也有两种，即可信与不可信（，）；2）制造商不了解供应商的类型，仅知道可信供应商与不信供应商出现的概率，分别记为和。欲加盟供应链的供应商向制造商传递信号，即提交表格填写供制造商评分，以表明自己类型的供应商，显然，供应商传递的信号并不一定反映供应商的真实类型。（3）制造商收到表格后，根据相关权重综合打分，确定高、低标准，并从可选的策略集合选择，其中“接纳”和“拒绝”分别为和。（4）供应商与制造商的得益分别为和，其中，是指真实类型为ti的供应商传递信号的得益，是指收到真实类型为ti的供应商后评分为I后做出选择的得益。（5）制造商提供产品的采购价格为P，这也构成了供应商的收入。（6）供应商的产品价值为，其中，代表可信供应商的产品价值，代表不可信供应商的产品价值，显然，（P-C（t2）10UM(t1,I,a1) =q1P，US(t1,I,a1) =P-C(t1)，US(t2,I,a2) =0。市场最优化混同均衡C（t1，t2）p(t2)P-C(t2)p(t1)p(t2)UM(t1,I,a1)=p(t1)(q1-P)+p(t2)(q2-P);US(t1,I,a1)=p(t1)P-C(t1);US(t2,I,a2)=p(t2)P - C(t1)-C(t2, t1)-p(t1)C(t2, t1)市场介于之间准分离均衡C（t2，t1）=（P-C（t2）.p(t2).u/p(t1)+p(t2).uA=p（t1）/（p（t2）.u+p（t1）B=p（t2）.u/（p（t2）.u+p（t1）UM(t1,I,a1)=A.( q1P)+B.( q2P);US(t1,I,a1)=A P-C(t1);US(t2,Iu,a2)= 0;US(t2,Iu,a2)=0市场效率最差四、结论（1）在该信号博弈中，三种均衡的区分取决于和之间或经过变形后之间的不等式关系是否满足不等式。如果满足，则属于分离完美贝叶斯均衡，此时两种类型的生产商都没有积极性发送与自身类型不相符的信息；如果满足，则属于混同完美贝叶斯均衡，此时不管何种类型的生产商都选择声明自己的类型是，消费者判断生产商真实类型为的概率是、生产商真实类型为的概率是，并以概率接受类型供应商；如果满足，则属于准分离完美贝叶斯均衡，一部分真实类型为的生产商会如实声明自己的类型，另一部分会声明自己为类型，两者获得的收益在理论上是相等的。（2）根据表中第6列，仅以制造商的收益比较。可以很明显的发现，对于和之间的比较，为了精简计算，需要重置下变量，令,，且，于是可以把Z看成是有关变量的一次函数，还有，通过做出一次函数图像比较发现且知可信供应商被选准的几率也在下降的。因此可知，分离均衡的市场效率最高，混同次之，准分离均衡最差。这以结论也可以用理论知识进行揭示。因为此时制造商完全可以根据供应商传递的信号来判断它们的真实类型，并据此作出接纳还是拒绝的策略选择。而无论是准分离精炼贝叶斯均衡还是混同精炼贝叶斯均衡，供应商传递的信号都不足以作为制造商判断供应商真实类型的依据。混同精炼贝叶斯均衡中，无论是可信还是不可信的供应商，向制造商传递的都是可信的信号，此时，信号对制造商来说已经起不到任何的判断作用。可信供应商的得益为，制造商的得益为仍小于分离均衡的市场收益，而且混同策略打击了可信供应商加盟供应链的积极性。同样，在准分离精炼贝叶斯均衡中，由于有一部分不可信的供应商没有伪装成可信的供应商，使得制造商在判断时“误信”供应商的概率较之均衡时下降，但仍无法完全消除制造商“误信”供应商的现象。由此可见，分开均衡情况下供应商的可信度最高，混同均衡情况下次之，准分离均衡情况下最低。（3）接下来开始实现均衡条件进行详细的探讨。表3.3描述了实现3种不同精炼贝叶斯均衡的条件。从表3.3的均衡实现条件中可以看出，究竟实现哪一种均衡，关键在于不可信供应商伪装成可信供应商的成本大小，只要伪装成本足够大，分离精炼贝叶斯均衡就能实现。从严格意义上说，伪装成本包括3个方面：技术成本，指不可信供应商伪装成制造商无法识别其真实面目而花费的成本；因为伪装（失信行为）而导致的声誉损失；因为伪装（失信行为）而受法律惩罚所造成的经济损失。显然，在制度环境不完善且技术成本较低的情况下，追求短期利益的不可信供应商会伪装自己；而在制度环境完善的情况下，即使伪装的技术成本很低，也会由于制度的惩戒作用（如“假一罚十”等）而使总的伪装成本增加，从而令不可信供应商不敢伪装自己。（4）如果将三种均衡状态看作是市场的不同发展阶段，那么，准分离均衡状态相当于市场刚刚建立的状态，由于市场运作机制不健全，管理制度不完善，供应链的运作效率很低。市场的不确定性导致了企业与供应商博弈的多变性，同时，由于企业与供应商之间缺乏彼此的信息，风险较大。因此，制造商为了防止追求短期利益的供应商有机可乘，可采用长期交易实现有限乃至无限次交易，这点在后面的有详细的描述；此外，准分离均衡状态下的市场，制造企业为了防止风险成本，应该加强供应链内部的管理监督机制，建立科学的考核与评价指标体系，这是市场体制不健全，结构不完善的条件下必不可少的途径。随着市场体制的完善发展，可以近似的看作为混同均衡状态下的市场，此时，风险成本是变化的，制造商为了降低风险成本，必须得到准确的信息。由于供应链中说谎企业出现的概率，是制造商根据收集的信息做出判断的结果，因此传递信息的准确性和可靠性非常重要。为了消除信息不对称情况，供应链应该采取如下措施：一方面要继续健全供应链的运作机制，加强对企业行为的管理和约束，大力净化供应链系统的信息传递环境，疏通信息传递渠道，使各节点企业能够主动传递自身的信息；另一方面，制造企业要注意对供应商信息的收集和分析，提高判断的准确性。分离均衡状态下，市场各种管理运作体制已经完全建立起来，市场实现了完全竞争，供应链中的企业只需要按照市场运作规律进行活动，不需要花费额外的收集信息、谈判、签订合同的成本，就能够保证确定出合理的成本，这是市场运作效率最高的阶段。参考文献：1王燕.供应链违约风险识别与对策M.中国物资出版社,2006.2刘永胜.供应链风险预警机制M.中国物资出版社,2007.3张维迎.博弈论与信息经济学M.上海人民出版社,1996.4林英晖.供应链企业间信任研究：价值、评判与建立M.经济管理出版社,2007.5张杰.中国制造业买方供应链合作伙伴一体化模式实证研究M.对外经济贸易大学出版社,2007.6冷静,秦旋等.基于信号传递博弈模型的担保公司风险控制J.武汉理工大学学报